Облигации ОФЗ с переменным купоном
| Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 26232 | 2.8 | 19.2% | 2.54 | 73.86 | 29.92 | 12.33 | 2025-04-09 | |
| ОФЗ 26233 | 10.6 | 15.1% | 6.54 | 55.089 | 30.42 | 24.24 | 2025-01-29 | |
| ОФЗ 26234 | 0.6 | 20.3% | 0.55 | 92.411 | 22.44 | 19.6 | 2025-01-15 | |
| ОФЗ 26241 | 7.9 | 16.9% | 5.19 | 70.43 | 47.37 | 6.77 | 2025-05-28 | |
| ОФЗ 29006 | 0.1 | 19.8% | 0.10 | 99.75 | 84.72 | 67.5 | 2025-01-29 | |
| ОФЗ 29007 | 2.2 | 17.7% | 1.83 | 100.798 | 87.01 | 52.59 | 2025-03-05 | |
| ОФЗ 29008 | 4.8 | 18.2% | 3.30 | 101.825 | 90.15 | 37.15 | 2025-04-09 | |
| ОФЗ 29009 | 7.4 | 19.2% | 4.23 | 101.999 | 93.99 | 20.66 | 2025-05-14 | |
| ОФЗ 29010 | 10.0 | 20.5% | 4.73 | 101.598 | 99.33 | 2.73 | 2025-06-18 | |
| ОФЗ 29013 | 5.8 | 0.0% | - | 96.741 | 49.37 | 48.16 | 2024-12-25 | |
| ОФЗ 29014 | 1.3 | 0.0% | - | 99.826 | 49.37 | 48.16 | 2024-12-25 | |
| ОФЗ 29015 | 3.8 | 0.0% | - | 97.489 | 0 | 34.05 | 2025-01-22 | |
| ОФЗ 29016 | 2.0 | 0.0% | - | 99.444 | 49.37 | 48.16 | 2024-12-25 | |
| ОФЗ 29017 | 7.7 | 0.0% | - | 98 | 0 | 11 | 2025-03-05 | |
| ОФЗ 29018 | 7.0 | 0.0% | - | 98.05 | 0 | 11 | 2025-03-05 | |
| ОФЗ 29019 | 4.6 | 0.0% | - | 97.37 | 0 | 34.05 | 2025-01-22 | |
| ОФЗ 29020 | 2.8 | 0.0% | - | 98.048 | 49.37 | 48.16 | 2024-12-25 | |
| ОФЗ 29024 | 10.4 | 0.0% | - | 94.049 | 0 | 30.47 | 2025-01-29 | |
| ОФЗ 29025 | 12.7 | 0.0% | - | 94.09 | 0 | 14.93 | 2025-02-26 | |
| ОФЗ 29026 | 13.8 | 0.0% | - | 98.77 | 0 | 11.01 | 2025-03-04 | |
| ОФЗ 29027 | 11.8 | 0.0% | - | 95.3 | 0 | 6.97 | 2025-03-11 |
Финаме
БКС Мир Инвестиций-
chem1 (Сергей Нужнов), Сергей, так, ведь, 29011, против 26214, все равно ведь доходнее получается.
Specrep, там разница 0,48% годовых. На сроке 2 месяца, который 29011 проживут, это 0,08%, что сопоставимо с комиссией брокера за перекладку в следующий выпуск. Если речь идет не о миллиардах, думаю этой разницей можно пренебречь.
chem1 (Сергей Нужнов), спасибо)
chem1 (Сергей Нужнов), Сергей, так, ведь, 29011, против 26214, все равно ведь доходнее получается.
Specrep, там разница 0,48% годовых. На сроке 2 месяца, который 29011 проживут, это 0,08%, что сопоставимо с комиссией брокера за перекладку в следующий выпуск. Если речь идет не о миллиардах, думаю этой разницей можно пренебречь.Коллеги, поясните, чем лучше/хуже 29011 с ПК в сравнении с 26214 ПД? У облигации с переменным купоном оценочная доходность выше купона сейчас (6,45% против 5,97%), объем торгов провда практически в 3 раза меньше… Это и смущает)
Specrep, по факту они уже обе ПД, т.к. купон до погашения известен у обеих. Сроки погашения разные, 26214 длиннее в 3 раза. Ну еще 29011 торгуется по 100,4, т.е. через 2 месяца, при погашении, вы получите убыток 0,4%, который можно будет сальдировать с прибылью и тем самым оптимизировать налогообложение.здравствуйте, подскажите пожалуйста, сколько я получу купонный доход в первый раз 0.5? если куплю Облигация ОФЗ 29010 стоит сейчас 1 100.7 руб или 110.07% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2034-12-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 38.82 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2019-06-26 в размере 43.88.
При этом первая купонная выплата для вас составит 5.06 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.
Эта облигация имеет переменный купон.
Текущая доходность облигации к погашению составляет 7.83% годовых.
вишнева вика, купонный доход вы получите в размере 43 рублей 88 копеек на одну облигацию.
0.5% в вашем сообщении, это скорее всего текущая доходность от сегодняшнего дня, до даты купона (26.06.2019), т.е. доходность за 22 дня
- здравствуйте, подскажите пожалуйста, сколько я получу купонный доход в первый раз 0.5? если куплю Облигация ОФЗ 29010 стоит сейчас 1 100.7 руб или 110.07% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2034-12-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 38.82 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2019-06-26 в размере 43.88.
При этом первая купонная выплата для вас составит 5.06 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.
Эта облигация имеет переменный купон.
Текущая доходность облигации к погашению составляет 7.83% годовых. 
Такая ситуация, брал на 500 тыс руб в феврале ОФЗ 29011 с переменным купоном по 103,1%, на тот момент доходность радовала.
Сейчас доходность 7,4 и цена бумаг упала до 101%. Т.е если сейчас выходить итоговая доходность будет ниже 5,5% или 6,5% под погашение (с учетом ком брокера).
Больше связываться с переменным купоном желания нет, но не очень понятно что с этими бумагами сейчас делать. Есть вероятность что доходность и цена по ним вырастет или скинуть, зафиксировав убыток? (5,5% вместо 7,5% если бы деньги лежали на вкладе)
excell85, есть вероятность скачка RUONIA до 12% в следующем году. Считайте сами…
InvisibleInvestor, невидимый, простите, на чем основана такая вероятность, не сочтите за труд подсказать, пожалуйста
Moon Margo, санкции и их последствия. Ответное повышение ставки, которое уже состоялось, отчасти.
InvisibleInvestor, спасибо за ответ. Маловатое повышение. Ждала (да и жду) большего. Может ошибаюсь.
Moon Margo, вероятность наступления события я соответственно и закупаю — 26221 на случай все будет хорошо или 29006 на все будет плохо.Такая ситуация, брал на 500 тыс руб в феврале ОФЗ 29011 с переменным купоном по 103,1%, на тот момент доходность радовала.
Сейчас доходность 7,4 и цена бумаг упала до 101%. Т.е если сейчас выходить итоговая доходность будет ниже 5,5% или 6,5% под погашение (с учетом ком брокера).
Больше связываться с переменным купоном желания нет, но не очень понятно что с этими бумагами сейчас делать. Есть вероятность что доходность и цена по ним вырастет или скинуть, зафиксировав убыток? (5,5% вместо 7,5% если бы деньги лежали на вкладе)
excell85, есть вероятность скачка RUONIA до 12% в следующем году. Считайте сами…
InvisibleInvestor, невидимый, простите, на чем основана такая вероятность, не сочтите за труд подсказать, пожалуйста
Moon Margo, санкции и их последствия. Ответное повышение ставки, которое уже состоялось, отчасти.Такая ситуация, брал на 500 тыс руб в феврале ОФЗ 29011 с переменным купоном по 103,1%, на тот момент доходность радовала.
Сейчас доходность 7,4 и цена бумаг упала до 101%. Т.е если сейчас выходить итоговая доходность будет ниже 5,5% или 6,5% под погашение (с учетом ком брокера).
Больше связываться с переменным купоном желания нет, но не очень понятно что с этими бумагами сейчас делать. Есть вероятность что доходность и цена по ним вырастет или скинуть, зафиксировав убыток? (5,5% вместо 7,5% если бы деньги лежали на вкладе)
excell85, есть вероятность скачка RUONIA до 12% в следующем году. Считайте сами…
У меня облиги висят еще с прошлого глобального падения, получаю с них свои 20% и не жу-жу. Ставка для меня по ним неизменна. Надо не баксы покупать кода падает рубль а офз.
GaZMяс, ключевая фраза «с прошлого глобального падения».
Alex64, Ну так жди, все будет. Рынок цикличный.
Самые честные облиги, это с постоянным купоном.
GaZMяс, ну-да самые честные. Завтра опять рупь в пол, облиги на -20%. И все по-честному.
Alex64, Где ты выдел облиги с доходностью 20%??? Я бы и сейчас добавился.- У меня облиги висят еще с прошлого глобального падения, получаю с них свои 20% и не жу-жу. Ставка для меня по ним неизменна. Надо не баксы покупать кода падает рубль а офз. Важная деталь, если облига дороже номинал я её даже не смотрю.
- Банк России планирует вернуться к снижению ключевой ставки в не самом отдаленном будущем, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Алексей Заботкин на заседании экспертного комитета Госдумы, комментируя недавнее повышение ставки.
«25 базисных пунктов – это весьма умеренное повышение процентной ставки, и мы очень рассчитываем, как отметила председатель на пресс-конференции, что это решение, которое было принято взвешенным образом, оно позволит нам вернуться к снижению номинальной процентной ставки в не самом отдаленном будущем. В текущий момент ЦБ ожидает, что это произойдет в конце 2019 — начале 2020 года», – сообщил чиновник Банка России. Такая ситуация, брал на 500 тыс руб в феврале ОФЗ 29011 с переменным купоном по 103,1%, на тот момент доходность радовала.
Сейчас доходность 7,4 и цена бумаг упала до 101%. Т.е если сейчас выходить итоговая доходность будет ниже 5,5% или 6,5% под погашение (с учетом ком брокера).
Больше связываться с переменным купоном желания нет, но не очень понятно что с этими бумагами сейчас делать. Есть вероятность что доходность и цена по ним вырастет или скинуть, зафиксировав убыток? (5,5% вместо 7,5% если бы деньги лежали на вкладе)
excell85, а если завтра опять ключевую ставку повысят? тут надо смотреть на ожидания. Если срок небольшой до погашения, то может быть и лучше и наверняка постоянный купон. Если время не поджимает, горизонт инвестирования большой. то может быть и лучше с переменным купоном. По-крайней мере, купон будет повышаться.
Такая ситуация, брал на 500 тыс руб в феврале ОФЗ 29011 с переменным купоном по 103,1%, на тот момент доходность радовала.
Сейчас доходность 7,4 и цена бумаг упала до 101%. Т.е если сейчас выходить итоговая доходность будет ниже 5,5% или 6,5% под погашение (с учетом ком брокера).
Больше связываться с переменным купоном желания нет, но не очень понятно что с этими бумагами сейчас делать. Есть вероятность что доходность и цена по ним вырастет или скинуть, зафиксировав убыток? (5,5% вместо 7,5% если бы деньги лежали на вкладе)
BearEater, ок тогда 26221 и 26225 и как дюрацию между ними сравнивать?
Владимир Гончаров, дюрация 26225 на 0,5 года больше, чем дюрация 26221. Из этого вывод, что цена 26225 изменится сильнее при одинаковом изменении доходности, чем по 26221
BearEater, ну так у них купон разный у 26225 меньше на пол процента. откуда вы взяли 0,5 года посчитайте.
Владимир Гончаров, пересчитал на cbonds, разница в дюрациях полгода. Не вижу никаких противоречий в разницах в купонах.
BearEater, ок тогда 26221 и 26225 и как дюрацию между ними сравнивать?
Владимир Гончаров, дюрация 26225 на 0,5 года больше, чем дюрация 26221. Из этого вывод, что цена 26225 изменится сильнее при одинаковом изменении доходности, чем по 26221
BearEater, ну так у них купон разный у 26225 меньше на пол процента. откуда вы взяли 0,5 года посчитайте.
ОФЗ с переменным купоном
ОФЗ с переменным купоном, ОФЗ-ПК — облигации ОФЗ, купон которых является переменным и меняется в зависимости от уровня краткосрочных ставок.Фактически купон ОФЗ-ПК привязан к средним ставкам RUONIA за полгода.
Пример расчета купона (ОФЗ 29006)
Следующий купон по облигации будет выплачиваться 09.08.2017 г. Сумма купона определялась за 2 рабочих дня до даты предыдущего купона (08.02.2017), то есть 06.02.2017. Средняя ставка RUONIA за 6 календарных месяцев (05.02.2017–06.08.2016) – 10,21%. К ней прибавляем спред – 1,20%. В итоге получаем ставку купона – 11,41% годовых. Размер купона соответственно равен: 11,41%*1000/365*182 = 56,89 руб
Почитать можно:
smart-lab.ru/blog/270624.php
st.finam.ru/ipo/comments/_OFZ-RUONIA_110417_corr2.pdf
Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
