Что осень нам готовит? Олейник не врет, что пора шортить Америку! Рисуем сезонные картинки.

Когда же такой пост писать как не на 1-е сентября.

Мы привыкли что из каждого утюга говорят про ежегодный страшный сентябрь для рынка акций. Решил проверить эту гипотезу руками и посчитать сезонные картинки для разных активов. А причем здесь Вася? Ну а кто главный медведь акций в русскоязычном пространстве? 

В картинках использую данные с 2010 года, рисую усиковую диаграмму, которая показывает результат разброса по годам и черточка — это ожидаемый результат. Добавил для понимая текущей ситуации еще и красные точки — это результат текущего года.

Сперва посмотрим, что российский рынок нам готовит.

А так выглядит рынок облигаций, кстати по ним сезонность в этом году очень четко соблюдается.

Для тех кто смотрит на зарубежные рынки. Действительно по SPY сентябрь по сезонности отвратительный месяц. Это должен быть месяц медведей!

Ну а как выглядит сезонность в трежерях (TLT)?

Картинка есть, но покажу как ее построить на закрытом бесплатном вебинаре 5 сентября «Изучаем сезонность финансовых рынков в R». 

Посмотрим как в R можно легко анализировать сезонность любых инструментов, строить более сложные сезонные факторы (например дни недели, первые дни месяца и т.д.).  Немного рекламы). По окончанию вебинара у вас останется готовый скрипт для построения подобных графиков, с помощью которого сможете анализировать любые инструменты. 
Все пройдет в zoom с 20:00 до 21:30 МСК 5 сентября.
Регистрация здесь (на почту придет ссылка на зум).

P.S. Посмотрим действительной ли работает правило «Вася T+3». И когда все же уже можно будет закупаться TLT, TMF на всю котлету.
До Встречи!

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.