ИЗМЕНИЛАСЬ МЕТОДИКА РАСЧЕТА АБСОЛЮТНЫХ КУРСОВ ИЗ ПАРНЫХ

15 июня 2023, 08:57
|
Алексей Енин

Изменена технология расчёта абсолютных курсов. Как и прежде для расчёта требуются парные валютные курсы. Парный валютный курс — это отношение двух абсолютных валютных курсов. Такие уравнения можно составить для всех парных валютных курсов и получить систему уравнений. Для решения этой системы нелинейных уравнений берем логарифм от каждого и получаем систему линейных уравнений. Систему линейных уравнений решаем методом наименьших квадратов. Получаем значения для абсолютных курсов в текущем дне. Повторяем процедуру на всех днях истории парных курсов.

Сравнение курсов рассчитанных по старой методике и новой рассматривается в тетрадке https://www.kaggle.com/eavprog/abscur-approks. В основном курсы совпадают. Отличия укладываются в сотые доли процента. Но есть несколько валют для которых отличия составляют проценты. Среди них Индонезийская рупия (IDR). Отличие можно видеть на рисунке.

ИЗМЕНИЛАСЬ МЕТОДИКА РАСЧЕТА АБСОЛЮТНЫХ КУРСОВ ИЗ ПАРНЫХ

ИЗМЕНИЛАСЬ МЕТОДИКА РАСЧЕТА АБСОЛЮТНЫХ КУРСОВ ИЗ ПАРНЫХ

График абсолютного курса по старой методике расчета выглядит менее реалистично (только дискретные уровни). По новой методике таких ограничений нет. Разница между старым и новым курсом доходит до 4-х процентов. График для разницы можно видеть на рисунке ниже.

ИЗМЕНИЛАСЬ МЕТОДИКА РАСЧЕТА АБСОЛЮТНЫХ КУРСОВ ИЗ ПАРНЫХ

Расчет абсолютных курсов для проекта, как и раньше, но по усовершенствованной методике происходит в тетрадке https://www.kaggle.com/code/eavprog/abscur-data.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
трейдинг,
форекс

Ключевые слова:
трейдинг,
форекс

143

2 комментария

А зачем нужны абсолютные курсы?

SergeyJu

15 июня 2023, 09:52
Ответить

Когда то давно искал решение для формирования валютного портфеля по теории Марковица. Но это невозможно сделать с парными валютными курсами. У них у всех в знаменателе разные валюты. Есть, конечно, вариант если все парные курсы взять, где в знаменателе допустим доллар. Но кто сказал, что доллар самая стабильная валюта. Вот отсюда и получились абсолютные курсы для всех валют. Из имеющихся парных валютных курсов прямым математическим преобразованием получаются абсолютные курсы для каждой валюты. Вот после этого можно все валюты выражены через отношение к абсолютной валюте — Абсу. Теперь можно собирать валютный портфель и не только. Все финансовые инструменты теперь можно выразить в абсолютном виде и положить в портфель.

Кроме того изучая абсолютные курсы для валют можно видеть почему меняется парный валютный курс. Абсолютные курсы обеих валют показывают какая из валют повлияла и на сколько. Раньше этого сделать было нельзя.

Абсолютные курсы показывают куда движется экономика страны и самое главное — на сколько. Теперь не нужно говорить что рубль упал на 3% к доллару. Доллар не самая стабильная валюта (если посмотрите на графиках, то увидите, что самая стабильная валюта в мире — это Индийская рупия).

Много написал.
Лучше на графиках посмотрите.
Абсолютные курсы дают численное значение в едином базисе для всех валют и других финансовых инструментов.