Облигации ОФЗ с переменным купоном

Имя	Доходн	Лет до погаш.	Объем выпуска, млн руб	Дюрация	Цена	Купон, руб	НКД, руб	Дата купона
ОФЗ 26232	14.0%	1.8	447 934	1.69	88.414	29.92	12.82	2026-04-08
ОФЗ 26233	14.4%	9.6	599 488	6.37	59.5	30.42	24.74	2026-01-28
ОФЗ 26241	14.6%	6.9	750 000	4.96	80.126	47.37	7.55	2026-05-27
ОФЗ 29007	0.0%	1.2	190 287	-	103.651	106.51	66.13	2026-03-04
ОФЗ 29008	0.0%	3.8	190 287	-	104.196	102.92	44.11	2026-04-08
ОФЗ 29009	0.0%	6.4	190 287	-	105.348	99.18	23.43	2026-05-13
ОФЗ 29010	0.0%	9.0	190 287	-	106.797	95.44	4.2	2026-06-17
ОФЗ 29013	0.0%	4.8	427 467	-	97.143	0	0.43	2026-03-25
ОФЗ 29014	0.0%	0.3	450 000	-	99.83	0	0.43	2026-03-25
ОФЗ 29015	0.0%	2.8	409 797	-	98.3	0	28.57	2026-01-21
ОФЗ 29016	0.0%	1.0	155 060	-	99.322	0	0.43	2026-03-25
ОФЗ 29017	0.0%	6.7	350 607	-	97	0	9.74	2026-03-04
ОФЗ 29018	0.0%	5.9	427 747	-	97.24	0	9.74	2026-03-04
ОФЗ 29019	0.0%	3.6	430 195	-	97.969	0	28.57	2026-01-21
ОФЗ 29020	0.0%	1.8	294 545	-	98.607	0	0.43	2026-03-25
ОФЗ 29024	0.0%	9.3	750 000	-	96.22	0	25.42	2026-01-28
ОФЗ 29025	0.0%	11.7	750 000	-	94.844	0	12.85	2026-02-25
ОФЗ 29026	0.0%	12.7	1 000 000	-	95.584	0	9.34	2026-03-04
ОФЗ 29027	0.0%	10.8	1 000 000	-	95.736	0	6.21	2026-03-11

←1 234 5 6 →

Кирилл С11 марта 2020, 17:05
Коллеги, а у ОФЗ 29007 когда фиксация права была? Вчера купил ее, и не пойму, получу ли купон в марте.

Кирилл С, Дата фиксации списка держателей: 10.03.2020

u-gyn, отлично! Значит жду купона) Просто смутило вчера. что при покупке НКД был равен 0. Обычно же так бывает, когда покупаешь сразу после выплаты купонов...
Ответить 0
u-gyn11 марта 2020, 16:57
Коллеги, а у ОФЗ 29007 когда фиксация права была? Вчера купил ее, и не пойму, получу ли купон в марте.

Кирилл С, Дата фиксации списка держателей: 10.03.2020
Ответить 0
Кирилл С11 марта 2020, 16:40
Коллеги, а у ОФЗ 29007 когда фиксация права была? Вчера купил ее, и не пойму, получу ли купон в марте.
Ответить 0
brepv03 февраля 2020, 21:04
А вы среднюю арифметическую RUONIA в ручную считаете или может есть ресурс где можно посмотреть эту цифру?

Vugas, я беру данные с сайта ЦБ cbr.ru/hd_base/ruonia/ и копирую и обрабатываю в Excel. Если брать как есть с 5.08.19 по 31.01.20 то получится около 6,57, если считать с учетом выходных с 3.08 по 3.02 получится 6,55…
Ответить 0
Михаил03 февраля 2020, 18:47
Ставка 12-го купона по ОФЗ-ПК выпуска № 29006RMFS устанавливается в размере 7,75% годовых, говорится в информационном сообщении, опубликованном на сайте Минфина РФ. Начисленный купонный доход на одну облигацию выпуска за 12-й купонный период составит 38,64 руб.
Ответить 0
Vugas01 февраля 2020, 20:17
А вы среднюю арифметическую RUONIA в ручную считаете или может есть ресурс где можно посмотреть эту цифру?
Ответить 0
Михаил01 февраля 2020, 12:44
ОФЗ 29006 есть мнения какой размер следующего купона будет? Я так на колене прикинул что явно меньше чем текущий, но может у кого-то посчитано, буду благодарен.

