"Алго: Тейкер или мейкер? вот в чем вопрос" - 3
Предыдущие части первая и вторая
Вот тут Дмитрий написал комментарий, он не понимает, что я считаю, и что у меня не может быть в плюс этот расчет .
Попробую пояснить, что я считаю, и почему он у меня в плюс.
у Тслаб, есть такой момент, он может выдать цену сделки, которая идет по тейкеру, т.е. он берет цену стакана в реале на данный момент, и заключает сделку по рынку, и цена сделки будет равна противоположной лучшей цене, от моей стороны, т.е. если я покупаю, значит цена входа в сделку будет равна цене лучшей продажи.
Соответственно, что получается, что сделка проходит по тейкеру, т.е. с комиссией биржи, и теряется спред, т.е. входит по цене на противоположной стороне спреда. У меня по каждой заключённой мной сделке есть статистика эта из ТСлаб.
Т.е. у нас есть 2 составляющие:
1-я это комиссия
2-я это цена входа/выхода в каждую сделку при заявке по рынку, или лимиткой
Разберемся с комиссией.
Я ее собрал по каждой сделке, по инструменту и получил, количество сделок по тейкеру по каждому инструменту, т.е. сумму комиссий уплаченной бы мной, если я бы входил по рынку.
Т.к. я в каждую сделку вхожу лимиткой, я эту комиссию не плачу на 96%, т.к. иногда все таки пока летит лимитка цена успевает сдвинуться, и моя заявка получается как тейкер, эту комиссию которую я реально заплатил равна около 26 000 рублей на 132 000 сделок
Т.е. на скрине столбцы комиссия, эта комиссию, которую я не заплатил, но заплатил бы если бы торговал по рынку.
Теперь разберемся с ценами входов/выходов, т.е. по сути это как я считаю спред( но кто-то это считает как проскальзывание
м.б. и другой термин есть, но по сути эта разница в цене сделки по рынку и моей цены входа)), т.к. если я вхожу по рынку то бью в противоположную лучшую цену, если лимиткой, я стою на своей стороне стакана и жду пока нальют, переставляя естественно лимитку постоянно.
Как я это посчитал, т.к. на каждую сделку совершенную мной тслаб может дать цену по рынку (реальную), я посчитал п/у всех сделок при входе по рынку, и посчитал реальную п/у всех сделок при реальном входе мной лимиткой. П/У при входе/выходе лимиткой больше, чем по рынку. Что и отображено в столбце ц.сд. (и всего по ценам входа) Т.е. разница в п/у от всех сделок по инструменту равна цифре которая там указана.
Таким образом мы получаем, что разница по п/у по всем сделка между входом по рынку и входом лимитками равна 34 349 рублей в мою пользу.
И разница по уплаченным комиссиям равна 599 989 рублей в мою пользу.
Итого в сумме, разница между тем, если я бы торговал по рынку и реальной торговлей по лимиткам, составляет 34 349+599 989= 634 339 рублей в мою пользу. Т.е. это величина не отрицательная.
Автоследование — ник VLTorgovie Блог ВК Чат в Telegram
Хорошо 2: вы пытаетесь разобраться.
Переходим к плохо.
Как мне кажется не вы первый, не вы последний. Этим в той или иной мере грешат все, работающие с ценами OHLC, то есть именно в той парадигме, в которой всегда работал ТС-Лаб. Вроде бы он изменился, но это находится вне сферы моих интересов, утверждать не буду.
Цены постоянно меняются во времени и, замеряя одну и ту же цену в разное время, вы будете получать совершенно различные значения.
В вашем случае:
вы измеряете цену Ask в момент своей сделки (T1), вызванной срабатыванием вашей лимитки и сравниваете со своей ценой Buy в момент (T1) и утверждаете, что в каждой сделке вы забираете спред, а значит вы по итогу в плюсе.
На самом деле необходимо сравнивать цену Buy(T1) с ценой Ask(T0), той когда ваша лимитка в первый раз встала в стакан, ведь вы еще можете ее двигать, если она не срабатывает, а цена уходит, мы же торгуем тренд).
Более того, на самом деле надо сравнивать с ценой Ask(T-1), полученной в момент срабатывания вашего сигнала, именно эта цена и будет той самой «расчетной».
Попробуйте, вас удивят результаты.
Успехов!
Под проскальзыванием имеется в виду дельта между «идеальной» расчетной ценой входа и реальной исполненной лимиткой.