Наверно нужно быть поосмотрительней с ИИ в алго))

    • 10 февраля 2025, 13:57
    • |
    • Poll
  • Еще

С искусственным интеллектом я, на всякий случай, всегда стараюсь быть повежливее)), но теперь, полагаю, нужно быть и поаккуратней. Мои случайный интерес, почему у фейсбука до сих пор такой корявый перевод, неожиданно закончился любопытством ИИ по поводу моей алготорговли))) У меня, конечно, были кое-какие вопросы в чате с ИИ по этому поводу, но гораздо больше было вопросов на другие тему. Однако, ИИ заинтересовался только алгоритмической торговлей.

Настоящих бенефициаров ИИ трудно будет переиграть на этом поле. Как мне кажется, трейдеры, активно использующие ИИ в алго, делятся информацией, которая может быть использована против них. Имхо, конечно.
Наверно нужно быть поосмотрительней с ИИ в алго))



Веселые истории сеточников-усреднителей.

    • 04 декабря 2024, 11:58
    • |
    • Poll
  • Еще
Люблю, понимаешь, иногда полистать рейтинг лучших трейдеров у Трейдлинк. Иногда попадаются очень интересные истории. Особенно любопытно наблюдать за сеточниками-усреднителями. Их очень легко вычислить по ровной эквити, которая идет вверх под одним углом, но с редкими и глубокими проливами. К сожалению, финал у них у всех очень предсказуемый. Вот на днях начал наблюдать за подобным персонажем, жалко конец подкрался достаточно быстро. Однако, люди продолжают верить им и несут деньги, причём даже не для управления по API, а просто напрямую скидывают на счёт Суперуправляющего.

Вот красивый график, сохраню здесь для памяти, а то WorlInvestCapital уже обнулил свою эквити. Будем наблюдать дальше)))

Веселые истории сеточников-усреднителей.
И комментарий управляющего по ситуации тоже хорош:


( Читать дальше )

Вышел в плюс по алготрейдингу.

    • 27 ноября 2024, 12:23
    • |
    • Poll
  • Еще

Должен признать, что эта тема оказалась гораздо сложнее, чем казалось вначале. Задумался, какие бы советы я дал себе, начинающему:

  1. Деньги оставь в покое! Торгуй на эмуляторе, пока не будешь стабильно зарабатывать. Всё, что не потерял — считай, заработал.
  2. На таймфреймы ниже 15 минут даже не смотри. Возможно, там тоже есть стратегии, но не для начинающих. Это для тех, у кого комиссии ниже и компьютеры быстрее.
  3. Чем больше у стратегии параметров, тем выше риск свалиться в переоптимизацию.
  4. Оптимизация параметров стратегии по максимальной прибыли — прямой путь к переоптимизации. Делай что угодно, только не это. Однако разработчики торговых систем услужливо ставят этот показатель на самое видное место. Старайся туда по меньше смотреть!
  5. Разрабатывать нужно не одного робота, а систему. Стратегия может быть одна, но её можно использовать на разных финансовых инструментах.
  6. В идеале параметры стратегии для разных финансовых инструментов должны быть одинаковыми. Потом поймёшь.


( Читать дальше )

Роботы на виртуальном сервере и безопасность.

    • 07 ноября 2024, 13:28
    • |
    • Poll
  • Еще

Признаюсь, я достаточно легкомысленно подошел к этому вопросу. Мол, раз ничего не качаю там из Интернета, ну кроме данных с биржи, то и особо беспокоиться не нужно. Недавно решил переехать на ruvds, а там установка Касперского идет за дополнительную плату. Avira и тому подобное теперь недоступны из РФ. Поставил 360 Total Security, вроде работал, но память потреблял просто неприлично много. Решил попробовать китайца Huorong Internet Security.

Утром увидел свежие уведомления о блокировании неоднократных попыток доступа с подозрительного ip адреса.
Роботы на виртуальном сервере и безопасность.

Гугл показал, что адрес принадлежит Chang Way Technologies Co. Limited, зарегистрированной в  Гонконге. Также нашел серьезное и увлекательное расследование про эту скам компанию с русскими фамилиями и центрами активности в Москве и Питере.

В общем будьте внимательны и осторожны – кругом враги))


Опять про относительные приращения цены в алготрейдинге.

    • 24 октября 2024, 19:37
    • |
    • Poll
  • Еще

Стараюсь разобраться с использованием значений относительных приростов цены вместо реальных цен.

Попытался все это визуализировать, ну… так, как я это понял. График цвета аквамарин под чартом построен по формуле P​=(P[i] – ​P[i-1])/ ​P[i-1]
Опять про относительные приращения цены в алготрейдинге.

Возможно я где-то сильно ошибаюсь, но неужели это лучше для анализа? Полностью исключены все тренды и глобальные и локальные.
Я, конечно, допускаю, что существуют более продвинутые методы анализа, кардинально отличающиеся от традиционных методов ТА, с использованием какой-нибудь, авторегрессионной условной гетероскедастичности и т.п., и там таки данные могут быть полезны. Но возникает большой вопрос, когда в теме, рассуждая о приращениях пишут, что использование логарифма отношений приращения еще удобнее.

