Робот для Альфа-Директа

TheGuyFromWallStreet, по ссылкам бесплатное. Читайте внимательнее, и поисковиком пользуйтесь. Иначе долго будете писать ))

dimano, проблему пропуска сделок Альфой не решил?

dimano, пропускает, если сравнивать с Финам по итогам дня.
Стандартный Альфовский экспорт к примеру в файл Access
— потери 10% сделок, робот из Excel теряет 5-10%, робот на C#
теряет не более 5% сделок.
В это естественно ввходит премаркет 95959-тая секунда
и постмаркет 184959-тая секунда. Эти сделки терминал AD
не отражает в таблице all_trades своего API. Другие брокеры,
например Алор, эти сделки отражают.
Потери выше, чем больше больших заявок в рынок. На вялой
толкатне мелкой потери минимальные. Может буфер локальный
маленький, ведь таблица all_trades не более 10 кб,
и постоянно обновляется… Х.з. почему.
Конечно потери в целом не принципиальные, но тем не менее
на приличном движняке иногда сделок на 10 млн. акций
не досчитываешься по сравнению с данными Финам-а.

Андрей Кучумов, это я для Сбера-спота цифры привёл.