С искусственным интеллектом я, на всякий случай, всегда стараюсь быть повежливее)), но теперь, полагаю, нужно быть и поаккуратней. Мои случайный интерес, почему у фейсбука до сих пор такой корявый перевод, неожиданно закончился любопытством ИИ по поводу моей алготорговли))) У меня, конечно, были кое-какие вопросы в чате с ИИ по этому поводу, но гораздо больше было вопросов на другие тему. Однако, ИИ заинтересовался только алгоритмической торговлей.
Настоящих бенефициаров ИИ трудно будет переиграть на этом поле. Как мне кажется, трейдеры, активно использующие ИИ в алго, делятся информацией, которая может быть использована против них. Имхо, конечно.
Вот красивый график, сохраню здесь для памяти, а то WorlInvestCapital уже обнулил свою эквити. Будем наблюдать дальше)))
Должен признать, что эта тема оказалась гораздо сложнее, чем казалось вначале. Задумался, какие бы советы я дал себе, начинающему:
Признаюсь, я достаточно легкомысленно подошел к этому вопросу. Мол, раз ничего не качаю там из Интернета, ну кроме данных с биржи, то и особо беспокоиться не нужно. Недавно решил переехать на ruvds, а там установка Касперского идет за дополнительную плату. Avira и тому подобное теперь недоступны из РФ. Поставил 360 Total Security, вроде работал, но память потреблял просто неприлично много. Решил попробовать китайца Huorong Internet Security.
Утром увидел свежие уведомления о блокировании неоднократных попыток доступа с подозрительного ip адреса.
Гугл показал, что адрес принадлежит Chang Way Technologies Co. Limited, зарегистрированной в Гонконге. Также нашел серьезное и увлекательное расследование про эту скам компанию с русскими фамилиями и центрами активности в Москве и Питере.
В общем будьте внимательны и осторожны – кругом враги))
Стараюсь разобраться с использованием значений относительных приростов цены вместо реальных цен.
Попытался все это визуализировать, ну… так, как я это понял. График цвета аквамарин под чартом построен по формуле P=(P[i] – P[i-1])/ P[i-1]Возможно я где-то сильно ошибаюсь, но неужели это лучше для анализа? Полностью исключены все тренды и глобальные и локальные.
Я, конечно, допускаю, что существуют более продвинутые методы анализа, кардинально отличающиеся от традиционных методов ТА, с использованием какой-нибудь, авторегрессионной условной гетероскедастичности и т.п., и там таки данные могут быть полезны. Но возникает большой вопрос, когда в теме, рассуждая о приращениях пишут, что использование логарифма отношений приращения еще удобнее.
Примерно год у меня ушёл на то, чтобы «переболеть» переоптимизацией. После того как до меня наконец дошло, что искать нужно закономерности, а не лучший набор параметров для максимизации эквити, алгоритмы стали постепенно получаться. Мои размышления о том, как искать закономерности, нашли подтверждение в книге TradingSystems. ANewApproachtoSystemDevelopmentandPortfolio. К сожалению, она немного на английском, но читается легко и оказалась очень полезной. Многие другие книги, как оказалось, содержат банальные, затасканные мысли, а некоторые слишком сложны для моего понимания.
В результате работы оптимизатора мы получаем огромный массив данных, представленных, как правило, в виде таблицы. Я пользуюсь OsEngine, поэтому поясню на этом примере:Для начинающих наиболее соблазнительным выглядит первый столбец. В нём отсортированы стратегии с самыми прибыльтыми, но, как правило, переоптимизированными результатами. Параметры стратегии подобраны так, чтобы захватить как можно больше самых прибыльных сделок (белых лебедей) на тестируемом периоде.
Показалась любопытной корреляция между ценой биткоина и Semiconductor Bull 3X.
Скорей всего совпадение не случайное. Однако, с одной стороны у меня нет твердого убеждения о бесконечном росте биткоина, с другой стороны я склонен полагать, что на долгосроке сегмент полупроводников будет расти долго и уверенно. Будем наблюдать. Купил на долгосрок (лет на 10) Semiconductor Bull 3X на 1000 долл.