11 декабря 2018, 12:19

в стакане Si часто выставляют большие заявки, около 5000 контрактов, в пределах 10 пунктов от bid/ask. как только цена подходит, остается 2-3 пункта, то эту заявку снимают. для чего так делают?

Si вопрос

Роман Р.

Старый Оскол

502

с 9 октября 2012

17 Комментариев

xxxxx
11 декабря 2018, 12:21
нужно по рынку их сожрать… чтоб не баловались-)
0
Jame Bonds
11 декабря 2018, 12:22
Спуфинг? (можно гуглить это слово)
Дезориентируют трейдеров и роботов, ориентирующихся на объем в стакане.

+6
Роман Р.
11 декабря 2018, 12:27
вот сейчас по 66557 стоит заявка на 5000 коней, цена подошла на 66560 ее сняли. как только цена ушла вверх ее опять выставили. и так несколько раз.
0
Дедал
11 декабря 2018, 12:34
Еще layering может быть

0
Мария
11 декабря 2018, 12:47
в первом комментарии есть ответ на ваш вопрос. придерживают цену, видя крупную заявку люди не открывают сделку. их можно отслеживать, какая реальная, а какая нет и ориентироваться на это. это тоже информация.
+1
Осень
11 декабря 2018, 13:03
это просто маркетмейкер ))
0
- Роман Р.
  11 декабря 2018, 13:34
  Spooke67, так зачем маркетмейкеру в пределах 10 пунктов цену гонять? там обьемы копеечные в это время проходят.
  0
  - Осень
    11 декабря 2018, 13:37
    Trader`Ok, обязанность мм поддерживать ликвидность в стакане, обязанности принимать в свой сайз у него нет) алгоритм мм просто держит сайз на заданном интервале от спреда и все и никакой конспиралогии и лаеринга )))
    +1
    - Роман Р.
      11 декабря 2018, 13:45
      Spooke67, я думаю это другие заявки, они гораздо дальше от цены стоят, 15-25 пунктов, по 1500-2000 контрактов сверху и снизу. они всегда есть в стакане их двигают вместе с ценой.
      0
      - Осень
        11 декабря 2018, 13:52
        Trader`Ok, как вариант арбитражник который ждет в стакане чьюнить ошибку или мк, ему нужно моментальное исполнение чтобы сразу перекрыться на сэлт, но загонять мелких роботов на встречку таким сайзом чревато погибнуть смертью героя))
        +1
        Антон Денисков (Fry)
        11 декабря 2018, 15:51
        Spooke67, абсолютно верно. Причём:
        арбитражник = маркет-мейкер = бот = Секрет = стратегия на недостатке ликвидности = ловля шипов.
        Всё одно, всё едино =)
        0
        Осень
        11 декабря 2018, 18:04
        Fry (Антон), ну да) и не нужно искать происки врагов))
        0
        Антон Денисков (Fry)
        11 декабря 2018, 18:56
        Spooke67, происки врагов искать нужно.
        Конкретный пример. По идее должно быть так:
        Типа если ты крупный сайз фигачишь по рынку (ну вот надо тебе и всё тут), то ММ должен его принять на себя. Ты же не в аск/бид исполняться будешь, а с проскальзыванием до этого большого ордера. На то он там и должен стоять, но!
        Тут бывают такие хитропопые ММ, которые вроде как стоят в рынке, но принимать на себя от инсайдеров всяких большие позы не особо рвутся. Мало ли как сработает арбитраж, лучше уж просто стоять в стакане и далее как бы случайно снять ордер большой как только твой маленький с аска/бида исполнился. Маленький по идее служит как «детектор».
        Строго говоря алгоритм биржи не должен допускать такую х… ню.
        Если кто-то в рынок вмазал и уже пошло исполнение, то инфа от биржи не должна рассылаться по каналам связи до полного исполнения в рынке. Иначе каждый так отпрыгивать будет, кто быстрый.
        По идее. На практике же — сами видим, как оно бывает. И роутеры перешивают и дырки всякие используют в движках и даже просто алгоритмы работают фигово. Так и живём.
        Одни враги вокруг! =)
        +1
        Осень
        11 декабря 2018, 20:51
        Fry (Антон), ну если еще учесть что фортс рыночных ордеров как таковых нет то все логично да))
        +1
Vovilnik
11 декабря 2018, 13:14
Маркетмейкер заманивает. Если заявку сразу сняли, то это разводилово, а вот если ее начали разбирать, и она в мгновение ока никуда не делась -то это уже другая история.
0
- Роман Р.
  11 декабря 2018, 13:32
  Vovilnik, не ее снимают, в Qscalp это все хорошо видно. всем спасибо за ответы.
  0
Антон Денисков (Fry)
11 декабря 2018, 15:44
На Авито продавцы часто выставляют товары по цене в два раза выше, чем на Алиэкспресс. Но когда на Али цена подскакивает, на Авито почему-то исчезают эти объявления и вскоре появляются по новой цене — опять в два раза выше, чем на Али.
Почему?
0