Финаме
БКС Мир ИнвестицийЗдравствуйте.
Работаю с ИИС.
Купоны приходят на отдельны счёт. А куда придёт тело облигации при сроке погашения?
Дмитрий Владимирович,
Тело придет на ИИС.
Облигации ОФЗ с переменным купоном
| Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 26232 | 2.8 | 17.4% | 2.51 | 77.355 | 29.92 | 14.63 | 2025-04-09 | |
| ОФЗ 26233 | 10.6 | 14.4% | 6.65 | 57.281 | 30.42 | 26.58 | 2025-01-29 | |
| ОФЗ 26234 | 0.5 | 19.2% | 0.51 | 93.422 | 22.44 | 21.33 | 2025-01-15 | |
| ОФЗ 26241 | 7.9 | 16.4% | 5.23 | 72.301 | 47.37 | 10.41 | 2025-05-28 | |
| ОФЗ 29006 | 0.1 | 18.8% | 0.06 | 99.899 | 84.72 | 74.01 | 2025-01-29 | |
| ОФЗ 29007 | 2.2 | 17.3% | 1.79 | 101.387 | 87.01 | 59.28 | 2025-03-05 | |
| ОФЗ 29008 | 4.8 | 18.1% | 3.27 | 102.19 | 90.15 | 44.08 | 2025-04-09 | |
| ОФЗ 29009 | 7.4 | 19.0% | 4.20 | 102.26 | 93.99 | 27.89 | 2025-05-14 | |
| ОФЗ 29010 | 10.0 | 20.4% | 4.68 | 101.491 | 99.33 | 10.37 | 2025-06-18 | |
| ОФЗ 29013 | 5.7 | 0.0% | - | 95.9 | 0 | 6.8 | 2025-03-26 | |
| ОФЗ 29014 | 1.2 | 0.0% | - | 100 | 0 | 6.8 | 2025-03-26 | |
| ОФЗ 29015 | 3.8 | 0.0% | - | 98.1 | 0 | 42.05 | 2025-01-22 | |
| ОФЗ 29016 | 2.0 | 0.0% | - | 99.717 | 0 | 6.8 | 2025-03-26 | |
| ОФЗ 29017 | 7.7 | 0.0% | - | 97.809 | 0 | 19 | 2025-03-05 | |
| ОФЗ 29018 | 6.9 | 0.0% | - | 97.81 | 0 | 19 | 2025-03-05 | |
| ОФЗ 29019 | 4.6 | 0.0% | - | 97.75 | 0 | 42.05 | 2025-01-22 | |
| ОФЗ 29020 | 2.7 | 0.0% | - | 98.145 | 0 | 6.8 | 2025-03-26 | |
| ОФЗ 29024 | 10.3 | 0.0% | - | 95.15 | 0 | 38.47 | 2025-01-29 | |
| ОФЗ 29025 | 12.6 | 0.0% | - | 95 | 0 | 22.93 | 2025-02-26 | |
| ОФЗ 29026 | 13.7 | 0.0% | - | 98.648 | 0 | 18.04 | 2025-03-04 | |
| ОФЗ 29027 | 11.7 | 0.0% | - | 96.057 | 0 | 13.96 | 2025-03-11 |
-
Коллеги, а у ОФЗ 29007 когда фиксация права была? Вчера купил ее, и не пойму, получу ли купон в марте.
Кирилл С, Дата фиксации списка держателей: 10.03.2020
u-gyn, отлично! Значит жду купона) Просто смутило вчера. что при покупке НКД был равен 0. Обычно же так бывает, когда покупаешь сразу после выплаты купонов...
Кирилл С, тут есть нюанс. время закрытия списка не известно. я по крайней мере это найти не могу ни по одной ОФЗ. так что проверяйте только опытным путем — пришли за 4 дня (самый медленный сбербанк столько тащит купон) хорошо, не пришли — значит в этот раз мимо. Если вы купили с НКД «0» скорее всего мимо, т.к. не заплатить при покупке НКД и тут же купон получить технически не возможно.Коллеги, а у ОФЗ 29007 когда фиксация права была? Вчера купил ее, и не пойму, получу ли купон в марте.
Кирилл С, Дата фиксации списка держателей: 10.03.2020
u-gyn, отлично! Значит жду купона) Просто смутило вчера. что при покупке НКД был равен 0. Обычно же так бывает, когда покупаешь сразу после выплаты купонов...А вы среднюю арифметическую RUONIA в ручную считаете или может есть ресурс где можно посмотреть эту цифру?
Vugas, я беру данные с сайта ЦБ cbr.ru/hd_base/ruonia/ и копирую и обрабатываю в Excel. Если брать как есть с 5.08.19 по 31.01.20 то получится около 6,57, если считать с учетом выходных с 3.08 по 3.02 получится 6,55…ОФЗ 29006 есть мнения какой размер следующего купона будет? Я так на колене прикинул что явно меньше чем текущий, но может у кого-то посчитано, буду благодарен.
Vugas, в районе 8,24 (возможно чуть больше)…
brepv, Не вводите людей в заблуждение! На 29010 в конце декабря установили 8,41(6,81+1,6), а по 29006 будет не больше 6,81+1,2=8,01%!
Михаил, Извините. Был неправ. Текущая среднеарифметическая RUONIA за 6 месяцев — 6,58. Если считать (6,6+1,2) — 7,8 ставка следующего купона. Сейчас вроде все верно?
brepv, Точнее, в диапазоне 7,73-7,77%ОФЗ 29006 есть мнения какой размер следующего купона будет? Я так на колене прикинул что явно меньше чем текущий, но может у кого-то посчитано, буду благодарен.
Vugas, Извините. Был неправ. Текущая среднеарифметическая RUONIA за 6 месяцев — 6,58. По ОФЗ 29006 ставка следующего купона, если считать (6,6+1,2) — 7,8 (по крайней мере не больше). Виноват…ОФЗ 29006 есть мнения какой размер следующего купона будет? Я так на колене прикинул что явно меньше чем текущий, но может у кого-то посчитано, буду благодарен.
Vugas, в районе 8,24 (возможно чуть больше)…
brepv, Не вводите людей в заблуждение! На 29010 в конце декабря установили 8,41(6,81+1,6), а по 29006 будет не больше 6,81+1,2=8,01%!
Михаил, Извините. Был неправ. Текущая среднеарифметическая RUONIA за 6 месяцев — 6,58. Если считать (6,6+1,2) — 7,8 ставка следующего купона. Сейчас вроде все верно?ОФЗ 29006 есть мнения какой размер следующего купона будет? Я так на колене прикинул что явно меньше чем текущий, но может у кого-то посчитано, буду благодарен.
Vugas, в районе 8,24 (возможно чуть больше)…
brepv, Не вводите людей в заблуждение! На 29010 в конце декабря установили 8,41(6,81+1,6), а по 29006 будет не больше 6,81+1,2=8,01%!
Новый выпуск #ОФЗ серии 24021 (флоатер) с погашением в апреле 2024г
Объем выпуска: 300 млрд руб.
Купонный доход по займу рассчитывается, исходя из среднего значения ставок RUONIA (https://www.cbr.ru/hd_base/ruonia/) за текущий купонный период с временным лагом в 7 календарных дней
Добрый день. Подскажите пожалуйста новичку. Купил 125 штук ОФЗ 26232 в конце декабря 2019 года. Первая выплата, КАК Я ПОНЯЛ, будет 15.04.2020, 125 штук*21,86=2 732,5 руб. ВЕРНО?- Здравствуйте.
Работаю с ИИС.
Купоны приходят на отдельны счёт. А куда придёт тело облигации при сроке погашения? Lgner, тело облигаций 29006 тоже подросло.
InvisibleInvestor, а это совершенно без разницы, рост тела уже купленной бумаги на ее доходность не влияет. А если вы продадите (и получите прибыль), то переложиться с выгодой все равно не сможете, поскольку подросли все облигации, а доходности, соответственно, снизились. Так что все равно придется либо сидеть до погашения, либо перекладываться в бумаги другого уровня риска (повышенного) или вообще в другие инструменты…
Lgner, спасибо что напомнили. На случай отсутствия такого события у меня отлично сработали ОФЗ 26221. Заработал немного в купоне на повышенной ставке.
InvisibleInvestor, разве 6,5% — это отличая ставка?
Lgner, тело облигаций 29006 тоже подросло. Так что не все так плохо. Да и 2025 год еще не наступил.
уважаемые коллеги подскажите, пожалуста. Фиксация доходности с помощью фьючесов руониа работает? Смущает спред в стаканах.
ОФЗ с переменным купоном
ОФЗ с переменным купоном, ОФЗ-ПК — облигации ОФЗ, купон которых является переменным и меняется в зависимости от уровня краткосрочных ставок.Фактически купон ОФЗ-ПК привязан к средним ставкам RUONIA за полгода.
Пример расчета купона (ОФЗ 29006)
Следующий купон по облигации будет выплачиваться 09.08.2017 г. Сумма купона определялась за 2 рабочих дня до даты предыдущего купона (08.02.2017), то есть 06.02.2017. Средняя ставка RUONIA за 6 календарных месяцев (05.02.2017–06.08.2016) – 10,21%. К ней прибавляем спред – 1,20%. В итоге получаем ставку купона – 11,41% годовых. Размер купона соответственно равен: 11,41%*1000/365*182 = 56,89 руб
Почитать можно:
smart-lab.ru/blog/270624.php
st.finam.ru/ipo/comments/_OFZ-RUONIA_110417_corr2.pdf
Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
