*** MIC_PDN-Robot. Обработка DDE потока. Одновременная торговля несколькими инструментами

Продолжение постов http://smart-lab.ru/blog/94643.php

Вылизываю DDE экспорт. Соптимизировал передачу данных от нескольких инструментов (акции-фьючи) разных площадок одновременно. Свел к минимуму затраты памяти и цикл формирования структур на передачу новых пакетов в ядро робота. Внутри робота создал классы, формирующие данные от стаканов, таблиц лимитов, тиковых данных с множественными источниками, таблицы настроек торгуемых бумаг. Что в итоге получилось? :) 

1. внутри квика есть базовый набор таблиц, которые я по хоткею Ctrl+L экспортирую в робота
2. в каждой таблице задаю ровно те бумаги, которые хочу чтобы обрабатывал робот
3. робот автоматически обрабатывает «налету»  все эти бумаги, при этом формируя правильного формата заявки на боевой сервер через мой шлюз к trans2quik.dll (учитывает различие счетов для ФОРТСА и ММВБ, подсавляет корректные код бумаги и код класса, код клиента) Таким макаром сходу может торговаться и скажем фьючи рубля-ртс и какие ликвидки, вроде сбера, втб и лукойла… и все это работает параллельно. Еще не делал теста насколько снизится время отклика на сигнал об изменении цены… возможно придется смириться с тем, что робот для фьюча должен быть лишь одиночкой, без лишних данных (ибо DDE формирует относительно тормозной трафик даже на локальной машине и через встроенный в ядро робота DDE server)


однако сходу торговать скажем 10-ком ликвидных голубых фишек или наоборот неликвидом «торгуя спред» очень даже неплохо :) учитывая что там сделки вообще могут раз в 5-20 минут происходить....

В итоге хочу придти к высокоуровневой торговле, когда будет введен параметр «простой по бумаге» (эффективность бумаги на промежутке времени по соотношению профит/цену… чем меньше это значение — тем неэффективнее сделка в этом инструменте) и деньги роботом автоматически переводятся в шустро ходящую в данный момент бумагу (далеко не всегда все ходит одновременно, что-то запаздывает на секунды… что-то на часы)

Пилю робота дальше :)