Мои итоги 2020
ТРЕЙДИНГ
С легкой иронией отношусь к авторам, публикующим только положительные результаты. И берущих паузу при отрицательных. Поэтому отставил идею не выкладывать результаты. Хотя ими недоволен. Совсем.
+19,1%
Непростой год для моего трейдинга. Идентичные результаты получил в 2019, однако совершенно разные ощущения. В 2019 все по делу. Четко отработал все тренды на нетрендовом рынке. В 2020 выявились неоптимальности.
В чем проблема? Что сломалось?
С трендом все ОК. Торговал бы только тренд, годовая доходность была бы в диапазоне 90-100%. Год трендовый, заработала и фонда, и Si. И лонг. И шорт. Минимальные изменения в системах по году.
Почему такой разрыв в доходности?
Корни проблемы лежат в 2008 году, когда пришла идея торговать большие утренние ценовые разрывы на высокой волатильности. Как эмоциональный перекос, который должен смениться не менее волатильным контрдвижением.
Все посчитал. В 2008 году такие идеи отработали на УРА. С одним НО – слишком мало сделок. Недооценил этот момент. Гуманитарий, одним словом.
Всплеск волы 2014 – более-менее норм отработали. Добавили чуть к сверходходности года.
Первый звоночек прозвенел в апреле 2018, когда получил первый серьезный убыток Х. Усугубил падение с хаев начала года. Не понял проблемы. Выводов не сделал.
Ну и для непонятливых – убыток 2,5Х в марте-апреле 2020. Теперь дошло.
В общем, контртренд догнал меня через 15лет после начала пути. Дичь с осциляторами закончилась в 2006. Усреднения – в 2008. А эта «мина замедленного действия» ждала своего часа почти 15 лет. Из-за этого эквити последних трех лет превратилась из растущей в унылый боковик.
ЛЧИ
Четвертый раз участвовал. +42,4%
Неплохой резалт. Хотя старт конкурса совпал с локальным хаем эквити. И в октябре попилило на нервном сползании рынка. Рост ноября-декабря – отработал супер. Даже с медленными-медленными системами. Уж слишком поздно встали в лонг.
В целом ЛЧИ – баловство. Ни к реальному трейдингу, ни к инвестициям отношения не имеет. Свой вью описал здесь.
ОСТАЛЬНОЕ
Самую волатильную неделю года провел в Бразилии (История одного путешествия). Уехал тренить джиу и учить язык. Так неудачно совпало. Теперь могу сказать со 100% уверенностью: трейдинг с пляжа – хрень полная. Ни отдохнешь и на работе нормально сконцентрироваться не можешь.
2019 год торговал в коворкинге на юге Москвы. Один. В 2020, благодаря Смартлабу, присоединились несколько коллег-трейдеров. Теперь мы типа Московский Трейдрум. Доволен, поскольку в конечном итоге нашел комьюнити единомышленников, к которому стремился. В конце года даже локацию поменяли на центр города.
Один из моих новых коллег по офису, Дмитрий Мартыненко, предложил идею Встреч трейдеров и инвесторов. Пригласить спикера, обсудить рынок, попить чаю. Четыре встречи провели во второй половине года. Останавливаться не собираемся. И, конечно, отдельное спасибо Тимофею за возможность пиарить этот проект на Смартлабе.
На карантине, весной, без тренировок приуныл. От нечего делать полез в соцсети. И обалдел от увиденного. Целый инфомир вырос за последние годы. В котором даже «битва балконов» двух известных инфотрейдеров выглядит детской шалостью. Скажу так: заслуга Смартлаба, даже при его легкой токсичности, в том, что он не дает возможности развиваться маргинальщине, которая творится в соцсетях.
Дежавю с 2006-2007. Больше 10 лет понадобилось, чтобы раны и боль 2008 забылись и новые обыватели-оптимисты толпой понеслись инвестировать. Сколько эта история продлится до неизбежного «возврата к среднему»?
И чуть не забыл. В этом году разменял пятый десяток. А в душе все те же двадцать.
В общем, что не убивает, то делает сильнее! Год сложный, интересный, познавательный. Выводы сделал. Иду дальше…
Это всего лишь итоги года
Успехов вам…
Важно, сколько из них живыми останутся?
Помню, не так и давно здесь была серия постов о том, что биржа — это лохотрон, что всё равно всех поимеют, что я после Х лет ушёл и всех призываю бежать...
Приливы и отливы буратин в зависимости от фаз Луны рынка.
А среда действительно коварная. С убытками, конфликтом интересов
Про рынок РФ я вообще молчу, на грани из последних сил бодро балансируем.
Поэтому у меня нынче единственная стратегия — на просадках лонг сишки и высиживание профита.
Относительно России (да и в целом развивающихся) поостерегся бы армагедонить. Помните, что творилось с нашим рынком во время кризисных для Запада 2000-х. Денег много, на западе побоятся вкладывать — пойдут на периферию.
Поэтому, в случае кризиса на Западе, для нас более вероятен сценарий пары лет волатильного боковика и снова наверх.
40 процентов это не его стиль.тем более «Даже с медленными-медленными системами»
Это зарплатникам сложновато такое принять. У меня же получилось, что не работал за зп. Никогда. Сначала предпринимательство, потом биржевые операции. На подготовленную почву легло.
Также полностью отключил контрендовый портфель в этом году, хотя начинал алго-трейдинг, да и трейдинг в целом, именно с него.
Хитрость жизни в том, чтобы умереть молодым, но как можно позже! ©
Класс!
нет, у парного контренд по сути, но по факту это несколько иной процесс. По крайней мере то, что реализованно у меня не реализуется в подобном виде на одиночном инструменте, только на синтетиках
да, возможно вы правы.
И более правильный «классический» арбитраж периодически рвет. В парном по меньшей мере можно попытаться существенно диверсифицироваться, в отличии от стандартного контр-тренда.
То есть здесь дело больше в понимании процесса и соответствующем этому риск-менеджменте.
-сначала ты ищешь на них перекупленность, вставая против тренда
-потом, уже в убытках, ищешь дивегенцию, оправдывая свои действия.
-потом идешь на СЛ и тебе говорят «Жди, пятый дивер, вот вот развернется»
-потом находишься в ах… е, поскольку слил счет
А все почему? Потому что стоял против тренда.
ЛЧИ — игра по особым правилам. Доход на ГО отличается от результата на капитал.
Системы те же, однако управление капиталом другое. Для ЛЧИ. Цель — максимизировать доход на вовлеченное ГО
Почему сам участвую, написал в посте. Для поддержания репутации, так сказать. Прибыль «по правилам ЛЧИ», если умеешь торговать, сделать не так сложно
Выбор-то какой?
На мой взгляд, любая торговая система рано или поздно даст «СБОЙ».
Вспоминаются слова Линды Рашке на эту тему: «Если вы подобрали ключи к замку — Вам обязательно сменят замок».
Выход:
1) учиться понимать динамику (дыхание) рынка + стараться взять трендовое движение по максимуму,
2) очень важно видеть динамику кэш потоков в онлайн режиме (через суммарное кол-во заявок на покупку и продажу) для прогнозирования дальнейшего направления цены,
3) дифференцированно подходить к обьему позиции в той или иной сделке (чем выше ваша уверенность — тем больше обьем контрактов в сделке). По своему личному опыту замечу — это позволяет значительно повысить эффективность (доходность) трейдинга за определенный отрезок времени. Конечно, придется выходить за пределы «психологического комфорта», но без этого никак.
ИМХО. С ув.,
А что за контра ценовых разрывов? По типу, если открылись сильно вниз, то купить и сидеть до закрытия гэпа или до вечера?
Рассматривал два варианта открытия
1. На сильном разрыве стразу
2. На закрытии, если упали от открытия (черная свеча)
Основная идея — поймать противоположный имупльс, который бывает очень сильным. По этой причине не рассматривал закрытие вечером после разрыва или на закрытии разрыва. Идея поймать больший импульс.
По стопам использовал два варианта
1.Короткий стоп (минус — очень частые потери позиции)
2. Длинный стоп (минус — в случае сильной паники — как весной — контрдвижения можно ждать долго, собирая стоп за стопом)
Эпизодически темы выстреливали на отдельных всплесках волы за последние 10 лет. Но вся логика ломается при сильнейшем тренде.
Пробовал вводить какие-то фильты боковика, что тоже весьма условно. По причине скоротечности и «нервности» кризисного периода.
В бусти вы написали что купили GK, RN и RN большим объемом на 290% от капитала.
Это я так понимаю по вашей системе куплено.
выход по стоп лоссу понятен
А каким образом будете закрывать позиции к примеру по этим бумагам в прибыль?
1. Выход по тейку на определенном уровне?
2. или же вы трейлите стоп лосс?
3. и система реверсная? к примеру лонговая позиция закрывается с прибылью либо без и на этом же уровне бумага переворачивается в шорт?
спасибо
Тейк на часть позиции использую
Трейлю стоп на остаток, не зактытый по тейку
Реверсные системы не использую
Когда искал, много разного перепробовал. Как в тумане. Не знаешь, что работает. Толи случайно получил положительный результат, то ли что-то стоящее.
На рубеже 2008-2009 наткнулся на его сайт хаутутрейд.
Увидел, что человек торгует тренд.
Из разрозненных публикаций подсматривал идеи: торгуемые инструменты, проскальзывания, принципы построения портфеля. Сейчас всего не упомнишь.
В 2011-2013 у него застой в торговле. У меня тоже. Значит терплю.
В общем, хорошо что был реальный пример с близкой моей торговле торговой философией.