Ответы на вопросы | Можно ли увидеть минусовые значения в опционах? Понимаю,что это глупейший вопрос. Но всё же,хотелось прочитать ваши ответы!!!

В проданных проще простого, в купленных если цена упадет или взлетит слишком стремительно — будет технический маржин, так как ГО по опционам вырастет а вариационка будет начислена только на ближайшем клиринге, и в графе Плановые тек позиции будет минус, брокер закроет как сможет. Я сам без году  неделя в опционах но мне ребята местные объясняли так)) Удачи

Теоретическая цена опциона по Блэку-Шоулзу состоит из 3 частей.
1) ВременнОй — сходит к нули на экспирации.
2) От волатильности. Может возрастать очень резко.
3) От движения базы относительно страйка. Если база идёт против опциона (вниз для кола, вверх для пута) изменение цены опциона пропорционально изменению базы с коэффициентом, называемым Дельта. Если база на страйке, Дельта = ±0.5. При уходе базы от страйка Дельта асимптотически стремится к ±1.
При нулевой цене базы формула БШ даёт нулевую цену кола и цену пута, равную страйку, независимо от дюрации и волатильности.
При отрицательной цене базы формула БШ отказывается работать. Выдаёт NaN (Not a Number).

Но для лонга кола уход базы к нулю даст сумму ежедневных отрицательных вариационок, близкую к цене базы на момент купли со знаком минус. Для RI при купле опциона по страйку на текущей базе это примерно 150 тыс руб / контракт.
После такого убытка стоит ли интересоваться, что будет ниже нуля базы?
Не говоря уж о том, что при столь резком пикировании базы возросшее ГО опциона убьёт любую позицию ещё раньше.

Но, в принципе, если кто-то захочет продать купленный кол по отрицательной цене, вероятно он получит такую возможность. Аналогично продавцам купленных фьючерсов.

нельзя, опцион это право, а не обязательство.

Вот тебе самый умный ответ:  Все может быть. А если сейчас таких правил (законов) нет, то их напишут задним числом. Как неторговый день по нефти wti следующий после нефти по -37. Закладывай эту вероятность в любом случае и не скупай все до звона яиц.