Vugas, в районе 8,24 (возможно чуть больше)…

brepv, Не вводите людей в заблуждение! На 29010 в конце декабря установили 8,41(6,81+1,6), а по 29006 будет не больше 6,81+1,2=8,01%!

Михаил, Извините. Был неправ. Текущая среднеарифметическая RUONIA за 6 месяцев — 6,58. Если считать (6,6+1,2) — 7,8 ставка следующего купона. Сейчас вроде все верно?

brepv, Точнее, в диапазоне 7,73-7,77%
Ответить 0
brepv01 февраля 2020, 12:16
ОФЗ 29006 есть мнения какой размер следующего купона будет? Я так на колене прикинул что явно меньше чем текущий, но может у кого-то посчитано, буду благодарен.

Vugas, Извините. Был неправ. Текущая среднеарифметическая RUONIA за 6 месяцев — 6,58. По ОФЗ 29006 ставка следующего купона, если считать (6,6+1,2) — 7,8 (по крайней мере не больше). Виноват…
Ответить 0
brepv01 февраля 2020, 12:03
ОФЗ 29006 есть мнения какой размер следующего купона будет? Я так на колене прикинул что явно меньше чем текущий, но может у кого-то посчитано, буду благодарен.

Vugas, в районе 8,24 (возможно чуть больше)…

brepv, Не вводите людей в заблуждение! На 29010 в конце декабря установили 8,41(6,81+1,6), а по 29006 будет не больше 6,81+1,2=8,01%!

Михаил, Извините. Был неправ. Текущая среднеарифметическая RUONIA за 6 месяцев — 6,58. Если считать (6,6+1,2) — 7,8 ставка следующего купона. Сейчас вроде все верно?
Ответить 0
Михаил01 февраля 2020, 08:15
ОФЗ 29006 есть мнения какой размер следующего купона будет? Я так на колене прикинул что явно меньше чем текущий, но может у кого-то посчитано, буду благодарен.

Vugas, в районе 8,24 (возможно чуть больше)…

brepv, Не вводите людей в заблуждение! На 29010 в конце декабря установили 8,41(6,81+1,6), а по 29006 будет не больше 6,81+1,2=8,01%!
Ответить 0
brepv31 января 2020, 23:23
ОФЗ 29006 есть мнения какой размер следующего купона будет? Я так на колене прикинул что явно меньше чем текущий, но может у кого-то посчитано, буду благодарен.

Vugas, в районе 8,24 (возможно чуть больше)…
Ответить 0
Михаил31 января 2020, 21:10
ОФЗ 29006 есть мнения какой размер следующего купона будет? Я так на колене прикинул что явно меньше чем текущий, но может у кого-то посчитано, буду благодарен.

Vugas, Около 8%
Ответить 0
Vugas31 января 2020, 15:55
ОФЗ 29006 есть мнения какой размер следующего купона будет? Я так на колене прикинул что явно меньше чем текущий, но может у кого-то посчитано, буду благодарен.
Ответить 0
Роман Ранний27 января 2020, 18:09
Новый выпуск #ОФЗ серии 24021 (флоатер) с погашением в апреле 2024г

Объем выпуска: 300 млрд руб.

Купонный доход по займу рассчитывается, исходя из среднего значения ставок RUONIA (https://www.cbr.ru/hd_base/ruonia/) за текущий купонный период с временным лагом в 7 календарных дней
Ответить 0
oldtoomas19 января 2020, 13:42
Добрый день. Подскажите пожалуйста новичку. Купил 125 штук ОФЗ 26232 в конце декабря 2019 года. Первая выплата, КАК Я ПОНЯЛ, будет 15.04.2020, 125 штук*21,86=2 732,5 руб. ВЕРНО?

Малозёмов Вячеслав Петрович, если правильно осуществлять операции умножения и деления то верно
Ответить 0
Вячеслав Малозёмов19 января 2020, 08:43
Добрый день. Подскажите пожалуйста новичку. Купил 125 штук ОФЗ 26232 в конце декабря 2019 года. Первая выплата, КАК Я ПОНЯЛ, будет 15.04.2020, 125 штук*21,86=2 732,5 руб. ВЕРНО?
Ответить 0
toft17 января 2020, 13:43
В ВТБ погашения и амортизации поступают на ИИС; купоны и дивиденды — по вашему выбору на отдельный счет или остаются на брокерском
Ответить 0
Дмитрий Владимирович17 января 2020, 13:31
Здравствуйте.
Работаю с ИИС.
Купоны приходят на отдельны счёт. А куда придёт тело облигации при сроке погашения?
Ответить 0
Lgner31 декабря 2019, 15:39
Lgner, тело облигаций 29006 тоже подросло.

