Албанский HFT (c), итоги 2020 года

Албанский HFT ©
Копирайт мой, прошу в дальнейшем при использовании ссылаться на меня :)

алготрейдинг торгвая система итоги 2020

Дмитрий Овчинников

Санкт-Петербург

371

4 641

с 8 июля 2016

45 Комментариев

Комментарий закреплён
старый трейдер
03 января 2021, 16:02
вырубил испугавшись, получил креш, совершенно непрогнозируемый убыток… - так оно и бывает, натуралистично, от души.
+1
- Дмитрий Овчинников
  03 января 2021, 16:25
  старый трейдер,
  этим и отличается практика от теории. Пока не соберешь все грабли самостоятельно, можно только фантазировать о прибылях в ххх процентов.
  0
  - старый трейдер
    04 января 2021, 12:47
    Дмитрий Овчинников, уточню, что понравилась откровенность изложения, не методы. Алготорговля кучей систем и сбор всех грабель мне кажется крайностью, возможно тормозящей развитие (судя по упоминанию низкодоходных систем).
    +1
    - Дмитрий Овчинников
      04 января 2021, 13:10
      старый трейдер,
      я же не продаю системы/алгоритмы/знания, зачем мне надувать щеки.
      Пишу больше для себя, через год вернусь к этой записи, увижу изменения, так как меняясь каждый день не особо ощущаешь разницу.
      Низкодоходных систем не бывает, бывают системы с хорошим или плохим отношения доходности к риску :)
      0
      - старый трейдер
        04 января 2021, 13:21
        Дмитрий Овчинников, виноват, не заметил текст ниже: «хороших систем у меня нет...», но еще раз уточню, что не пытался укорить/обидеть и тп.
        +1
        Дмитрий Овчинников
        04 января 2021, 21:55
        старый трейдер,
        ответил здесь: https://smart-lab.ru/blog/668112.php#comment12057827
        0
vito333
03 января 2021, 01:31
можно про облачные параметры подробнее? что и как
+1
- Дмитрий Овчинников
  03 января 2021, 01:35
  vito333,
  вам в личку готов написать, здесь не готов:)
  +1
  - vito333
    03 января 2021, 01:43
    Дмитрий Овчинников, ну черкни, если не сложно
    и ещё вопрос — движок один на всё или разные?
    0
    - Дмитрий Овчинников
      03 января 2021, 01:46
      vito333,
      движок это собственно система отправки и контроля ордеров и отслеживания позиций. Он сейчас един для всех систем. Все системы торгуются на одном счете, поэтому невооруженным взглядом в терминале периодически творится полный хаос, хотя это не так.
      0
$Multifractal$
Multifractal
03 января 2021, 08:02
Зачем так много систем? Гений?
+1
- Носорог
  03 января 2021, 09:00
  Fractal, а вот мне нравится — у меня такая же цель — куча систем. Потому что устойчивость — выше. Если все правильно организовано, то «чайник» не закипит.
  
  А вот держать все на одном счету — так себе идея. Я лично очень боюсь. Поэтому даже свой небольшой депозит распилил между разными брокерами и даже алгосистемами.
  
  Дмитрий, имхо очень хороший результат и очень активно двигаетесь да еще и в правильном направлении! Редкое сочетание :). Я стараюсь плыть туда же, но пока скорость в разы меньше вашей. Поэтому пожелаю нам обоим (да и всем алго) попутного ветра, больше интересных идей и профита, меньше тупиковых направлений, сбоев, просадки и проскальзывания (хотя конечно же — куда ж без них :)).
  
  Вам — доплыть до HFT. Я лично туда не стремлюсь — у меня ни денег, ни ума не хватит.
  
  Удачи!
  +4
  - Дмитрий Овчинников
    03 января 2021, 09:43
    Носорог,
    спасибо!
    Про разные счета — вы правы, наверное когда-нибудь тоже к этому приду. Но пока ограничен размером депозита :)
    0
    - GoodBargains
      03 января 2021, 14:02
      Дмитрий Овчинников, тем более это же элементарно делается. А вот про кучу систем, которые начнут лить это страшное дело, имхо. 3-5 лучших систем и без фанатизма и по каждой в зависимости от обьема копии, с разными параметрами, не сильно ухудшающими результат. А так можно насливать имхо лишнего:)
      0
- Дмитрий Овчинников
  03 января 2021, 09:44
  Fractal,
  есть распостраненное мнение, что несколько средних систем лучше, чем одна хорошая.
  Так как хороших систем у меня нет, приходится делать много средних.
  +3
  - $Multifractal$
    Multifractal
    04 января 2021, 01:37
    Дмитрий Овчинников, если у систем положительная корреляция, то их нагромождение не имеет смысла. А если отрицательная, то их лучше объединить, но следить при этом за эффективностью использования капитала. В любом случае почему бы не взять результат 80% на 5.5%, не увеличить плечо и не уйти на покой?
    +1
    - Дмитрий Овчинников
      04 января 2021, 19:34
      Fractal,
      коллеги, может быть я недостаточно «писатель», но вы не понимаете одну простую вещь.
      Общая доходность на капитал в моих портфелях суммируется, то есть все они работают на едином капитале не пересекаясь.
      То есть планируемая доходность = 80+25 (под вопросом, не масштабируется)+60+10+10=185% ;)
      0
      - $Multifractal$
        Multifractal
        04 января 2021, 22:50
        Дмитрий Овчинников, они «пересекутся», когда по всем системам просадка совпадёт во времени. И тогда счёт может не выдержать. Если же всё под контролем, а результат всё ещё на порядок лучше, чем у А. Г., тогда мне сложно в это поверить.
        +1
        Дмитрий Овчинников
        04 января 2021, 23:10
        Fractal,
        мы с А.Г. вроде бы не конкуренты. Он торгует миллиардами чужих, а я своими копеечками ;)
        0
        $Multifractal$
        Multifractal
        04 января 2021, 23:52
        Дмитрий Овчинников, статистики за 6 лет недостаточно, чтобы найти «чужих»?
        0
        Дмитрий Овчинников
        05 января 2021, 00:11
        Fractal,
        в этом пока нет необходимости :)
        0
        $Multifractal$
        Multifractal
        05 января 2021, 02:14
        Дмитрий Овчинников, это всё очень странно. А в чём секрет долгосрочной устойчивости систем? Или её нет?
        0
tashik
03 января 2021, 13:12
Дмитрий, во-первых, респект, конечно же, огромный и вдумчивый труд. Во-вторых, вопрос: когда Вы пишете 26 систем — это 26 разных идей или это, скажем, 2-3 идеи с разными параметрами / торгуемыми инструментами (парами инструментов)? В-третьих, удачи в Новом Году!
+2
- Дмитрий Овчинников
  03 января 2021, 13:40
  tashik,
  смотря что понимать под идеями.
  Если речь идет про 26 сезонных систем, то идея у них одна:
  посмотреть статистику инструмента и на основании этой статистики купить во время ХХ и продать во время YY.
  Идея вроде бы одна, а инструменты и времена XX и YY разные.
  
  Самый типичный пример- парный трейдинг. Там уж точно одна идея: торговля спредом синтетика, а все отдельные системы это всего лишь состав синтетика и параметры расчета спреда.
  
  +1
  - tashik
    03 января 2021, 14:13
    Дмитрий Овчинников, спасибо. Трендовые и прилипалы интересовали
    +1
    - Дмитрий Овчинников
      03 января 2021, 14:23
      tashik,
      трендовые сейчас работают на облаке параметров. То есть внутри каждой системы есть множество параметров, выводится суммарная позиция.
      Каждая идея, как правило, работает только на одном, максимум двух инструментах.
      Прилипалы это фронтраннинг потока ордеров, идея одна, реализации на разных инструментах.
      +2
      - tashik
        03 января 2021, 14:34
        Дмитрий Овчинников, поняла, благодарю. То есть 9-трендовых — это 9 способов взятия тренда, и каждый на облаке параметров.
        +1
        Дмитрий Овчинников
        03 января 2021, 15:13
        tashik,
        4 способа, 3 на облаке, 1 по старому
        еще один способ на облаке лежит в столе, так как пока не влезает в портфель без ухудшения параметров.
        +2
        tashik
        03 января 2021, 16:49
        Дмитрий Овчинников, спасибо большое за ответы!
        0
        _sg_
        08 января 2021, 19:46
        tashik,
        Что-то Вы нас не радуете своими опционными успехами.
        Раньше вроде бы посты интересные писали про опционы.
        Пора Вам нам что-нибудь интересное сообщить.
        0
        tashik
        08 января 2021, 22:24
        _sg_, все разбрелись по телегам и дискордам, тут не тянет проявляться. Я всё так же торгую как соплежевалка, ничего интересного ) медленно ползет улитка на гору Фудзи
        +1
        _sg_
        08 января 2021, 22:57
        tashik, А Вы из какой команды программистов ?
        
        из Node.js + React, Vue, Express, Angular, Mongo, Nest.js, Typescript итд
        или Asp.Net Core + .Net Core + C# + Entityframework итд
        или Python, Django, Flask, Tornado итд
        ?
        0
        tashik
        09 января 2021, 19:29
        _sg_, я могу 2/3 из перечисленного. Для работы у меня PHP плюс те яваскриптовые фреймворки, что Вы помянули (не все). Для торговли — весь блок про дотнет. Нижнее про Python на уровне праздного интереса. Ресерч в R, AFL, Pinescript. В дальнейшем личные штуки, не касающиеся стратегий, предпочла бы не обсуждать публично.
        0
        _sg_
        09 января 2021, 20:22
        tashik,
        Я сейчас далек от софтверной индустрии.
        Возник вопрос: сейчас в индустрии предпочтение Asp.Net Core отдается или все постепенно переходят на Nodejs технологии?
        У меня все мои сервисы на Windows Services построены и написаны очень давно.
        Думаю куда дальше плыть, в сторону Node.js или все же Asp.Net.Core заслуживает внимания.
        0
        tashik
        09 января 2021, 20:32
        _sg_, как сказал забыла кто «Все, что можно написать на Javascript, рано или поздно будет написано на Javascript». Но пока что рано — поэтому я для разработки в трейдинговой теме выбрала .NET и .NET.Core и довольна всем
        0
        _sg_
        09 января 2021, 21:25
        tashik, Это раньше такое поверье было.
        С появлением WebAssembly все перейдут на нормальные языки и будут грузить туда бинарный код.
        0
        _sg_
        09 января 2021, 21:31
        tashik,
        Большое спасибо за ответы.
        Мини интервью получилось.
        Желаю успехов в торговле.
        +1
SergeyJu
03 января 2021, 13:39
Объем работы просто колоссальный! Графики очень красивые. Удачи в новом году, и вообще — удачи.
+1
- Дмитрий Овчинников
  03 января 2021, 13:40
  SergeyJu,
  спасибо, взаимно!
  0
dip
04 января 2021, 19:52
Вы — мой кумир! :)
Как вы тестируюте движок?
0
- Дмитрий Овчинников
  04 января 2021, 20:11
  dip,
  насчет кумира, это напрасно;)
  
  движок тестирую по стандартной схеме:
  -тестирование алгоритма в тестере MT5
  -торговля алгоритмом на демо счете Открытия в MT5
  -торговля отдельным алгоритмом/алгоритмами на реальном счете
  -продакшн
  
  Беда в том, что не все ошибки отлавливаются до продакшна.
  А некоторые вообще не прогнозируемы до продакшна, здесь только опыт.
  +1
  - dip
    04 января 2021, 20:26
    Дмитрий Овчинников, ну из тех кто сейчас пишет на СЛ про алго — однозначно. Да и вообще, не спорьте, это ж мои кумиры — кого хочу, того назначаю ;)
    Спасибо за ответы!
    +3
_sg_
08 января 2021, 19:42
Да,
объем и охват разных систем впечатляет.
Желаю успехов в Новом году.

Лично я торгую всего одну идею, ну и второя (идея) на опционах вырисовывается.
+1
- Дмитрий Овчинников
  08 января 2021, 21:03
  _sg_,
  вы то на одной идее свою большую систему построили, так что у вас с креативом все в порядке :)
  +1
  - _sg_
    08 января 2021, 21:29
    Дмитрий Овчинников,
    Про креатив, Вы, наверное, пошутили.
    Я уже тут по два раза одно и то же пишу.
    Забываю, что раньше уже это написал, причем неоднократно.
    Вот такой у меня сейчас креатив.
    
    Ну а Вы молодец, конечно, это я про креатив.
    +1

Читайте на SMART-LAB:

🔔 Новые возможности для сделок с паями на Московской бирже

Московская биржа запустила сервис для заключения внебиржевых сделок с паями ПИФ без листинга. Теперь участники рынка и их клиенты могут совершать операции с такими фондами через центрального...

Московская биржа

19:06

Итоги 2025

Дорогие друзья! 2025-й подходит к концу. Мы достигли больших целей, создали основу для развития, выросли и расширили круг единомышленников. Давайте вместе пролистаем главные страницы...

CarMoney

12:29

От охлаждения к восстановлению. Что ждет экономику России в 2026 году?

Главное: Российской экономике удалось избежать рецессии в 2025 году Рубль, вопреки прогнозам, демонстрирует крепость, но в 2026 году ожидается его ослабление Базовый сценарий...