Ответы на вопросы

Ответы на вопросы | в стакане Si часто выставляют большие заявки, около 5000 контрактов, в пределах 10 пунктов от bid/ask. как только цена подходит, остается 2-3 пункта, то эту заявку снимают. для чего так делают?

в стакане Si часто выставляют большие заявки, около 5000 контрактов, в пределах 10 пунктов от bid/ask. как только цена подходит, остается 2-3 пункта, то эту заявку снимают. для чего так делают?
17 комментариев
нужно по рынку их сожрать… чтоб не баловались-)
avatar
Спуфинг? (можно гуглить это слово)
Дезориентируют трейдеров и роботов, ориентирующихся на объем в стакане.

avatar
вот сейчас по 66557 стоит заявка на 5000 коней, цена подошла на 66560 ее сняли. как только цена ушла вверх ее опять выставили. и так несколько раз.
avatar
Еще layering может быть


avatar
в первом комментарии есть ответ на ваш вопрос. придерживают цену, видя крупную заявку люди не открывают сделку. их можно отслеживать, какая реальная, а какая нет и ориентироваться на это. это тоже информация.
avatar
это просто маркетмейкер )) 
avatar
Spooke67,  так зачем маркетмейкеру в пределах 10 пунктов цену гонять? там обьемы копеечные в это время проходят.
avatar
Trader`Ok, обязанность мм поддерживать ликвидность в стакане, обязанности принимать в свой сайз у него нет) алгоритм мм просто держит сайз на заданном интервале от спреда и все и никакой конспиралогии и лаеринга )))
avatar
Spooke67, я думаю это другие заявки, они гораздо дальше от цены стоят, 15-25 пунктов, по 1500-2000 контрактов сверху и снизу. они всегда есть в стакане их двигают вместе с ценой.
avatar
Trader`Ok, как вариант арбитражник который ждет в стакане чьюнить ошибку или мк, ему нужно моментальное исполнение чтобы сразу перекрыться на сэлт, но загонять мелких роботов на встречку таким сайзом чревато погибнуть смертью героя))
avatar
Spooke67, абсолютно верно. Причём:
арбитражник = маркет-мейкер = бот = Секрет = стратегия на недостатке ликвидности = ловля шипов.
Всё одно, всё едино =)
Fry (Антон), ну да) и не нужно искать происки врагов))
avatar
Spooke67, происки врагов искать нужно.
Конкретный пример. По идее должно быть так:
Типа если ты крупный сайз фигачишь по рынку (ну вот надо тебе и всё тут), то ММ должен его принять на себя. Ты же не в аск/бид исполняться будешь, а с проскальзыванием до этого большого ордера. На то он там и должен стоять, но!
Тут бывают такие хитропопые ММ, которые вроде как стоят в рынке, но принимать на себя от инсайдеров всяких большие позы не особо рвутся. Мало ли как сработает арбитраж, лучше уж просто стоять в стакане и далее как бы случайно снять ордер большой как только твой маленький с аска/бида исполнился. Маленький по идее служит как «детектор».
Строго говоря алгоритм биржи не должен допускать такую х… ню.
Если кто-то в рынок вмазал и уже пошло исполнение, то инфа от биржи не должна рассылаться по каналам связи до полного исполнения в рынке. Иначе каждый так отпрыгивать будет, кто быстрый.
По идее. На практике же — сами видим, как оно бывает. И роутеры перешивают и дырки всякие используют в движках и даже просто алгоритмы работают фигово. Так и живём.
Одни враги вокруг! =)
Fry (Антон), ну если еще учесть что фортс рыночных ордеров как таковых нет то все логично да))
avatar
Маркетмейкер заманивает. Если заявку сразу сняли, то это разводилово, а вот если ее начали разбирать, и она в мгновение ока никуда не делась -то это уже другая история.
avatar
Vovilnik, не ее снимают, в Qscalp это все хорошо видно.  всем спасибо за ответы.
avatar
На Авито продавцы часто выставляют товары по цене в два раза выше, чем на Алиэкспресс. Но когда на Али цена подскакивает, на Авито почему-то исчезают эти объявления и вскоре появляются по новой цене — опять в два раза выше, чем на Али.
Почему?

теги блога Trader'Ok

....все тэги



UPDONW