Фьючерсы и Опционы. Нефть и Не Только. Итоги Недели. НОВИЧКАМ! и Не Только.

                                           "И кое-что ещё, и кое-что другое,
                                             О чём не говорят, чему не учат в  школе..."





     «С этой минуты мы начнём с Вами делать то, чего не делает НИКТО. Ну, или почти никто.
           Только в этом — Наш шанс выжить.»                    (М. Лоссбой)



     С добрым, «дельно-понедельным», утром, дорогие мои Друзья-Коллеги-Трейдеры! Продолжу итогово-дельно-недельное обсуждение ближних опционов и фьючерсов на нефть марки Брент.



1.     Опционы BRENT. Грааль. И снова про ЭТО? «Клубничка». Часть 1

2.      ЭТО — Опционы BRENT. Часть 2. Открываем скрытое.

3.     ЭТО — Опционы BRENT. Тяну Пустышку, но Раздвигаю Ножки..

4.     Нефть BRENT. Итоги и Планы. Под (Новым) Градусом.

5.     Взятие убытка. Разные подходы. Биржа vs Ставки. Рынок vs Букмекер.




                                   Часть 1. Фьючерсы.


     Очередная неделя завершилась. Давайте посмотрим. что произошло в картинках по нефти глобально, что локально, а что поменялось. Если, конечно, поменялось...

     Утвердившись в вере своей торговой, я поубирал с картинок ВСЕ индикаторы, даже время — и его нахер!!!.. Оставил ТОЛЬКО ОДИН ИНДИКАТОР — ЦЕНА. Мне — хватает. Остальные — «от лукаваго». Не поверите, но цены вполне достаточно для профитной торговли. Точно? А давайте посмотрим вместе!



     1. Как и завсегда, я стараюсь использовать в своей торговле так называемую «Теорию связанных таймфреймов» (ну или, иначе, «Теорию связанных диапазонов»), о которой я заговорил впервые в 2008-году. Бодро-плодовитым тот годик получился, однако...

     Что это означает? Любое движение раскладывается на более мелкие движения, которые суммарно дают одно большое. Комплект уточняющих движений вписывается в одно более широкое. Просто и логично. Главное, чтобы краткосрочное движение на более высоком временном графике соответствовало долгосрочному на более низком. И всё.

     2. Понятие «таймфрейм» используется мною, с лёгкой руки прекрасного идеолога и интересного собеседника, моего Смарт-Друга Ивана Чурилова, не как размерность столбика на свечном графике, а как тот  временной интервал, на котором я рассматриваю все движения цены и могу рассчитать приблизительную частоту моих сделок и ориентировочную продолжительность нахождения в той или иной позиции.


     Полетели по фьючам. Месячный таймфрейм (желательные одна-две сделки в месяц, ожидаемая размерность столбиков — днёвка краткосрочная):





Вопрос: Кто-то сможет проиграть деньги на таком графике из «краткосрочных дневных кирпичей» (простой вульгарный разворот)?
Ответ: Не-а.


     То есть, как прут вверх с конца декабря, так пока и поводов для бычачьего беспокойства нет. Пока нет. И для «медвежачьих хотелок». Хотя действо растущее несколько и затянулось. По цене и по времени развития движения.
     Открытие новых лонгов — всё более и более с опаской. Ибо нехрен. Мохнато-косолапые лапки уже чешутся… Весна-с...


     Посмотрим вовнутрь этих днёвок, включаем уточнение — четырёхчасовички:





     Как бы, растущий тренд сомнения тоже не вызывает. Канал цены — он, сука, соврать не даст. Да, была попытка разворота вниз, но она уложилась в "почти плоскую коррекцию". Так, шалости детские. Разворота вниз пока и не видно. Пока… И не будет приблизительно до 64. Хотя, что нарисуется на неделе?.. Будем посмотреть. Все под Ним ходим...
     С нагло-циничным перехаем от 14 марта растём.

Вопрос: Сможете проиграть и такую картинку, чтобы лося себе словить?
Ответ: Не-а.


     Дальнейшее углубление в тело фьючерса больше не конкретизирую словами (ибо нехрен!), просто привожу картинки для недельного и дневного таймфрейма (Часовики и 15-минутки):








Вопрос: И на таких картинках тоже можно сподобиться «взлоситься»?
Ответ: Ну «лосим» же, наслушавшись «Платных Обучалкиных»… Нас 90-95 процентов. Как учили, так и торгуем...


     Для завершения «связанных диапазонов» пройдусь по концу (прости, Госсподи!) недели. Для интрадейщиков — это пятиминутка. Привожу только пятницу, 15 марта. Вопросов больше не задаю. На лице — три движения пятничных, наполненных баблом (бабло — не зло!) кромешным. Жуть и мрак профитный.  Проиграть их нельзя!
     Можно, конечно, но это уж СОВСЕМ «ЛОСИЗЬМ»:




     С фьючами и направлениями движения на разных "связанных таймфреймах" покончено (на сейчас покончено. Ещё продолжим потом разбирать наши «нью ансы», если захочете). Они (фьючи) есть и будут есть. Ваш депозит есть. И не есть, а жрать! Если не думать башкой своейной, а слушать Горе-Гуру-Обучалкиных-Платных-Всяких-Разных.



                                                       Часть 2. Опционы.


     Убираем все греки, всё «гречески-непонятное». Опционы — это же так просто, «на глаз, на вкус и на ощупь». Это — самая простая  игра с распределениями вероятностей… Статья должна быть понятна и близка ВСЕМ!


     Прошлую сказку свою, напомню, я закончил две недели назад на том, что перешёл перелетел из «деревянной бабочки» 63/67/71, раздвинув ей, ночной фее на букву Б., ножки-крылышки, в «железный кондор» 59/63/67/71, да промежду них (ножек) и остался… Промежду них есть КОЕ-ЧТО (Что именно — это секрет. Внутренняя секреция такая...)


     Шли годы месяцы недели дни, и начал наступать сюрпризный момент (близится испарение опционов). Риски на краях кондора — высокие, а до экспирации остаётся времени всё меньше и меньше. Да к тому же и левая ножка-крылышко (63/59) сдулась по временнО'й стоимости — нахрен мне такая?! Ну её нах*й!

     Я уже не раз писал, что одна из основных задач управления опционной позицией — неуклонное снижение общей стоимости позиции (читай — снижение общего риска реализации наихудшего сценария «на экспирацию») по мере убывания времени до экспы.

     Почему оно так? Ещё раз поясню. Чем меньше времени осталось до этого судьбоносного момента, тем больше возрастает риск ОДНОГО резкого движения, которое Вас загонит в катастрофический текущий убыток. И тем меньше времени останется на отыгрыш этого убытка.
     Рисковать за четыре недели и за два дня до экспирации — суть РИСКИ РАЗНЫЕ. Поэтому второй должен быть значительно меньше первого. И никак иначе! Просто. На пальцах. Без греков всяческих и прочих умных формул, которых честному человеку не упомнить.

     Опционная игра — это почти как игра по имени «бокс». Это — игра от обороны. Постоянная. Глухая.

     Как в боксе. Нокаутировать соперника — оно, конечно, заманулисто-прекрасно. Но уж так не хочется по роже своей нагло-уверенной получать. Больно получать. Сильно. Обидно так получать. Так что защита, защита, защита...

     В соответствии с этим моим торговым принципом, я сделал то, что НЕ ДЕЛАЕТ НИКТО. Даже в книжках не пишут теоретики-ОпциОнанисты! Вместо того, чтобы ещё раздвинуть ножки кондора, я его снова  схлопнул в бабочку 63/67/71.

     То есть туда, с чего и начал. Во-вторых, провёл несколько корректировок, сняв небольшие движения с походилок фьючерсов.

     Итак, по порядку. Я выкладываю позицию, в которой заночевал нонешние выходные (сразу скажу — на вечёрке в пятницу я её занейтралил по дельте, аккурат около цены фьюча 67). Так что начну игру понедельника почти «с нуля». Не, не совсем, конечно, «с нуля», бабла уже приподнял чуток...





     Да, это, фактически, «бабочка» с дополнительными крылышками «на концах» (и снова прости, Госсподи!, за эротику таку пиписечну)

     Очень похожа на стратегию «W» — «Виннер» Дмитрия Краснова. Краснов-Некраснов, а что-то венерическое виннерическое в ней есть.


     1. Как я её получал? Я играл те небольшие движения, которые мне давали графики. И немножко попиливал, попиливал позицию, ПРИПОДНИМАЯ ПРОФИЛЬ на экспирацию над ватерлинией (нулём выигрыша, то есть). И увеличивал ТЕКУЩИЙ профит. Понемногу, по чуть-чуть.

     Не желая (ИЗ ПРИНЦИПА!) оставлять «голые концы», я покупал голые опционы центрального страйка (67) моей «бабочки», не трогая «края» (63 и 71 соответственно). В результате «вершинка» (на 67-м страйке) становилась более плоской, а «на краях» (63 и 71) стали расти дополнительные «крылышки-ножки».
     Да, тетта уменьшалась. Но я резал (как овцу. Хотя жалею всех Животненьких, даже Рыбёшку ловить разлюбил) отрицательную гамму, которую побаиваюсь… Ибо уважаю...   Ибо нехрен кратно множить свой гамма-риск… Накладно может наложить...

     2. Чего я добился - ЗНАЧИТЕЛЬНО уменьшил риски неблагоприятной экспирации. Численно уменьшил. В абсолютном выражении (в бабле денежном, то есть).

     3. Вопрос: Что мне даёт «бабочка» с «допножками»?

         Ответ: Правильно. Возможность разворачивать всю конструкцию в лонг или в шорт всего лишь фьючерсом, минуя излишние опционные потери на спредах жульнических опционных.

    Как? А вот так.

    Например, я считаю, что нефть продолжает идти в лонг. Я добавляю длинных фьючерсов к моей «виннероточке». Что получится? Правильно!:



     А если углубиться в шорт по базе? И снова правильно!:





      То есть, просто "крутить-вертеть" свою позу, позу чисто опционную, "на рыночной оси" (И. Чурилов). Без использования опционов. И всё.
      Крутить-вертеть ожидаемое мною вероятностное распределение цены на экспирацию. Чего и ВСЕМ ЖЕЛАЮ!




     Возникает часто вопрос ко мне — Коля, а нахера Тебе такие просветительские пописульки? Чего хочешь-то, а?


     Отвечу. По пунктам:

1. Я должен Смарт-Лабу. Интеллектуально должен. За те шесть лет, которые я здесь, я узнал много интересных, а главное, ПОЛЕЗНЫХ для моей личной торговли вещей. Тех, которые мне НЕПОСРЕДСТВЕННО СЕЙЧАС ПОМОГАЮТ в моей торговой системе. Причём некоторые знакомства настолько неоценимы, что мне, чтобы вывести в ноль свою карму, нужно АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО И БЕСКОРЫСТНО писА'ть, писА'ть, писА'ть… И делиться тем, что я узнал… Не бабла с глупеньких лохов лупить (Стыдно просто!), как «Обучалкины Платные» со «свежего мсява» лупят внаглую, а просто делиться своим опытом.

     Положено так просто. Мне не нужны кармические долги. Ну их нах*й. Не для меня это. И на «Этом Свете» есть «Тот Свет». Я поделюсь — и Рынок меня не обойдёт стороной. Диалектика. И ЭТО — работает!


     Хотя, объективно говоря,

2. Конкурентов лично у меня всё равно нет и не будет. И не потому, что я такой прибыльно-крутой. Нет-нет, я очень-очень скромный игрулишка. Профитный, но скромненький, маленький, зелёненький… 43% в месяц — ну не умею такого. Просто вдолбить кому-то свою СИСТЕМУ, свой ТОРГОВЫЙ МЕНТАЛИТЕТ — невозможно. 
     
3. — А тогда-то хоть зачем?

    — Я очень хочу, чтобы мои дорогие Коллеги, возможно, будущие Друзья, начали шевелить не только булками, платя денюшки свои последние честные кровные «Обучалкиным» «всех сортов, всех размеров и цветов» (А. Пушкин, про пёзды), но и начинать просто упражнять мозги свои. Думать и рассуждать. Рассуждать и думать. Моделировать, генерировать идеи, считать, сравнивать. И рассуждать, рассуждать, рассуждать. Как нас учили в МИФИ на занятиях по теорфизике. Прямой ученик Ландау читал лекции. Одна из сильнейших кафедр не только СССР, но и всего мира.

4. И если кто-то когда-то напишет: «Коля-Лоссбой помог мне начать думать в новом направлении»,
    я просто улыбнусь и скажу: «Спасибо, Друг!»

     

******************************************************************



     «С этой минуты мы начнём с Вами делать то, чего не делает НИКТО. Ну, или почти никто. 
           Только в этом — Наш шанс выжить.»                    (М. Лоссбой)



******************************************************************



     ЕСЛИ ПРОДОЛЖЕНИЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО — Я ПОМЕНЯЮ (немного адаптирую) ФОРМАТ И ПРОДОЛЖУ.

     Кармически-критический должник Смарта, Московский Коля-Лоссбой.