Облигации ОФЗ с переменным купоном

swipe
Я эмитент
  1. Аватар Дмитрий
    Гипотеза: Сначала выросла из-за «купонного комбайна» а потом упала.
  2. Аватар timltv
    Здравствуйте! Подскажите пжлта, почему резко просела общая стоимость ОФЗ 29006 в портфеле перед выплатой купона?
  3. Аватар Дмитрий Шандов
    Благодарю, всё пришло. Рано запаниковал)
  4. Аватар Юлия Симонян
    Дмитрий Шандов, мне пришел
  5. Аватар attor2
    здравствуйте, почему то не пришёл купон по 29006 за 05.08.2020… я пока не со всем разобрался, может чего то не пойму. Подскажите, кто знает, пожалуйста.

    Дмитрий Шандов, так только сегодня пятое… подождать надо недельку другую
  6. Аватар Дмитрий Шандов
    здравствуйте, почему то не пришёл купон по 29006 за 05.08.2020… я пока не со всем разобрался, может чего то не пойму. Подскажите, кто знает, пожалуйста.
  7. Аватар JohnRisker
    Здравствуйте! Если в офз с переменным купоном дата оферты не указана, что это значит? Тут у всех офз пк она не указана.

    Антон Медведев,

    Так у них нет оферты, они торгуются до погашения. Но купон меняется раз в пол года
  8. Аватар Антон Медведев
    Здравствуйте! Если в офз с переменным купоном дата оферты не указана, что это значит? Тут у всех офз пк она не указана.
  9. Аватар Василий В.
    Ребята кто получил купон по 29010 24.06.2020? у меня почему то не пришло. нет даже письма о предстоящих выплатах. в чем может быть причина? до этого по другим бумагам задержек не было. сталкиваюсь с таким впервые.

    Никита Серянов, ПСБ получены 25.06.2020
  10. Аватар Никита Серянов
    Ребята кто получил купон по 29010 24.06.2020? у меня почему то не пришло. нет даже письма о предстоящих выплатах. в чем может быть причина? до этого по другим бумагам задержек не было. сталкиваюсь с таким впервые.
  11. Аватар L.F.
    Доходность по ОФЗ 29012ПК на следующий купонный период (если не будет ничего экстраординарного) будет в диапазоне 6,42 — 6,45%.

    Леонид Фурсенко, Да, купон будет где-то в этом диапазоне 6,35-6,4. Но доходность бумаги в районе 5,3%

    Альберт Гайфиев, Спасибо!
  12. Аватар Владимир Захаров
  13. Аватар Альберт Гайфиев
    Доходность по ОФЗ 29012ПК на следующий купонный период (если не будет ничего экстраординарного) будет в диапазоне 6,42 — 6,45%.

    Леонид Фурсенко, Да, купон будет где-то в этом диапазоне 6,35-6,4. Но доходность бумаги в районе 5,3%
  14. Аватар Альберт Гайфиев
    Братцы, кто знает, какая планируется доходность у 29009?

    Владимир Захаров, Купон будет примерно 7,45, доходность в районе 6 с копейками. Я так думаю.
  15. Аватар Владимир Захаров
    Братцы, кто знает, какая планируется доходность у 29009?
  16. Аватар SferaMan
    Никита, выше 10 все равно не будет, как ни старайся
  17. Аватар Никита Серянов
    офз 29010. от чего зависит доходность? где найти инфу?
  18. Аватар L.F.
    Доходность по ОФЗ 29012ПК на следующий купонный период (если не будет ничего экстраординарного) будет в диапазоне 6,42 — 6,45%.
  19. Аватар Альберт Гайфиев
    Да, сегодня поправили. 6,2 я в принципе такую доходность и ожидал увидеть. Сразу же как поправили на 1,2% упала.
  20. Аватар JohnRisker
    Ну вот, сегодня уже похоже поправили… 6.2% доходность… И все равно это завышенная

  21. Аватар JohnRisker
    29008. Купон 7,5 стоит 110 от номинала и доходность 7,3%? Да ну нах.

    Альберт Гайфиев,
    Там в принципе биржа неправильно доходность рассчитывает они последний купон берут и считают как будто он до погашения будет. Хотя скорее всего купоны будут ниже, т.к. RUONIA падает.
    А сегодня похоже вообще забыли пересчитать с учетом нового купона. Так что не обращайте внимания на эти цифры. Облигация супер дорогая
  22. Аватар Альберт Гайфиев
    29008. Купон 7,5 стоит 110 от номинала и доходность 7,3%? Да ну нах.
  23. Аватар Jedi
    Здравствуйте.
    Работаю с ИИС.
    Купоны приходят на отдельны счёт. А куда придёт тело облигации при сроке погашения?

    Дмитрий Владимирович,
    Тело придет на ИИС.
  24. Аватар CVcv
    Почему у данных ОФЗ так сильно упал номинал по сравнению с другими ОФЗ?
  25. Аватар u-gyn
    Коллеги, а у ОФЗ 29007 когда фиксация права была? Вчера купил ее, и не пойму, получу ли купон в марте.

    Кирилл С, Дата фиксации списка держателей: 10.03.2020

    u-gyn, отлично! Значит жду купона) Просто смутило вчера. что при покупке НКД был равен 0. Обычно же так бывает, когда покупаешь сразу после выплаты купонов...

    Кирилл С, тут есть нюанс. время закрытия списка не известно. я по крайней мере это найти не могу ни по одной ОФЗ. так что проверяйте только опытным путем — пришли за 4 дня (самый медленный сбербанк столько тащит купон) хорошо, не пришли — значит в этот раз мимо. Если вы купили с НКД «0» скорее всего мимо, т.к. не заплатить при покупке НКД и тут же купон получить технически не возможно.

ОФЗ с переменным купоном

ОФЗ с переменным купоном, ОФЗ-ПК — облигации ОФЗ, купон которых является переменным и меняется в зависимости от уровня краткосрочных ставок.
Фактически купон ОФЗ-ПК привязан к средним ставкам RUONIA за полгода.

Пример расчета купона (ОФЗ 29006)
Следующий купон по облигации будет выплачиваться 09.08.2017 г. Сумма купона определялась за 2 рабочих дня до даты предыдущего купона (08.02.2017), то есть 06.02.2017. Средняя ставка RUONIA за 6 календарных месяцев (05.02.2017–06.08.2016) – 10,21%. К ней прибавляем спред – 1,20%. В итоге получаем ставку купона – 11,41% годовых. Размер купона соответственно равен: 11,41%*1000/365*182 = 56,89 руб


Почитать можно:
smart-lab.ru/blog/270624.php
st.finam.ru/ipo/comments/_OFZ-RUONIA_110417_corr2.pdf
Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера: