08 мая 2020, 22:38

Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 08 мая 2020г

Все портфели — виртуальные.
smart-lab.ru/q/portfolio/Speculator2016/order_by_added_dt/asc/

Портфели созданы 01 июня 2019г (по ценам закрытия 31 мая 2019г) (и позднее, указано отдельно) для слежения за поведением акций эмитентов, имеющих значительную долю экспортной выручки, и для сравнения с акциями прочих эмитентов.

Доходность портфелей указана с момента их создания и без учёта выплаченных дивидендов. (кроме портфеля ММВБ индекс бенчмарк с дивами (FXRL+SBMX), в цене компонентов которого дивиденды уже учтены)

Дивиденды не учитываются изза того, что ещё не закончена разработка раздела Смартлаба «Портфель»

1 Эмитенты-экспортеры+7.8% (минус 0.5%% к прош.нед.)

2 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями минус 9.1% (минус 2.0%% к прош.нед.)

3 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями, без экспортеров минус 1.5% (минус 1.8%% к прош.нед.)

4 ТОП-10, лучшие дивитикеры, без экспортеров минус 2.6% (минус 1.6%% к прош.нед.)

5 ТОП-10, лучшие экспортеры минус 17.7% (минус 2.0%% к прош.нед.)

6 Дивитикеры. Опасный шлак. +14.1% (+0.2%% к прош.нед.) (портфель создан 07 июня 2019г)

7 Генерация и сети минус 9.1% (+0.1%% к прош.нед.) (портфель создан 14 июня 2019г)

8 Нефтегаз минус 19.1% (+0.3%% к прош.нед.) (портфель создан 14 июня 2019г)

9 Эмитенты, отфильтрованные по параметру NetDebt<EBITDA +1.3% (минус 1.2%% к прош.нед.) (портфель создан 17 июля 2019г в начале торговой сессии)

10 AFLT+SNGSP минус 11.3% (минус 2.5%% к прош.нед.) (портфель создан 09 августа 2019г)

11 ММВБ индекс бенчмарк без дивов (RUSE) +1.5% (+1.4%% к прош.нед.) (по сравнению с ценой закрытия 31 мая 2019г)

12 ММВБ индекс бенчмарк с дивами (FXRL+SBMX) +5.4% (минус 0.1%% к прош.нед.) (по сравнению с ценой закрытия 31 мая 2019г)

13 DY>5%, NetDebt<3*EBITDA, EV<7*EBITDA +11.2% (+0.3%% к прош.нед.) (портфель создан 12 марта 2020г)

14 Индекс МосБиржи IMOEX 2641,55 минус 0.9% (минус 0.35%% к прош.нед.) (значение на 31.05.2019 2665,33)

+
За прошедшую неделю на ФР РФ произошёл незначительный откат.

Из 13 портфелей в плюсе 6.

В сильном минусе оказались портфели:
2 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями минус 9.1% (минус 2.0%% к прош.нед.)
5 ТОП-10, лучшие экспортеры минус 17.7% (минус 2.0%% к прош.нед.)
7 Генерация и сети минус 9.1% (+0.1%% к прош.нед.)
8 Нефтегаз минус 19.1% (+0.3%% к прош.нед.)
10 AFLT+SNGSP минус 11.3% (минус 2.5%% к прош.нед.)

В плюсе 6 портфелей:
1 Эмитенты-экспортеры+7.8% (минус 0.5%% к прош.нед.)
6 Дивитикеры. Опасный шлак. +14.1% (+0.2%% к прош.нед.)
9 Эмитенты, отфильтрованные по параметру NetDebt<EBITDA +1.3% (минус 1.2%% к прош.нед.)
11 ММВБ индекс бенчмарк без дивов (RUSE) +1.5% (+1.4%% к прош.нед.)
12 ММВБ индекс бенчмарк с дивами (FXRL+SBMX) +5.4% (минус 0.1%% к прош.нед.)
13 DY>5%, NetDebt<3*EBITDA, EV<7*EBITDA +11.2% (+0.3%% к прош.нед.)

