Как говорится без шума и пыли, Мосбиржа запускает крайне долгожданный сервис.
| Class |
Metrics |
Des (все метрики считаются за период 5 мин) |
| reference |
secid |
код инструмента |
| reference |
ts |
дата и время |
| trades |
pr_open |
цена открытия |
| trades |
pr_high |
максимальная цена за период |
| trades |
pr_low |
минимальная цена за период |
| trades |
pr_close |
последняя цена за период |
| trades |
pr_vwap |
средневзвешенная цена |
| trades |
pr_change |
изменение цены за период, % |
| trades |
trades |
кол-во сделок |
| trades |
vol |
объем в лотах |
| trades |
val |
объем в рублях |
| trades |
disb |
соотношение объема покупок и продаж |
| trades |
pr_std |
стандартное отклонение цены |
| trades |
pr_vwap_b |
средневзвеш енная цена покупки |
| trades |
pr_vwap_s |
средневзвешенная цена продажи |
| trades |
trades_b |
кол-во сделок на покупку |
| trades |
trades_s |
кол-во сделок на продажу |
| trades |
vol_b |
объем покупок в лотах |
| trades |
vol_s |
объем продаж в лотах |
| trades |
val_b |
объем покупок в руб |
| trades |
val_s |
объем продаж в руб |
| orders |
put_orders |
кол-во поставленных заявок в стакан |
| orders |
cancel_orders |
кол-во снятых заявок |
| orders |
put_vol |
объем завок, поставленных в стакан |
| orders |
put_val |
объем завок, поставленных в стакан (руб) |
| orders |
cancel_vol |
объем снятых заявок |
| orders |
cancel_val |
объем снятых заявок (руб) |
| orders |
put_orders_b |
кол-во поставленных заявок (покупка) |
| orders |
put_orders_s |
кол-во поставленных заявок (продажа) |
| orders |
cancel_orders_b |
кол-во снятых заявок (покупка) |
| orders |
cancel_orders_s |
кол-во снятых заявок (продажа) |
| orders |
put_vol_b |
объем завок поставленных в стакан (покупка) |
| orders |
put_vol_s |
объем завок поставленных в стакан (продажа) |
| orders |
cancel_vol_b |
объем снятых заявок (покупка) |
| orders |
cancel_vol_s |
объем снятых заявок (продажа) |
| orders |
put_val_b |
объем завок поставленных в стакан (покупка, руб) |
| orders |
put_val_s |
объем завок поставленных в стакан (продажа, руб) |
| orders |
cancel_val_b |
объем снятых заявок (покупка, руб) |
| orders |
cancel_val_s |
объем снятых заявок (продажа, руб) |
| orders |
cancel_vwap_b |
Средневзвешенная цена отмененных заявок (покупка) |
| orders |
cancel_vwap_s |
Средневзвешенная цена отмененных заявок (продажа) |
| orders |
put_vwap_b |
Средневзвешенная цена заявок (покупка) |
| orders |
put_vwap_s |
Средневзвешенная цена заявок (продажа) |
| orderbook |
spread_bbo |
спред между лучшей ценой покупки и продажи |
| orderbook |
spread_lvl10 |
спред между 10ым уровнем цен покупки и продажи |
| orderbook |
spread_1mio |
спред на 1 млн руб |
| orderbook |
levels_b |
кол-во уровней цен в стакане (покупка) |
| orderbook |
levels_s |
кол-во уровней цен в стакане (продажа) |
| orderbook |
vol_b |
совокупный объем заявок в стакане на всех уровнях (покупка) |
| orderbook |
vol_s |
совокупный объем заявок в стакане на всех уровнях (продажа) |
| orderbook |
val_b |
совокупный объем заявок в стакане на всех уровнях (покупка), руб |
| orderbook |
val_s |
совокупный объем заявок в стакане на всех уровнях (продажа), руб |
| orderbook |
imbalance_vol_bbo |
дисбаланс объема на лучших ценах |
| orderbook |
imbalance_val_bbo |
дисбаланс объема (руб) по лучшим ценам |
| orderbook |
imbalance_vol |
дисбаланс объема на всем стакане (все уровни) |
| orderbook |
imbalance_val |
дисбаланс объема (руб) на всем стакане (все уровни) |
| orderbook |
vwap_b |
средневзвешенная цена покупки в стакане |
| orderbook |
vwap_s |
средневзвешенная цена продажи в стакане |
| orderbook |
vwap_b_1mio |
цена покупки актива на 1 млн руб |
| orderbook |
vwap_s_1mio |
цена продажи актива на 1 млн руб |
Это прелюбопытно! Буду смотреть.
Спасибо!
Так на конференции рассказывал представитель биржи.