Блог им. Burger

Самовозбуждение индексных рынков

Все индексные рынки склонны к самовозбуждению.
Если одна или ряд бумаг, входящих в индекс с высоким весом начинает значительно расти/падать (у нас Сбер сегодня). То это вызывает рост индекса. Автоматически все бумаги входящие в индекс начинают кореллировать с этим ростом, хотя в них никаких идей не было.
Это самовозбуждение можно использовать, поскольку движение во многих бумагах идёт фактически на «пустоте» за счёт арбитражных к индексу стратегий. Следует выбирать для ожидания отката те бумаги которые были «слабее» по тренду.
18 | ★1
15 комментариев
желательно еще и сектора смотреть а то так могут возбудить по слабой бумаге))что и возбуждаться не захочеться
avatar
Wizard
Сотрю я на хронь беквордационную в индексфьюче и думаю где они арбитражеры? :)
avatar
ФИО: Vialcola
Vialcola, а с чего бы ей исчезнуть? Вчера была, и сегодня есть.
avatar
Андрей Кучумов
Burger, Я мегакрупный индексный фонд который держит индексные акции всегда независимо ни от чего, перетрахивает портфель часть в кеше но акции есть всегда, почему бы мне сейчас эти акции не продать и не купить индексфьюч? что мешает схавать бекворд? :) Ставка нулевая по доллару деньги не разместить под большие проценты а тут голимые 4% годовых в долларах :)
avatar
ФИО: Vialcola
Vialcola, Йопыть от части же так и делают, поэтому индекс на экспирации растет если во время жизни был бекворд излишний, откупают обратно акции. :)Во сюжет :)
avatar
ФИО: Vialcola
Vialcola, ну в $ может такой спред и интересен, как доход на 3 месяца вперёд, а в рублях как-то даже например Лук в декабре 1760, фьюч июньский 17730. Т.е. 1% беквордации +3% дивов, но это за полгода в рублях вообще не интересно, а в $ вполне.
avatar
Андрей Кучумов
Burger, тьфу 1% с контанго.
avatar
Андрей Кучумов
Burger, если только на каком-нить МТС, используя неликвидность его фьюча задрать на 2-х счетах, а потом лонги по фьючам слить в убыток :) а повезёт может и в плюс :)
avatar
Андрей Кучумов
Burger, Дивы я не беру спецом сейчас, бекворд на дивах он понятен, но у нас дивные отсечки почти все весной поэтому на РИМ бекворд 2% вполне, про рупь курс и своп надо подумать, наверняка есть комбинация для неитрализации, но она сама по себе технически думаю на спредах похавет поэтому бекворд и есть, просто не интересно 2000 пипсов хавать из-за низкой ликвидности и кучи технических действий, а крупных долларовых фондов на наши акцульки нет :)
avatar
ФИО: Vialcola
Vialcola, Шорт без покрытия акцулек не интересен естественно он сам сожрет больше:)
avatar
ФИО: Vialcola
>где они арбитражеры?

они все в нефти ;)
avatar
megatrader
арбитражеры арбитражировали, арбитражировали, да и отстопились все по 192… :)))
шучу ;) я лично сегодня с лонгом в -2% залез :))
avatar
siva
Станислав Иванов, фигня, я как те мыши — шортил сбер, на -5,5% понял, что кретин, что нарушил массу своих правил и закрыл терминал. :)
avatar
Андрей Кучумов
Станислав Иванов, это как? омг
avatar
Sbero
вот заметил, что когда поза не совпадает с движением резким рынка, то КАЖЕТСЯ, что — это не правильно, не верно и что вот-вот все вернутся назад. А если нет? Режь плечи и отдыхай.
avatar
KostyaFedotov

Читайте на SMART-LAB:
Рубль отложил значительное падение до следующего года
Сегодня рубль продолжил обесцениваться. Биржевой курс юаня уже выше 11,42 руб. На внебиржевом рынке доллар США превысил отметку в 80 руб., а евро...
Фото
Freedom Finance Global
18:40
Фото
Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 19 декабря 2025 г.
Следите за нашими новостями в удобном формате:  Telegram ,  Youtube ,  Смартлаб ,  Вконтакте ,  Сайт
Фото
Андрей Хохрин
18:33
Дивидендам — быть ✔️
💰 Вчера на общем собрании акционеров были утверждены дивиденды за 9 месяцев 2025 года в размере 368 рублей на акцию.  ⚡ Дата фиксации...
Фото
X5 Group
21:13

полезные записи за 24 часа

★6 5 🔥 7 народных и валютных облигаций с доходностью от 9% до 20% годовых в долларах
★5 28 ⭐️ Прямая линия📏 что важно знать? Ключевая ставка, дефицит бюджета, инфляция и котики…
★4 1 Аукционы Минфина — индекс RGBI среагировал на снижение ставки, банкам не хватает ликвидности, это видно по РЕПО и поднятию ставок по вкладам!
★3 64 Одноэтажная Россия без адреса.
★3 12 Продать нельзя купить
★3 0 Топ облигаций — ОФЗ, корпораты, валютные
★3 0 Философия «инвестора-циника»
★2 22 Размышления
★2 1 Дивидендам — быть ✔️
★2 40 Помогите начинающему инвестору. Сформировал портфель, сомневаюсь, вырастет ли до весны?
+124 31 Господа, вы в своём уме?
+110 5 ДКП остаётся жесткой, ЕС не стал конфисковывать активы РФ🔥Акции и инвестиции
+93 75 Если околорынок схлопнется, кто первый из гур устроится на завод
+65 64 Одноэтажная Россия без адреса.
+68 64 НИКТО НЕ УГАДАЛ НИЧЕГО. Какими были прогнозы лучших аналитиков год назад?
+58 1 ☃️ Где дивдоходность до 30%? Топ-10 дивидендов на ближайшие 12 месяцев
+57 28 ⭐️ Прямая линия📏 что важно знать? Ключевая ставка, дефицит бюджета, инфляция и котики…
+56 1 Аукционы Минфина — индекс RGBI среагировал на снижение ставки, банкам не хватает ликвидности, это видно по РЕПО и поднятию ставок по вкладам!
+56 5 🔥 7 народных и валютных облигаций с доходностью от 9% до 20% годовых в долларах
+45 0 🛢 Башнефть (BANE, BANEP) | Пора брать?

самые обсуждаемые сегодня

75к Если околорынок схлопнется, кто первый из гур устроится на завод
64к Одноэтажная Россия без адреса.
64к НИКТО НЕ УГАДАЛ НИЧЕГО. Какими были прогнозы лучших аналитиков год назад?
32к Если вы живëте в каком-то среднем городе России, то просто возьмите и посмотрите...
30к Миркойны, говорите...
31к Господа, вы в своём уме?
25к Мой ПРОП-счёт (Trading Pit)
24к А вы не забыли, что ещё совсем недавно у нас на рынке был пузырь?
19к Публичное письмо к igotosochi
18к Кто ж такая эта адвокат, которая отобрала у Долиной квартиру ( пост 364, 12+)

теги блога Андрей Кучумов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн