Московский Лоссбой
Московский Лоссбой личный блог
18 марта 2019, 06:11

Фьючерсы и Опционы. Нефть и Не Только. Итоги Недели. НОВИЧКАМ! и Не Только.




                                           "И кое-что ещё, и кое-что другое,
                                             О чём не говорят, чему не учат в  школе..."





     «С этой минуты мы начнём с Вами делать то, чего не делает НИКТО. Ну, или почти никто.
           Только в этом — Наш шанс выжить.»                    (М. Лоссбой)



     С добрым, «дельно-понедельным», утром, дорогие мои Друзья-Коллеги-Трейдеры! Продолжу итогово-дельно-недельное обсуждение ближних опционов и фьючерсов на нефть марки Брент.



1.     Опционы BRENT. Грааль. И снова про ЭТО? «Клубничка». Часть 1

2.      ЭТО — Опционы BRENT. Часть 2. Открываем скрытое.

3.     ЭТО — Опционы BRENT. Тяну Пустышку, но Раздвигаю Ножки..

4.     Нефть BRENT. Итоги и Планы. Под (Новым) Градусом.

5.     Взятие убытка. Разные подходы. Биржа vs Ставки. Рынок vs Букмекер.




                                   Часть 1. Фьючерсы.


     Очередная неделя завершилась. Давайте посмотрим. что произошло в картинках по нефти глобально, что локально, а что поменялось. Если, конечно, поменялось...

     Утвердившись в вере своей торговой, я поубирал с картинок ВСЕ индикаторы, даже время — и его нахер!!!.. Оставил ТОЛЬКО ОДИН ИНДИКАТОР — ЦЕНА. Мне — хватает. Остальные — «от лукаваго». Не поверите, но цены вполне достаточно для профитной торговли. Точно? А давайте посмотрим вместе!



     1. Как и завсегда, я стараюсь использовать в своей торговле так называемую «Теорию связанных таймфреймов» (ну или, иначе, «Теорию связанных диапазонов»), о которой я заговорил впервые в 2008-году. Бодро-плодовитым тот годик получился, однако...

     Что это означает? Любое движение раскладывается на более мелкие движения, которые суммарно дают одно большое. Комплект уточняющих движений вписывается в одно более широкое. Просто и логично. Главное, чтобы краткосрочное движение на более высоком временном графике соответствовало долгосрочному на более низком. И всё.

     2. Понятие «таймфрейм» используется мною, с лёгкой руки прекрасного идеолога и интересного собеседника, моего Смарт-Друга Ивана Чурилова, не как размерность столбика на свечном графике, а как тот  временной интервал, на котором я рассматриваю все движения цены и могу рассчитать приблизительную частоту моих сделок и ориентировочную продолжительность нахождения в той или иной позиции.


     Полетели по фьючам. Месячный таймфрейм (желательные одна-две сделки в месяц, ожидаемая размерность столбиков — днёвка краткосрочная):


Фьючерсы и Опционы. Нефть и Не Только. Итоги Недели. НОВИЧКАМ! и Не Только.


Вопрос: Кто-то сможет проиграть деньги на таком графике из «краткосрочных дневных кирпичей» (простой вульгарный разворот)?
Ответ: Не-а.


     То есть, как прут вверх с конца декабря, так пока и поводов для бычачьего беспокойства нет. Пока нет. И для «медвежачьих хотелок». Хотя действо растущее несколько и затянулось. По цене и по времени развития движения.
     Открытие новых лонгов — всё более и более с опаской. Ибо нехрен. Мохнато-косолапые лапки уже чешутся… Весна-с...


     Посмотрим вовнутрь этих днёвок, включаем уточнение — четырёхчасовички:


Фьючерсы и Опционы. Нефть и Не Только. Итоги Недели. НОВИЧКАМ! и Не Только.


     Как бы, растущий тренд сомнения тоже не вызывает. Канал цены — он, сука, соврать не даст. Да, была попытка разворота вниз, но она уложилась в "почти плоскую коррекцию". Так, шалости детские. Разворота вниз пока и не видно. Пока… И не будет приблизительно до 64. Хотя, что нарисуется на неделе?.. Будем посмотреть. Все под Ним ходим...
     С нагло-циничным перехаем от 14 марта растём.

Вопрос: Сможете проиграть и такую картинку, чтобы лося себе словить?
Ответ: Не-а.


