Рынок | Несколько скромных советов пишущим МТС
Всем привет
К своей пока окончательной версии МТС я шел чуть больше года. Подробности описывать не буду: слишком долго и нудно. Выложу тезисно основные моменты:
*- Всего использую одновременно 8 МТС с таймфреймами 5, 10, 15 мин
*- Индикатор слепил из пяти — шести стандартных
От использования стандартных отказался ввиду очевидности + хотелось чего своего
*- Все расчеты индикатора, сигналы, их ведение и реализация в excel через DDE из QUIK
Здесь «минус» в том, что идет запаздывание на 10-12 сек из-за DDE и большой обработки в excel
*- Оптимизация сигналов до вероятности исполнения > 95% для каждой МТС
Для каждого шага при обработке данных за год в excel уходило ~ 1-2 мин
Самое интересное дальше:
*-Переоптимизация систем для равного количества сигналов LONG и SHORТ
Произошло незначительное понижение вероятности исполнения сигналов
*- Самое главное: дальнейшая переоптимизация шла не на увеличение сигналов или вероятности их исполнения, а на уравнивание количества ложных сигналов: LONG=SHORT c понижением вероятности исполнения до 93 — 97%.
Тем самым я обошел вопрос с выставлением и определением размера стопа
*- Время жизни сигнала — 5 сессий
*- Количество сигналов — 50-60 в неделю ( ложных — в среднем по три за две недели)
*- вход в сделку 6-8% от депо, максимальное количество однонаправленных входов — 6
*- тейк профит от сделки — 300-600 пунктов
*- текущие просадки < 10%
*- потери от схлапывания сигналов ~ 1000-1500п
*- МТС тестировались на 2008 (2009)г
*- Обрабатывая статистику ложных сигналов, получаю дополнительные уровни для дальнейшей торговли ( горизонты для анализа 5 и 66 сессий )
Эти уровни и сроки их исполнения помогают принимать решения: какие текущие сигналы отрабатывать в первую очередь. Ведь в среднем выходит от 8 до 18 сигналов в день.
*-
Основной вывод: Построение МТС от анализа убыточности ( не всегда их минимизации!)
p.s. Этот пост посчитал нужным написать в благодарность многим смартлабовцем, которые, сами того не зная, помогли создать личный «грааль». Ищите, среди большого количества блогов есть очень даже стоящие. И не верьте на слово тем, кто говорит, что тех- и матанализ не работают. Если кому поможет буду очень рад
★24
«Построение МТС от анализа убыточности»-Что под этим подразумеваешь? на что обращаешь внимание?
Kaiman
Работаю с горизонтом 5 сессий. На горизонте 66 сессий (3 месяца) вероятность исполнения повышается. Вывожу средне статистическое ошибочных сигналов. Если за последние 3 месяца их количество резко выросло — направление в эту сторону ( исполнение подобных сигналов ) резко возрастает. И, наоборот, избыточность реализации сигналов говорит о понижении вероятности исполнения подобных
Strij
ты используешь только свой один индикатор на разный таймфреймах? или 6 МТС каждый со своим индюком?
mr.profit
3 ТС с одним набором ( на 5, 10 ,15 мин)
3 ТС со вторым набором ( на 5, 10 ,15 мин)
1 ТС с третьим набором на 10 мин
1 ТС с четвертым на 15 мин
Два последних ТС дают пока(!) 100% результат на горизонте 1 неделя, но ничего вечного нет, боюсь нарваться, поэтому на них стандартный сайз входа.
Strij
2) 5-6 стандартных индикаторов — это мощщно…
Maksim Chertkov
Плохих годов для МТС быть не должно. А года выбирал для оптимизации, тестировал на всем времени жизни fРТС с 2005
Strij
Maksim Chertkov
мой робот 1-2 сек. и то в основном из-за пересчет таблиц (причем таблицы огромные -до тысячи строк, комп средненький)
Olleg
Если поможешь найти причину, буду благодарен
p.s. Общее количество пересчитываемых формул около 1 млн.
Strij
ves2010
Olenevod
15000-30000 пунктов в неделю?
да там даже по левой части графика стока не соберешь
Olenevod
По существу скажу: пришлось уменьшать(!) количество сигналов, чтобы не увеличивать позу при вхождении в одном направлении.
Strij
Ну открылся 1000 вверх, потом 500 вниз. потом 700 вверх.
Итого 2000 пунктов плюс-минус…
а тут (10 сигналов в день по 300-600) это превышает хождения фьюча в принципе.
Olenevod
Strij
В периоде убытков нет ( у меня период не день, а неделя ). Отрабатываю не все сигналы. Принцип отбора писал выше.
По сделкам суммируя за неделю: открыто, например, 20 лонгов и 15 шортов. Из них сработали по тейку 29 сигналов, а, например 3 нереализованных шорта перекрылись 3 лонгами. Итого прибыль по закрытым — ~11 000п. Убыток при перекрытии ~ 3500п
Как-то так. Про работу от убыточности: чем больше не сработанных лонгов, тем выше вероятность срабатывания следующего
Strij
Тимофей Мартынов
PahaPCT
jtrade
Всегда умиляли такие комменты)) Это как на пиратском торренте люди пишут, что кто то выложил не тот формат фильма и поэтому пусть переделывает)) (забывая что человек это делал безвозмездно… И качают они не купленный фильм, а пиратскую копию, и еще права какие то качают… Страна идиотов)
Moka_Baron
Подобрал по своему мнению более гармоничные, не противоречащие друг другу
Системы разрабатывал для ММВБ, но заметил, что скорость движения и изменения потоков внутри дня преимущественно малы, за редким исключением, + явное манипулирование. На ФОРТС все по другому. Если можно их сравнить, то ММВБ — детская машинка ( можно вытворять немыслимые кульбиты ), fРТС — настоящий автомобиль ( здесь более предсказуемое поведение )
Подгонки под историю уверяю не было. Только при прогонке по истории узнал, что fРТС торгуется с 2005г
Strij
Strij
найти МТС, у которой начальная просадка стремится к 0, то есть вечный безубыток = почти 100% вероятности. Если при этом есть хоть малейшая вероятность профита — это грааль с огромным потенциалом.
Правда, мой скромный опыт наталкивает на мысль, что трейл и стоп в безубытке только портят трендовые идеи. И ещё, чем проще система, чем меньше параметров, тем выше стабильность. Любые попытки «помочь» «основной идее» делать своё дело «лучше» приводят к отрицательному результату. У меня пока только так получается (исключительно тесты на истории, на разных участках).
Fry (Антон)
forum.mql4.com/ru/27523
Fry (Антон)
Strij
Strij
В моей системе запас на убыточные две сделки > 6000п. В среднем по истории за шесть лет убыточная сделка < 1500п
Strij
Marcello
Strij
В моей системе примерно так: сигнал ЛОНГ 145 000 — покупаю ( цель ~ 145400), рынок падает, сигнал ШОРТ 144 000 продаю ( цель ~ 143600)
Т.е. если снизились до 144000, то лонг закрываем с -1000 и открываем шорт с тейк-профитом 143600. Или первый лонг остается?
Marcello
Цели остаются.Т.е. заявка на продажу 145400 и заявка с покупкой 143600 висят до отмены или исполнения. В примере подразумевается, что они не исполнились в течении недели. При входе в сделку ставится заявка со сроком экспирации на 7 дней вперед, т.е., если она не исполнилась — через неделю автоматически снимаетсяю
Все заявки по цели выставляются со сроком экспирации, нет проблем с запоминанием и переносом через клиринг
Strij
это ненормально.
эксель довольно шустрая штука для таких расчетов.
если расчеты идут формулами в ячейках-переписать на макросы
если в макросах такие тормоза-проверить, наверняка где то циклы криво прописаны
Quiktrader
Макросы считают тяжелее формул в листах, стараюсь по возможности их не использовать
И еще, заметил, когда связь с интернетом с «шумами» (например по 3G) запаздывание до 3 мин
Strij
Twilight_reg73
Нас двое на этой ТС, один интуитивщик с высоким процентом «угадывания», но с низким ММ. Я же по характеру «чистый алгоритмист» со слишком высокой степенью скепсиса.
В результате я работаю чисто по сигналам ( да и то не по всем ), второй работает чаще по целям ( входа выбирает сам ) + с бОльшими плечами. Пока у него прибыль существенно больше моей, но время рассудит.
Strij
Twilight_reg73
Strij
Twilight_reg73
Я уже делал упор на то, что при оптимизации своей ТС особый упор делался на равное количество убыточных шортов и лонгов за период 5 сессий. Поэтому виртуальный стоп = цена входа в убыточный лонг — цена входа в убыточный шорт. Среднестатистический размер убытка ~ 1000-1500 пунктов
Strij
Twilight_reg73
Поэтому бывает, что нахожусь в направленной позиции неделями. Но как не странно перед выстрелом бывает движение в обратку, где закрывается убыток. Если этого движения нет, то через три-четыре дня цена возвращается обратно. Сразу скажу, что Макс убыток от средней цены входа ~ 25% ( у меня ) или ~ 10% от депо. Поэтому отладку делал на 2008 г, где были сильные движения со стоп торгами. Кстати, вышеуказанная просадка была на QE3
Strij
Twilight_reg73
Strij
Twilight_reg73
Strij
Twilight_reg73
Strij
Twilight_reg73
Strij
Strij
Twilight_reg73
Strij
Исключительно «МОЙ опыт в МОИХ стратегиях».
21/12/12
Strij
Ещё и «следовать/ТА/индикаторы/придумали/прогонозы/будущее/пр.» в одном месте и кучей.
21/12/12
Strij
21/12/12
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Залогиниться
Зарегистрироваться