Блог им. Gattaka

Мосбиржа FAST как понять пробой

Коллеги, всем привет!

Хочу понять как именно работает FAST на МосБирже. Точнее как обноружить большие рыночные ордера, которые пробивали стакан и меняли цену на несколько пунктов.
В частности есть данные по Сбер за 11 апреля этого года. Вот, допустим есть движение в стакане. Которое выглядит так.


Мосбиржа FAST как понять пробой


П
ри этом в TLR мы можем видеть следующее:


datetime
msgseqnum yield rptseq mdentryid mdentrypx mdentrysize mdentrytype totalvolume tradingsessionid tradingsessionsubid symbol mdupdateaction side refid
sendingtime                              
230411072050952432 230411072050952508 157113 0.00 19531 7525357763 222.52 6.0 z 409198000.0 TQBR N SBER 0 S 2427544.0
230411072052094564 230411072052 157189 0.00 19532 7525357897 222.53 20.0 z 409198000.0 TQBR N SBER 0 B 2428241.0
230411072052510907 230411072052510998 157234 0.00 19533 7525357993 222.52 2.0 z 409198000.0 TQBR N SBER 0 S 2427544.0
230411072053170105 230411072053170262 157295 8. 40 19534 7525358067 222.53 1.0 z 10000.0 TQBR N SBER 0 B 2428241.0
230411072053221678 230411072053221801 157299 8.40 19535 7525358071 222.52 156.0 z 10000.0 TQBR N SBER 0 S 2429767.0
230411072053221678 230411072053221801 157299 11.41 19536 7525358072 222.51 100.0 z 1000.0 TQBR N SBER 0 S 2427143.0
230411072053221678 230411072053221801 157299 14.11 19537 7525358073 222.51 25.0 z 5000.0 TQBR N SBER 0 S 2427268.0
230411072053221678 230411072053221801 157299 14.11 19538 7525358074 222.51 1.0 z 4000.0 TQBR N SBER 0 S 2427674.0
230411072053221678 230411072053221801 157299 8.04 19539 7525358075 222.51 98.0 z 9000.0 TQBR N SBER 0 S 2429770.0
230411072053283846 230411072053284080 157309 8.40 19540 7525358087 222.52 16.0 z 10000.0 TQBR N SBER 0 B 2430454.0
230411072054522153 230411072054522207 157431 0.00 19541 7525358274 222.51 200.0 z 100000000.0 TQBR N SBER 0 S 2429770.0
230411072054692447 230411072054692711 157497 4.80 19542 7525358358 222.52 115.0 z 5000.0 TQBR N SBER 0 B 2430454.0
230411072054692447 230411072054692711 157497 4.80 19543 7525358359 222.52 3.0 z 3000.0 TQBR N SBER 0 B 2431683.0
230411072054692447 230411072054692711 157497 14.11 19544 7525358360 222.52 297.0 z 4000.0 TQBR N SBER 0 B 2431732.0
230411072054800229 230411072054800220 157603 0.00 19545 7525358471 222.51 283.0 z 100000000.0 TQBR N SBER 0 S 2429770.0
230411072054998843 230411072054998922 157637 0.00 19546 7525358509 222.53 1.0 z 100000000.0 TQBR N SBER 0 B 2428241.0
230411072055224291 230411072055224461 157756 7.97 19547 7525358650 222.53 9.0 z 20000.0 TQBR N SBER 0 B 2428241.0
230411072055577947 230411072055577996 157798 7.10 19548 7525358725 222.51 47.0 z 5000.0 TQBR N SBER 0 S 2429770.0
230411072055577947 230411072055577996 157798 4.80 19549 7525358726 222.50 5.0 z 5000.0 TQBR N SBER 0 S 2427201.0
230411072055577947 230411072055577996 157798 4.80 19550 7525358727 222.50 25.0 z 3000.0 TQBR N SBER 0 S 2430372.0
230411072055577947 230411072055577996 157798 14.11 19551 7525358728 222.50 1.0 z 4000.0 TQBR N SBER 0 S 2431379.0
230411072055577947 230411072055577996 157798 8.04 19552 7525358729 222.49 1.0 z 9000.0 TQBR N SBER 0 S 2428697.0
230411072055577947 230411072055577996 157798 8.05 19553 7525358730 222.49 1.0 z 1000.0 TQBR N SBER 0 S 2433138.0

В OLR мы видим следующее:

datetime seq sendingtime yield rptseq mdentryid mdentrypx mdentrysize mdentrytype orderstatus totalvolume tradingsessionid tradingsessionsubid symbol updateaction
292811 230411072055574905 2390589 230411072055574744 11.94 292525 2433643 222.69 112.0 1 O 1106.7 TQBR N SBER 0
292812 230411072055576824 2390596 230411072055576807 11.94 292526 2430717 222.81 307.0 1 O 1106.7 TQBR N SBER 2
292813 230411072055576824 2390596 230411072055576807 11.94 292527 2433658 222.80 300.0 1 O 1106.7 TQBR N SBER 0
292814 230411072055578420 2390598 230411072055578182 8.63 292528 2429770 222.51 230.0 0 O 1106.7 TQBR N SBER 2
292815 230411072055578420 2390598 230411072055578182 11.94 292529 2427201 222.50 230.0 0 O 1106.7 TQBR N SBER 2
292816 230411072055578420 2390598 230411072055578182 11.94 292530 2430372 222.50 230.0 0 O 1106.7 TQBR N SBER 2
292817 230411072055578420 2390598 230411072055578182 15.63 292531 2431379 222.50 230.0 0 O 1106.7 TQBR N SBER 2
292818 230411072055578420 2390598 230411072055578182 11.94 292532 2428697 222.49 230.0 0 O 1106.7 TQBR N SBER 2
292819 230411072055578420 2390598 230411072055578182 7.08 292533 2433138 222.49 230.0 0 O 1106.7 TQBR N SBER 2
292820 230411072055578420 2390598 230411072055578182 6.80 292534 2433670 222.49 420.0 1 O 1106.7 TQBR N SBER 0
292821 230411072055579232 2390599 230411072055578927 11.94 292535 2433643 222.69 20.0 1 O 1106.7 TQBR N SBER 2
292822 230411072055579232 2390599 230411072055578927 11.94 292536 2433658 222.80 20.0 1 O 1106.7 TQBR N SBER 2
292823 230411072055579232 2390599 230411072055578927 6.80 292537 2428242 222.60 20.0 1 O 1106.7 TQBR N SBER 2
292824 230411072055579232 2390599 230411072055578927 6.80 292538 2427060 222.67 20.0 1 O 1106.7 TQBR N SBER 2
292825 230411072055579232 2390599 230411072055578927 9.15 292539 2427063 222.46 20.0 0 O 1106.7 TQBR N SBER 2
292826 230411072055579232 2390599 230411072055578927 9.15 292540 2305968 222.89 20.0 1 O 1106.7 TQBR N SBER 2

Из OLR видно, будто бы удалилось несколько ордеров по 230 вплоть до 222.49. А на 222.49 при этом встал ордер на 420.

Из TLR при этом видно, что были сделки по 47,5, 25 лотов… в сумме на 80. По ценам от 222.51. Короче… что тут произошло? :) Нифига не совпадает. График построен по OLR.

    2 комментария
    ezomm, пей таблетки. иначе скорая заберет в дурку.

    теги блога Илья Гаврилов

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн