Рынок | Несколько скромных советов пишущим МТС

Всем привет
К своей пока окончательной версии МТС я шел чуть больше года. Подробности описывать не буду: слишком долго и нудно. Выложу тезисно основные моменты:
*- Всего использую одновременно 8 МТС с таймфреймами 5, 10, 15 мин 
*- Индикатор слепил из пяти — шести стандартных
      От использования стандартных отказался ввиду очевидности + хотелось чего своего
*- Все расчеты индикатора, сигналы, их ведение и реализация в excel через DDE из QUIK
     Здесь «минус» в том, что идет запаздывание на 10-12 сек из-за DDE и большой обработки в excel
*- Оптимизация сигналов до вероятности исполнения > 95% для каждой МТС
      Для каждого шага при обработке данных за год в excel уходило ~ 1-2 мин
    Самое интересное дальше:
*-Переоптимизация систем для равного количества сигналов LONG и SHORТ   
     Произошло незначительное понижение вероятности исполнения сигналов
*- Самое главное: дальнейшая переоптимизация шла не на увеличение сигналов или вероятности их исполнения, а на уравнивание количества ложных сигналов: LONG=SHORT c понижением вероятности исполнения до 93 — 97%.
    Тем самым я обошел вопрос с выставлением и определением размера стопа
*- Время жизни сигнала — 5 сессий
*- Количество сигналов — 50-60 в неделю ( ложных — в среднем по три за две недели)
*- вход в сделку 6-8% от депо, максимальное количество однонаправленных входов — 6
*- тейк профит от сделки — 300-600 пунктов
*- текущие просадки < 10%
*- потери от схлапывания сигналов ~ 1000-1500п
*- МТС тестировались на 2008 (2009)г
*- Обрабатывая статистику ложных сигналов, получаю дополнительные уровни для дальнейшей торговли ( горизонты для анализа 5 и 66 сессий )
      Эти уровни и сроки их исполнения помогают принимать решения: какие текущие сигналы отрабатывать в первую очередь. Ведь в среднем выходит от 8 до 18 сигналов в день.
*- 
Основной вывод: Построение МТС от анализа убыточности ( не всегда их минимизации!)

p.s. Этот пост посчитал нужным написать в благодарность многим смартлабовцем, которые, сами того не зная, помогли создать личный «грааль». Ищите, среди большого количества блогов есть очень даже стоящие. И не верьте на слово тем, кто говорит, что тех- и матанализ не работают. Если кому поможет буду очень рад