Облигации ОФЗ с переменным купоном

Имя	Доходн	Лет до погаш.	Объем выпуска, млн руб	Дюрация	Цена	Купон, руб	НКД, руб	Дата купона
ОФЗ 29013	0.0%	4.4	427 467	-	97.85	0	12.14	2026-06-24
ОФЗ 29027	0.0%	10.4	1 000 000	-	96.282	0	18.11	2026-06-11
ОФЗ 26233	14.3%	9.3	599 488	6.37	60.533	30.42	14.37	2026-07-29
ОФЗ 29015	0.0%	2.5	409 797	-	99.665	0	0.79	2026-07-22
ОФЗ 29020	0.0%	1.4	294 545	-	100.031	0	12.14	2026-06-24
ОФЗ 29016	0.0%	0.7	155 060	-	100.145	0	12.14	2026-06-24
ОФЗ 26241	14.0%	6.6	750 000	4.66	82.646	47.37	38.78	2026-05-27
ОФЗ 29009	0.0%	6.1	190 287	-	105.08	99.18	88.83	2026-05-13
ОФЗ 29007	0.0%	0.9	190 287	-	101.896	87.16	24.42	2026-09-02
ОФЗ 29010	0.0%	8.7	190 287	-	105.562	95.44	67.12	2026-06-17
ОФЗ 26232	12.9%	1.5	447 934	1.41	91.601	29.92	2.63	2026-10-07
ОФЗ 29008	0.0%	3.5	190 287	-	103.513	85.66	7.53	2026-10-07
ОФЗ 29026	0.0%	12.4	1 000 000	-	96.233	0	21.1	2026-06-04
ОФЗ 29025	0.0%	11.3	655 460	-	94.979	0	23.8	2026-05-27
ОФЗ 29024	0.0%	9.0	743 804	-	95.8	0	35.67	2026-04-29
ОФЗ 29019	0.0%	3.2	430 195	-	99.55	0	0.79	2026-07-22
ОФЗ 29017	0.0%	6.4	350 607	-	97.05	0	20.86	2026-06-03
ОФЗ 29018	0.0%	5.6	427 747	-	97.298	0	20.86	2026-06-03

←1 234 5 6 →

JohnRisker15 апреля 2020, 16:09
29008. Купон 7,5 стоит 110 от номинала и доходность 7,3%? Да ну нах.

Альберт Гайфиев,
Там в принципе биржа неправильно доходность рассчитывает они последний купон берут и считают как будто он до погашения будет. Хотя скорее всего купоны будут ниже, т.к. RUONIA падает.
А сегодня похоже вообще забыли пересчитать с учетом нового купона. Так что не обращайте внимания на эти цифры. Облигация супер дорогая
Ответить 0
Альберт Гайфиев15 апреля 2020, 14:27
29008. Купон 7,5 стоит 110 от номинала и доходность 7,3%? Да ну нах.
Ответить 0
Jedi12 марта 2020, 15:51
Здравствуйте.
Работаю с ИИС.
Купоны приходят на отдельны счёт. А куда придёт тело облигации при сроке погашения?

Дмитрий Владимирович,
Тело придет на ИИС.
Ответить 0
CVcv12 марта 2020, 15:36
Почему у данных ОФЗ так сильно упал номинал по сравнению с другими ОФЗ?
Ответить 0
u-gyn11 марта 2020, 17:08
Коллеги, а у ОФЗ 29007 когда фиксация права была? Вчера купил ее, и не пойму, получу ли купон в марте.

Кирилл С, Дата фиксации списка держателей: 10.03.2020

u-gyn, отлично! Значит жду купона) Просто смутило вчера. что при покупке НКД был равен 0. Обычно же так бывает, когда покупаешь сразу после выплаты купонов...

Кирилл С, тут есть нюанс. время закрытия списка не известно. я по крайней мере это найти не могу ни по одной ОФЗ. так что проверяйте только опытным путем — пришли за 4 дня (самый медленный сбербанк столько тащит купон) хорошо, не пришли — значит в этот раз мимо. Если вы купили с НКД «0» скорее всего мимо, т.к. не заплатить при покупке НКД и тут же купон получить технически не возможно.
Ответить 0
Кирилл С11 марта 2020, 17:05
Коллеги, а у ОФЗ 29007 когда фиксация права была? Вчера купил ее, и не пойму, получу ли купон в марте.

Кирилл С, Дата фиксации списка держателей: 10.03.2020

u-gyn, отлично! Значит жду купона) Просто смутило вчера. что при покупке НКД был равен 0. Обычно же так бывает, когда покупаешь сразу после выплаты купонов...
Ответить 0
u-gyn11 марта 2020, 16:57
Коллеги, а у ОФЗ 29007 когда фиксация права была? Вчера купил ее, и не пойму, получу ли купон в марте.

Кирилл С, Дата фиксации списка держателей: 10.03.2020
Ответить 0
Кирилл С11 марта 2020, 16:40
Коллеги, а у ОФЗ 29007 когда фиксация права была? Вчера купил ее, и не пойму, получу ли купон в марте.
Ответить 0
brepv03 февраля 2020, 21:04
А вы среднюю арифметическую RUONIA в ручную считаете или может есть ресурс где можно посмотреть эту цифру?

Vugas, я беру данные с сайта ЦБ cbr.ru/hd_base/ruonia/ и копирую и обрабатываю в Excel. Если брать как есть с 5.08.19 по 31.01.20 то получится около 6,57, если считать с учетом выходных с 3.08 по 3.02 получится 6,55…
Ответить 0
Михаил03 февраля 2020, 18:47
Ставка 12-го купона по ОФЗ-ПК выпуска № 29006RMFS устанавливается в размере 7,75% годовых, говорится в информационном сообщении, опубликованном на сайте Минфина РФ. Начисленный купонный доход на одну облигацию выпуска за 12-й купонный период составит 38,64 руб.
Ответить 0
Vugas01 февраля 2020, 20:17
А вы среднюю арифметическую RUONIA в ручную считаете или может есть ресурс где можно посмотреть эту цифру?
Ответить 0
Михаил01 февраля 2020, 12:44
ОФЗ 29006 есть мнения какой размер следующего купона будет? Я так на колене прикинул что явно меньше чем текущий, но может у кого-то посчитано, буду благодарен.

Vugas, в районе 8,24 (возможно чуть больше)…

brepv, Не вводите людей в заблуждение! На 29010 в конце декабря установили 8,41(6,81+1,6), а по 29006 будет не больше 6,81+1,2=8,01%!

Михаил, Извините. Был неправ. Текущая среднеарифметическая RUONIA за 6 месяцев — 6,58. Если считать (6,6+1,2) — 7,8 ставка следующего купона. Сейчас вроде все верно?

brepv, Точнее, в диапазоне 7,73-7,77%
Ответить 0
brepv01 февраля 2020, 12:16
ОФЗ 29006 есть мнения какой размер следующего купона будет? Я так на колене прикинул что явно меньше чем текущий, но может у кого-то посчитано, буду благодарен.

Vugas, Извините. Был неправ. Текущая среднеарифметическая RUONIA за 6 месяцев — 6,58. По ОФЗ 29006 ставка следующего купона, если считать (6,6+1,2) — 7,8 (по крайней мере не больше). Виноват…
Ответить 0
brepv01 февраля 2020, 12:03
ОФЗ 29006 есть мнения какой размер следующего купона будет? Я так на колене прикинул что явно меньше чем текущий, но может у кого-то посчитано, буду благодарен.

Vugas, в районе 8,24 (возможно чуть больше)…

brepv, Не вводите людей в заблуждение! На 29010 в конце декабря установили 8,41(6,81+1,6), а по 29006 будет не больше 6,81+1,2=8,01%!

Михаил, Извините. Был неправ. Текущая среднеарифметическая RUONIA за 6 месяцев — 6,58. Если считать (6,6+1,2) — 7,8 ставка следующего купона. Сейчас вроде все верно?
Ответить 0
Михаил01 февраля 2020, 08:15
ОФЗ 29006 есть мнения какой размер следующего купона будет? Я так на колене прикинул что явно меньше чем текущий, но может у кого-то посчитано, буду благодарен.

Vugas, в районе 8,24 (возможно чуть больше)…

brepv, Не вводите людей в заблуждение! На 29010 в конце декабря установили 8,41(6,81+1,6), а по 29006 будет не больше 6,81+1,2=8,01%!
Ответить 0
brepv31 января 2020, 23:23
ОФЗ 29006 есть мнения какой размер следующего купона будет? Я так на колене прикинул что явно меньше чем текущий, но может у кого-то посчитано, буду благодарен.

Vugas, в районе 8,24 (возможно чуть больше)…
Ответить 0
Михаил31 января 2020, 21:10
ОФЗ 29006 есть мнения какой размер следующего купона будет? Я так на колене прикинул что явно меньше чем текущий, но может у кого-то посчитано, буду благодарен.

Vugas, Около 8%
Ответить 0
Vugas31 января 2020, 15:55
ОФЗ 29006 есть мнения какой размер следующего купона будет? Я так на колене прикинул что явно меньше чем текущий, но может у кого-то посчитано, буду благодарен.
Ответить 0
Роман Ранний27 января 2020, 18:09
Новый выпуск #ОФЗ серии 24021 (флоатер) с погашением в апреле 2024г

Объем выпуска: 300 млрд руб.

Купонный доход по займу рассчитывается, исходя из среднего значения ставок RUONIA (https://www.cbr.ru/hd_base/ruonia/) за текущий купонный период с временным лагом в 7 календарных дней
Ответить 0
oldtoomas19 января 2020, 13:42
Добрый день. Подскажите пожалуйста новичку. Купил 125 штук ОФЗ 26232 в конце декабря 2019 года. Первая выплата, КАК Я ПОНЯЛ, будет 15.04.2020, 125 штук*21,86=2 732,5 руб. ВЕРНО?

Малозёмов Вячеслав Петрович, если правильно осуществлять операции умножения и деления то верно
Ответить 0
Вячеслав Малозёмов19 января 2020, 08:43
Добрый день. Подскажите пожалуйста новичку. Купил 125 штук ОФЗ 26232 в конце декабря 2019 года. Первая выплата, КАК Я ПОНЯЛ, будет 15.04.2020, 125 штук*21,86=2 732,5 руб. ВЕРНО?
Ответить 0
toft17 января 2020, 13:43
В ВТБ погашения и амортизации поступают на ИИС; купоны и дивиденды — по вашему выбору на отдельный счет или остаются на брокерском
Ответить 0
Дмитрий Владимирович17 января 2020, 13:31
Здравствуйте.
Работаю с ИИС.
Купоны приходят на отдельны счёт. А куда придёт тело облигации при сроке погашения?
Ответить 0
Lgner31 декабря 2019, 15:39
Lgner, тело облигаций 29006 тоже подросло.

InvisibleInvestor, а это совершенно без разницы, рост тела уже купленной бумаги на ее доходность не влияет. А если вы продадите (и получите прибыль), то переложиться с выгодой все равно не сможете, поскольку подросли все облигации, а доходности, соответственно, снизились. Так что все равно придется либо сидеть до погашения, либо перекладываться в бумаги другого уровня риска (повышенного) или вообще в другие инструменты…
Ответить 0
InvisibleInvestor31 декабря 2019, 11:11

Lgner, спасибо что напомнили. На случай отсутствия такого события у меня отлично сработали ОФЗ 26221. Заработал немного в купоне на повышенной ставке.

InvisibleInvestor, разве 6,5% — это отличая ставка?

Lgner, тело облигаций 29006 тоже подросло. Так что не все так плохо. Да и 2025 год еще не наступил.
Ответить 0

←1 234 5 6 →

ОФЗ с переменным купоном

ОФЗ с переменным купоном, ОФЗ-ПК — облигации ОФЗ, купон которых является переменным и меняется в зависимости от уровня краткосрочных ставок.
Фактически купон ОФЗ-ПК привязан к средним ставкам RUONIA за полгода.

Пример расчета купона (ОФЗ 29006)
Следующий купон по облигации будет выплачиваться 09.08.2017 г. Сумма купона определялась за 2 рабочих дня до даты предыдущего купона (08.02.2017), то есть 06.02.2017. Средняя ставка RUONIA за 6 календарных месяцев (05.02.2017–06.08.2016) – 10,21%. К ней прибавляем спред – 1,20%. В итоге получаем ставку купона – 11,41% годовых. Размер купона соответственно равен: 11,41%*1000/365*182 = 56,89 руб

Почитать можно:
smart-lab.ru/blog/270624.php
st.finam.ru/ipo/comments/_OFZ-RUONIA_110417_corr2.pdf

Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера: