Сбербанк акции

Похоже все, отпадали.

Tilson, просто зверюги, пришлось выйти из сбера совсем.

Tilson, а я нет, так и уехал дальше с 3 плечами. 2 продал утром чуть ниже 242, а потом снова купил. Купил плохо (~240.7), надо было подождать, конечно, но средняя цена у меня пока 232. Жить можно, подожду теперь американского перехая ;)

Geist, а я сегодня постарался на плечи потискать отовсюду.)) естественно и купил плохо и продал не очень)) правда в прибыль

Advocate, я сам накосячил, вчера на 242 у меня было ровно +30%, мог не двигать выше, спокойно выставить ТП и закрыть всё, но двинул ;) Концовки движухи — моя проблема, я про нее в курсе, часто пытаюсь выжать еще ;) Надо завязывать, сбер очевидно стал слабей ходить вверх, чем ранее.

Geist, а я вспомнил сегодня наш старый разговор про интрадей. Совершенно я от него отвык)). Амеры и Газик с Никелем помогли вытянуть в ноль день, покрыв просадку Сбера. Но такой распил, конечно, я не тяну. Все сделки в середине маятника получились.

Advocate, я вторую половину торгов не видел (шуршал по хозяйству, у меня сельхоз. сезон в разгаре), сейчас вот только увидел, что газик почти 3 рублика еще плюсанул. Снова дороже сбера стоит, кто-то там закупается.

Насчет интрадея, я тут писал, не знаю, видел ли ты, пока тоже не знаю, как в него встроиться, по сути нужно себя поделить на 2 личности и научиться переключаться между ними. Задача пока кажется не очень подъемной, но думаю на этот счет ;) В интрадее-то нужно брать движения в рубль-полтора-два, а в моей текущей матрице это вообще ни о чем, даже на плечах. Плюс в интрадее надо шортить часто, а с шортами у меня тоже есть заморочки. Я же из бизнеса на биржу пришел, а после в него в голове гвоздями вбито, что «всё должно расти» ;)

Geist, интрадей на срочку надо пересаживаться.) Меня одна девчуля из ВТБ, брокерша, убеждает прямо активно. Срочка, говорит, ваша тема, чё вы мнетесь.)

Advocate, не, я на срочку не хочу, там свои расклады. Меня интрадей интересует только как восстановление навыка на случай большого бадабума, когда по-другому будет торговать сложно. А в «мирное время» интрадейная торговля многовато сил отнимает, в мои отзеркаленные 25 лет это уже чересчур ;)

Geist, один молодой, но, судя по всему достаточно опытный товарищ, считает, и по-моему достаточно логично, что трендовость отдельных бумаг — это одна из основных неэффективностей рынка, которая постепенно изживается и по определенным причинам сохраняется в большей степени на несколько отстающих от американского рынках ценных бумаг, ну вроде ММВБ, но и здесь тоже уходит. Не то, чтобы в небытие, но до того состояния, что заработать на ней станет так же проблематично, как и на остальных изжитых к настоящему времени неэффективностях. Американский рынок я не знаю совсем, но на российском это заметно. Раз уж мне, так уже наверное и всем.
Я вообще вижу, что отстаю от изменений в трейдинге. Не в плане каких-то деривативов или технологических тенденций, новых программ, терминалов. Это все шелуха, по большому счету. Но как интрадейщик, который в связи с большими комиссиями старается частью торговать интрадей, а частью перейти на более длительный тайм, я вижу постоянно меняющиеся соотношения флэт-тренд, меняющуюся реализацию выхода из флэта в выстрел вниз/вверх. Внутри флэта все время по разному торги идут. Мне кажется это тенденция, видимо нехило связанная с алгоритмизацией и роботизацией торговли. Причем вся эта алгоритмизация идет именно в сторону максимального увеличения случайности при сохранении эффективности в решении конкретной задачи.
Короче, если все это пойдет такими темпами и дальше, то всех нас погубит даже не бадабум на рынках, а мы (люди имеется в виду) просто не сможем даже интуитивно находить закономерности для вытягивания своей копейки. Единственное наше преимущество — абстрактное мышление — нивелируется намеренно вводимыми алгоритмами, включающими в себя макимально возможную случайность. Такой вот грустный прогноз.
К чему это ведет. Насколько я помню, в той же книге Александра Силаева (а может и не у него) есть аргумент: достаточно быть сильнее большинства на рынке, чтобы деньги в трейдинге перетекали от них к вам. Но мне кажется, что скоро, если уже не сейчас, этого уже будет недостаточно. Деньги будут перетекать не от новичков к профессионалам, а все больше и от тех и от других — к владельцам соответствующих алгоритмов. Лет на 5 на ММВБ я еще надеюсь, но потом будет п… ц. Буду рад, если ошибаюсь.

Tilson,

достаточно быть сильнее большинства на рынке, чтобы деньги в трейдинге перетекали от них к вам

Что Силаев (и ты) понимаете под «сильнее»?

Похоже все, отпадали.

Tilson, просто зверюги, пришлось выйти из сбера совсем.

Tilson, а я нет, так и уехал дальше с 3 плечами. 2 продал утром чуть ниже 242, а потом снова купил. Купил плохо (~240.7), надо было подождать, конечно, но средняя цена у меня пока 232. Жить можно, подожду теперь американского перехая ;)

Geist, а я сегодня постарался на плечи потискать отовсюду.)) естественно и купил плохо и продал не очень)) правда в прибыль

Advocate, я сам накосячил, вчера на 242 у меня было ровно +30%, мог не двигать выше, спокойно выставить ТП и закрыть всё, но двинул ;) Концовки движухи — моя проблема, я про нее в курсе, часто пытаюсь выжать еще ;) Надо завязывать, сбер очевидно стал слабей ходить вверх, чем ранее.

Geist, а я вспомнил сегодня наш старый разговор про интрадей. Совершенно я от него отвык)). Амеры и Газик с Никелем помогли вытянуть в ноль день, покрыв просадку Сбера. Но такой распил, конечно, я не тяну. Все сделки в середине маятника получились.

Advocate, я вторую половину торгов не видел (шуршал по хозяйству, у меня сельхоз. сезон в разгаре), сейчас вот только увидел, что газик почти 3 рублика еще плюсанул. Снова дороже сбера стоит, кто-то там закупается.

Насчет интрадея, я тут писал, не знаю, видел ли ты, пока тоже не знаю, как в него встроиться, по сути нужно себя поделить на 2 личности и научиться переключаться между ними. Задача пока кажется не очень подъемной, но думаю на этот счет ;) В интрадее-то нужно брать движения в рубль-полтора-два, а в моей текущей матрице это вообще ни о чем, даже на плечах. Плюс в интрадее надо шортить часто, а с шортами у меня тоже есть заморочки. Я же из бизнеса на биржу пришел, а после в него в голове гвоздями вбито, что «всё должно расти» ;)

Geist, интрадей на срочку надо пересаживаться.) Меня одна девчуля из ВТБ, брокерша, убеждает прямо активно. Срочка, говорит, ваша тема, чё вы мнетесь.)

Advocate, не, я на срочку не хочу, там свои расклады. Меня интрадей интересует только как восстановление навыка на случай большого бадабума, когда по-другому будет торговать сложно. А в «мирное время» интрадейная торговля многовато сил отнимает, в мои отзеркаленные 25 лет это уже чересчур ;)

Geist, один молодой, но, судя по всему достаточно опытный товарищ, считает, и по-моему достаточно логично, что трендовость отдельных бумаг — это одна из основных неэффективностей рынка, которая постепенно изживается и по определенным причинам сохраняется в большей степени на несколько отстающих от американского рынках ценных бумаг, ну вроде ММВБ, но и здесь тоже уходит. Не то, чтобы в небытие, но до того состояния, что заработать на ней станет так же проблематично, как и на остальных изжитых к настоящему времени неэффективностях. Американский рынок я не знаю совсем, но на российском это заметно. Раз уж мне, так уже наверное и всем.
Я вообще вижу, что отстаю от изменений в трейдинге. Не в плане каких-то деривативов или технологических тенденций, новых программ, терминалов. Это все шелуха, по большому счету. Но как интрадейщик, который в связи с большими комиссиями старается частью торговать интрадей, а частью перейти на более длительный тайм, я вижу постоянно меняющиеся соотношения флэт-тренд, меняющуюся реализацию выхода из флэта в выстрел вниз/вверх. Внутри флэта все время по разному торги идут. Мне кажется это тенденция, видимо нехило связанная с алгоритмизацией и роботизацией торговли. Причем вся эта алгоритмизация идет именно в сторону максимального увеличения случайности при сохранении эффективности в решении конкретной задачи.
Короче, если все это пойдет такими темпами и дальше, то всех нас погубит даже не бадабум на рынках, а мы (люди имеется в виду) просто не сможем даже интуитивно находить закономерности для вытягивания своей копейки. Единственное наше преимущество — абстрактное мышление — нивелируется намеренно вводимыми алгоритмами, включающими в себя макимально возможную случайность. Такой вот грустный прогноз.
К чему это ведет. Насколько я помню, в той же книге Александра Силаева (а может и не у него) есть аргумент: достаточно быть сильнее большинства на рынке, чтобы деньги в трейдинге перетекали от них к вам. Но мне кажется, что скоро, если уже не сейчас, этого уже будет недостаточно. Деньги будут перетекать не от новичков к профессионалам, а все больше и от тех и от других — к владельцам соответствующих алгоритмов. Лет на 5 на ММВБ я еще надеюсь, но потом будет п… ц. Буду рад, если ошибаюсь.

Tilson, или вот график apple. Я там пометил точку, где мне один знакомый американец советовал закупиться им (я не послушал) и точку, где он уехал на пенсию, закрыв всё на бирже ;)

25 октября 2019

В данном посте автор высказывает исключительно своё мнение, которое является мнением трейдера-любителя. Поэтому оно:

·         Может быть необъективным и некомпетентным

·         Не имеет под собой фундаментального обоснования

·         Может не совпадать с Вашим мнением или мнением профессиональных трейдеров и аналитиков.

 Дневные свечки

На дневных свечках крайне сильное движение. Красная свечка вниз уже с меньшим объемом и, на мой, взгляд не располагает не то, чтобы к развороту, но даже к значимому откату. Сильный тренд вверх сохраняет актуальность.

Похоже все, отпадали.

Tilson, просто зверюги, пришлось выйти из сбера совсем.

Tilson, а я нет, так и уехал дальше с 3 плечами. 2 продал утром чуть ниже 242, а потом снова купил. Купил плохо (~240.7), надо было подождать, конечно, но средняя цена у меня пока 232. Жить можно, подожду теперь американского перехая ;)

Geist, а я сегодня постарался на плечи потискать отовсюду.)) естественно и купил плохо и продал не очень)) правда в прибыль

Advocate, я сам накосячил, вчера на 242 у меня было ровно +30%, мог не двигать выше, спокойно выставить ТП и закрыть всё, но двинул ;) Концовки движухи — моя проблема, я про нее в курсе, часто пытаюсь выжать еще ;) Надо завязывать, сбер очевидно стал слабей ходить вверх, чем ранее.

Geist, а я вспомнил сегодня наш старый разговор про интрадей. Совершенно я от него отвык)). Амеры и Газик с Никелем помогли вытянуть в ноль день, покрыв просадку Сбера. Но такой распил, конечно, я не тяну. Все сделки в середине маятника получились.

Advocate, я вторую половину торгов не видел (шуршал по хозяйству, у меня сельхоз. сезон в разгаре), сейчас вот только увидел, что газик почти 3 рублика еще плюсанул. Снова дороже сбера стоит, кто-то там закупается.

Насчет интрадея, я тут писал, не знаю, видел ли ты, пока тоже не знаю, как в него встроиться, по сути нужно себя поделить на 2 личности и научиться переключаться между ними. Задача пока кажется не очень подъемной, но думаю на этот счет ;) В интрадее-то нужно брать движения в рубль-полтора-два, а в моей текущей матрице это вообще ни о чем, даже на плечах. Плюс в интрадее надо шортить часто, а с шортами у меня тоже есть заморочки. Я же из бизнеса на биржу пришел, а после в него в голове гвоздями вбито, что «всё должно расти» ;)

Geist, интрадей на срочку надо пересаживаться.) Меня одна девчуля из ВТБ, брокерша, убеждает прямо активно. Срочка, говорит, ваша тема, чё вы мнетесь.)

Advocate, не, я на срочку не хочу, там свои расклады. Меня интрадей интересует только как восстановление навыка на случай большого бадабума, когда по-другому будет торговать сложно. А в «мирное время» интрадейная торговля многовато сил отнимает, в мои отзеркаленные 25 лет это уже чересчур ;)

Geist, один молодой, но, судя по всему достаточно опытный товарищ, считает, и по-моему достаточно логично, что трендовость отдельных бумаг — это одна из основных неэффективностей рынка, которая постепенно изживается и по определенным причинам сохраняется в большей степени на несколько отстающих от американского рынках ценных бумаг, ну вроде ММВБ, но и здесь тоже уходит. Не то, чтобы в небытие, но до того состояния, что заработать на ней станет так же проблематично, как и на остальных изжитых к настоящему времени неэффективностях. Американский рынок я не знаю совсем, но на российском это заметно. Раз уж мне, так уже наверное и всем.
Я вообще вижу, что отстаю от изменений в трейдинге. Не в плане каких-то деривативов или технологических тенденций, новых программ, терминалов. Это все шелуха, по большому счету. Но как интрадейщик, который в связи с большими комиссиями старается частью торговать интрадей, а частью перейти на более длительный тайм, я вижу постоянно меняющиеся соотношения флэт-тренд, меняющуюся реализацию выхода из флэта в выстрел вниз/вверх. Внутри флэта все время по разному торги идут. Мне кажется это тенденция, видимо нехило связанная с алгоритмизацией и роботизацией торговли. Причем вся эта алгоритмизация идет именно в сторону максимального увеличения случайности при сохранении эффективности в решении конкретной задачи.
Короче, если все это пойдет такими темпами и дальше, то всех нас погубит даже не бадабум на рынках, а мы (люди имеется в виду) просто не сможем даже интуитивно находить закономерности для вытягивания своей копейки. Единственное наше преимущество — абстрактное мышление — нивелируется намеренно вводимыми алгоритмами, включающими в себя макимально возможную случайность. Такой вот грустный прогноз.
К чему это ведет. Насколько я помню, в той же книге Александра Силаева (а может и не у него) есть аргумент: достаточно быть сильнее большинства на рынке, чтобы деньги в трейдинге перетекали от них к вам. Но мне кажется, что скоро, если уже не сейчас, этого уже будет недостаточно. Деньги будут перетекать не от новичков к профессионалам, а все больше и от тех и от других — к владельцам соответствующих алгоритмов. Лет на 5 на ММВБ я еще надеюсь, но потом будет п… ц. Буду рад, если ошибаюсь.

достаточно быть сильнее большинства на рынке, чтобы деньги в трейдинге перетекали от них к вам

Похоже все, отпадали.

Tilson, просто зверюги, пришлось выйти из сбера совсем.

Tilson, а я нет, так и уехал дальше с 3 плечами. 2 продал утром чуть ниже 242, а потом снова купил. Купил плохо (~240.7), надо было подождать, конечно, но средняя цена у меня пока 232. Жить можно, подожду теперь американского перехая ;)

Geist, а я сегодня постарался на плечи потискать отовсюду.)) естественно и купил плохо и продал не очень)) правда в прибыль

Advocate, я сам накосячил, вчера на 242 у меня было ровно +30%, мог не двигать выше, спокойно выставить ТП и закрыть всё, но двинул ;) Концовки движухи — моя проблема, я про нее в курсе, часто пытаюсь выжать еще ;) Надо завязывать, сбер очевидно стал слабей ходить вверх, чем ранее.

Geist, а я вспомнил сегодня наш старый разговор про интрадей. Совершенно я от него отвык)). Амеры и Газик с Никелем помогли вытянуть в ноль день, покрыв просадку Сбера. Но такой распил, конечно, я не тяну. Все сделки в середине маятника получились.

Advocate, я вторую половину торгов не видел (шуршал по хозяйству, у меня сельхоз. сезон в разгаре), сейчас вот только увидел, что газик почти 3 рублика еще плюсанул. Снова дороже сбера стоит, кто-то там закупается.

Насчет интрадея, я тут писал, не знаю, видел ли ты, пока тоже не знаю, как в него встроиться, по сути нужно себя поделить на 2 личности и научиться переключаться между ними. Задача пока кажется не очень подъемной, но думаю на этот счет ;) В интрадее-то нужно брать движения в рубль-полтора-два, а в моей текущей матрице это вообще ни о чем, даже на плечах. Плюс в интрадее надо шортить часто, а с шортами у меня тоже есть заморочки. Я же из бизнеса на биржу пришел, а после в него в голове гвоздями вбито, что «всё должно расти» ;)

Geist, интрадей на срочку надо пересаживаться.) Меня одна девчуля из ВТБ, брокерша, убеждает прямо активно. Срочка, говорит, ваша тема, чё вы мнетесь.)

Advocate, не, я на срочку не хочу, там свои расклады. Меня интрадей интересует только как восстановление навыка на случай большого бадабума, когда по-другому будет торговать сложно. А в «мирное время» интрадейная торговля многовато сил отнимает, в мои отзеркаленные 25 лет это уже чересчур ;)

Geist, один молодой, но, судя по всему достаточно опытный товарищ, считает, и по-моему достаточно логично, что трендовость отдельных бумаг — это одна из основных неэффективностей рынка, которая постепенно изживается и по определенным причинам сохраняется в большей степени на несколько отстающих от американского рынках ценных бумаг, ну вроде ММВБ, но и здесь тоже уходит. Не то, чтобы в небытие, но до того состояния, что заработать на ней станет так же проблематично, как и на остальных изжитых к настоящему времени неэффективностях. Американский рынок я не знаю совсем, но на российском это заметно. Раз уж мне, так уже наверное и всем.
Я вообще вижу, что отстаю от изменений в трейдинге. Не в плане каких-то деривативов или технологических тенденций, новых программ, терминалов. Это все шелуха, по большому счету. Но как интрадейщик, который в связи с большими комиссиями старается частью торговать интрадей, а частью перейти на более длительный тайм, я вижу постоянно меняющиеся соотношения флэт-тренд, меняющуюся реализацию выхода из флэта в выстрел вниз/вверх. Внутри флэта все время по разному торги идут. Мне кажется это тенденция, видимо нехило связанная с алгоритмизацией и роботизацией торговли. Причем вся эта алгоритмизация идет именно в сторону максимального увеличения случайности при сохранении эффективности в решении конкретной задачи.
Короче, если все это пойдет такими темпами и дальше, то всех нас погубит даже не бадабум на рынках, а мы (люди имеется в виду) просто не сможем даже интуитивно находить закономерности для вытягивания своей копейки. Единственное наше преимущество — абстрактное мышление — нивелируется намеренно вводимыми алгоритмами, включающими в себя макимально возможную случайность. Такой вот грустный прогноз.
К чему это ведет. Насколько я помню, в той же книге Александра Силаева (а может и не у него) есть аргумент: достаточно быть сильнее большинства на рынке, чтобы деньги в трейдинге перетекали от них к вам. Но мне кажется, что скоро, если уже не сейчас, этого уже будет недостаточно. Деньги будут перетекать не от новичков к профессионалам, а все больше и от тех и от других — к владельцам соответствующих алгоритмов. Лет на 5 на ММВБ я еще надеюсь, но потом будет п… ц. Буду рад, если ошибаюсь.

Похоже все, отпадали.

Tilson, просто зверюги, пришлось выйти из сбера совсем.

Tilson, а я нет, так и уехал дальше с 3 плечами. 2 продал утром чуть ниже 242, а потом снова купил. Купил плохо (~240.7), надо было подождать, конечно, но средняя цена у меня пока 232. Жить можно, подожду теперь американского перехая ;)

Geist, а я сегодня постарался на плечи потискать отовсюду.)) естественно и купил плохо и продал не очень)) правда в прибыль

Advocate, я сам накосячил, вчера на 242 у меня было ровно +30%, мог не двигать выше, спокойно выставить ТП и закрыть всё, но двинул ;) Концовки движухи — моя проблема, я про нее в курсе, часто пытаюсь выжать еще ;) Надо завязывать, сбер очевидно стал слабей ходить вверх, чем ранее.

Geist, а я вспомнил сегодня наш старый разговор про интрадей. Совершенно я от него отвык)). Амеры и Газик с Никелем помогли вытянуть в ноль день, покрыв просадку Сбера. Но такой распил, конечно, я не тяну. Все сделки в середине маятника получились.

Advocate, я вторую половину торгов не видел (шуршал по хозяйству, у меня сельхоз. сезон в разгаре), сейчас вот только увидел, что газик почти 3 рублика еще плюсанул. Снова дороже сбера стоит, кто-то там закупается.

Насчет интрадея, я тут писал, не знаю, видел ли ты, пока тоже не знаю, как в него встроиться, по сути нужно себя поделить на 2 личности и научиться переключаться между ними. Задача пока кажется не очень подъемной, но думаю на этот счет ;) В интрадее-то нужно брать движения в рубль-полтора-два, а в моей текущей матрице это вообще ни о чем, даже на плечах. Плюс в интрадее надо шортить часто, а с шортами у меня тоже есть заморочки. Я же из бизнеса на биржу пришел, а после в него в голове гвоздями вбито, что «всё должно расти» ;)

Geist, интрадей на срочку надо пересаживаться.) Меня одна девчуля из ВТБ, брокерша, убеждает прямо активно. Срочка, говорит, ваша тема, чё вы мнетесь.)

Advocate, не, я на срочку не хочу, там свои расклады. Меня интрадей интересует только как восстановление навыка на случай большого бадабума, когда по-другому будет торговать сложно. А в «мирное время» интрадейная торговля многовато сил отнимает, в мои отзеркаленные 25 лет это уже чересчур ;)

Geist, один молодой, но, судя по всему достаточно опытный товарищ, считает, и по-моему достаточно логично, что трендовость отдельных бумаг — это одна из основных неэффективностей рынка, которая постепенно изживается и по определенным причинам сохраняется в большей степени на несколько отстающих от американского рынках ценных бумаг, ну вроде ММВБ, но и здесь тоже уходит. Не то, чтобы в небытие, но до того состояния, что заработать на ней станет так же проблематично, как и на остальных изжитых к настоящему времени неэффективностях. Американский рынок я не знаю совсем, но на российском это заметно. Раз уж мне, так уже наверное и всем.
Я вообще вижу, что отстаю от изменений в трейдинге. Не в плане каких-то деривативов или технологических тенденций, новых программ, терминалов. Это все шелуха, по большому счету. Но как интрадейщик, который в связи с большими комиссиями старается частью торговать интрадей, а частью перейти на более длительный тайм, я вижу постоянно меняющиеся соотношения флэт-тренд, меняющуюся реализацию выхода из флэта в выстрел вниз/вверх. Внутри флэта все время по разному торги идут. Мне кажется это тенденция, видимо нехило связанная с алгоритмизацией и роботизацией торговли. Причем вся эта алгоритмизация идет именно в сторону максимального увеличения случайности при сохранении эффективности в решении конкретной задачи.
Короче, если все это пойдет такими темпами и дальше, то всех нас погубит даже не бадабум на рынках, а мы (люди имеется в виду) просто не сможем даже интуитивно находить закономерности для вытягивания своей копейки. Единственное наше преимущество — абстрактное мышление — нивелируется намеренно вводимыми алгоритмами, включающими в себя макимально возможную случайность. Такой вот грустный прогноз.
К чему это ведет. Насколько я помню, в той же книге Александра Силаева (а может и не у него) есть аргумент: достаточно быть сильнее большинства на рынке, чтобы деньги в трейдинге перетекали от них к вам. Но мне кажется, что скоро, если уже не сейчас, этого уже будет недостаточно. Деньги будут перетекать не от новичков к профессионалам, а все больше и от тех и от других — к владельцам соответствующих алгоритмов. Лет на 5 на ММВБ я еще надеюсь, но потом будет п… ц. Буду рад, если ошибаюсь.

получается для того, чтобы понять какой будет следующая цена закрытия или изменения цены в абсолютном выражении с учетом знака, нужно всего лишь подбросить монетку

meat, На днях монетка, а если на годах посчитать, то должен быть перевес белых свечей.

khornickjaadle, согласен, надо брать более длинные интервалы, можно даже десятилетия, всего-то пару белых свечей будет, зато вероятность 100% — грааль же

meat, Тут появляется специфика фундаментала. Нужно найти правильное направление, куда вкладываться, а то может получиться как с Нокией, Ксероксом — вроде бы были компании лидеры, а закончили плачевно…

у меня есть цель 231.10 до неё 650 минут, короче во вторник от неё отскок, с утра лопануть может 241.80-90, я зафиксю и в шорт

получается для того, чтобы понять какой будет следующая цена закрытия или изменения цены в абсолютном выражении с учетом знака, нужно всего лишь подбросить монетку

meat, На днях монетка, а если на годах посчитать, то должен быть перевес белых свечей.

khornickjaadle, согласен, надо брать более длинные интервалы, можно даже десятилетия, всего-то пару белых свечей будет, зато вероятность 100% — грааль же

получается для того, чтобы понять какой будет следующая цена закрытия или изменения цены в абсолютном выражении с учетом знака, нужно всего лишь подбросить монетку

meat, На днях монетка, а если на годах посчитать, то должен быть перевес белых свечей.

получается для того, чтобы понять какой будет следующая цена закрытия или изменения цены в абсолютном выражении с учетом знака, нужно всего лишь подбросить монетку

можете на примере нефти показать как и кто контролирует цену в данный момент?

meat, предлагаю показывать на примере Сбербанка. Для нефти есть отдельный форум. Управляема ли цена или случайна, или случайно управляема — это, действительно, философский вопрос, пока выходные, не вижу ничего страшного в том, чтобы его обсудить. Я сам склонен считать, что Кукл есть и он не может не есть)

можете на примере нефти показать как и кто контролирует цену в данный момент?

meat, предлагаю показывать на примере Сбербанка. Для нефти есть отдельный форум. Управляема ли цена или случайна, или случайно управляема — это, действительно, философский вопрос, пока выходные, не вижу ничего страшного в том, чтобы его обсудить. Я сам склонен считать, что Кукл есть и он не может не есть)

можете на примере нефти показать как и кто контролирует цену в данный момент?

все понятно, вызывайте санитаров :)

все понятно, вызывайте санитаров :)

ты был когда я рисовал фигуры клонов? у меня есть в посте. это доказательство контроля .

Tilson, про секреты это вы серьезно щас?
smart-lab.ru/blog/548767.php тоже самое в сбербанке будет, если что

замените минутки на что-то еще внутри дня, результат будет тот же, даже на дневном графике тоже :)

ну и википедия есть у всех 

Имелось в виду, что при любом принципе действия алгоритма, который можно отличить от случайного, этот принцип действия будет раскрыт, соответственно алгоритму не даст достичь его цели противоборствующая сторона. И больше ничего.

так-то все криптографические алгоритмы доступны для ознакомления, но не из-за того что они вносят в них случайность они становятся криптографическими

вы просите приводить аргументы, а сами кидаете определение из википедии, но даже не знаете ничего про шифрование и как оно работает

то что вы написали про случайность криптографического алгоритма это полная чушь, которая становится понятной сразу если начать читать хоть немного ту же самую статью на википедии и проходя по ссылкам внутри

возможно вы имеет ввиду случайные числа или что-то подобное, но это не основа например асимметричного шифрования (там идея строится на односторонних функциях), которое применяется прямо сейчас на этом сайте и много где

в симметричном шифровании вообще сейчас в основном блочные шифры и там идея на подстановка и перестановка блоков данных

и вот еще задачка, если алгоритм вносит что-то случайное, то как потом после шифрования это случайное обратно оказывается расшифрованным? вот на примере AES покажите это, что туда нужно добавить случайного чтобы оно стало более криптографически стойким чем сейчас?

meat, зачем же Вы мешаете в кучу алгоритмы шифрования и алгоритмы трейдинга, про первые я не говорил ни слова, только Вы. А я говорил про алгоритмы трейдинга, которые чтобы оставаться нераскрытыми, будут (или уже) включать в себя элементы случайности при реализации (покупке/продаже). То есть вы придумываете словосочетание («случайность криптографического алгоритма» — это ваше творчество), потом прямо приписываете его мне (утверждение «то, что вы написали») и в итоге вы же это и называете «полной чушью». Интересный подход к аргументации. Зачем продолжать?
Вашу ссылку я бегло прочитал, имхо она вообще не имеет отношения к затронутой здесь теме. Но даже по той теме, по которой был блог, на первый взгляд там тоже идет подмена понятий, приводящая к неверным выводам, подробнее ознакомлюсь, если будет время, может быть и отвечу. Но уже там, в комментариях, здесь это уже совсем оффтоп.

Tilson, что-то какой-то бред вы несете, я привел ссылку на свой пост, так как вы не поняли, что такое случайность на рынке и до сих пор не понимаете
еще раз: открою секрет, движение цены и есть рыночная случайность

вы написали: Основа современной криптографии — случайность
с какой целью, если это нигде больше не фигурирует? про случайность в криптографии я вам ответил, но вы не поняли походу для чего она здесь

и потом вы же сами сравниваете: Имелось в виду, что при любом принципе действия алгоритма, который можно отличить от случайного, этот принцип действия будет раскрыт, соответственно алгоритму не даст достичь его цели противоборствующая сторона.

но в последнем вашем сообщение уже даете обратное и якобы говорите только про алгоритмы трейдинга

не хорошо так

meat, забудьте про алгоритмы и случайности, их нет, цена под контролем, и вы как участник, тоже, вы думаете что вы решаете купить или нет, расскажите в какой момент вы режите убытки !?

ShtrenD, цена формируется в результате рыночных механизмов основанных на балансе спроса и предложения, на большом промежутке времени это действительно случайная величина (исключаем манипуляции в малоликвидных инструментах)

можете на примере нефти показать как и кто контролирует цену в данный момент?

Tilson, про секреты это вы серьезно щас?
smart-lab.ru/blog/548767.php тоже самое в сбербанке будет, если что

замените минутки на что-то еще внутри дня, результат будет тот же, даже на дневном графике тоже :)

ну и википедия есть у всех 

Имелось в виду, что при любом принципе действия алгоритма, который можно отличить от случайного, этот принцип действия будет раскрыт, соответственно алгоритму не даст достичь его цели противоборствующая сторона. И больше ничего.

так-то все криптографические алгоритмы доступны для ознакомления, но не из-за того что они вносят в них случайность они становятся криптографическими

вы просите приводить аргументы, а сами кидаете определение из википедии, но даже не знаете ничего про шифрование и как оно работает

то что вы написали про случайность криптографического алгоритма это полная чушь, которая становится понятной сразу если начать читать хоть немного ту же самую статью на википедии и проходя по ссылкам внутри

возможно вы имеет ввиду случайные числа или что-то подобное, но это не основа например асимметричного шифрования (там идея строится на односторонних функциях), которое применяется прямо сейчас на этом сайте и много где

в симметричном шифровании вообще сейчас в основном блочные шифры и там идея на подстановка и перестановка блоков данных

и вот еще задачка, если алгоритм вносит что-то случайное, то как потом после шифрования это случайное обратно оказывается расшифрованным? вот на примере AES покажите это, что туда нужно добавить случайного чтобы оно стало более криптографически стойким чем сейчас?

meat, зачем же Вы мешаете в кучу алгоритмы шифрования и алгоритмы трейдинга, про первые я не говорил ни слова, только Вы. А я говорил про алгоритмы трейдинга, которые чтобы оставаться нераскрытыми, будут (или уже) включать в себя элементы случайности при реализации (покупке/продаже). То есть вы придумываете словосочетание («случайность криптографического алгоритма» — это ваше творчество), потом прямо приписываете его мне (утверждение «то, что вы написали») и в итоге вы же это и называете «полной чушью». Интересный подход к аргументации. Зачем продолжать?
Вашу ссылку я бегло прочитал, имхо она вообще не имеет отношения к затронутой здесь теме. Но даже по той теме, по которой был блог, на первый взгляд там тоже идет подмена понятий, приводящая к неверным выводам, подробнее ознакомлюсь, если будет время, может быть и отвечу. Но уже там, в комментариях, здесь это уже совсем оффтоп.

Tilson, что-то какой-то бред вы несете, я привел ссылку на свой пост, так как вы не поняли, что такое случайность на рынке и до сих пор не понимаете
еще раз: открою секрет, движение цены и есть рыночная случайность

вы написали: Основа современной криптографии — случайность
с какой целью, если это нигде больше не фигурирует? про случайность в криптографии я вам ответил, но вы не поняли походу для чего она здесь

и потом вы же сами сравниваете: Имелось в виду, что при любом принципе действия алгоритма, который можно отличить от случайного, этот принцип действия будет раскрыт, соответственно алгоритму не даст достичь его цели противоборствующая сторона.

но в последнем вашем сообщение уже даете обратное и якобы говорите только про алгоритмы трейдинга

не хорошо так

meat, забудьте про алгоритмы и случайности, их нет, цена под контролем, и вы как участник, тоже, вы думаете что вы решаете купить или нет, расскажите в какой момент вы режите убытки !?

Tilson, про секреты это вы серьезно щас?
smart-lab.ru/blog/548767.php тоже самое в сбербанке будет, если что

замените минутки на что-то еще внутри дня, результат будет тот же, даже на дневном графике тоже :)

ну и википедия есть у всех 

Имелось в виду, что при любом принципе действия алгоритма, который можно отличить от случайного, этот принцип действия будет раскрыт, соответственно алгоритму не даст достичь его цели противоборствующая сторона. И больше ничего.

так-то все криптографические алгоритмы доступны для ознакомления, но не из-за того что они вносят в них случайность они становятся криптографическими

вы просите приводить аргументы, а сами кидаете определение из википедии, но даже не знаете ничего про шифрование и как оно работает

то что вы написали про случайность криптографического алгоритма это полная чушь, которая становится понятной сразу если начать читать хоть немного ту же самую статью на википедии и проходя по ссылкам внутри

возможно вы имеет ввиду случайные числа или что-то подобное, но это не основа например асимметричного шифрования (там идея строится на односторонних функциях), которое применяется прямо сейчас на этом сайте и много где

в симметричном шифровании вообще сейчас в основном блочные шифры и там идея на подстановка и перестановка блоков данных

и вот еще задачка, если алгоритм вносит что-то случайное, то как потом после шифрования это случайное обратно оказывается расшифрованным? вот на примере AES покажите это, что туда нужно добавить случайного чтобы оно стало более криптографически стойким чем сейчас?

meat, зачем же Вы мешаете в кучу алгоритмы шифрования и алгоритмы трейдинга, про первые я не говорил ни слова, только Вы. А я говорил про алгоритмы трейдинга, которые чтобы оставаться нераскрытыми, будут (или уже) включать в себя элементы случайности при реализации (покупке/продаже). То есть вы придумываете словосочетание («случайность криптографического алгоритма» — это ваше творчество), потом прямо приписываете его мне (утверждение «то, что вы написали») и в итоге вы же это и называете «полной чушью». Интересный подход к аргументации. Зачем продолжать?
Вашу ссылку я бегло прочитал, имхо она вообще не имеет отношения к затронутой здесь теме. Но даже по той теме, по которой был блог, на первый взгляд там тоже идет подмена понятий, приводящая к неверным выводам, подробнее ознакомлюсь, если будет время, может быть и отвечу. Но уже там, в комментариях, здесь это уже совсем оффтоп.

Tilson, что-то какой-то бред вы несете, я привел ссылку на свой пост, так как вы не поняли, что такое случайность на рынке и до сих пор не понимаете
еще раз: открою секрет, движение цены и есть рыночная случайность

вы написали: Основа современной криптографии — случайность
с какой целью, если это нигде больше не фигурирует? про случайность в криптографии я вам ответил, но вы не поняли походу для чего она здесь

и потом вы же сами сравниваете: Имелось в виду, что при любом принципе действия алгоритма, который можно отличить от случайного, этот принцип действия будет раскрыт, соответственно алгоритму не даст достичь его цели противоборствующая сторона.

но в последнем вашем сообщение уже даете обратное и якобы говорите только про алгоритмы трейдинга

не хорошо так

meat, забудьте про алгоритмы и случайности, их нет, цена под контролем, и вы как участник, тоже, вы думаете что вы решаете купить или нет, расскажите в какой момент вы режите убытки !?

Tilson, про секреты это вы серьезно щас?
smart-lab.ru/blog/548767.php тоже самое в сбербанке будет, если что

замените минутки на что-то еще внутри дня, результат будет тот же, даже на дневном графике тоже :)

ну и википедия есть у всех 

Имелось в виду, что при любом принципе действия алгоритма, который можно отличить от случайного, этот принцип действия будет раскрыт, соответственно алгоритму не даст достичь его цели противоборствующая сторона. И больше ничего.

так-то все криптографические алгоритмы доступны для ознакомления, но не из-за того что они вносят в них случайность они становятся криптографическими

вы просите приводить аргументы, а сами кидаете определение из википедии, но даже не знаете ничего про шифрование и как оно работает

то что вы написали про случайность криптографического алгоритма это полная чушь, которая становится понятной сразу если начать читать хоть немного ту же самую статью на википедии и проходя по ссылкам внутри

возможно вы имеет ввиду случайные числа или что-то подобное, но это не основа например асимметричного шифрования (там идея строится на односторонних функциях), которое применяется прямо сейчас на этом сайте и много где

в симметричном шифровании вообще сейчас в основном блочные шифры и там идея на подстановка и перестановка блоков данных

и вот еще задачка, если алгоритм вносит что-то случайное, то как потом после шифрования это случайное обратно оказывается расшифрованным? вот на примере AES покажите это, что туда нужно добавить случайного чтобы оно стало более криптографически стойким чем сейчас?

meat, зачем же Вы мешаете в кучу алгоритмы шифрования и алгоритмы трейдинга, про первые я не говорил ни слова, только Вы. А я говорил про алгоритмы трейдинга, которые чтобы оставаться нераскрытыми, будут (или уже) включать в себя элементы случайности при реализации (покупке/продаже). То есть вы придумываете словосочетание («случайность криптографического алгоритма» — это ваше творчество), потом прямо приписываете его мне (утверждение «то, что вы написали») и в итоге вы же это и называете «полной чушью». Интересный подход к аргументации. Зачем продолжать?
Вашу ссылку я бегло прочитал, имхо она вообще не имеет отношения к затронутой здесь теме. Но даже по той теме, по которой был блог, на первый взгляд там тоже идет подмена понятий, приводящая к неверным выводам, подробнее ознакомлюсь, если будет время, может быть и отвечу. Но уже там, в комментариях, здесь это уже совсем оффтоп.

Tilson, что-то какой-то бред вы несете, я привел ссылку на свой пост, так как вы не поняли, что такое случайность на рынке и до сих пор не понимаете
еще раз: открою секрет, движение цены и есть рыночная случайность

вы написали: Основа современной криптографии — случайность
с какой целью, если это нигде больше не фигурирует? про случайность в криптографии я вам ответил, но вы не поняли походу для чего она здесь

и потом вы же сами сравниваете: Имелось в виду, что при любом принципе действия алгоритма, который можно отличить от случайного, этот принцип действия будет раскрыт, соответственно алгоритму не даст достичь его цели противоборствующая сторона.

но в последнем вашем сообщение уже даете обратное и якобы говорите только про алгоритмы трейдинга

не хорошо так