InvisibleInvestor, а это совершенно без разницы, рост тела уже купленной бумаги на ее доходность не влияет. А если вы продадите (и получите прибыль), то переложиться с выгодой все равно не сможете, поскольку подросли все облигации, а доходности, соответственно, снизились. Так что все равно придется либо сидеть до погашения, либо перекладываться в бумаги другого уровня риска (повышенного) или вообще в другие инструменты…
Ответить 0
InvisibleInvestor31 декабря 2019, 11:11

Lgner, спасибо что напомнили. На случай отсутствия такого события у меня отлично сработали ОФЗ 26221. Заработал немного в купоне на повышенной ставке.

InvisibleInvestor, разве 6,5% — это отличая ставка?

Lgner, тело облигаций 29006 тоже подросло. Так что не все так плохо. Да и 2025 год еще не наступил.
Ответить 0
Lgner30 декабря 2019, 23:38

Lgner, спасибо что напомнили. На случай отсутствия такого события у меня отлично сработали ОФЗ 26221. Заработал немного в купоне на повышенной ставке.

InvisibleInvestor, разве 6,5% — это отличая ставка?
Ответить 0
Дамир Фархутдинов27 декабря 2019, 10:56
уважаемые коллеги подскажите, пожалуста. Фиксация доходности с помощью фьючесов руониа работает? Смущает спред в стаканах.
Ответить 0
InvisibleInvestor15 декабря 2019, 12:42

09 октября 2018, 20:56 есть вероятность скачка RUONIA до 12% в следующем году. Считайте сами…

InvisibleInvestor, как там с вероятностью в этом году?

Lgner, спасибо что напомнили. На случай отсутствия такого события у меня отлично сработали ОФЗ 26221. Заработал немного в купоне на повышенной ставке. Сейчас из ОФЗ 29006 могу выйти в плюс в любой момент. Однако, продолжу держать не наращивая позиции. Перешел на лизинг в данной экономической ситуации.
Ответить 0
Lgner15 декабря 2019, 11:08

09 октября 2018, 20:56 есть вероятность скачка RUONIA до 12% в следующем году. Считайте сами…

InvisibleInvestor, как там с вероятностью в этом году?

Ответить 0
chem1 (Сергей Нужнов)03 декабря 2019, 18:12
Коллеги, поясните, чем лучше/хуже 29011 с ПК в сравнении с 26214 ПД? У облигации с переменным купоном оценочная доходность выше купона сейчас (6,45% против 5,97%), объем торгов провда практически в 3 раза меньше… Это и смущает)

Specrep, по факту они уже обе ПД, т.к. купон до погашения известен у обеих. Сроки погашения разные, 26214 длиннее в 3 раза. Ну еще 29011 торгуется по 100,4, т.е. через 2 месяца, при погашении, вы получите убыток 0,4%, который можно будет сальдировать с прибылью и тем самым оптимизировать налогообложение.

chem1 (Сергей Нужнов), Но в целом с учетом выплаченного купонного дохода будет прибыль.

Jedi, да, конечно.
Ответить + 1

←1 234 5 6 →

ОФЗ с переменным купоном

ОФЗ с переменным купоном, ОФЗ-ПК — облигации ОФЗ, купон которых является переменным и меняется в зависимости от уровня краткосрочных ставок.
Фактически купон ОФЗ-ПК привязан к средним ставкам RUONIA за полгода.

Пример расчета купона (ОФЗ 29006)
Следующий купон по облигации будет выплачиваться 09.08.2017 г. Сумма купона определялась за 2 рабочих дня до даты предыдущего купона (08.02.2017), то есть 06.02.2017. Средняя ставка RUONIA за 6 календарных месяцев (05.02.2017–06.08.2016) – 10,21%. К ней прибавляем спред – 1,20%. В итоге получаем ставку купона – 11,41% годовых. Размер купона соответственно равен: 11,41%*1000/365*182 = 56,89 руб

Почитать можно:
smart-lab.ru/blog/270624.php
st.finam.ru/ipo/comments/_OFZ-RUONIA_110417_corr2.pdf

Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера: