Финам лажает (заявки на NYSE не идут с открытия). У кого-то ещё есть этот глюк?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
комментарии Antishort на форуме
-
Волатильность и вероятность падения индекса Мосбиржи (IMOEX)
Продолжаю цикл о волатильности и вероятности падения различных инструментов Московской биржи и международных рынков. Предыдущий материал был про индекс S&P500 в качестве аналога которого рассматривали SPY ETF.
Вот этот материал:
smart-lab.ru/blog/670892.php
Сегодня на арене индекс мосбиржи (IMOEX). Итак, сначала историческая вероятность абсолютной волатильности от HIGH до LOW:
Если для SPY 10% дневной волатильности были пределом, до MOEX демонстрирует даже дни с 20% волатильностью (с рекордом более чем 25% — это кстати был лонговый день в окончании кризиса 2008-2009 гг.).
Существует 76,5% вероятность, что волатильность дня не выйдёт за пределы 2,5%. Что интересно, так это в отличии от SPY который демонстрирует Гауссовский спад от 0 и ниже с концентрацией основной массы дней в диапазоне от 0 до 1%, индекс Мосбиржи имеет большую вероятность пройти до 1,5 и даже до 2%, чем остаться от 0 до 1%:
А теперь направленная волатильность по закрытию рынка (close-open)/open:
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Нормализованная дневная волатильность S&P500 (SPY) 1996-2021
Сначала посчитаем вероятность абсолютной волатильности SPY по модулю (от high до low):
Вероятность того, что дневной диапазон (HIGH-LOW) по SPY не выйдет за рамки 2,5% составляет 90,58%.
А вот кривая этого распределения:
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Историческая вероятность падения S&P500 и MOEX (от 5 до 75%)
Привет, рОбята! Меня тут, оказывается, на какое-то время банили (а я и не заметил почти)). Даже не знаю за что: то ли модератор-либераст обиделся, что я Тихановскую дурой назвал, то ли модератор-ватник обиделся, что я депутатов госдумы к парнокопытным приобщил. В принципе мне всё равно. По большому счету на смарте особо время проводить незачем. 90% постов не имеют отношения к трейдингу: то сочинский фотошопщик очередной х… лиард на левой части графика заработал, то очередная ситуация на текущий момент (считай опять левая часть графика), то кингшуль пропагод… нством занимается, то наоборот «патриоты» за Путина топят. То за Овального, вышедшего из немецкой наркологички наконец, топят, то какахами его закидывают. То очередной сбрендивший математик тупиковые поиски Грааля выкладывает. И лишь редкие проблески в виде полезных статей А.Г. и еще пары человека заставляют заходить на смарт. Собственно решил тоже заходить и писать пореже, но по существу.
В этом коротком топике вы увидите подсчитанные вероятности нахождения американского и российского индекса от ATH (all-time high) в днях. Рассчитано очень просто, если low ниже отклонения, то день плюсуется к вероятности такого отклонения.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Историческая вероятность падения S&P500 и MOEX (от 5 до 75%)
Привет, рОбята! Меня тут, оказывается, на какое-то время банили (а я и не заметил почти)). Даже не знаю за что: то ли модератор-либераст обиделся, что я Тихановскую дурой назвал, то ли модератор-ватник обиделся, что я депутатов госдумы к парнокопытным приобщил. В принципе мне всё равно. По большому счету на смарте особо время проводить незачем. 90% постов не имеют отношения к трейдингу: то сочинский фотошопщик очередной х… лиард на левой части графика заработал, то очередная ситуация на текущий момент (считай опять левая часть графика), то кингшуль пропагод… нством занимается, то наоборот «патриоты» за Путина топят. То за Овального, вышедшего из немецкой наркологички наконец, топят, то какахами его закидывают. То очередной сбрендивший математик тупиковые поиски Грааля выкладывает. И лишь редкие проблески в виде полезных статей А.Г. и еще пары человека заставляют заходить на смарт. Собственно решил тоже заходить и писать пореже, но по существу.
В этом коротком топике вы увидите подсчитанные вероятности нахождения американского и российского индекса от ATH (all-time high) в днях. Рассчитано очень просто, если low ниже отклонения, то день плюсуется к вероятности такого отклонения.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - ШОК!!! Рынок без гэпов растёт только отрицательно
Хе-хе. Ну, во-первых для пытливого исследователя это давно не шок, а вот новичкам этот секрет может показаться странным, но тем не менее это так. Итак, опытный алгоритмист может проходить мимо, а для новичков настало время срыва покровов с тайны рынка секрета Полишинеля.
А секрет такой: рынок без гэпов не растёт. А если ещё проще, то средний рост от open до close в SPY равен почти нулю.
Картинка в помощь. Таким был бы американский рынок (в данном случае SPY его эквивалент), не будь ночных гэпов:
В среднем в один день рынок прирастает на 0,001%. За двадцать четыре года прирост SPY от внутридневных движений составил всего 3,216%. Однако, с учётом эффекта обратного рычага (100% + 10% -10%) = 99; равно как и (100% — 10% +10%) = 99%; SPY бы в данный момент стоил на 20% дешевле, чем 24 года назад. 99,5% процентов роста рынка обеспечено ГЭПами. Т.е. на рынке гораздо важнее, что происходит в моменты когда «выключен» свет, чем во время активных торгов.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Всё что нужно знать о коронавирусе!В Москве потратили 300 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом
На борьбу с коронавирусом в Москве было потрачено 300 миллиардов рублей. Об этом в четверг, 3 сентября, пишет ТАСС со ссылкой на заявление заместителя мэра столицы Владимира Ефимова на Столыпинском форуме.
В указанную сумму входит закупка лекарств и оборудования больницы. «Говоря о потерях из-за пандемии коронавируса, мы видим выпадающие доходы до полутриллиона и плюс около 300 миллиардов рублей нам стоили дополнительные затраты, направленные на борьбу с коронавирусом, — это и закупка расходных материалов, лекарственных препаратов, оборудования для больниц и поликлиник», — сказал Ефимов.
Ранее сообщалось, что в столице за сутки зафиксировали 690 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных в Москве составило 264 374.
И это только в Москве
moslenta.ru/news/v-moskve-potratili-300-milliardov-rublei-na-borbu-s-koronavirusom-03-09-2020.htm?utm_source=from_lenta
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Как вы з..ли с этой монеткой (дарю Грааль)
Чессно слово уже поддостало читать про пресловутую монетку. Если люди не понимают очевидной разницы между подбрасыванием монетки и аукционом, то делать им на рынке просто нечего. При всем сходстве линий, отличий колоссальное количество. Монетка это бинарная штука. к примеру вы можете купить «на закрытии убыточного броска» монетки? Нет. А купить закрытие чёрной свечи — запросто. Вот прям щас, за пять минут на коленке слепил прибыльную систему и далее вы увидите скрины ей тестов.
Итак, берём исторические данные SPY с 1996 года (24 года).
Шаг первый. Гипотеза — покупать на закрытии любой черной свечи и держать до следующего закрытия. Зелёная линия — прибыльные сделки, красная убыточные:
Получаем 56% прибыльных сделок.
А что если ассиметрия убирается, тем что в убыточных сделках мы будем терять больше пунктов? Считаем прибыль в пунктах:
1329 против -1228. Хм. Действительно, не густо. Общая прибыль в пунктах всего на 8% выше убытка в пунктах. Сожрёт комиссия как пить дать. Думаем дальше.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Финам сломался
В Transaq на акциях NYSE, NASDAQ (по крайней мере, те что я отслеживаю — 100 шт.) на 80% вот такие спайки идут второй день.
В мобильном приложении Finam таких спайков нет. Плюс в Transaq стали котировки американские не с открытия рынка идти, а где-то минут через 15 с начала торгов. Что-то там с котировками «оптимизировали». Кто америку торгует через Финам, посмотрите котиры, есть ли у вас такие многочисленные шипы?
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Скоро средства можно будет осваивать без гостендеров
Минфин предложил разрешить неконкурентные госзакупки до конца 2020 года
Под упрощение условий подпадают закупки, необходимые для того, чтобы исполнить решения правительства, Координационного совета по борьбе с коронавирусом, а также если они совершаются за счет средств резервных фондов
С такой «малиной» вирус не закончится никогда ))
Авто-репост. Читать в блоге >>> - С коронавирусом уже не палятся вообще )
В Москве решили считать все случаи ОРВИ подозрением на коронавирус
Заммэра уточнила, что такое решение принято по предложению клинического комитета по борьбе с коронавирусом. Ранее Минздрав посоветовал врачам рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус.
Уже даже не палятся )) Трудно, видимо, заставить всех врачей ставить такой диагноз. Теперь любой с соплями считается короновирусным и его отправляют в 1 из 40 больничек, перепрофилированных под это дело.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Конец коррекции S&P500?
Года два назад одному знакомому, очень (ОЧЕНЬ) крупному клиенту предлагали купить опционы PUT от HSBC на падение американского рынка ниже 2400 пунктов. Поскольку УК-шки никогда не предложат клиенту структурный продукт, на котором клиент может заработать, а HSBC как крупный системообразующий банк вряд ли будет впаривать опционы без инсайда, возможно ФРС не пустит S&P ниже 2400.
Как видим, цель выполнена ):
К.м.к., отскочистам можно попробовать осторожные бесплечевые покупки ам.фонды и ETF.
PS: Но это не точно )
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Косяки CFD у Interactive Brokers. Кто-нибудь порешал?
В данный момент подключаю торговлю CFD на акции NYSE, NASDAQ и LSE через Multicharts.NET и IB Gateway.
Есть два косяка:
1) Через IB Gateway котировки CFD для американских акций прекрасно транслируются, но объём идёт какой-то левый. К примеру вместо 20 млн.акций дневного объёма на Apple 200 000. Х.з. что это за объём. Видимо самих CFD. Но мне то нужен объём андерлаинга. Самое интересное, что при просмотре котировок через TWS и IBKR Mobile те же самые CFD отдают нормальный объём базового стока, как в принципе и должно быть.
2) Не идут ни х… ра котировки CFD на акции LSE. Ни по аску, ни по биду, ни по трейду. Подписка есть. Котировки базового актива (андерлаинга) идут.
Кто-нибудь торгует эти активы через IB? Какой у вас объём на CFD и идут ли котировки CFD с лондонской биржи?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Antishort, эээ разве у Interactive торгуются CFD?
Что мешает торговать сами акции?
Тимофей Мартынов,
У IB отличные условия по торговле CFD). Котировки — биржевые, хеджирующий ордер выставляется IB на саму биржу (т.е. торгую я не против брокера), котировки идут тик в тик с биржевыми без спредов (тот же поток данных).
Для торговли именно CFD есть несколько моментов:
1) Снимаются ограничения на количество внутридневных сделок PDT (для больших капиталов это в сущности не очень актуально).
2) Маржа (ГО) не 25%, а 12,5 — 10% (для меня это очень актуально).
3) Согласно правил ESMA счёт клиента CFD не может уйти в минус). Это актуально, если робот не смог закрыть позицию с плечами, а она на следующий день открылась на 45% вниз или вверх).
4) Мне нравится как ходят акции на LSE, но торговать сами акции внутри дня решительно невозможно, т.к. присутствует гербовый сбор 0.5%. Со вторым, третьим плечом это 1-1,5% только за сделку, без комиссий. Это финансовое самоубийство).
5) Ну и сами комиссии — пониже.
Короче, для IB это просто обход некоторых нормативных требований для активных клиентов. А мне внутри дня без разницы чем владеть -акцией или контрактом на разницу.- Косяки CFD у Interactive Brokers. Кто-нибудь порешал?
В данный момент подключаю торговлю CFD на акции NYSE, NASDAQ и LSE через Multicharts.NET и IB Gateway.
Есть два косяка:
1) Через IB Gateway котировки CFD для американских акций прекрасно транслируются, но объём идёт какой-то левый. К примеру вместо 20 млн.акций дневного объёма на Apple 200 000. Х.з. что это за объём. Видимо самих CFD. Но мне то нужен объём андерлаинга. Самое интересное, что при просмотре котировок через TWS и IBKR Mobile те же самые CFD отдают нормальный объём базового стока, как в принципе и должно быть.
2) Не идут ни х… ра котировки CFD на акции LSE. Ни по аску, ни по биду, ни по трейду. Подписка есть. Котировки базового актива (андерлаинга) идут.
Кто-нибудь торгует эти активы через IB? Какой у вас объём на CFD и идут ли котировки CFD с лондонской биржи?
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Маржевый (не моржовый) портфель у IB - отзовись!
У кого есть реальный, не маленький опыт с маржевым портфелем у IB (от 110 000 долларов)? Достали меня некоторые брокеры, хочу перевести счета в IB. У кого большой опыт в использовании такого типа счёта на IB (интересует в частности ГО по разным рынкам) — отзовитесь. Есть ли реальная возможность снизить внутридневное ГО на по одному классу активов — на акциях, без хеджа и прочей х.ни.
Можно в личку.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Что за нах с шагом цены на NYSE?
Подключился удалённо к рабочему столу, где машина на Финаме торгует через Transaq. Что за х… ня с котировками? На NYSE шаг цены сделали до сотых долей цента? У других броков пока не могу проверить. Кто на Америке торгует какой шаг брокер даёт?
читать дальше на смартлабе 
Tesla ВСЁ. Шортите, глупцы ). (с)
Как и прогнозировалось, мировые автоконцерны начинают топтать поляну Маска. Но, в отличии, от Теслы они умеют собирать и поставлять машины крупносерийно. Добавьте сюда огромные дилерские сети и региональные склады запчастей по всему миру, которые позволяют ремонтировать автомобиль за неделю, а не полгода, как делает это Тесла и можно оценить шансы Теслы, как минимальные, т.к. компания до сих пор тратит деньги инвесторов, имея отрицательный денежный поток, при том, что даже не начинала строить дилерскую сеть в мировом масштабе. Хайп проходит, качество и бренд остаются.
Ауди представила G-tron (скоро за ней пойдут и другие, к гадалке не ходи). Качество сборки у Ауди и сервис, можно даже не сомневаться, на порядок превосходит тесловские, они свои машины в палатке не собирают и что такое «чистое производство» знают.
читать дальше на смартлабе- А где собственно, Василий?
Там фонду на вечОрке американскую льют. AMZN укатали нах. А Вася не армагеддонит, не говорит «я же говорил».
А! Так он же портфель акций амерских недавно лонганул. Вот кто рынок триггернул.
читать дальше на смартлабе
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
