Самовозбуждение индексных рынков

01 июля 2011, 16:02
|
Андрей Кучумов

Все индексные рынки склонны к самовозбуждению.
Если одна или ряд бумаг, входящих в индекс с высоким весом начинает значительно расти/падать (у нас Сбер сегодня). То это вызывает рост индекса. Автоматически все бумаги входящие в индекс начинают кореллировать с этим ростом, хотя в них никаких идей не было.
Это самовозбуждение можно использовать, поскольку движение во многих бумагах идёт фактически на «пустоте» за счёт арбитражных к индексу стратегий. Следует выбирать для ожидания отката те бумаги которые были «слабее» по тренду.

Ключевые слова:
Рынки,
индексы

23 | ★1

15 комментариев

желательно еще и сектора смотреть а то так могут возбудить по слабой бумаге))что и возбуждаться не захочеться

Wizard

01 июля 2011, 16:11
Ответить

Сотрю я на хронь беквордационную в индексфьюче и думаю где они арбитражеры? :)

ФИО: Vialcola

01 июля 2011, 16:19
Ответить

Vialcola, а с чего бы ей исчезнуть? Вчера была, и сегодня есть.

Андрей Кучумов

01 июля 2011, 16:26
Ответить

Burger, Я мегакрупный индексный фонд который держит индексные акции всегда независимо ни от чего, перетрахивает портфель часть в кеше но акции есть всегда, почему бы мне сейчас эти акции не продать и не купить индексфьюч? что мешает схавать бекворд? :) Ставка нулевая по доллару деньги не разместить под большие проценты а тут голимые 4% годовых в долларах :)

ФИО: Vialcola

01 июля 2011, 16:44
Ответить

Vialcola, Йопыть от части же так и делают, поэтому индекс на экспирации растет если во время жизни был бекворд излишний, откупают обратно акции. :)Во сюжет :)

ФИО: Vialcola

01 июля 2011, 16:48
Ответить

Vialcola, ну в $ может такой спред и интересен, как доход на 3 месяца вперёд, а в рублях как-то даже например Лук в декабре 1760, фьюч июньский 17730. Т.е. 1% беквордации +3% дивов, но это за полгода в рублях вообще не интересно, а в $ вполне.

Андрей Кучумов

01 июля 2011, 16:58
Ответить

Burger, тьфу 1% с контанго.

Андрей Кучумов

01 июля 2011, 17:00
Ответить

Burger, если только на каком-нить МТС, используя неликвидность его фьюча задрать на 2-х счетах, а потом лонги по фьючам слить в убыток :) а повезёт может и в плюс :)

Андрей Кучумов

01 июля 2011, 17:12
Ответить

Burger, Дивы я не беру спецом сейчас, бекворд на дивах он понятен, но у нас дивные отсечки почти все весной поэтому на РИМ бекворд 2% вполне, про рупь курс и своп надо подумать, наверняка есть комбинация для неитрализации, но она сама по себе технически думаю на спредах похавет поэтому бекворд и есть, просто не интересно 2000 пипсов хавать из-за низкой ликвидности и кучи технических действий, а крупных долларовых фондов на наши акцульки нет :)

ФИО: Vialcola

01 июля 2011, 17:05
Ответить

Vialcola, Шорт без покрытия акцулек не интересен естественно он сам сожрет больше:)

ФИО: Vialcola

01 июля 2011, 17:08
Ответить

>где они арбитражеры?

они все в нефти ;)

megatrader

01 июля 2011, 16:22
Ответить

арбитражеры арбитражировали, арбитражировали, да и отстопились все по 192… :)))
шучу ;) я лично сегодня с лонгом в -2% залез :))

siva

01 июля 2011, 16:36
Ответить

Станислав Иванов, фигня, я как те мыши — шортил сбер, на -5,5% понял, что кретин, что нарушил массу своих правил и закрыл терминал. :)

Андрей Кучумов

01 июля 2011, 16:43
Ответить

Станислав Иванов, это как? омг

Sbero

01 июля 2011, 17:10
Ответить

вот заметил, что когда поза не совпадает с движением резким рынка, то КАЖЕТСЯ, что — это не правильно, не верно и что вот-вот все вернутся назад. А если нет? Режь плечи и отдыхай.

KostyaFedotov