Несмотря на общее падение,выросли портфели
6 Дивитикеры. Опасный шлак. +14.1% (+0.2%% к прош.нед.)
7 Генерация и сети минус 9.1% (+0.1%% к прош.нед.)
8 Нефтегаз минус 19.1% (+0.3%% к прош.нед.)
11 ММВБ индекс бенчмарк без дивов (RUSE)+1.5% (+1.4%% к прош.нед.)
13 DY>5%, NetDebt<3*EBITDA, EV<7*EBITDA+11.2% (+0.3%% к прош.нед.)

+

+
Примечание 1: Виртуальный портфель не подразумевает владение реальными активами, поэтому стоимость портфеля может быть любой и не учитывается число акций в одном лоте, в отличии от реального портфеля.
+
Примечание 2: Шлак — это переоцененные акции, у которых нет особых причин для роста, но которые с высокой вероятностью могут упасть.
О Шлаке можно почитать тут:
+
Как распознать шлак? Фильтрация акций для портфеля.
+
Виртуальный портфель — Дивитикеры. Опасный шлак.
+
+
+
=
Что почитать о криптовалютах. Список статей.
=
Что почитать об управлении портфелем акций
=
Полезные советы среднесрочным игрокам на рынке акций.
=
Мои виртуальные портфели
=
Золото, инвестиционные монеты
=
Что почитать о игре на бирже
=
Коллекция заблуждений биржевых игроков. Список статей.
=
Все мои публикации
=

портфель портфельное инвестирование портфель акций

Сберегатель (Сэр Лонг)

Московская обл.

2602

162 585

с 9 декабря 2016

16 Комментариев

Nautilus
08 мая 2020, 23:55
У вас в «опасный шлак» попали Полюс, Норникель, Фосагро — традиционно защитные бумаги. Неудивительно, что при общем завале этот портфель дал самый лучший результат. Может нужно подкорректировать критерии «шлака»?
+1
- Сберегатель (Сэр Лонг)
  09 мая 2020, 02:07
  Nautilus,
  Может нужно подкорректировать критерии «шлака»?
  я до сих пор не могу понять — в каком направлении мне двигаться?
  ранее я считал фишку опасной, если она показывала переоцененность по мультипликаторам
  опасность заключалась в большей вероятности падения такой фишки
  но переоцененные фишки продолжили свой рост
  
  и я теперь не знаю — как отделить опасные фишки от безопасных
  +1
- Сберегатель (Сэр Лонг)
  09 мая 2020, 02:08
  Nautilus,
  Полюс, Норникель, Фосагро — традиционно защитные бумаги.
  а как работает защитный механизм?
  +2
  - Nautilus
    12 мая 2020, 20:37
    Сберегатель (Сэр Лонг), Защитная бумага — это бумага, как правило, с низким бета — показателем. То есть она очень слабо отыгрывает движения широкого индекса рынка. Если рынок условно движется в какую-нибудь сторону на 10%, то защитная бумага пойдет в ту же сторону, но только на 6%. А в обычной бумаге инвесторы могут среагировать резче и она, пойдет в ту же сторону, но на 15%. Если рынок идет в рост, то обидно, что недобрал прибыль. Если рынок падает, то вот она, защита инвестиций от больших потерь. Это очень условный пример. Разные гуру по разному оценивают как отнести бумагу к категории защитных по величине бета. И на российском рынке этот критерий точно отличается по величине от американского. Ну а дальше все просто — если непонятно куда вкладываться и нужно просто пересидеть, то покупают или облигации, или защитные бумаги. И поэтому защитные бумаги, как правило, всегда перекуплены. И по этому критерию попадают в ваш портфель «опасного шлака».
    +1
    - Сберегатель (Сэр Лонг)
      12 мая 2020, 23:50
      Nautilus,
      Защитная бумага — это бумага, как правило, с низким бета — показателем. То есть она очень слабо отыгрывает движения широкого индекса рынка. Если рынок условно движется в какую-нибудь сторону на 10%, то защитная бумага пойдет в ту же сторону, но только на 6%.
      мне кажется, что норникель рос опережающими темпами по отношению к индексу
      +1
      - Nautilus
        13 мая 2020, 00:06
        Сберегатель (Сэр Лонг), Полюс тоже. Но это трендовая история роста долларовой цены продукции на мировом рынке и наложившегося падения курса рубля. Сравните куски графиков в % конкретно с начала кризиса и увидите как работает защитная бумага. IMOEX- как база, Фосагро, как самый характерный защитный инструмент и, например, Аэрофлот.
        +1
        Сберегатель (Сэр Лонг)
        13 мая 2020, 01:17
        Nautilus, спасибо!
        +1
Algammon
09 мая 2020, 00:52
Не хотите разнообразить таблицу и добавить сюда портфель ботов на криптовалютах для сравнения?) Было бы довольно наглядно, заодно и нормальный перфоманс появится ;)
+1
- Сберегатель (Сэр Лонг)
  09 мая 2020, 02:10
  Cryptuoso, увы, криптовалюта — чисто спекулятивный инструмент, без внутренней ценности
  поэтому отфильтровать крипту для портфеля по каким-то критериям невозможно
  +2
  - Algammon
    09 мая 2020, 13:36
    Сберегатель (Сэр Лонг), все верно, поэтому речь идет об алго портфеле именно из ботов, а не криптовалют. Может все-таки попробовать? :)
    Все в автоматическом режиме у Вас будет вестись, Вам только результаты заносить в таблицу.
    +1
    - Сберегатель (Сэр Лонг)
      11 мая 2020, 04:01
      Cryptuoso, ааа, ну я понял!
      со второго раза)))
      портфель ботов
      Может все-таки попробовать? :)
      да хз
      боты — это же не индексы
      т.е. это какая-то автоматическая МТС, которая рубит бабло своему создателю
      чем лучше думает создатель — тем лучше мтс рубит бабло
      это не совпадает с моей идей фильтрации лучших фишек, которые будут расти быстрее индекса
      +2
      - Algammon
        14 мая 2020, 14:07
        Сберегатель (Сэр Лонг), ну если цель показать чисто индексы — тогда да, не пойдет :(
        Я просто думал, что цель — как быстрее всего обгонять индекс, тогда можно и показать динамику ботов, тем более, она явна будет опережать остальные индексы)
        +1
        Сберегатель (Сэр Лонг)
        15 мая 2020, 03:16
        Cryptuoso, да, цель — обогнать индекс
        но не путём активной спекуляции ценой, а путём пассивной спекуляции ценностью
        т.е. при помощи фильтрации в портфель недооцененных фишек и путём особого управления их долями в портфеле
        чтобы эмитенты и их доли не повторяли индекс
        
        +1
mstrnknown
09 мая 2020, 19:46
Прошу прощения, не совсем понял, по какому принципу считается изменение портфелей. К примеру, портфель Эмитенты-экспортеры. Под общим списком акций есть маленькая сводная таблица, где указано: Нач. стоимость активов — 30 997 980 ₽. Текущ. стоимость активов — 31 467 867 ₽. По факту изменение составляет 469 887 рублей, в таблице указано + 2 469 929 ₽. Откуда ещё 2 000 042 рубля? По остальным портфелям цифры также не бьются.
+1
- mstrnknown
  09 мая 2020, 19:52
  mstrnknown, разобрался. Если нажать «детальная таблица», то будет видно акции, по которым не отображены изменения как и тот факт, что этих изменений не было. Они «выпали» из подсчётов, соответственно, представленные результаты не совсем корректны. Либо вручную подставить изменения, т.к. в автоматическом режиме смарт-лаб видимо не подтянул.
  +1
  - Сберегатель (Сэр Лонг)
    11 мая 2020, 04:21
    mstrnknown, там всё правильно
    два эмитента перестали торговаться на бирже и автоматически вылетели из портфеля
    поэтому стартовая стоимость портфеля стала 29 лямов вместо 31
    и прибыль считается от этих 29 лямов
    +1