Поэтому опробовал нарисовать красным приращения через логарифм  отношений P​=Ln(P[i] / ​P[i-1]). Вывел одновременно два графика. Красный график практически полностью совпал с аквамариновым. Если оооочень присмотреться, то можно кое-где найти незначительные отличия в данных. Это действительно важно?

( Читать дальше )

Можно ли вылечиться от переоптимизации или это как алкоголизм? ))

    • 10 сентября 2024, 17:08
    • |
    • Poll
  • Еще

Примерно год у меня ушёл на то, чтобы «переболеть» переоптимизацией. После того как до меня наконец дошло, что искать нужно закономерности, а не лучший набор параметров для максимизации эквити, алгоритмы стали постепенно получаться. Мои размышления о том, как искать закономерности, нашли подтверждение в книге TradingSystems. ANewApproachtoSystemDevelopmentandPortfolio. К сожалению, она немного на английском, но читается легко и оказалась очень полезной. Многие другие книги, как оказалось, содержат банальные, затасканные мысли, а некоторые слишком сложны для моего понимания.

В результате работы оптимизатора мы получаем огромный массив данных, представленных, как правило, в виде таблицы. Я пользуюсь OsEngine, поэтому поясню на этом примере:
Можно ли вылечиться от переоптимизации или это как алкоголизм? ))

Для начинающих наиболее соблазнительным выглядит первый столбец. В нём отсортированы стратегии с самыми прибыльтыми, но, как правило, переоптимизированными результатами. Параметры стратегии подобраны так, чтобы захватить как можно больше самых прибыльных сделок (белых лебедей) на тестируемом периоде.



( Читать дальше )

Биткоин и акции сегмент полупроводников

    • 15 июля 2023, 19:01
    • |
    • Poll
  • Еще

Показалась любопытной корреляция между ценой биткоина и Semiconductor Bull 3X.

Скорей всего совпадение не случайное. Однако, с одной стороны у меня нет твердого убеждения о бесконечном росте биткоина, с другой стороны я склонен полагать, что на долгосроке сегмент полупроводников будет расти долго и уверенно. Будем наблюдать. Купил на долгосрок (лет на 10) Semiconductor Bull 3X на 1000 долл.


Биткоин и акции сегмент полупроводников



( Читать дальше )

Буду пробовать алготрейдинг.

    • 27 марта 2023, 20:55
    • |
    • Poll
  • Еще
С 2012 года я инвестировал на различных рынках с разной степенью успешностью. Весна 2015 года была, конечно, суперская. А в итоге, через несколько лет, остались на чем болтались, что-то около нуля. Ну, слышал, что многие вообще теряют деньги)). Все эти исследования рынков, принятия решений, ожидания и надежды на изменение направления движения цены надоели «хуже горькой редьки». Сначала вообще хотел забить. Про торговых роботов слышал, но все это казалось чем-то трудно реализуемым. И даже не в смысле логической логики работы, а собственно техническая реализация самого факта покупки и продажи активов через какого-то робота. Если, что, я извиняюсь за дремучесть))).

Ну, все-таки решил поковырять тему. Через гугл вышел на несколько предложений. Попробовал ТСЛаб, но шибко не успел погрузиться, т.к переключился на OS.Engin от Алексея Ван. 

В общем, спасибо тебе, Алексей, за такой проект! Получаю настоящее удовольствие от работы с этой системой. У меня в анамнезе лет 25 назад был опыт программирования на с++, но не очень большой. А здесь очень большой и не нужен. Главное знать основные операторы, взаимодействие типов данных, ну и опыт нахождения своих же глупых ошибок-опечаток.

( Читать дальше )

А он, ска, просто не появился на ежегодном собрании акционеров! Акции компании рухнули на 47% в течении 24 минут

    • 21 мая 2015, 14:25
    • |
    • Poll
  • Еще
Покупка акций компании Hanergy Thin Film Solar Group Ltd 566:HK была импульсивной, что называется черт под руку токнул. Хорошо хоть не много взял. Это очередной щелчек по носу, что б не зарывался. Толком не посмотрел, не изучил мнения аналитиков. Ну вроде прет вверх — надо брать.

А он, ска, просто не появился на ежегодном собрании акционеров! Акции компании рухнули на 47% в течении 24 минут
 
В среду 20 мая состоялась очередная годовая встреча акционеров, на которой, с удивлением обнаружилось, что председатель и он же основной акционер не присутствует. За 24 минуты утренней сесси акции компании рухнули почти на 47% и компания потеряла в капитализации 18,6 миллиардов HKD. Торговля акциями была приостанвлена с формулировкой — до объявления внутренней информации.

Позже мистер Ли нарисовался на церемонии открытия выстовочного центра Hanergy Clean Energy в Пекине. Молодца, хорошо съездил в командировку!

( Читать дальше )

статистика торгового счета в лк

    • 29 января 2015, 00:40
    • |
    • Poll
  • Еще
перестали отображаться графики в лк. всю голову сломал, мож чего случайно в настройках нажал?

теги блога Poll

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн