<HELP> for explanation

Блог им. zzssg

Стратегия, которую скоро начну торговать


Это окончательный вариант стратегии.
Работал над ней четыре месяца в свободное от работы время.
Начал с восьми параметров. В итоге осталось четыре.

Стратегия нацелена на разгон депозита. В идеале хотелось бы, через пару лет работы робота по этой стратегии, жить исключительно с торговли. Первый год покажет :-)

Инструмент — фьючерс на индекс РТС.
Стартовый депозит — 20000 рублей.
На один торгуемый контракт приходится 15000 рублей депозита.
Максимальный торгуемый сайз — 20 контрактов.
Таймфрейм — 5М. 
Овенайта нет — выход в кэш в 23:45.

Результат тестирования на истории (с 15.09.2011 по настоящее время) (левая шкала — пункты PnL, правая — котировка fRTS):
PnL



Таблица с результатами:
Стратегия, которую скоро начну торговать

Смущает, что с ноября 2012 тренд в PnL пропал. Связываю это со спадом волатильности и надеюсь, что волатильность вернётся )

Робот под стратегию готов, но пока его не запускаю из-за низкой волатильности. Жду конца января/начала февраля — думаю, рынок расшевелится к тому времени.

Зачем я это написал?
Во-первых, для себя — как в дневник.
Во-вторых, хочется услышать критику и советы.

Например, какого VPS-хостера можете осоветовать для размещения робота?
Робот написан на QPILE, но без проблем может быть перенесён на S#
БД не нужна.
 

Мне всегда интересны стратеги под разгон депозита, сам такую использую.
avatar

jtrade

jettrade, робот на qpile, это болото…
avatar

jtrade

jettrade, болото. Полностью согласен. Поэтому и переношу по-тихоньку логику на S#
Сергей Иконников, под кусок рынка подогнал да и все если сейчас не работает значит вообще не будет работать а надеяться когда придет тренд это «рулетка»
«Стратегия нацелена на разгон депозита. В идеале хотелось бы, через пару лет работы робота по этой стратегии, жить исключительно с торговли. Первый год покажет :-)»

батенька, вы поаккуратнее, а то вдруг нечаянно до миллиарда разгоните…
Профессор Преображенский, Вы батенька чем таким порадуете???
avatar

jtrade

Профессор Преображенский, мне миллиард не нужен ) Пары десятков миллионов хватит.
Ограничение сверху на торгуемый сайз не зря установлено. Если его снять, то прибыль конечно увеличивается, но и просадки тоже возрастают. Выбрал комфортное для себя соотношение между прибыльностью и стабильностью.
Профессор Преображенский, адронный коллайдер навернулся, думал хоть пару лет покоя на рынке будет. Так нет же, бл. СТРАТЕГИЯ появилась. Теперь все остатки лавэ с рынка засосет! Надо срочно поделиться.
Мужики то не знают!!!

avatar

Dotsent

Dotsent, ты зачем такой злой? Как собака (с) Джентельмены удачи
Сергей Иконников, дык страшная ж новость! Торговый люд уже пьяный весь по кабакам гудит, а тут такое!!!
avatar

Dotsent

VPS-хостера бери немецкий сервер
Андрей Вячеславович (Ganesh), есть кто на примете?
Сергей Иконников, если нужна поддержка на русском vpsville.ru/ на нем у меня товарищ держит выбрал облачный вариант, как освоишься можно чисто немецкий не могу ссылку сейчас найти
Индикаторов нет в стратегии?
avatar

Спекулятор

Speculator, МА50 + волатильность
Сергей Иконников, где/в чем тестировал?
avatar

jtrade

jettrade, excel
5М брал с финама
Сергей Иконников, хм, протестируйте лучше в WL. Некоторые вопросы отпадут.
avatar

jtrade

Сергей Иконников, убери их попробуй. На 5 мин ема 21-50 можно в принципе применить. Но все они запаздывают, поэтому стало интересно про индюки. Лучше строить стратегию без них имхо.
Speculator, да, МА50 вполне возможно убрать — попробую. Спасибо )
Про дродаун не написал, а это главное. Особенно при расчете 15000р на 1к интересно.
avatar

Спекулятор

Speculator, дд судя по тестированию 20%
15000р на 1к — это всё ещё большое плечо, но не максимальное. Большие риски — плата за высокую доходность без которой депо не разогнать.
Сергей Иконников, бери лучше 20000 на 1к, надежнее.
очень малый период тестирования. Берите за 7 лет последние
avatar

megatrader

megatrader, сначала хотел заглянуть глубже в историю, но потом понял, что это лишнее.

Объясню — почему.
Рискую я максимум — стартовым депозитом (на самом деле меньше, т.к. брокер закроет позу по маржину раньше чем минус по позе уведёт депозит в ноль). Начальное депо небольшое — я готов им рискнуть.
Разгон депо — процесс довольно динамический и занимает по времени год-два. Я считаю, что для успешной торговли на таком промежутке времени тестить алгоритм глубоко в истории необязательно.

Такая вот с одной стороны безалаберность, а с другой стороны — надежда на удачу )
Сергей Иконников, Сергей, и всё таки даже не интервал напрягать должен… прогони по отдельности годы… посмотришь и отклонение и расхождение… и очень странно что за 2011 года рост твоего трендового алгоритма показал такую низкую доходность… (проскальзывание скока брал?)
А так удачи…
megatrader, на 5-ках можно потестить 4-8 кварталов+ 2008 год и все станет ясно. Даже если ручками тестировать, если стратегия неформализуема в Велслабе, займет максимум день-два.
Вы сейчас серьезно?
avatar

siva

Станислав Иванов, иди лучше мимо, а то минусов опять наловишь)
робот трендовый или контртрендовый?
avatar

KukloVar

KukloVar, трендовый. Тренд определяется по наклону МА50
italiano, любой)
italiano, ГО биржы на 1 контракт фРТС сейчас 10400 рублей
Насколько мне известно, брокеры для российского рынка биржевое ГО не увеличивают
Сергей Иконников, увеличивают, в периоды празников и т.д.
avatar

jtrade

jettrade, да. Но это же биржа увеличивает. Брокеры «транслируют» ГО биржи.
Поэтому я и написал, что «брокеры для российского рынка биржевое ГО не увеличивают»
Сергей Иконников, ГО так и так и увеличивают… При чем тут брокер?
avatar

jtrade

Декабрь у многих плохой. Вон Тимофей его вообще не торговал и правильно делал. У меня декабрь второй убыточный месяц вышел. Вопрос в том поменяли машинку-котировщика насовсем или отключили только на декабрь… Скоро узнаем.
avatar

Borrris

Borrris, ноябрь-январь застойные месяцы, как я понимаю.
В ноябре торговать заканчивают, а в январе — начинают )
Добрый вечер, Сергей!

Для оценки качества стратегии, даже с целью оценить для реинвестирования, значительно полезнее смотреть на результаты работы стартегии без реинвестирования, просто одним контрактом.

Скажем, сейчас по графику с трудом видно, что с конца сентября по конец декабря 2011 система была в глубокой просадке. На графике без реинвестирования это было бы заметно сразу. Дело в том, что для системы с 5ю сделками в день такой период просадки — слишком долгий. Тем более, примите во внимание то, что этот период у Вас просто нет возможности уйти в еще больший минус из-за того, что на счету всего 20тыс и понижать объем входа уже некуда. Попробуйте прогнать еще так же с реинвестированием, но со стартовой суммой в 1млн, увидите, как эквити с 09.11 по 01.12 наклонится вниз.
avatar

Антон Кротов

Антон Кротов, ой, не заметил промаксимальный сайз 20к. Значит надо не с 1млн стартовать, а с 300тыс, чтобы разглядеть этот период.
Антон Кротов, задал стартовую сумму 300к. Глубокую просадку не нахожу. Вот скрин:
Сергей Иконников, тогда нормально. Просто очень мутное место было на графике. Все же попробуйте построить эквити по одному контракту (просто ограничение 20 поменять на 1 :))

И еще: как связан разгон депо с ограничением объема входа? Тут либо одно, либо другое. При ограничении объема структура эквити меняется, опять же, можно будет пропустить какой-то момент в анализе эквити.

Кстати, какой проценты прибыльных сделок?
Антон Кротов, кстати да, «И еще: как связан разгон депо с ограничением объема входа? Тут либо одно, либо другое.» — верно!
Интересно, как был получен потолок в 20 контрактов?
avatar

jtrade

jettrade, кстати, я наврал с 20 контрактов в топике.
Там график для max=10 контрактов

По сути вопроса ответил ниже
Антон Кротов, самому интересно погонять систему )
Поставил стартовую сумму 20000 руб и максимальный сайз 1 контракт
Вот скрин:


Ограничение объёма входа решил ввести только для повышения стабильности графика PnL (в ущерб абсолютной доходности). Для примера привожу график доходности стратегии со стартовой суммой 20000 и без ограничения объёма входа:

Тут прибыль конечно больше (514000 руб), но график выглядит менее привлекательно…
Сергей Иконников, да с одним контрактом уже не надо было. Тот график, что с начальным капиталом 300тыс выглядел бы идентично (просто в 20 раз сильнее). В общем, неплохой результат, только не мешало бы проработать над событиями 22 сентября 2011 (у Вас там шип какой-то нехороший).

Вот для повышения стабильности как раз нельзя вводить ограничение. Повысив стабильность (и то визуально), Вы себе мину заложили: а ну как начали бы торговать именно 20.10.12? По графику с ограничениями (из поста) там просадка всего 12-14%, а в реальности было бы, как видите, 35%.

Ну, про всякие банальности, вроде учета гэпов, я не спрашиваю. Но обращу Ваше внимание еще вот на что: у Вас 1776 сделок приносят 120000п, т.е. порядка 70п на сделку. Убираем комиссию 6п и анализируем: как повлияет проскальзывание? Получается допустимое проскальзывание 30п, чтобы хотя бы остаться в нулях. Так что стоит подумать не только о S#, но и о plazaII
Антон Кротов, гэпы учитываются отсутствием овернайта.
По поводу проскальзывания… Кстати, не ответил на вопрос по проценту прибыльных сделок. Отвечаю — 54%
Без учёта комиссии и проскальзывания, для сайза 1к и старта с 20000р, средний профит на 1 сделку получается 65 пунктов.
Минус комиссия 6п. Остаётся 59п.

Проскальзывание всегда бывает в минус?
Сергей Иконников, есть еще подвох со входом на первой свече (либо по оупену, либо в середине).

Насчет проскальзывания: смотря как входы и выходы реализованы. Если лимитниками, то его можно не учитывать. Но стопы — всегда следует учитывать с отрицательным проскальзыванием.
Юноша явно первую неделю на рынке, если употребляет все еще такие понятие как разгон депо)))) Эх, все когда то были такими наивными, я думаю))
avatar

Maksim_Chelnokov

Maksim_Chelnokov, Максим, если верить инфе в твоём профиле, ты меня старше всего на 3 месяца )
И как же вы, старшее поколение, называете сейчас проекты по рискованному многократному увеличению депозита? )))
Сергей Иконников,
они называются ЛОТЕРЕЙКА, и все кончают одинаково!
впрочем Вы всё равно не поверите, т.ч. лучше убедитесь в этом на своих деньгах )
Гусев Михаил(debtUM), как-то местячково звучит.
Гусев Михаил(debtUM), приведите, пожалуйста, характеристики Вашей ТС (%прибыльных, количество за год, профит, просадка и пр.). Многим было бы интересно взять их за основу в качестве оценки своих систем.
Сергей Иконников, Хуетой мы их называем))
avatar

Maksim_Chelnokov

italiano, ок, не буду )))
Очередная лотерейка?
Эх побольше бы таких на рынке, нам такие товарищи очень нужны!
как увеличить их кол-во, вот в чём вопрос, биржа бы наверно медальдала тому кто смог бы это сделать )
Давайте уже сразу логику системы выложьте
Дядя самым честным вправил, определяем свечу, являющуюся локальным минимумом(максимумом) восходящего(нисходящего) тренда. Вход по тренду на следующей свече после экстремальной
Максимальный торгуемый сайз — 20 контрактов. Вопрос от начинающего: при депо 20000 и ГО по контракту 10000 каким образом возможно открыть позицию более чем 1 контракт?
avatar

Alexandr533

Alexandr533, «при депо 20000 и ГО по контракту 10000 каким образом возможно открыть позицию более чем 1 контракт?»
никаким.

Система открывается сайзом из расчёта 15000 на 1 контракт.
Т.е. сначала, при стартовом депозите 20000руб, система открывается 1 контрактом.
Потом, когда депозит вырастает до 30000 руб, система будет открываться двумя контрактами.
И так далее.
Но максимальный торгуемый сайз ограничен 20 контрактами.
Т.е. при увеличени депозита выше 300000 руб торгуемый сайз не будет увеличиваться
tatika, не переживай ты так ) У меня есть работа с нормальной зарплатой. И, как я и написал в стартовом топике, над этой стратегией работал в свободное от работы время.
Вобщем, ты ошибся )
ДУ будет?
avatar

Lazars

Lazars, нет.
будете ли писать о результатах?
avatar

Иван Иванович

Никифор Иванович, думаю да. Буду для себя дневник вести
посмотрел имхо не работает
1 сделай тоже самое но на минутках по клосам
2 протесть лет за 5
3 очень мелкая средняя сделка
avatar

ves2010

такой хрени можно десятки наплодить
avatar

Палий Андрей

Почему выбор 5 мин.?

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW