Дивергенции гистограммы MACD работают? Проверка эффективности на бэктесте

И так, друзья и коллеги, недавно провел бэктест индикатора определяющего дивергенции гистограммы типа индикатора MACD. Целью бэктеста было определить винрейт (процент побед) сделок большого количества тикеров торговых инструментов.

Бэктест проводил на тех торговых инструментах, которыми я непосредственно сам торгую, а именно: на криптовалюте и валюте, российских, американских и китайских акциях, фьючерсах на индексы. Таймфреймы (ТФ) 1D, 4h, 1h, 15m.

Отношение прибыли к риску было взято 1:1, величина тейк профита (ТП) и стоп лоса (СЛ) в процентах высчитывалась автоматически в зависимости от волатильности исследуемого тикера. Но я не делал автоматический перерасчет объёма позиции в зависимости от величины в процентах ТП и СЛ, чтобы в сделке участвовал один и тот же объем средств (планирую эту функцию добавить позже в код), поэтому процентная доходность в таблице особой информации не несет (оставил её, чтобы позже сравнить), главное винрейт и отношение прибыли к риску. Величина комиссии принята для всех инструментов в размере 0,06% (которая тоже влияет только на доходность).

Условием входа в сделку было только наличие бычьей или медвежьей дивергенции, никаких дополнительных индикаторов и инструментов технического анализа не использовалось, по сути чистый винрейт дивергенций.

Что мы видим по полученным данным в таблице:

1. Лонги имеют более высокий винрейт чем шорты.
2. Чем больше ТФ, тем больше винрейт.
3. На акциях, криптовалютах и индексах можно сказать дивергенции работают, а вот на валюте я бы не стал применять дивергенции, только если на некоторых валютных парах — GBPRUB, JPYRUB.
4. В целом лучший результат винрейта у китайских акций, причем ТФ 1D и 4h лучше в лонг, а ТФ 1h и 15m лучше в шорт. Криптовалюты на втором месте, но у них маленькая выборка выходит на ТФ 1D и 4h ввиду того, что они недавно относительно появились, особенно некоторые проекты.
5. Самый лучший результат отдельно по лонг сигналу у американских акций ТФ 1D — 59,39%, на втором месте криптовалюты ТФ 1D — 58,96%, третье — китайские ТФ 1D — 57,10%.
6. Самый лучший результат отдельно по шорт сигналу у китайских акций ТФ 1h — 56,96%, на втором они же на ТФ 15m — 55,17%.

Данный анализ помогает понять, стоит ли применять сигналы дивергенций к тем или иным инструментам, выявить те, на которых лучше всего торговать по данным сигналам.

Не является рекомендацией к использованию данного сигнала.