Anton Shabunin личный блог

03 августа 2018, 17:18

S&P 500 (US500,E-Mini,SPY) под капотом 02.08.18

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
Aкции по категориям
Базирующиеся акции
- В 15% от годового максимума (2399 акций) 02.08.2018

Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-08-02 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2018-08-02 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4845)			% от sp500
Длительный аптренд	233	71%	167	0%	0	4%	3%	0%	6%
Откат в аптренде	144	68%	99	0%	0	2%	2%	0%	3%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	941	42%	401	0%	0	19%	8%	0%	24%
Пробой растущей 50МА	167	40%	67	4%	7	3%	1%	0%	2%
Пробой падающей 50МА	123	21%	26	13%	16	2%	0%	0%	2%
Недавний пробой растущей 50МА	142	28%	40	1%	2	2%	0%	0%	2%
Недавний пробой падающей 50МА	76	10%	8	26%	20	1%	0%	0%	1%
Слом растущей 50МА	93	13%	13	12%	12	1%	0%	0%	2%
Слом падающей 50МА	54	1%	1	33%	18	1%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	265	30%	81	6%	17	5%	1%	0%	6%
Недавний слом падающей 50МА	262	13%	35	25%	68	5%	0%	1%	5%
Консолидация под 50МА	494	19%	94	4%	24	10%	1%	0%	5%
Отскок вниз от 50МА	226	18%	41	15%	34	4%	0%	0%	2%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	56	35%	20	5%	3	1%	0%	0%	0%
Консолидация под 200МА	384	2%	11	14%	56	7%	0%	1%	13%
Отскок вниз от 200МА	57	7%	4	26%	15	1%	0%	0%	1%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	92	4%	4	10%	10	1%	0%	0%	4%
Консолидация на дне	565	0%	2	57%	327	11%	0%	6%	7%
Подскок со дна	74	1%	1	72%	54	1%	0%	1%	0%
Длительный даунтренд	336	0%	1	83%	280	6%	0%	5%	2%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (233 акций) 02.08.2018

6.4%	15	3%	из	494 акций в		отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
5.6%	13	7%		185			76	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.3%	10	8%		117			4	Медицина-изделия
2.6%	6	22%		27	ЛИДИР.		6	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
2.6%	6	8%		74			111	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.1%	5	13%		37	ЛИДИР.		38	Медицина-лекарства по рецептам
2.1%	5	9%		51	ЛИДИР.		10	Медицина-системы/оборудование
2.1%	5	15%		32	НАРОЖД.		53	Установки контроля загрязнения окр среды
2.1%	5	41%		12	ЛИДИР.		1	Медицина-амбулаторный/домашний уход
1.7%	4	5%		72	НАРОЖД.		59	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.7%	4	4%		97			90	Банки-северо-восток
1.7%	4	4%		82	ЛИДИР.		12	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.7%	4	7%		55	НАРОЖД.		58	Химикаты-особые
1.7%	4	9%		41			39	Компьютеры-техобслуживание
1.7%	4	11%		36			155	Горная добыча-руда

40.3%	94		из	233 акций показано

Откат в аптренде (144 акций) 02.08.2018

12.5%	18	3%	из	494 акций в	отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
5.6%	8	13%		59		5	ПО-корпоративное
4.9%	7	5%		117		4	Медицина-изделия
4.2%	6	10%		57		52	Интернет-контент
2.8%	4	14%		28		33	Одежда

29.9%	43		из	144 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (941 акций) 02.08.2018

7.8%	73	39%	из	185 акций в		отрасли с рангом	76	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.0%	38	7%		494			25	Медицина-биомед/биотехнологии
3.3%	31	31%		97			90	Банки-северо-восток
3.1%	29	60%		48			143	Финансы-пустые чеки
2.7%	25	58%		43	НАРОЖД.		68	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.7%	25	32%		78			66	Банки-юго-восток
2.7%	25	33%		74			111	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.6%	24	33%		72	НАРОЖД.		59	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.2%	21	29%		71	НАРОЖД.		75	Банки-запад/юго-запад
2.1%	20	17%		117			4	Медицина-изделия
2.0%	19	33%		57	ЗАМЕДЛ.		81	Банки-средний-запад

