Ответы на вопросы | в стакане Si часто выставляют большие заявки, около 5000 контрактов, в пределах 10 пунктов от bid/ask. как только цена подходит, остается 2-3 пункта, то эту заявку снимают. для чего так делают?
в стакане Si часто выставляют большие заявки, около 5000 контрактов, в пределах 10 пунктов от bid/ask. как только цена подходит, остается 2-3 пункта, то эту заявку снимают. для чего так делают?
Дезориентируют трейдеров и роботов, ориентирующихся на объем в стакане.
арбитражник = маркет-мейкер = бот = Секрет = стратегия на недостатке ликвидности = ловля шипов.
Всё одно, всё едино =)
Конкретный пример. По идее должно быть так:
Типа если ты крупный сайз фигачишь по рынку (ну вот надо тебе и всё тут), то ММ должен его принять на себя. Ты же не в аск/бид исполняться будешь, а с проскальзыванием до этого большого ордера. На то он там и должен стоять, но!
Тут бывают такие хитропопые ММ, которые вроде как стоят в рынке, но принимать на себя от инсайдеров всяких большие позы не особо рвутся. Мало ли как сработает арбитраж, лучше уж просто стоять в стакане и далее как бы случайно снять ордер большой как только твой маленький с аска/бида исполнился. Маленький по идее служит как «детектор».
Строго говоря алгоритм биржи не должен допускать такую х… ню.
Если кто-то в рынок вмазал и уже пошло исполнение, то инфа от биржи не должна рассылаться по каналам связи до полного исполнения в рынке. Иначе каждый так отпрыгивать будет, кто быстрый.
По идее. На практике же — сами видим, как оно бывает. И роутеры перешивают и дырки всякие используют в движках и даже просто алгоритмы работают фигово. Так и живём.
Одни враги вокруг! =)
Почему?