Алго идет в ритейл. Мосбиржа запускает ALGOPACK

20 ноября 2023, 09:45
|
Алексей Никитин

Как говорится без шума и пыли, Мосбиржа запускает крайне долгожданный сервис.

www.moex.com/ru/algopack/doc

Можно получать:

Исторические данные — для тестирования торговых стратегий, проверки гипотез и бэктестов
Онлайн данные — для алгоритмической торговли

ОПИСАНИЕ НАБОРА ДАННЫХ

Class	Metrics	Des (все метрики считаются за период 5 мин)
reference	secid	код инструмента
reference	ts	дата и время
trades	pr_open	цена открытия
trades	pr_high	максимальная цена за период
trades	pr_low	минимальная цена за период
trades	pr_close	последняя цена за период
trades	pr_vwap	средневзвешенная цена
trades	pr_change	изменение цены за период, %
trades	trades	кол-во сделок
trades	vol	объем в лотах
trades	val	объем в рублях
trades	disb	соотношение объема покупок и продаж
trades	pr_std	стандартное отклонение цены
trades	pr_vwap_b	средневзвеш енная цена покупки
trades	pr_vwap_s	средневзвешенная цена продажи
trades	trades_b	кол-во сделок на покупку
trades	trades_s	кол-во сделок на продажу
trades	vol_b	объем покупок в лотах
trades	vol_s	объем продаж в лотах
trades	val_b	объем покупок в руб
trades	val_s	объем продаж в руб
orders	put_orders	кол-во поставленных заявок в стакан
orders	cancel_orders	кол-во снятых заявок
orders	put_vol	объем завок, поставленных в стакан
orders	put_val	объем завок, поставленных в стакан (руб)
orders	cancel_vol	объем снятых заявок
orders	cancel_val	объем снятых заявок (руб)
orders	put_orders_b	кол-во поставленных заявок (покупка)
orders	put_orders_s	кол-во поставленных заявок (продажа)
orders	cancel_orders_b	кол-во снятых заявок (покупка)
orders	cancel_orders_s	кол-во снятых заявок (продажа)
orders	put_vol_b	объем завок поставленных в стакан (покупка)
orders	put_vol_s	объем завок поставленных в стакан (продажа)
orders	cancel_vol_b	объем снятых заявок (покупка)
orders	cancel_vol_s	объем снятых заявок (продажа)
orders	put_val_b	объем завок поставленных в стакан (покупка, руб)
orders	put_val_s	объем завок поставленных в стакан (продажа, руб)
orders	cancel_val_b	объем снятых заявок (покупка, руб)
orders	cancel_val_s	объем снятых заявок (продажа, руб)
orders	cancel_vwap_b	Средневзвешенная цена отмененных заявок (покупка)
orders	cancel_vwap_s	Средневзвешенная цена отмененных заявок (продажа)
orders	put_vwap_b	Средневзвешенная цена заявок (покупка)
orders	put_vwap_s	Средневзвешенная цена заявок (продажа)
orderbook	spread_bbo	спред между лучшей ценой покупки и продажи
orderbook	spread_lvl10	спред между 10ым уровнем цен покупки и продажи
orderbook	spread_1mio	спред на 1 млн руб
orderbook	levels_b	кол-во уровней цен в стакане (покупка)
orderbook	levels_s	кол-во уровней цен в стакане (продажа)
orderbook	vol_b	совокупный объем заявок в стакане на всех уровнях (покупка)
orderbook	vol_s	совокупный объем заявок в стакане на всех уровнях (продажа)
orderbook	val_b	совокупный объем заявок в стакане на всех уровнях (покупка), руб
orderbook	val_s	совокупный объем заявок в стакане на всех уровнях (продажа), руб
orderbook	imbalance_vol_bbo	дисбаланс объема на лучших ценах
orderbook	imbalance_val_bbo	дисбаланс объема (руб) по лучшим ценам
orderbook	imbalance_vol	дисбаланс объема на всем стакане (все уровни)
orderbook	imbalance_val	дисбаланс объема (руб) на всем стакане (все уровни)
orderbook	vwap_b	средневзвешенная цена покупки в стакане
orderbook	vwap_s	средневзвешенная цена продажи в стакане
orderbook	vwap_b_1mio	цена покупки актива на 1 млн руб
orderbook	vwap_s_1mio	цена продажи актива на 1 млн руб

Все чудеса на питоне

github.com/moexalgo/moexalgo

И да, еще хакатон начинают
goalgo.ru/?utm_source=moex&utm_medium=web&utm_campaign=anons

Ну и контакты в телеге t.me/moex_algopack

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
торговые роботы

4.1К | ★5

10 комментариев

Так это же iss. А что, собственно, нового? Параметров добавили?

Jame Bonds

20 ноября 2023, 09:58
Ответить

Jame Bonds, iss это всего лишь транспорт

Tasman

20 ноября 2023, 10:53
Ответить

Это прелюбопытно! Буду смотреть.

Спасибо!

Replikant_mih

20 ноября 2023, 10:22
Ответить

Как раньше-то жили без этих данных?!

E L

20 ноября 2023, 10:52
Ответить

Крутяк, давно пора

Tasman

20 ноября 2023, 10:51
Ответить

Норм

in_line

20 ноября 2023, 11:19
Ответить

Смотрел, смотрел описание — история есть, реалтайма нет, или не увидел. Без реал-тайма, в общем, малополезная игрушка. Для истории и так ресурсов до фига.

3Qu