Ответы на вопросы

Ответы на вопросы | Здравствуйте,скажите может у материнской и дочерней компании быть корреляция(положительна или отрицательная)?

Здравствуйте, скажите может у материнской и дочерней компании быть корреляция(положительна или отрицательная)?
    13 комментариев
    По своему небольшому опыту наблюдений- может быть что угодно. В том числе и отсутствие корреляций
    avatar
    Sergii Onyshchenko, да это понятно что на рынке все что угодно можетбыть, просто седня смотрю гапзпромнефть подросла хорошо и и сам газпром тоже показал рост, а газпромнефть это дочка газпрома, вот и решил узнать бывает ли корреляция у дочерних и материнских компаний
    Вы бы для начала написали корреляция чего.
    avatar
    Михаил, например Газпрома и Газпромнефти
    Дмитрий Широков, корреляциям чего у Газпрома и Газпромнефти?
    avatar
    Михаил, ну да, коррелируют ли они, или это просто случайность сегодняшняя
    Дмитрий Широков, они это что? Газпром — это слово оно кореливать не может. Но у Газпрома и Газпромнефти есть куча числовых метрик — прибыль, цена, доходность и т.д.  Вас кореляция между какими показателями конкретно интересует?
    avatar
    Михаил, ааа вы об этом, меня интересует цена 

    Дмитрий Широков, цены активов обычно описываются случайными процессами с единичным корнем. Из статистики известно, что между такими процессами с большой долей вероятности наблюдается кореляция, часто очень высокая. Но она носит мнимый характер — подробнее можно в википедии почитать https://en.wikipedia.org/wiki/Spurious_relationship

    Для случайных процессов с единичным корнем целесообразно сначала провести дифференцирование, а потом оценивать корреляцию в разностях.

    avatar
    Михаил, понял спасибо
    Михаил, можете объяснить подробнее, что такое корреляция в разностях? 
    avatar
    Dmitryy, если ряд имеет единичный корень  (что можно проверить с помощью специальных тестов, как вариант ADF ) его дифференцируют (берут первую разницу) и уже на дифференцированном ряде считают корреляцию. 

    В приложении к ценам активов по ряду соображений обычно берут логарифм от цен, а потом логарифмы дифференцируют, а потом уже имеет смысл считать корреляцию.
    avatar
    Михаил, корреляция цены базового актива видимо.
    А чего еще может быть? Волатильности? Доходности? 
    avatar

    теги блога Дмитрий Широков

    ....все тэги



    UPDONW