35.1%	330		из	941 акций показано

Пробой растущей 50МА (167 акций) 02.08.2018

4.8%	8	13%	из	59 акций в		отрасли с рангом	5	ПО-корпоративное
4.8%	8	1%		494			25	Медицина-биомед/биотехнологии
3.6%	6	10%		57	ЗАМЕДЛ.		81	Банки-средний-запад
3.0%	5	16%		30			46	Финансы-платёжные карты
3.0%	5	23%		21	НАРОЖД.		62	Электроника-наука/измерения
2.4%	4	3%		117			4	Медицина-изделия
2.4%	4	10%		39	ЛИДИР.		8	Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.4%	4	7%		56			48	Розница-рестораны
2.4%	4	6%		64	ЗАМЕДЛ.		116	Финансы-сбербанки

28.7%	48		из	167 акций показано

Пробой падающей 50МА (123 акций) 02.08.2018

9.8%	12	2%	из	494 акций в		отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
5.7%	7	8%		82	ЛИДИР.		12	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.3%	4	12%		33			89	Энергия альтернативная
3.3%	4	5%		71	НАРОЖД.		75	Банки-запад/юго-запад

22.0%	27		из	123 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (142 акций) 02.08.2018

10.6%	15	8%	из	185 акций в		отрасли с рангом	76	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.2%	6	5%		117			4	Медицина-изделия
3.5%	5	1%		494			25	Медицина-биомед/биотехнологии
3.5%	5	9%		51	ЛИДИР.		10	Медицина-системы/оборудование
2.8%	4	10%		40	НАРОЖД.		85	Строительство-различные изделия

24.6%	35		из	142 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (76 акций) 02.08.2018

5.3%	4	0%	из	494 акций в		отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
5.3%	4	20%		20			150	Страхование-жизни
5.3%	4	9%		43			74	Нефть и газ-полевые услуги
3.9%	3	10%		29	НАРОЖД.		51	Металлообработка
3.9%	3	4%		65	ЗАМЕДЛ.		134	Финансы-управление инвестициями
3.9%	3	16%		18			118	Ком услуги-аренда
3.9%	3	4%		64	ЗАМЕДЛ.		116	Финансы-сбербанки
3.9%	3	6%		43	НАРОЖД.		72	Машиностроение-промышленное общее

35.5%	27		из	76 акций показано

Слом растущей 50МА (93 акций) 02.08.2018

7.5%	7	3%	из	185 акций в		отрасли с рангом	76	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.3%	4	12%		32	НАРОЖД.		43	Нефть и газ-переработка/продажа

11.8%	11		из	93 акций показано

Слом падающей 50МА (54 акций) 02.08.2018

7.4%	4	0%	из	494 акций в		отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
5.6%	3	13%		22			185	Банки-денежные центры
5.6%	3	6%		46	ЛИДИР.		11	Девелоперы недвижимости
5.6%	3	2%		117			4	Медицина-изделия
5.6%	3	9%		31			144	Телеком услуги-зарубежные

29.6%	16		из	54 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (265 акций) 02.08.2018

6.8%	18	3%	из	494 акций в		отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
3.4%	9	7%		117			4	Медицина-изделия
3.0%	8	14%		57	ЗАМЕДЛ.		81	Банки-средний-запад
3.0%	8	12%		64	ЗАМЕДЛ.		116	Финансы-сбербанки
2.6%	7	12%		57			52	Интернет-контент
2.6%	7	11%		59			5	ПО-корпоративное
2.3%	6	21%		28			33	Одежда
2.3%	6	6%		97			90	Банки-северо-восток
2.3%	6	7%		82	ЛИДИР.		12	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.3%	6	21%		28	ЛИДИР.		35	Ком услуги-аутсорсинг
2.3%	6	3%		185			76	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.9%	5	12%		41	ЗАМЕДЛ.		121	Финансовые услуги-особые
1.9%	5	20%		24			34	Ком услуги-реклама
1.9%	5	6%		78			66	Банки-юго-восток

38.5%	102		из	265 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (262 акций) 02.08.2018

12.6%	33	6%	из	494 акций в		отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
3.1%	8	9%		82	ЛИДИР.		12	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.3%	6	5%		117			4	Медицина-изделия
1.9%	5	16%		30			9	ПО-защита информации
1.9%	5	21%		23	ЗАМЕДЛ.		126	Нефть и газ-комплексные
1.9%	5	6%		74			111	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.9%	5	12%		41	ЗАМЕДЛ.		121	Финансовые услуги-особые
1.9%	5	7%		65	ЗАМЕДЛ.		134	Финансы-управление инвестициями
1.9%	5	22%		22	ЗАМЕДЛ.		101	Интернет-сетевые решения
1.9%	5	9%		55	НАРОЖД.		58	Химикаты-особые

31.3%	82		из	262 акций показано

Консолидация под 50МА (494 акций) 02.08.2018

10.7%	53	10%	из	494 акций в		отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
6.1%	30	16%		185			76	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.7%	23	29%		78			66	Банки-юго-восток
4.3%	21	21%		97			90	Банки-северо-восток
3.0%	15	21%		71	НАРОЖД.		75	Банки-запад/юго-запад
2.6%	13	20%		64	ЗАМЕДЛ.		116	Финансы-сбербанки
2.4%	12	21%		57	ЗАМЕДЛ.		81	Банки-средний-запад
2.2%	11	28%		39	ЛИДИР.		8	Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.2%	11	18%		61	ЗАМЕДЛ.		146	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.0%	10	17%		56			48	Розница-рестораны
2.0%	10	12%		82	ЛИДИР.		12	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.6%	8	6%		117			4	Медицина-изделия

43.9%	217		из	494 акций показано

Отскок вниз от 50МА (226 акций) 02.08.2018

19.5%	44	8%	из	494 акций в		отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
3.1%	7	12%		57			52	Интернет-контент
2.7%	6	9%		65	ЗАМЕДЛ.		134	Финансы-управление инвестициями
2.7%	6	25%		24	ЗАМЕДЛ.		157	Досуг-игорный бизнес/оборудование
2.2%	5	4%		117			4	Медицина-изделия
2.2%	5	6%		82	ЛИДИР.		12	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.8%	4	14%		28	ЗАМЕДЛ.		115	Финансы-инвестиционные банки/брокеры
1.8%	4	11%		35			128	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.8%	4	11%		35	ЗАМЕДЛ.		94	Электроника-полупроводники производители
1.8%	4	6%		61	ЗАМЕДЛ.		146	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.8%	4	2%		185			76	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.8%	4	14%		28			33	Одежда
1.8%	4	13%		30			9	ПО-защита информации

44.7%	101		из	226 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (56 акций) 02.08.2018

26.8%	15	3%	из	494 акций в		отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
10.7%	6	35%		17	ЗАМЕДЛ.		130	Транспорт-грузовой
7.1%	4	3%		117			4	Медицина-изделия
7.1%	4	12%		31			57	Транспорт-водный

51.8%	29		из	56 акций показано

Консолидация под 200МА (384 акций) 02.08.2018

7.6%	29	5%	из	494 акций в		отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
3.9%	15	8%		185			76	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.1%	12	16%		72	НАРОЖД.		59	Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.1%	12	54%		22			185	Банки-денежные центры
2.9%	11	32%		34			95	Коммунальные услуги-электричество
2.6%	10	13%		74			111	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.3%	9	28%		32	НАРОЖД.		80	Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.3%	9	21%		41			39	Компьютеры-техобслуживание
2.1%	8	25%		31			144	Телеком услуги-зарубежные
2.1%	8	17%		46	ЛИДИР.		11	Девелоперы недвижимости
1.8%	7	21%		33			89	Энергия альтернативная
1.8%	7	14%		48			82	Аэрокосмос/оборона

35.7%	137		из	384 акций показано

Отскок вниз от 200МА (57 акций) 02.08.2018

7.0%	4	0%	из	494 акций в		отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
5.3%	3	6%		46	ЛИДИР.		11	Девелоперы недвижимости
5.3%	3	8%		35			128	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик

17.5%	10		из	57 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (92 акций) 02.08.2018

8.7%	8	1%	из	494 акций в		отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
4.3%	4	2%		185			76	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.3%	4	5%		72	НАРОЖД.		59	Страхование-собственности/от ущерба/титула

17.4%	16		из	92 акций показано

Консолидация на дне (565 акций) 02.08.2018

14.9%	84	17%	из	494 акций в		отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
2.3%	13	32%		40	НАРОЖД.		85	Строительство-различные изделия
2.1%	12	19%		61	ЗАМЕДЛ.		146	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.9%	11	9%		117			4	Медицина-изделия
1.9%	11	11%		97			90	Банки-северо-восток
1.9%	11	16%		65	ЗАМЕДЛ.		134	Финансы-управление инвестициями
1.8%	10	32%		31			144	Телеком услуги-зарубежные
1.8%	10	15%		64	ЗАМЕДЛ.		116	Финансы-сбербанки

28.7%	162		из	565 акций показано

Подскок со дна (74 акций) 02.08.2018

28.4%	21	4%	из	494 акций в	отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
5.4%	4	3%		117		4	Медицина-изделия
4.1%	3	9%		32		147	Автомобили-грузовики сборщики

37.8%	28		из	74 акций показано

Длительный даунтренд (336 акций) 02.08.2018

21.7%	73	14%	из	494 акций в		отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
3.9%	13	21%		61	ЗАМЕДЛ.		146	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.3%	11	9%		117			4	Медицина-изделия
2.4%	8	12%		65	ЗАМЕДЛ.		134	Финансы-управление инвестициями
2.4%	8	14%		57			52	Интернет-контент
2.4%	8	23%		34			18	ПО-спец-корпоративное
2.4%	8	36%		22			190	Строительство-жилое/коммерческое
2.1%	7	12%		55	НАРОЖД.		58	Химикаты-особые
2.1%	7	19%		36			155	Горная добыча-руда
1.8%	6	10%		56			48	Розница-рестораны

44.3%	149		из	336 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (2399 акций) 02.08.2018

6.8%	163	88%	из	185 акций в		отрасли с рангом	76	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.3%	78	80%		97			90	Банки-северо-восток
3.0%	71	14%		494			25	Медицина-биомед/биотехнологии
2.8%	68	87%		78			66	Банки-юго-восток
2.6%	62	87%		71	НАРОЖД.		75	Банки-запад/юго-запад
2.4%	58	49%		117			4	Медицина-изделия
2.3%	55	85%		64	ЗАМЕДЛ.		116	Финансы-сбербанки
2.2%	53	73%		72	НАРОЖД.		59	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.2%	53	92%		57	ЗАМЕДЛ.		81	Банки-средний-запад
1.9%	45	60%		74			111	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.8%	42	87%		48			143	Финансы-пустые чеки
1.5%	35	81%		43	НАРОЖД.		68	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.4%	34	41%		82	ЛИДИР.		12	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.4%	34	52%		65	ЗАМЕДЛ.		134	Финансы-управление инвестициями
1.4%	33	55%		59			5	ПО-корпоративное
1.2%	29	60%		48			82	Аэрокосмос/оборона
1.1%	27	48%		56			48	Розница-рестораны
1.1%	27	49%		55	НАРОЖД.		58	Химикаты-особые
1.1%	26	81%		32	НАРОЖД.		80	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.1%	26	56%		46	ЛИДИР.		11	Девелоперы недвижимости
1.0%	25	58%		43	НАРОЖД.		72	Машиностроение-промышленное общее
1.0%	24	58%		41			39	Компьютеры-техобслуживание

44.5%	1068		из	2399 акций показано

Радоваться пока рано, подскок слабый.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

S&P500 US500 NYSE NASDAQ американский рынок лидеры роста и падения вспомогательный инструмент акции в игре сила табличек

Anton Shabunin

Пермь

2 382

с 4 марта 2018

0 Комментариев

Читайте на SMART-LAB:

🎉 Первый День инвестора ПАО «МГКЛ» — состоялся!

9 июля мы провели первый в истории ПАО «МГКЛ» День инвестора . Для нас это был важный этап развития инвестиционных коммуникаций. Впервые мы подробно представили обновленную стратегию...

МГКЛ

10:00

Акции "Аэрофлота" выглядят перепроданными

«Аэрофлот» — лидер российского рынка авиаперевозок, выигрывает за счет роста пассажирооборота, расширения маршрутных сетей, особенно в дружественные страны, и страхового урегулирования...

Финам Брокер

13.07.2026

Календарь первички ВДО и розничных облигаций (ПРОГРЕСС YTM 26,83% | Л-Старт YTM 32,53% | БИЗНЕС АЛЬЯНС YTM 26,22%)

🌾 ПРОГРЕСС БО-01 ( ВB-.ru , 100 млн руб., ставка купона 24%, YTM 26,83%, дюрация 2,97 года) размещен на 14%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE ▶️ ООО Л-Старт 002Р-01 (...

Иволга Капитал

09:35

АЛРОСА на дне (18 руб за 1 акцию), но со дна продолжают стучать - есть ли шансы на иксы?

5 лет назад акции АЛРОСы стоили 150 рублей за 1 акцию и были сверхпопулярны — классный вечный сектор (все девушки любят бриллианты), большие дивиденды. Но тут бац и минус 80% и у нормального...