То что январь в 80% случаях начинается с хорошего гепа ни для кого не секрет.
В связи с этим позникает борьба жадности и страха.
Жадность тебе говорит, что ты должен заработать на таких движениях неплохие деньги.
А страх, наоборот говорит, что потерять можно очень прилично если держать однонаправленную позицию.
Тут на помощь трейдерам приходят опционные стратегии.
Вот и в этот раз я подумываю взять небольшую позицию себе на празднички.
Если кому интрересно стратегия называется
Продажа бабочки. Short Butterfly.
А вот о преимуществах и недостатках, а так же о возможных дополнениях хотел поговорить в этом блоге.
Не стесняемся, коментируем.
P.S.
May your neighbours respect you,
Trouble neglect you,
The Angels protect you
and Heaven accept you!
May your Christmas sparkle with moments of love, laughter and goodwill...
May the year ahead be full of contentment and joy.
Have a Merry Christmas.
As Christmas carols fill the air with joy and merriment, as the chime of church bell echoes all around, and prayers reach out to god, I wish you a joyous Christmas and a Happy New Year.
Merry Christmas and a Happy New Year!
может все таки стренгл 150к путы и 155к колы?
Для меня секрет. Пример плз хорошего гэпа на фьюче РИ за последние 2 НГ? Что такое 80% случаев?
smart-lab.ru/blog/94920.php
А в топике — чел вообще не ясное что-то задумал. Ищет минимумы-максимумы до экспирации. При этом предполагая что выйдет по лоям-хаям судя по всему.
по фьючерсу
2009-2010 движение 7,5% от закрытия 2009
2010-2011 движение за 2 дня 2011 6%
2011-2012 движение за 2 дня 2012 тоже около 6%
или для Вас только открытие с разрывом является гепом?
А для вас геп — это 2 дня? А почему не 3 или 14? Чем это отличается тогда от любого другого дня? Поищите, может так статься что 12-14 марта каждый год из последних трех на 6% ходило. И чо? :)
В общем топик ясно говорит — после НГ обычно большой гэп. Я говорю — нет. и показываю на примере. У вас ответ — ну… зато за два дня ушло. Конструктивно?