     Дальнейшее углубление в тело фьючерса больше не конкретизирую словами (ибо нехрен!), просто привожу картинки для недельного и дневного таймфрейма (Часовики и 15-минутки):


Фьючерсы и Опционы. Нефть и Не Только. Итоги Недели. НОВИЧКАМ! и Не Только.


Фьючерсы и Опционы. Нефть и Не Только. Итоги Недели. НОВИЧКАМ! и Не Только.


Вопрос: И на таких картинках тоже можно сподобиться «взлоситься»?
Ответ: Ну «лосим» же, наслушавшись «Платных Обучалкиных»… Нас 90-95 процентов. Как учили, так и торгуем...


     Для завершения «связанных диапазонов» пройдусь по концу (прости, Госсподи!) недели. Для интрадейщиков — это пятиминутка. Привожу только пятницу, 15 марта. Вопросов больше не задаю. На лице — три движения пятничных, наполненных баблом (бабло — не зло!) кромешным. Жуть и мрак профитный.  Проиграть их нельзя!
     Можно, конечно, но это уж СОВСЕМ «ЛОСИЗЬМ»:


Фьючерсы и Опционы. Нефть и Не Только. Итоги Недели. НОВИЧКАМ! и Не Только.

     С фьючами и направлениями движения на разных "связанных таймфреймах" покончено (на сейчас покончено. Ещё продолжим потом разбирать наши «нью ансы», если захочете). Они (фьючи) есть и будут есть. Ваш депозит есть. И не есть, а жрать! Если не думать башкой своейной, а слушать Горе-Гуру-Обучалкиных-Платных-Всяких-Разных.



                                                       Часть 2. Опционы.


     Убираем все греки, всё «гречески-непонятное». Опционы — это же так просто, «на глаз, на вкус и на ощупь». Это — самая простая  игра с распределениями вероятностей… Статья должна быть понятна и близка ВСЕМ!


     Прошлую сказку свою, напомню, я закончил две недели назад на том, что перешёл перелетел из «деревянной бабочки» 63/67/71, раздвинув ей, ночной фее на букву Б., ножки-крылышки, в «железный кондор» 59/63/67/71, да промежду них (ножек) и остался… Промежду них есть КОЕ-ЧТО (Что именно — это секрет. Внутренняя секреция такая...)


     Шли годы месяцы недели дни, и начал наступать сюрпризный момент (близится испарение опционов). Риски на краях кондора — высокие, а до экспирации остаётся времени всё меньше и меньше. Да к тому же и левая ножка-крылышко (63/59) сдулась по временнО'й стоимости — нахрен мне такая?! Ну её нах*й!

     Я уже не раз писал, что одна из основных задач управления опционной позицией — неуклонное снижение общей стоимости позиции (читай — снижение общего риска реализации наихудшего сценария «на экспирацию») по мере убывания времени до экспы.

     Почему оно так? Ещё раз поясню. Чем меньше времени осталось до этого судьбоносного момента, тем больше возрастает риск ОДНОГО резкого движения, которое Вас загонит в катастрофический текущий убыток. И тем меньше времени останется на отыгрыш этого убытка.
     Рисковать за четыре недели и за два дня до экспирации — суть РИСКИ РАЗНЫЕ. Поэтому второй должен быть значительно меньше первого. И никак иначе! Просто. На пальцах. Без греков всяческих и прочих умных формул, которых честному человеку не упомнить.

     Опционная игра — это почти как игра по имени «бокс». Это — игра от обороны. Постоянная. Глухая.

     Как в боксе. Нокаутировать соперника — оно, конечно, заманулисто-прекрасно. Но уж так не хочется по роже своей нагло-уверенной получать. Больно получать. Сильно. Обидно так получать. Так что защита, защита, защита...

     В соответствии с этим моим торговым принципом, я сделал то, что НЕ ДЕЛАЕТ НИКТО. Даже в книжках не пишут теоретики-ОпциОнанисты! Вместо того, чтобы ещё раздвинуть ножки кондора, я его снова  схлопнул в бабочку 63/67/71.

     То есть туда, с чего и начал. Во-вторых, провёл несколько корректировок, сняв небольшие движения с походилок фьючерсов.

     Итак, по порядку. Я выкладываю позицию, в которой заночевал нонешние выходные (сразу скажу — на вечёрке в пятницу я её занейтралил по дельте, аккурат около цены фьюча 67). Так что начну игру понедельника почти «с нуля». Не, не совсем, конечно, «с нуля», бабла уже приподнял чуток...


Фьючерсы и Опционы. Нефть и Не Только. Итоги Недели. НОВИЧКАМ! и Не Только.


     Да, это, фактически, «бабочка» с дополнительными крылышками «на концах» (и снова прости, Госсподи!, за эротику таку пиписечну)

     Очень похожа на стратегию «W» — «Виннер» Дмитрия Краснова. Краснов-Некраснов, а что-то венерическое виннерическое в ней есть.


     1. Как я её получал? Я играл те небольшие движения, которые мне давали графики. И немножко попиливал, попиливал позицию, ПРИПОДНИМАЯ ПРОФИЛЬ на экспирацию над ватерлинией (нулём выигрыша, то есть). И увеличивал ТЕКУЩИЙ профит. Понемногу, по чуть-чуть.

     Не желая (ИЗ ПРИНЦИПА!) оставлять «голые концы», я покупал голые опционы центрального страйка (67) моей «бабочки», не трогая «края» (63 и 71 соответственно). В результате «вершинка» (на 67-м страйке) становилась более плоской, а «на краях» (63 и 71) стали расти дополнительные «крылышки-ножки».
     Да, тетта уменьшалась. Но я резал (как овцу. Хотя жалею всех Животненьких, даже Рыбёшку ловить разлюбил) отрицательную гамму, которую побаиваюсь… Ибо уважаю...   Ибо нехрен кратно множить свой гамма-риск… Накладно может наложить...

     2. Чего я добилсяЗНАЧИТЕЛЬНО уменьшил риски неблагоприятной экспирации. Численно уменьшил. В абсолютном выражении (в бабле денежном, то есть).

     3. Вопрос: Что мне даёт «бабочка» с «допножками»?

         Ответ: Правильно. Возможность разворачивать всю конструкцию в лонг или в шорт всего лишь фьючерсом, минуя излишние опционные потери на спредах жульнических опционных.

    Как? А вот так.

    Например, я считаю, что нефть продолжает идти в лонг. Я добавляю длинных фьючерсов к моей «виннероточке». Что получится? Правильно!:
Фьючерсы и Опционы. Нефть и Не Только. Итоги Недели. НОВИЧКАМ! и Не Только.


     А если углубиться в шорт по базе? И снова правильно!:

Фьючерсы и Опционы. Нефть и Не Только. Итоги Недели. НОВИЧКАМ! и Не Только.



      То есть, просто "крутить-вертеть" свою позу, позу чисто опционную, "на рыночной оси" (И. Чурилов). Без использования опционов. И всё.
      Крутить-вертеть ожидаемое мною вероятностное распределение цены на экспирацию. Чего и ВСЕМ ЖЕЛАЮ!




     Возникает часто вопрос ко мне — Коля, а нахера Тебе такие просветительские пописульки? Чего хочешь-то, а?


     Отвечу. По пунктам:

1. Я должен Смарт-Лабу. Интеллектуально должен. За те шесть лет, которые я здесь, я узнал много интересных, а главное, ПОЛЕЗНЫХ для моей личной торговли вещей. Тех, которые мне НЕПОСРЕДСТВЕННО СЕЙЧАС ПОМОГАЮТ в моей торговой системе. Причём некоторые знакомства настолько неоценимы, что мне, чтобы вывести в ноль свою карму, нужно АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО И БЕСКОРЫСТНО писА'ть, писА'ть, писА'ть… И делиться тем, что я узнал… Не бабла с глупеньких лохов лупить (Стыдно просто!), как «Обучалкины Платные» со «свежего мсява» лупят внаглую, а просто делиться своим опытом.

     Положено так просто. Мне не нужны кармические долги. Ну их нах*й. Не для меня это. И на «Этом Свете» есть «Тот Свет». Я поделюсь — и Рынок меня не обойдёт стороной. Диалектика. И ЭТО — работает!


     Хотя, объективно говоря,

2. Конкурентов лично у меня всё равно нет и не будет. И не потому, что я такой прибыльно-крутой. Нет-нет, я очень-очень скромный игрулишка. Профитный, но скромненький, маленький, зелёненький… 43% в месяц — ну не умею такого. Просто вдолбить кому-то свою СИСТЕМУ, свой ТОРГОВЫЙ МЕНТАЛИТЕТ — невозможно. 
     
3. — А тогда-то хоть зачем?

