SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Ответы на вопросы
Ответы на вопросы | QLua, подскажите, выставляю заявку она сразу срабатывает, совершается сделка и 3 раза срабатывает OnTrade, в чём их отличия? после какого OnTrade можно считать что сделка прошла и лимиты поменялись?
- 02 февраля 2017, 10:56
- |
QLua, подскажите, выставляю заявку она сразу срабатывает, совершается сделка и 3 раза срабатывает OnTrade, в чём их отличия? после какого OnTrade можно считать что сделка прошла и лимиты поменялись?
теги блога Igr
- Daimler AG
- ED
- qlua
- quik
- Si
- акции
- акция
- Арсагера
- бан
- банки
- башнефть
- биржа
- блок схема
- брокер
- вклады
- вопрос
- Вопрос всем
- время сервера
- ВТБ
- вымпел
- глюк
- ГМК НорНикель
- ГО
- график
- дивиденды
- дно
- доллар
- друзья
- ЕБС
- жопа
- завод
- иис
- индивидуальный инвестиционный счет
- инсайд
- Интер РАО
- инфляция
- капитализация
- кбробот
- Квик
- Коррупция
- кредит
- криптовалюта
- кукловод
- лонг
- ЛСР
- лчи
- манипулирование
- медведев д.а
- минусы
- ммвб
- ММВБ Акции
- мнение по рынку
- мусор
- Навальный
- налог
- налоговый вычет
- нелеквид
- объективность
- одиночество
- опрос
- открытие
- офз
- оффтоп
- ошибка
- первый
- плюсики
- ПРАВДА
- правила Smart-lab
- Программирование
- программисты
- продажа
- производвство
- протест
- робот
- рост акций
- сбербанк
- свободные средства
- северсталь
- сервер
- сериал
- скорость
- смартлаб
- СССР
- стакан quik
- стоп
- ТА
- татнефть
- треугольник
- уфа
- ФА
- Финам
- фондовый рынок
- фортc
- фортс
- фундаментал
- фьюч
- фьючерс
- хлеб
- Энел Россия
- юмор
2 заявка исполнена
и третье не знаю-надо кусок кода
02/02/17 13:03:23Выполняется функция OnTrade при получении сделки (Таблица сделок) время=2079.677
02/02/17 13:03:23Номер сделки в торговой системе 3052996
02/02/17 13:03:23Номер заявки в торговой системе 90341058
02/02/17 13:03:23Комментарий SPBFUT00361
02/02/17 13:03:23Идентификатор трейдера
02/02/17 13:03:23Идентификатор дилера SPBFUT11
02/02/17 13:03:23Торговый счет SPBFUT00361
02/02/17 13:03:23Цена 13179
02/02/17 13:03:23Количество бумаг в последней сделке в лотах 1
02/02/17 13:03:23Объем в денежных средствах 13179
02/02/17 13:03:23Накопленный купонный доход 0
02/02/17 13:03:23Доходность 0
02/02/17 13:03:23Код расчетов
02/02/17 13:03:23Код фирмы партнера
02/02/17 13:03:23Набор битовых флагов 68
02/02/17 13:03:23Сработал OnTrade Заявка не активна!!
02/02/17 13:03:23Сработал OnTrade Заявка исполнена!!
02/02/17 13:03:23Цена выкупа 0
02/02/17 13:03:23Ставка РЕПО (%) 0
02/02/17 13:03:23Код клиента SPBFUT00361
02/02/17 13:03:23Доход (%) на дату выкупа 0
02/02/17 13:03:23Сумма РЕПО 0
02/02/17 13:03:23Объем выкупа РЕПО 0
02/02/17 13:03:23Начальный дисконт (%) 0
02/02/17 13:03:23Нижний дисконт (%) 0
02/02/17 13:03:23Верхний дисконт (%) 0
02/02/17 13:03:23Блокировка обеспечения 0
02/02/17 13:03:23Клиринговая комиссия (ММВБ) 0
02/02/17 13:03:23Комиссия Фондовой биржи (ММВБ) 0.25
02/02/17 13:03:23Комиссия Технического центра (ММВБ) 0
02/02/17 13:03:23Дата расчетов 20170202
02/02/17 13:03:23Валюта расчетов
02/02/17 13:03:23Валюта SUR
02/02/17 13:03:23Код биржи в торговой системе
02/02/17 13:03:23Идентификатор рабочей станции
02/02/17 13:03:23Код бумаги заявки SPH7
02/02/17 13:03:23Код класса SPBFUT
02/02/17 13:03:23Дата и время table: 09CC6460
02/02/17 13:03:23Идентификатор расчетного счета/кода в клиринговой организации
02/02/17 13:03:23Комиссия брокера 0
02/02/17 13:03:23Номер витринной сделки в Торговой Системе 0
02/02/17 13:03:23Период торговой сессии 1
02/02/17 13:03:23 Сотояние робота стало=Сделка сработала сделка прошла №=3052996 по заявке №=90341058 время= 2079.677
02/02/17 13:03:23Выполняется функция OnTrade при получении сделки (Таблица сделок) время=2079.677
02/02/17 13:03:23Номер сделки в торговой системе 3052996
02/02/17 13:03:23Номер заявки в торговой системе 90341058
02/02/17 13:03:23Комментарий SPBFUT00361
02/02/17 13:03:23Идентификатор трейдера
02/02/17 13:03:23Идентификатор дилера SPBFUT11
02/02/17 13:03:23Торговый счет SPBFUT00361
02/02/17 13:03:23Цена 13179
02/02/17 13:03:23Количество бумаг в последней сделке в лотах 1
02/02/17 13:03:23Объем в денежных средствах 13179
02/02/17 13:03:23Накопленный купонный доход 0
02/02/17 13:03:23Доходность 0
02/02/17 13:03:23Код расчетов
02/02/17 13:03:23Код фирмы партнера
02/02/17 13:03:23Набор битовых флагов 68
02/02/17 13:03:23Сработал OnTrade Заявка не активна!!
02/02/17 13:03:23Сработал OnTrade Заявка исполнена!!
02/02/17 13:03:23Цена выкупа 0
02/02/17 13:03:23Ставка РЕПО (%) 0
02/02/17 13:03:23Код клиента SPBFUT00361
02/02/17 13:03:23Доход (%) на дату выкупа 0
02/02/17 13:03:23Сумма РЕПО 0
02/02/17 13:03:23Объем выкупа РЕПО 0
02/02/17 13:03:23Начальный дисконт (%) 0
02/02/17 13:03:23Нижний дисконт (%) 0
02/02/17 13:03:23Верхний дисконт (%) 0
02/02/17 13:03:23Блокировка обеспечения 0
02/02/17 13:03:23Клиринговая комиссия (ММВБ) 0
02/02/17 13:03:23Комиссия Фондовой биржи (ММВБ) 0.25
02/02/17 13:03:23Комиссия Технического центра (ММВБ) 0
02/02/17 13:03:23Дата расчетов 20170202
02/02/17 13:03:23Валюта расчетов
02/02/17 13:03:23Валюта SUR
02/02/17 13:03:23Код биржи в торговой системе
02/02/17 13:03:23Идентификатор рабочей станции
02/02/17 13:03:23Код бумаги заявки SPH7
02/02/17 13:03:23Код класса SPBFUT
02/02/17 13:03:23Дата и время table: 076D8F40
02/02/17 13:03:23Идентификатор расчетного счета/кода в клиринговой организации
02/02/17 13:03:23Комиссия брокера 0
02/02/17 13:03:23Номер витринной сделки в Торговой Системе 0
02/02/17 13:03:23Период торговой сессии 1
02/02/17 13:03:23 Сотояние робота стало=Сделка сработала сделка прошла №=3052996 по заявке №=90341058 время= 2079.677
02/02/17 13:03:23Выполняется функция OnTrade при получении сделки (Таблица сделок) время=2079.677
02/02/17 13:03:23Номер сделки в торговой системе 3052996
02/02/17 13:03:23Номер заявки в торговой системе 90341058
02/02/17 13:03:23Комментарий SPBFUT00361
02/02/17 13:03:23Идентификатор трейдера
02/02/17 13:03:23Идентификатор дилера SPBFUT11
02/02/17 13:03:23Торговый счет SPBFUT00361
02/02/17 13:03:23Цена 13179
02/02/17 13:03:23Количество бумаг в последней сделке в лотах 1
02/02/17 13:03:23Объем в денежных средствах 13179
02/02/17 13:03:23Накопленный купонный доход 0
02/02/17 13:03:23Доходность 0
02/02/17 13:03:23Код расчетов
02/02/17 13:03:23Код фирмы партнера
02/02/17 13:03:23Набор битовых флагов 68
02/02/17 13:03:23Сработал OnTrade Заявка не активна!!
02/02/17 13:03:23Сработал OnTrade Заявка исполнена!!
02/02/17 13:03:23Цена выкупа 0
02/02/17 13:03:23Ставка РЕПО (%) 0
02/02/17 13:03:23Код клиента SPBFUT00361
02/02/17 13:03:23Доход (%) на дату выкупа 0
02/02/17 13:03:23Сумма РЕПО 0
02/02/17 13:03:23Объем выкупа РЕПО 0
02/02/17 13:03:23Начальный дисконт (%) 0
02/02/17 13:03:23Нижний дисконт (%) 0
02/02/17 13:03:23Верхний дисконт (%) 0
02/02/17 13:03:23Блокировка обеспечения 0
02/02/17 13:03:23Клиринговая комиссия (ММВБ) 0
02/02/17 13:03:23Комиссия Фондовой биржи (ММВБ) 0.25
02/02/17 13:03:23Комиссия Технического центра (ММВБ) 0
02/02/17 13:03:23Дата расчетов 20170202
02/02/17 13:03:23Валюта расчетов
02/02/17 13:03:23Валюта SUR
02/02/17 13:03:23Код биржи в торговой системе
02/02/17 13:03:23Идентификатор рабочей станции
02/02/17 13:03:23Код бумаги заявки SPH7
02/02/17 13:03:23Код класса SPBFUT
02/02/17 13:03:23Дата и время table: 076D9058
02/02/17 13:03:23Идентификатор расчетного счета/кода в клиринговой организации
02/02/17 13:03:23Комиссия брокера 0
02/02/17 13:03:23Номер витринной сделки в Торговой Системе 0
02/02/17 13:03:23Период торговой сессии 1
02/02/17 13:03:23 Сотояние робота стало=Сделка сработала сделка прошла №=3052996 по заявке №=90341058 время= 2079.677
Vladimir, если заявку кинул по рынку, сразу исполнилась или если выставил заявку а исполнилась через некоторое время, OnTrade чем то отличаются у них?
Vladimir, у меня так, выставляется заявка, пришёл OnTrade, там проверяю по моему ли фьючу, дальше проверяю флаги и не совпадает ли №сделки, если всё норм то состоянию робота присватваю «Сделка сработала», а в main если «Сделка сработала» то проверяю наличие активных заявок и лимит, ну и дальше работаю
вообще все эти 3 OnTrade должны отличаться по флагам?
Vladimir, да, 3 раза приходит сообщение
вот OnOrder 2 раза приходит, но там понятно в 1 раз нет trans_id, во 2 раз он равен тому что поставил при выставлении заявки
Vladimir, не понял, OnOrder не в мейн стоит
Vladimir, там только подсчёты и сравнения, и функции просмотра таблиц заявок и позиций
все функции обратного вызова не в майн
1. с запозданием (в это время в мейн делает какие- то телодвижения)
2 в мейне перед обработкой рез-та выполняются какие-либо действия
Без кода — это разговор глухого со слепым)))
Vladimir, ну у меня при выставлении заявки статус меняется на «Выслали транзакцию-заявку», и мейн при таком статусе ничего не делает, приходит OnTrade и статус меняется на «Сделка сработала»… вот так пробую сделать
а может есть у вас или подскажите где посмотреть простой код на выставлении заявки, отслеживании её, контроль сделки, вся исполнилась заявка нет, отклонена, снята ну и так далее?
то есть без условий входа, выхода
Цитата с форума QUIK: forum.quik.ru/forum10/topic2488/
Что касается обработки сделки, то я всегда сначала смотрю на статус заявки, и только после того как она перестает быть активной (отменена или завершена), смотрю в журнал сделок и обрабатываю данные по заявке.
Prophetic, вы прошла сделка или нет отслеживаете через OnOrder?
а если заявка частично исполнена?
а может есть у вас или подскажите где посмотреть простой код на выставлении заявки, отслеживании её, контроль сделки, вся исполнилась заявка нет, отклонена, снята ну и так далее?
то есть без условий входа, выхода
1. На просторах интернета можно найти библиотеку QL.lua. В ней достаточно много различных полезных функций реализовано, в т.ч. работа с заявками.
2. Я не использую событийную модель работы, т.к. это в значительной степени «нагружало» терминал, при запуске большого количества роботов (возможно, мне просто недоставало знаний для правильной реализации), и поэтому я использую простую циклическую модель, где последовательность функций робота просто зациклена. В такой модели вообще нет необходимости реагировать на колбэки типа OnOrder и OnTrade.
3. Если идти по пути из 2-го пункта, то алгоритм получается несложный:
— При поступлении сигнала (например, на вход в позицию), выставляем заявку
— Если нет ошибки — значит заявка успешно выполнена и можно переходить к следующей части
— В работающем основном цикле отслеживаем статус заявки, и как только она перестала быть активной, проверяем были ли совершены сделки в рамках этой заявки.
— Если сделки были — смотрим в журнал сделок и анализируем все сделки с номером нашей заявки (получаем количество купленных/проданных контрактов, определяем среднюю цену сделки и т.п.)
— больше не следим за заявкой (до следующего раза)
— фиксируем изменения по позиции, и продолжаем работу по алгоритму
Надеюсь это поможет…
З.Ы.: Да, совсем забыл. в C#, указанные колбэки я использую для обновления соответствующих таблиц (заявок и сделок), хранящихся в роботе, и т.к. у меня одновременно работает несколько десятков роботов, то мне удобнее, чтобы роботы обращались за данными не в терминал, каждый раз перезапрашивая всю таблицу, а смотрели во внутреннюю таблицу и брали данные оттуда.
Это я написал, чтобы Вы поняли почему я сначала пишу, что обрабатываю 3-й по счету колбэк, а потом говорю, что вообще не использую их в роботе.
Prophetic,
"— Если нет ошибки — значит заявка успешно выполнена и можно переходить к следующей части"
а как вы узнаёте есть ошибка или нет? я вот как раз через ответ OnOrder
«проверяем были ли совершены сделки в рамках этой заявки.» — просматриваете таблицу сделок?
1. Если я правильно помню, то функция из QL.lua в случае ошибки возвращает текст ошибки, а в случае удачного выставления заявки — то ли ID, то ли номер заявки.
2. по поводу проверки сделок по OnOrder -
Это хорошо, если вы заявку на 1 контракт выставляете. А если на 50?...
Вот пришел Вам колбэк. Вы залезли в таблицу сделок и увидели, что было совершено 2 сделки по 10 контрактов. И что дальше делать будете?
Prophetic, мне важно что б скрипт не совершал лишние сделки, то есть проблема в том что б отследить когда сделка уже совершена и лимиты поменялись
как лучше это сделать
постоянно мониторить таблицу заявок?
А таблицу заявок я мониторю только до тех пор пока заявка имеет статус «Активна». Если у нас нет активных заявок, то и мониторить нам в этой таблице нечего.
Пока писал ответ пришла одна мысль в голову, в связи с чем хочу сделать важное уточнение: Все действия по отслеживанию заявок и сделок я рассматриваю с точки зрения работы полноценного самодостаточного робота, когда все сделки по инструменту совершаются ТОЛЬКО роботом, без попыток войти в позицию руками, по желанию пользователя (у меня допускается ручное закрытие позиции, но только через отправку соответствующей команды роботу, а не выставлением ручной заявки).
Prophetic, по уточнению — то есть если вы вручную сделаете сделку измените лимит то робот этого не увидит, то есть изменение лимита он считает у себя внутри, не сверяясь с квиком?
а не легче/правильнее не постоянно мониторить таблицу, а ждать отклика от OnOrder, пока отклика нет соответственно там ничего и не поменялось, из-за постоянного мониторинга квик не виснет ?
я выставлял заявку, и мониторил таблицу заявок, но получалось так что заявка уже отправлена а таблица ещё не поменялась, и скрипт выставлял ещё заявки, сейчас выставляю заявку и жду отклик от OnOrder, сверяю №транзакции и только после этого дальнейшая работа
1. скажем так: если количество контрактов на счету изменится без ведома робота, то робот это заметит и выдаст мне в дебаг-лог информацию об обнаруженном несовпадении. Но делать он ничего не будет, т.к. у робота нет никакого понимания происходящего. Пример: у меня было ноль контрактов. Робот об этом знает и ждет сигнала на вход. Тут вдруг появляется информация о том, что на счету появилось 10 контрактов. По какому сигналу они появились? С каким стопом учитывать эту позицию? С каким тейком учитывать эту позицию? Что вообще делать с этими количествами, если они не вписываются в алгоритм стратегии?
2. Бывают варианты, когда несколько роботов на одном и том же счету работают по разным стратегиям с одним и тем же инструментом, и например, когда по факту на счету 0 контрактов, согласно логике пары роботов у одного лонг на 10 контрактов, а у другого шорт на 10 контрактов. Как в этом случае оба робота должны трактовать изменение колчества контрактов на счету, если ни один из них не выдавал сигналы на такие изменения?
3. Мониторинг не постоянный, а только пока активна заявка. Об этом я уже писал.
4. также, я писал, что функция выставления заявки возвращает или ошибку или номер. Соответственно, если возвращена ошибка — можно пытаться заново выставить заявку, а если возвращен номер — значит заявка выставлена, и не важно появилась она уже в таблице заявок или нет. Мы просто начинаем ее там искать (в цикле). Если не нашли — продолжаем искать. Если нашли — проверяем статус.
В БКС? При срабатывании стоп-заявки они одно из событий присылают без TransID. Только мне кажется не OnTrade 3 раза срабатывает, а OnQuote.
ch5oh, Открытие, ВТБ, думаю это без разницы
выше ответили почему 3 раза
OnQuote-Функция вызывается терминалом QUIK при получении изменения стакана котировок.
она вызывается кучу раз)