13 ноября 2022, 09:56

Вам не нравится сезонный трейдинг? Да вы просто не умеете его готовить! (с) Часть 3

Коллеги, доброе утро!

Открыв Смарт-Лаб, увидел напоминалку о прошлых подвигах этого дня:

Наверное есть смысл продолжить традиции и написать сегодня что-нибудь на эту тему, тем более, что именно это и будет сезонной закономерностью ;).

Основная проблема в сезонных стратегиях, как вы помните из прошлых публикаций, это страх. Страх того, что все найденные закономерности это подгон, фикция и как только система встанет в продакшн, то будет приносить одни убытки.

Не буду разубеждать никого в этом убеждений. Во-первых, кто я такой, чтобы спорить с очевидными и логичными убеждениями. А во-вторых, зачастую именно так и есть.

Покажу вам на примере нескольких своих систем, именно в том виде, в котором они существовали до 24.02.2022, проход по тесту до сегодняшнего дня.

MIX

Вам не нравится сезонный трейдинг? Да вы просто не умеете его готовить! (с) Часть 3

RTS (в конце графика пару гэпов вниз это склейка. лень чистить для публикации, извините)

Вам не нравится сезонный трейдинг? Да вы просто не умеете его готовить! (с) Часть 3

На основании этих «веселых» картинок видно, какой инструмент кардинально изменил свое поведение.

P.S.
Ни один депозит при проведении лабораторной работы не пострадал.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

торговые роботы трейдинг

Дмитрий Овчинников

Санкт-Петербург

421

4 838

с 8 июля 2016

25 Комментариев

Комментарий закреплён
Дмитрий Овчинников
05 августа 2023, 11:02
Для скептиков:
результаты стратегии на основе этой публикации можно посмотреть по ссылке:
https://www.comon.ru/strategies/114929/
0
- Владимир С.
  08 января 2026, 10:53
  Дмитрий Овчинников,
  
  А что стало со стратегией? Почему слив в конце и на каком инструменте (Си?)?
  0
А. Г.
13 ноября 2022, 10:23
Странно, что изменение Si не отразилось на системе в RI. Ведь Si в RI «сидит» по определению. Хотя если системы с существенно разным средним временем в позиции, то вполне возможно, что не отразилось.

А существенных изменений в том же Сбербанке я тоже не заметил, а в Газпроме все изменения связаны с «играми в дивиденды» и их последствиями. Наверное и MIX не изменился существенно, так как там Газпром меньше 15%.

А то, что системы не были в лонге 24.02 — это хорошо. Если б я поторговал 23-го, то тоже бы отстопил лонг в RI, открытый 22-го, но так как акции не торговались, то я и RI с Si не стал торговать.

Поэтому мне было бы интересно увидеть результат без данных за 23.02, в предположении, что в этот день торгов не было.
+2
- Дмитрий Овчинников
  13 ноября 2022, 10:21
  А. Г.,
  Странно, что изменение Si не отразилось на системе в RI. Ведь Si в RI «сидит» по определению.
  Ничего странного, там совершенно другие закономерности. Ну и очевидно, что Ri выглядит хуже, чем MIX.
  0
  - А. Г.
    13 ноября 2022, 10:31
    Дмитрий Овчинников, да лонг RI — это примерно лонг MIX + шорт Si (корреляция относительных приращений от 5-минуток до дней больше 0,95). Как там могут появиться закономерности отличные от тех, что есть в слагаемых? Только за счёт зависимостей между слагаемыми.
    +1
    - Дмитрий Овчинников
      13 ноября 2022, 10:53
      А. Г.,
      В сезонках Ri очень похож на Mix и не очень похож на Si
      0
- Дмитрий Овчинников
  13 ноября 2022, 10:26
  А. Г.,
  Поэтому мне было бы интересно увидеть результат без данных за 23.02, в предположении, что в этот день торгов не было.
  У меня практически все системы, а уж сезонки точно, автоматически отрубаются на высокой волатильности.
  0
  - А. Г.
    13 ноября 2022, 10:38
    Дмитрий Овчинников, понятно. Но тогда странно, что они сейчас торгуют, ведь волатильность до 22.02 включительно (без учёта 24.02-25.02) примерно такая же как и в сентябре-октябре. Это если брать дневные «размахи» в относительных величинах или СКО дневных относительных приращений.
    
    Хотя если речь о полном ауте на конец дня при высокой волатильности и торговли только внутри дня, то понятно.
    0
- Sergio Fedosoni
  13 ноября 2022, 16:46
  А. Г., до 24/02 вообще рынок другой был, сейчас, по версии Мосбиржи 75% срочки физики из них 15% арбитражеры...
  и биржа в лице главы продаж срочки Марии Патрикеевой постоянно призывает новых физиков заняться сбором/устранением неэффективностей на рынке и зарабатывать на этом.
  Кстати сами подобные стратегии дают двух-трехзначную доходность, но невозможно адекватно оценить принимаемые на себя риски.
  полагаю, они как и в кейсе «нефти по -37» могут кратно превышать собственные средства трейдера.
  но, блин, мегазаманчиво это все
  +1
TradingKit
13 ноября 2022, 10:22
Сезонность внутри дня отрабатываете?
0
- Дмитрий Овчинников
  13 ноября 2022, 10:24
  fireburned,
  в основном да, но есть некоторые системы через ночь/выходные или «начало месяца».
  +2
Задача трех тел
13 ноября 2022, 11:26
Дима, у тебя в портфеле сезонок много? И кроме сезонок, что еще торгуешь?
+1
- Дмитрий Овчинников
  13 ноября 2022, 12:28
  T-800,
  сезонок у меня много и в количестве систем и в доле от прибыли зоопарка.
  в предыдущие годы доля сезонок была на уровне 25-30%. с февраля сезонки полностью снял, начал возвращать только в августе, но пока доля на уровне единиц процентов.
  кроме сезонок торгую тренды/паттерны (до сих пор не знаю что именно, мне кажется, что там больше паттернов, но кто-то наверное будет считать, что больше трендов) и албанский арбитраж.
  +1
Артур
13 ноября 2022, 11:47
ликвидность там большая (в миксе и ртс)? продайте что-нибудь)
+1
- Дмитрий Овчинников
  13 ноября 2022, 12:29
  Артур,
  ликвидность там огромная, требовательность к системостроению очень низкая, можно хоть руками торговать.
  но тут вот какая беда, я же алготрейдер, а не продавец. я могу поменяться на что-нибудь нужное для меня, но даже не представляю на что :)
  0
SergeyJu
13 ноября 2022, 11:52
График Си меня реально удивил.
И Ри у меня в среднем заметно лучше, чем Микс.
И, главное, спасибо за эти посты.
+2
- NZT2020
  13 ноября 2022, 12:15
  SergeyJu, почему си удивил?
  0
- Дмитрий Овчинников
  13 ноября 2022, 12:31
  SergeyJu,
  микс у меня во все годы был лучше, чем ри в сезонках.
  а в си ничего удивительного, инструмент сломался, это же очевидно.
  0
  - SergeyJu
    13 ноября 2022, 12:37
    Дмитрий Овчинников, у меня Си не сломался, тьфу, тьфу, тьфу
    +2
    - Дмитрий Овчинников
      13 ноября 2022, 12:39
      SergeyJu,
      значит мы с вами торгуем разное и это хорошо :)
      +2
Sergey Pavlov
13 ноября 2022, 16:07
они все лонговые?
0
- Дмитрий Овчинников
  13 ноября 2022, 17:17
  Sergey Pavlov,
  в mix и ri преимущественно лонговые. Думаю процентов на 90-95. Мне кажется это естественно.
  0
tashik
13 ноября 2022, 17:39
все изменили, но сишка хуже всех
0

Читайте на SMART-LAB:

📃 Как инвестору перестать полагаться на интуицию

Шестое чувство вряд ли подскажет идеальный момент для покупки актива. Надёжнее провести анализ на четырёх уровнях. 🔹 Оценка рынка. Аналитики проверяют, нет ли общей перекупленности,...

ВТБ Мои Инвестиции

04.06.2026

🏥 Минздрав внедрит ИИ: нейросети будут помогать врачам

Продолжаем рубрику #ЭкспертыSOFL , в которой мы разбираем ключевые технологические тренды и их влияние на развитие бизнеса Софтлайн. Сегодня в центре внимания — масштабная инициатива Минздрава...

Softline

04.06.2026

ДОМ.РФ и ПАО «Селигдар» реализуют в Якутии пилотный проект арендного жилья в сегменте ИЖС

Сегодня на ПМЭФ-2026 подписали трехстороннее соглашение с ДОМ.РФ и Правительством Якутии о развитии проекта корпоративной аренды на базе нашего коттеджного поселка «Селигдар Вилладж»....

ПАО СЕЛИГДАР

04.06.2026

ЦИАН. Отчет МСФО Q1 26г. Такой рентабельности никогда не было

Вышли финансовые результаты по МСФО за Q1 2026г. от компании ЦИАН: 👉Выручка — 3,90 млрд руб. (+17,9% г/г) 👉Операционные расходы — 2,72 млрд руб. (-0,4% г/г) 👉Операционная прибыль —...