    — Я очень хочу, чтобы мои дорогие Коллеги, возможно, будущие Друзья, начали шевелить не только булками, платя денюшки свои последние честные кровные «Обучалкиным» «всех сортов, всех размеров и цветов» (А. Пушкин, про пёзды), но и начинать просто упражнять мозги свои. Думать и рассуждать. Рассуждать и думать. Моделировать, генерировать идеи, считать, сравнивать. И рассуждать, рассуждать, рассуждать. Как нас учили в МИФИ на занятиях по теорфизике. Прямой ученик Ландау читал лекции. Одна из сильнейших кафедр не только СССР, но и всего мира.

4. И если кто-то когда-то напишет: «Коля-Лоссбой помог мне начать думать в новом направлении»,
    я просто улыбнусь и скажу: «Спасибо, Друг!»

     

******************************************************************



     «С этой минуты мы начнём с Вами делать то, чего не делает НИКТО. Ну, или почти никто. 
           Только в этом — Наш шанс выжить.»                    (М. Лоссбой)



******************************************************************



     ЕСЛИ ПРОДОЛЖЕНИЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО — Я ПОМЕНЯЮ (немного адаптирую) ФОРМАТ И ПРОДОЛЖУ.




     Кармически-критический должник Смарта, Московский Коля-Лоссбой.




54 Комментария
  • Yan_Vas
    18 марта 2019, 06:27
    Очень интересно! 
  • neophyte
    18 марта 2019, 07:10
    Что ни используй, свечи, ренко, каги, ХО, грабли в реальной торговле одни и те же. И вызваны они одной и той же причиной. Несмотря на всю красоту и ясность картинки слева от правого края графика то, что появится справа нам неизвестно и заставляет делать одни и те же ошибки. 
  • Karim
    18 марта 2019, 07:19
    Супер! Спасибо большое.
  • Владимиров Владимир
    18 марта 2019, 07:49
    Интересно.
    Вот ради таких статей и должен существовать этот сайт, если оставаться верным его дивизу. В надежде, что на сайте появляются подобные интересные идеи и высказывания, я здесь и зарегистрировался. Есть конечно много вопросов и кое в чем не совсем согласен, может быть в силу своего непрофессионализма в области опционов — может быть я просто каких то нюансов не понял… Жаль, что мы из разных городов — живой диалог ничем не заменишь. 
    С удовольствием буду ждать продолжения. Удачных торгов!
      • Владимиров Владимир
        18 марта 2019, 07:58
        Московский Лоссбой, Спасибо не за что. Я просто сказал правдивые слова и от души. 
        А читать гораздо больше информации — моя привычка всю жизнь, можно сказать. И пока она меня не разочаровала. С опционами пока только теоретизирую, на практике предпочитаю фьючерсы. Но желание попробовать и этот инструмент нарастает. Пока борюсь с этим ))))
  • xxxxx
    18 марта 2019, 08:13
    скажите уважаемый, а в нашем кружке волатильность подают или ток спрэдом закусываете?

    кстати… сколько таки это «масло» дает годовых?
    не ради грабануть вашу деревню интересуюсь, а чтоб набраться смелости и вступить в секту-))
      • xxxxx
        18 марта 2019, 08:56
        Московский Лоссбой, Коль… так почему спрэдные темы то? бабок жалко?
  • Desperate
    18 марта 2019, 08:33
    Очень интересно! Спасибо, жду продолжения.
  • Keyser Soze
    18 марта 2019, 08:39
    По п.1 это ренко? Я правильно понимаю?
  • ch5oh
    18 марта 2019, 09:07

    Смотрю на эти кирпичики твои...

    Ты говоришь: "Как можно на этом проиграть?"
    Отвечаю: "Да как угодно."

     

    Как ты их торговать предлагаешь? Зеленый кирпич — покупаем, красный продаем? А ничего, что на первом графике примерно 8 (восемь!) разных фьючерсов? То есть пост-фактум график интересный. А как его торговать? Только как индикацию общего направления использовать? А инертность есть вообще в этом типе графиков или это обычная иллюзия, возникшая в результате сложения нескольких случайностей?..

     

    Потом переходим на нижний таймфрейм. И там начинается обычная чехарда. Красное, зеленое, черное, ...

     

    В общем, позиция в опционах как бы понятна. А рассуждения про фьючерс — совсем нет. =/ Парадокс.

  • f0xtr0t
    18 марта 2019, 09:20
    Коль, а че не торговля длинной волой?
  • FatCat
    18 марта 2019, 09:23
    Спасибо, дядя Коля, всегда интересно читать. На сколько процентов обычно загружено ГО? Как в итоге вырулил позицию, когда по нефти шло большое падение с 85?
      • Пока в тени
        18 марта 2019, 09:44
        Московский Лоссбой, а торгуешь на нашей бирже или CME? 
        Тут волны шепчут, если 70+ придем, там реверс случится. 
      • FatCat
        18 марта 2019, 10:07
        Московский Лоссбой, главное, что не в минусе 
  • Эльмир Ахмадиев
    18 марта 2019, 09:49
    Коля-Лоссбой несомненно помог мне начать думать в новом направлении. Статьи взрывают мозг, извилины начинают шевелиться. Профили позиций начинают геометрически извиваться. Спасибо за интеллектуальный труд, которым делитесь. Жду новые статьи ))
  • Archbold
    18 марта 2019, 10:32
    Не спрашивай интересно или нет — те, кто думает, тому интересно однозначно!!! Я вместо понятия таймфрейм, правда, использую понятие зоны — я удивился, но у меня тоже по ходу достижении цены определенной зоны имеет место дальнейшая фрагментация ценовых зон или, как ты пишешь, диапазона. И это работает! По поводу обучалкиных, да, просто нет слов — общее место, куда, к сожалению, устремлены огромное количества неокрепших умов. По опционам внимательно слежу за твоими публикациями!!!
  • koshca
    18 марта 2019, 10:43
    У Вас интересный блог. Спасибо. А размер кирпичиков ренко не подскажите? Для 15 мин вроде как подобрала  что б было похоже--17, а для часа  как ни крутила так и не смогла подобрать, прога рисует немного не так
  • Михаил Угадайка
    18 марта 2019, 11:03
    //… начинать просто упражнять мозги свои. Думать и рассуждать. Рассуждать и думать. Моделировать, генерировать идеи, считать, сравнивать. И рассуждать, рассуждать, рассуждать. Как нас учили в МИФИ на занятиях по теорфизике. Прямой ученик Ландау читал лекции. Одна из сильнейших кафедр не только СССР, но и всего мира… //


    Да уж ...
    Трейдинг точно загружает мозги на 100% 
    Тем более многих лечит от жадности, излишней самоуверенности, тупости и многих других пороков человека (легкомысленность, безответственность, лень, уныние, гнев, злость, гордыня, тщеславие, высокомерие)
      • Михаил Угадайка
        18 марта 2019, 11:35
        Московский Лоссбой, //этим трейдинг и красив! Думать учит. Либо — выласивает нахер.      И ещё — смирению и кротости учит
        … //

        Если даже трейдинг кого то и не учит красиво и профитно торговать, пользу принесет в других сферах деятельности человека (шлифуя характер человека)…
  • Алексей Борец
    18 марта 2019, 11:04
    Московский Лоссбой,  Отличный результат и пост.  Нужно продолжать. Всегда интересно почитать...    

    я в этот раз решил с свою бабочку в кондора не превращать (накладно получается с нашими спрэдами), а крутил её убавляя/прибавляя контрактов на 67 страйке.   На текущий момент разобрал ее почти на 60%.  Картинка похоже на Вашу, отличается лишь тем, что левая нога плоская и стоит уже в безубытке (т.е. на 0).  
  •  Я должен Смарт-Лабу. Интеллектуально должен.

    хех… вам надо в родной институт, матан преподавать, или физику...  ^^'
  • Катерина
    18 марта 2019, 13:52
    «С этой минуты мы начнём с Вами делать то, чего не делает НИКТО. Ну, или почти никто. 

               Только в этом — Наш шанс выжить.»                    (М. Лоссбой)


    И это истинна. Повешу перед рабочим столом))) Спасибо, продолжайте писать. 

  • Denis Richardson
    18 марта 2019, 15:36
    Спасибо за топик!
  • bozon
    18 марта 2019, 20:10
    не хочу показаться гуру опционной торговли, но почему бы в выше описанных ситуациях не использовать опционы вместо фьючерса?
      • bozon
        19 марта 2019, 08:26
        Московский Лоссбой, например, вега!
  • Urwald
    18 марта 2019, 22:01
    Удивительное везение. Двадцать дней спустя от точки входа +-0.5 бакса. Я так понимаю два доллара прибыли с центрального страйка накапало — можно досрочно закрыть позицию. Вот я наоборот не люблю когда меня подвешивают задолго до экспирации. Дельтахедж как напильником по зубам туда-сюда. Убыток может быть эпический. Предпочитаю продавать совсем близко к экспирации, чтобы времени хватило бы максимум на одно вражье движение, которое фьючом и нейтралится.
  • lazy cat
    21 марта 2019, 12:53
    спасибо, Друг!

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн