Здравствуйте,скажите может у материнской и дочерней компании быть корреляция(положительна или отрицательная)?

Здравствуйте, скажите может у материнской и дочерней компании быть корреляция(положительна или отрицательная)?

Дмитрий Широков

Конаково

1317

7 615

с 12 июля 2015

13 Комментариев

Sergii Onyshchenko
08 апреля 2019, 14:42
По своему небольшому опыту наблюдений- может быть что угодно. В том числе и отсутствие корреляций
+1
- Дмитрий Широков
  08 апреля 2019, 15:05
  Sergii Onyshchenko, да это понятно что на рынке все что угодно можетбыть, просто седня смотрю гапзпромнефть подросла хорошо и и сам газпром тоже показал рост, а газпромнефть это дочка газпрома, вот и решил узнать бывает ли корреляция у дочерних и материнских компаний
  0
Михаил
08 апреля 2019, 15:01
Вы бы для начала написали корреляция чего.
+1
- Дмитрий Широков
  08 апреля 2019, 15:05
  Михаил, например Газпрома и Газпромнефти
  0
  - Михаил
    08 апреля 2019, 15:07
    Дмитрий Широков, корреляциям чего у Газпрома и Газпромнефти?
    +1
    - Дмитрий Широков
      08 апреля 2019, 15:09
      Михаил, ну да, коррелируют ли они, или это просто случайность сегодняшняя
      0
      - Михаил
        08 апреля 2019, 15:19
        Дмитрий Широков, они это что? Газпром — это слово оно кореливать не может. Но у Газпрома и Газпромнефти есть куча числовых метрик — прибыль, цена, доходность и т.д. Вас кореляция между какими показателями конкретно интересует?
        +1
        Дмитрий Широков
        08 апреля 2019, 15:20
        Михаил, ааа вы об этом, меня интересует цена
        0
        Михаил
        08 апреля 2019, 15:30
        Дмитрий Широков, цены активов обычно описываются случайными процессами с единичным корнем. Из статистики известно, что между такими процессами с большой долей вероятности наблюдается кореляция, часто очень высокая. Но она носит мнимый характер — подробнее можно в википедии почитать https://en.wikipedia.org/wiki/Spurious_relationship
        
        Для случайных процессов с единичным корнем целесообразно сначала провести дифференцирование, а потом оценивать корреляцию в разностях.
        +3
        Дмитрий Широков
        08 апреля 2019, 15:42
        Михаил, понял спасибо
        0
        Dmitryy
        08 апреля 2019, 15:50
        Михаил, можете объяснить подробнее, что такое корреляция в разностях?
        0
        Михаил
        08 апреля 2019, 16:41
        Dmitryy, если ряд имеет единичный корень (что можно проверить с помощью специальных тестов, как вариант ADF ) его дифференцируют (берут первую разницу) и уже на дифференцированном ряде считают корреляцию.
        
        В приложении к ценам активов по ряду соображений обычно берут логарифм от цен, а потом логарифмы дифференцируют, а потом уже имеет смысл считать корреляцию.
        +2
- Dmitryy
  08 апреля 2019, 15:11
  Михаил, корреляция цены базового актива видимо.
  А чего еще может быть? Волатильности? Доходности?
  +1