Облигации ОФЗ с переменным купоном
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 29014 | 0.0% | 0.2 | 450 000 | - | 99.951 | 0 | 14.73 | 2026-03-25 | |
| ОФЗ 29027 | 0.0% | 10.7 | 1 000 000 | - | 95.682 | 0 | 20.68 | 2026-03-11 | |
| ОФЗ 29016 | 0.0% | 0.9 | 155 060 | - | 99.798 | 0 | 14.73 | 2026-03-25 | |
| ОФЗ 26241 | 14.9% | 6.8 | 750 000 | 4.85 | 79.073 | 47.37 | 16.14 | 2026-05-27 | |
| ОФЗ 26233 | 14.8% | 9.5 | 599 488 | 6.24 | 58.32 | 30.42 | 30.25 | 2026-01-28 | |
| ОФЗ 29018 | 0.0% | 5.9 | 427 747 | - | 97.125 | 0 | 24.04 | 2026-03-04 | |
| ОФЗ 29008 | 0.0% | 3.7 | 190 287 | - | 103.99 | 102.92 | 62.77 | 2026-04-08 | |
| ОФЗ 29010 | 0.0% | 8.9 | 190 287 | - | 106.228 | 95.44 | 21.5 | 2026-06-17 | |
| ОФЗ 29007 | 0.0% | 1.1 | 190 287 | - | 102.72 | 106.51 | 85.44 | 2026-03-04 | |
| ОФЗ 26232 | 14.5% | 1.7 | 447 934 | 1.60 | 88.331 | 29.92 | 18.25 | 2026-04-08 | |
| ОФЗ 29024 | 0.0% | 9.3 | 743 804 | - | 96.259 | 40.15 | 39.72 | 2026-01-28 | |
| ОФЗ 29015 | 0.0% | 2.7 | 409 797 | - | 98.644 | 0 | 2.6 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 29009 | 0.0% | 6.3 | 190 287 | - | 104.638 | 99.18 | 41.42 | 2026-05-13 | |
| ОФЗ 29025 | 0.0% | 11.6 | 655 460 | - | 95.229 | 0 | 27.15 | 2026-02-25 | |
| ОФЗ 29020 | 0.0% | 1.7 | 294 545 | - | 99.1 | 0 | 14.73 | 2026-03-25 | |
| ОФЗ 29026 | 0.0% | 12.6 | 1 000 000 | - | 95.699 | 0 | 23.86 | 2026-03-04 | |
| ОФЗ 29019 | 0.0% | 3.5 | 430 195 | - | 98.262 | 0 | 2.6 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 29013 | 0.0% | 4.7 | 427 467 | - | 97.096 | 0 | 14.73 | 2026-03-25 | |
| ОФЗ 29017 | 0.0% | 6.6 | 350 607 | - | 97.151 | 0 | 24.04 | 2026-03-04 |
Финаме
БКС Мир Инвестиций-
А вы среднюю арифметическую RUONIA в ручную считаете или может есть ресурс где можно посмотреть эту цифру?
Vugas, я беру данные с сайта ЦБ cbr.ru/hd_base/ruonia/ и копирую и обрабатываю в Excel. Если брать как есть с 5.08.19 по 31.01.20 то получится около 6,57, если считать с учетом выходных с 3.08 по 3.02 получится 6,55…ОФЗ 29006 есть мнения какой размер следующего купона будет? Я так на колене прикинул что явно меньше чем текущий, но может у кого-то посчитано, буду благодарен.
Vugas, в районе 8,24 (возможно чуть больше)…
brepv, Не вводите людей в заблуждение! На 29010 в конце декабря установили 8,41(6,81+1,6), а по 29006 будет не больше 6,81+1,2=8,01%!
Михаил, Извините. Был неправ. Текущая среднеарифметическая RUONIA за 6 месяцев — 6,58. Если считать (6,6+1,2) — 7,8 ставка следующего купона. Сейчас вроде все верно?
brepv, Точнее, в диапазоне 7,73-7,77%ОФЗ 29006 есть мнения какой размер следующего купона будет? Я так на колене прикинул что явно меньше чем текущий, но может у кого-то посчитано, буду благодарен.
Vugas, Извините. Был неправ. Текущая среднеарифметическая RUONIA за 6 месяцев — 6,58. По ОФЗ 29006 ставка следующего купона, если считать (6,6+1,2) — 7,8 (по крайней мере не больше). Виноват…ОФЗ 29006 есть мнения какой размер следующего купона будет? Я так на колене прикинул что явно меньше чем текущий, но может у кого-то посчитано, буду благодарен.
Vugas, в районе 8,24 (возможно чуть больше)…
brepv, Не вводите людей в заблуждение! На 29010 в конце декабря установили 8,41(6,81+1,6), а по 29006 будет не больше 6,81+1,2=8,01%!
Михаил, Извините. Был неправ. Текущая среднеарифметическая RUONIA за 6 месяцев — 6,58. Если считать (6,6+1,2) — 7,8 ставка следующего купона. Сейчас вроде все верно?ОФЗ 29006 есть мнения какой размер следующего купона будет? Я так на колене прикинул что явно меньше чем текущий, но может у кого-то посчитано, буду благодарен.
Vugas, в районе 8,24 (возможно чуть больше)…
brepv, Не вводите людей в заблуждение! На 29010 в конце декабря установили 8,41(6,81+1,6), а по 29006 будет не больше 6,81+1,2=8,01%!
Новый выпуск #ОФЗ серии 24021 (флоатер) с погашением в апреле 2024г
Объем выпуска: 300 млрд руб.
Купонный доход по займу рассчитывается, исходя из среднего значения ставок RUONIA (https://www.cbr.ru/hd_base/ruonia/) за текущий купонный период с временным лагом в 7 календарных дней
Добрый день. Подскажите пожалуйста новичку. Купил 125 штук ОФЗ 26232 в конце декабря 2019 года. Первая выплата, КАК Я ПОНЯЛ, будет 15.04.2020, 125 штук*21,86=2 732,5 руб. ВЕРНО?- Здравствуйте.
Работаю с ИИС.
Купоны приходят на отдельны счёт. А куда придёт тело облигации при сроке погашения? Lgner, тело облигаций 29006 тоже подросло.
InvisibleInvestor, а это совершенно без разницы, рост тела уже купленной бумаги на ее доходность не влияет. А если вы продадите (и получите прибыль), то переложиться с выгодой все равно не сможете, поскольку подросли все облигации, а доходности, соответственно, снизились. Так что все равно придется либо сидеть до погашения, либо перекладываться в бумаги другого уровня риска (повышенного) или вообще в другие инструменты…
Lgner, спасибо что напомнили. На случай отсутствия такого события у меня отлично сработали ОФЗ 26221. Заработал немного в купоне на повышенной ставке.
InvisibleInvestor, разве 6,5% — это отличая ставка?
Lgner, тело облигаций 29006 тоже подросло. Так что не все так плохо. Да и 2025 год еще не наступил.
уважаемые коллеги подскажите, пожалуста. Фиксация доходности с помощью фьючесов руониа работает? Смущает спред в стаканах.
09 октября 2018, 20:56 есть вероятность скачка RUONIA до 12% в следующем году. Считайте сами…
InvisibleInvestor, как там с вероятностью в этом году?
Lgner, спасибо что напомнили. На случай отсутствия такого события у меня отлично сработали ОФЗ 26221. Заработал немного в купоне на повышенной ставке. Сейчас из ОФЗ 29006 могу выйти в плюс в любой момент. Однако, продолжу держать не наращивая позиции. Перешел на лизинг в данной экономической ситуации.
Коллеги, поясните, чем лучше/хуже 29011 с ПК в сравнении с 26214 ПД? У облигации с переменным купоном оценочная доходность выше купона сейчас (6,45% против 5,97%), объем торгов провда практически в 3 раза меньше… Это и смущает)
Specrep, по факту они уже обе ПД, т.к. купон до погашения известен у обеих. Сроки погашения разные, 26214 длиннее в 3 раза. Ну еще 29011 торгуется по 100,4, т.е. через 2 месяца, при погашении, вы получите убыток 0,4%, который можно будет сальдировать с прибылью и тем самым оптимизировать налогообложение.
chem1 (Сергей Нужнов), Но в целом с учетом выплаченного купонного дохода будет прибыль.
Jedi, да, конечно.
Самые честные облиги, это с постоянным купоном.
GaZMяс, ну-да самые честные. Завтра опять рупь в пол, облиги на -20%. И все по-честному.
Alex64, Где ты выдел облиги с доходностью 20%??? Я бы и сейчас добавился.
GaZMяс, Сейчас не найдете. Ждите. Когда приходит зверь писец тогда можно увидеть. Посмотрите динамику облигаций Veb, Veb 23 когда они падали до 91 % от номинала. А сейчас 110 %. И это еврооблигации.Коллеги, поясните, чем лучше/хуже 29011 с ПК в сравнении с 26214 ПД? У облигации с переменным купоном оценочная доходность выше купона сейчас (6,45% против 5,97%), объем торгов провда практически в 3 раза меньше… Это и смущает)
Specrep, по факту они уже обе ПД, т.к. купон до погашения известен у обеих. Сроки погашения разные, 26214 длиннее в 3 раза. Ну еще 29011 торгуется по 100,4, т.е. через 2 месяца, при погашении, вы получите убыток 0,4%, который можно будет сальдировать с прибылью и тем самым оптимизировать налогообложение.
chem1 (Сергей Нужнов), Но в целом с учетом выплаченного купонного дохода будет прибыль.
ОФЗ с переменным купоном
ОФЗ с переменным купоном, ОФЗ-ПК — облигации ОФЗ, купон которых является переменным и меняется в зависимости от уровня краткосрочных ставок.Фактически купон ОФЗ-ПК привязан к средним ставкам RUONIA за полгода.
Пример расчета купона (ОФЗ 29006)
Следующий купон по облигации будет выплачиваться 09.08.2017 г. Сумма купона определялась за 2 рабочих дня до даты предыдущего купона (08.02.2017), то есть 06.02.2017. Средняя ставка RUONIA за 6 календарных месяцев (05.02.2017–06.08.2016) – 10,21%. К ней прибавляем спред – 1,20%. В итоге получаем ставку купона – 11,41% годовых. Размер купона соответственно равен: 11,41%*1000/365*182 = 56,89 руб
Почитать можно:
smart-lab.ru/blog/270624.php
st.finam.ru/ipo/comments/_OFZ-RUONIA_110417_corr2.pdf
Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
