ДТС №2: Как заработать на дивидендах Северстали 11.06.2020

Введение

11.06.2020 последний день с дивидендами торгуются акции Северстали (CHMF). Уже в понедельник 15.06.2020 мы увидим дивидендный гэп в этих акциях.

Не так давно я описал три дивидендных стратегии, которыми пользуюсь уже не один год. Вот ссылки на подробное описание этих стратегий:

А вот здесь вы можете посмотреть, сколько можно было бы заработать на каждой из этих дивидендных стратегий в 2019 году:

Статистика ДТС №3 за 2019 год

В данной статье я хочу поделиться с вами тем, как я собираюсь заработать на дивидендах в акциях Северстали по системе ДТС №2.

Описание ДТС №2

Ниже приведено подробное описание ДТС №2:

Покупаем акцию в последний день, когда она торгуется с дивидендами, за несколько минут до закрытия торгов.
Устанавливаем стоп-лосс на уровне: цена закрытия — размер дивидендов * 0.87 – 1%.
Тэйк-профит устанавливаем на уровне: цена закрытия — размер дивидендов * 0.87 +1%.
Если на следующий день акция не была продана по стоп-лоссу или тэйк-профиту, то продаем ее в самом конце торгового дня.

Комментарии к описанию ДТС №2:

Основная идея этой торговой системы заключается в том, что во время дивидендного гэпа бумага падает меньше, чем размер дивидендов * 0.87 (вычитаем 13% НДФЛ). Как правило, на следующий день есть возможность заработать до 1% с учетом полученных позже дивидендов.
Покупка осуществляется в самом конце торгового дня. При тестировании я считаю цену покупки равной цене закрытия. В реальной торговле, покупая в конце дня за несколько минут до закрытия, вы когда-то купите чуть лучше, а когда-то чуть хуже цены закрытия.
1% при расчете стоп-заявок берется относительно цены закрытия в последний день, когда акция торгуется с дивидендами.
Продажа осуществляется в самом конце торгового дня (если не сработали стоп-заявки). При тестировании я считаю цену продажи равной цене закрытия. В реальной торговле, продавая в конце дня за несколько минут до закрытия, вы когда-то продадите чуть лучше, а когда-то чуть хуже цены закрытия.

Подробное описание алгоритма ДТС №2 для Северстали

Цена закрытия T-3: 950,4 рубля
Размер дивидендов: 53,61 рубля
Среднедневная волатильность: 15,7 рубля
Цена безубыток: цена закрытия T-2 – 46,65 рубля

Итак, вот что я буду делать, чтобы попытаться заработать на акциях Северстали по системе ДТС №2.

11 июня, я куплю акции Северстали за 1-2 минуты до закрытия торгов.
Сразу после закрытия торгов я установлю стоп-лосс на уровне: цена безубыток – 9.5 рубля.
Сразу после закрытия торгов я установлю тэйк-профит на уровне: цена безубыток + 9.5 рубля.
Если 15 июня мои акции Северстали не будут проданы по стоп-заявкам, то я продам их за 1-2 минуты до закрытия торгов.

Заключение

В отличие от ДТС №1 и №3, ДТС №2 срабатывает всегда. К тому же эта система показывает большую результативность, чем остальные две системы вместе взятые.

В этом году система ДТС №2 демонстрирует среднюю результативность. Уже отработали по тэйк-профиту 7 из 14 дивидендных отсечек! Прибыль принесли покупки Магнита, МТС, ФСК ЕЭС (2 раза), Новатэка, Х5 и Распадской, убыток принесли покупки акций МосБиржи, Норникеля, ИнтерРАО, НЛМК (от 05.06.2020), Роснефти и Россети и в одном случае (НЛМК от 06.01.2020) продажа прошла по цене безубытка.