Финаме
БКС Мир Инвестицийздравствуйте, почему то не пришёл купон по 29006 за 05.08.2020… я пока не со всем разобрался, может чего то не пойму. Подскажите, кто знает, пожалуйста.
Дмитрий Шандов, так только сегодня пятое… подождать надо недельку другую
Облигации ОФЗ с переменным купоном
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 29014 | 0.0% | 0.2 | 450 000 | - | 99.879 | 0 | 6.52 | 2026-03-25 | |
| ОФЗ 26233 | 14.3% | 9.6 | 599 488 | 6.34 | 59.68 | 30.42 | 27.08 | 2026-01-28 | |
| ОФЗ 26241 | 14.5% | 6.9 | 750 000 | 4.92 | 80.503 | 47.37 | 11.19 | 2026-05-27 | |
| ОФЗ 29016 | 0.0% | 1.0 | 155 060 | - | 99.613 | 0 | 6.52 | 2026-03-25 | |
| ОФЗ 29007 | 0.0% | 1.2 | 190 287 | - | 103.102 | 106.51 | 74.32 | 2026-03-04 | |
| ОФЗ 29008 | 0.0% | 3.8 | 190 287 | - | 104.05 | 102.92 | 52.03 | 2026-04-08 | |
| ОФЗ 26232 | 13.9% | 1.8 | 447 934 | 1.65 | 88.7 | 29.92 | 15.12 | 2026-04-08 | |
| ОФЗ 29010 | 0.0% | 8.9 | 190 287 | - | 106.3 | 95.44 | 11.54 | 2026-06-17 | |
| ОФЗ 29025 | 0.0% | 11.6 | 750 000 | - | 95.045 | 0 | 18.94 | 2026-02-25 | |
| ОФЗ 29020 | 0.0% | 1.7 | 294 545 | - | 98.639 | 0 | 6.52 | 2026-03-25 | |
| ОФЗ 29026 | 0.0% | 12.7 | 1 000 000 | - | 95.899 | 0 | 15.5 | 2026-03-04 | |
| ОФЗ 29024 | 0.0% | 9.3 | 750 000 | - | 96.539 | 0 | 31.5 | 2026-01-28 | |
| ОФЗ 29015 | 0.0% | 2.8 | 409 797 | - | 98.589 | 0 | 34.65 | 2026-01-21 | |
| ОФЗ 29027 | 0.0% | 10.7 | 1 000 000 | - | 95.913 | 0 | 12.35 | 2026-03-11 | |
| ОФЗ 29009 | 0.0% | 6.3 | 190 287 | - | 106.188 | 99.18 | 31.06 | 2026-05-13 | |
| ОФЗ 29013 | 0.0% | 4.7 | 427 467 | - | 97 | 0 | 6.52 | 2026-03-25 | |
| ОФЗ 29019 | 0.0% | 3.5 | 430 195 | - | 98.298 | 0 | 34.65 | 2026-01-21 | |
| ОФЗ 29018 | 0.0% | 5.9 | 427 747 | - | 97.799 | 0 | 15.82 | 2026-03-04 | |
| ОФЗ 29017 | 0.0% | 6.7 | 350 607 | - | 97.394 | 0 | 15.82 | 2026-03-04 |
-
здравствуйте, почему то не пришёл купон по 29006 за 05.08.2020… я пока не со всем разобрался, может чего то не пойму. Подскажите, кто знает, пожалуйста.Здравствуйте! Если в офз с переменным купоном дата оферты не указана, что это значит? Тут у всех офз пк она не указана.
Антон Медведев,
Так у них нет оферты, они торгуются до погашения. Но купон меняется раз в пол года- Здравствуйте! Если в офз с переменным купоном дата оферты не указана, что это значит? Тут у всех офз пк она не указана.
Ребята кто получил купон по 29010 24.06.2020? у меня почему то не пришло. нет даже письма о предстоящих выплатах. в чем может быть причина? до этого по другим бумагам задержек не было. сталкиваюсь с таким впервые.
Никита Серянов, ПСБ получены 25.06.2020
Ребята кто получил купон по 29010 24.06.2020? у меня почему то не пришло. нет даже письма о предстоящих выплатах. в чем может быть причина? до этого по другим бумагам задержек не было. сталкиваюсь с таким впервые.
Доходность по ОФЗ 29012ПК на следующий купонный период (если не будет ничего экстраординарного) будет в диапазоне 6,42 — 6,45%.
Леонид Фурсенко, Да, купон будет где-то в этом диапазоне 6,35-6,4. Но доходность бумаги в районе 5,3%Братцы, кто знает, какая планируется доходность у 29009?
Владимир Захаров, Купон будет примерно 7,45, доходность в районе 6 с копейками. Я так думаю.- Да, сегодня поправили. 6,2 я в принципе такую доходность и ожидал увидеть. Сразу же как поправили на 1,2% упала.
- Ну вот, сегодня уже похоже поправили… 6.2% доходность… И все равно это завышенная
29008. Купон 7,5 стоит 110 от номинала и доходность 7,3%? Да ну нах.
Альберт Гайфиев,
Там в принципе биржа неправильно доходность рассчитывает они последний купон берут и считают как будто он до погашения будет. Хотя скорее всего купоны будут ниже, т.к. RUONIA падает.
А сегодня похоже вообще забыли пересчитать с учетом нового купона. Так что не обращайте внимания на эти цифры. Облигация супер дорогая
Коллеги, а у ОФЗ 29007 когда фиксация права была? Вчера купил ее, и не пойму, получу ли купон в марте.
Кирилл С, Дата фиксации списка держателей: 10.03.2020
u-gyn, отлично! Значит жду купона) Просто смутило вчера. что при покупке НКД был равен 0. Обычно же так бывает, когда покупаешь сразу после выплаты купонов...
Кирилл С, тут есть нюанс. время закрытия списка не известно. я по крайней мере это найти не могу ни по одной ОФЗ. так что проверяйте только опытным путем — пришли за 4 дня (самый медленный сбербанк столько тащит купон) хорошо, не пришли — значит в этот раз мимо. Если вы купили с НКД «0» скорее всего мимо, т.к. не заплатить при покупке НКД и тут же купон получить технически не возможно.Коллеги, а у ОФЗ 29007 когда фиксация права была? Вчера купил ее, и не пойму, получу ли купон в марте.
Кирилл С, Дата фиксации списка держателей: 10.03.2020
u-gyn, отлично! Значит жду купона) Просто смутило вчера. что при покупке НКД был равен 0. Обычно же так бывает, когда покупаешь сразу после выплаты купонов...А вы среднюю арифметическую RUONIA в ручную считаете или может есть ресурс где можно посмотреть эту цифру?
Vugas, я беру данные с сайта ЦБ cbr.ru/hd_base/ruonia/ и копирую и обрабатываю в Excel. Если брать как есть с 5.08.19 по 31.01.20 то получится около 6,57, если считать с учетом выходных с 3.08 по 3.02 получится 6,55…
ОФЗ с переменным купоном
ОФЗ с переменным купоном, ОФЗ-ПК — облигации ОФЗ, купон которых является переменным и меняется в зависимости от уровня краткосрочных ставок.Фактически купон ОФЗ-ПК привязан к средним ставкам RUONIA за полгода.
Пример расчета купона (ОФЗ 29006)
Следующий купон по облигации будет выплачиваться 09.08.2017 г. Сумма купона определялась за 2 рабочих дня до даты предыдущего купона (08.02.2017), то есть 06.02.2017. Средняя ставка RUONIA за 6 календарных месяцев (05.02.2017–06.08.2016) – 10,21%. К ней прибавляем спред – 1,20%. В итоге получаем ставку купона – 11,41% годовых. Размер купона соответственно равен: 11,41%*1000/365*182 = 56,89 руб
Почитать можно:
smart-lab.ru/blog/270624.php
st.finam.ru/ipo/comments/_OFZ-RUONIA_110417_corr2.pdf
Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
