Блог им. eavpred

Оценка эффективности вложений в валюту: расчет коэффициента Шарпа для 45 валют на сайте и в блоге

Добавлен расчет коэффициента Шарпа для абсолютных курсов для всех 45 имеющихся валют (см. https://www.kaggle.com/code/eavprog/abscur2#Рейтинг-валют-по-коэффициенту-Шарпа). Результаты расчета складываются в файл в тетрадке и на лист в Google Drive (см. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1azH80JUolc4whN_Uu3Myrrsyv1nEScJ8LK1Lecn0uH4/edit#gid=1774745239). 

Удобнее всего смотреть результаты будет на сайте (см. https://prog815.github.io/abscur2/reit_sharp.html) или в блоге (см. https://www.abscur.ru/p/blog-page_6.html). Коэффициент Шарпа посчитан для разных диапазонов (месяц, квартал, полгода и т.д.). При просмотре результатов можно сортировать результаты  по любому из диапазонов либо по возрастанию, либо по убыванию коэффициента Шарпа.

Коэффициент Шарпа позволяет оценить выгодность вложений в финансовый инструмент за предшествующий диапазон времени. Ведь коэффициент Шарпа это ничто и ное как отношение средней дневной доходности к стандартному отклонению этой дневной доходности. Высокий коэффициент Шарпа говорит о том, что среднее значение дневной доходности велико, а стандартное отклонение этой дневной доходности мало. Т.е. курс такой валюты будет выглядеть как постоянно растущий график с малыми колебаниями вокруг тренда. Если же коэффициент Шарпа мал, то это означает либо постоянное падение курса, либо высокие колебания курса вокруг среднего или тренда. Наблюдение за коэффициентом Шарпа на нескольких диапазонах порой могут дать предположение о дальнейшем поведении финансового инструмента и принятия решения о вложении в него.

Оценка эффективности вложений в валюту: расчет коэффициента Шарпа для 45 валют на сайте и в блоге

Оценка эффективности вложений в валюту: расчет коэффициента Шарпа для 45 валют на сайте и в блоге

Оценка эффективности вложений в валюту: расчет коэффициента Шарпа для 45 валют на сайте и в блоге


Оценка эффективности вложений в валюту: расчет коэффициента Шарпа для 45 валют на сайте и в блоге



Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
411 | ★1

Читайте на SMART-LAB:
Инвестиции без спешки: торгуем в выходные
Алексей Девятов Клиенты Альфа-Инвестиций могут совершать сделки в выходные . Торги в эти дни не отличаются волатильностью, но если всё-таки...
Фото
Привилегии до 100 000 рублей в месяц за торговлю в Т-Инвестициях
В Т-Инвестициях действует акция: можно снижать комиссии, получать подарочные акции, кэшбэк до 50% за сделки и другие бонусы. Нужно только...
Фото
Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 10 июля 2026 г.
Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт
Фото
Сбер РПБУ 6 мес. 2026 г. - кому нужны 30% доходности?
Сбер опубликовал финансовые результаты по РСБУ за 6 месяцев 2026 года. Чистая прибыль за полгода работы составила 995 млрд руб. (+20,4%). За...

теги блога Алексей Енин

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн