Вопрос к роботорговцам

15 ноября 2012, 22:23
|
Shved

Наконец освоил тслаб, и наконец роботизировал одну из своих тс.
прогон сделал на 3хминутках за последние 3 месяца и вот какие получил результаты. посмотрите плиз таблицу — яя просто не совсем в курсе по каким критериям оценивается стабильность тс, а то ведь бывает доходность офигенная, но какая нить хрень типа макс просадки все портит

Ключевые слова:
ТС

17 | ★3

52 комментария

Могу советов накидать)))
1. Бери не 3 месяца, а года два
2. Максимизируй величину: Профит/Макс просадка
3. Тайм фрейм смени на 4мин. Тыщу раз пробовал — 4мин. самый оптимальный.
4. Обязательно потом протесть на осени 2011г

Если ещё будут вопросы — можешь в личку — я с радостью помогу

Sergey F

15 ноября 2012, 22:28
Ответить

Тунеядец, спасибо, обращусь обязательно.

Shved

15 ноября 2012, 22:30
Ответить

Тунеядец, вот единственное не могу найти в тслаб у своего брокера склеенный фьюч на ртс для тестирования за большой период

Shved

15 ноября 2012, 22:38
Ответить

Shved, незнаю, не работал с тслаб. я не пользуюсь склейкой — каждый фьюч прогоняю отдельно

Sergey F

15 ноября 2012, 22:44
Ответить

Shved, тебе какой тайм нужен?

Bobby Axelrod (ABN Capital)

15 ноября 2012, 22:46
Ответить

Shved, пиши в личку мыло. скину фьюч минутки за последние 4 года.

Bobby Axelrod (ABN Capital)

15 ноября 2012, 22:51
Ответить

ABN Capital, минутки с финама?

siva

15 ноября 2012, 22:54
Ответить

Станислав Иванов, минутки ФОМС )))

Bobby Axelrod (ABN Capital)

15 ноября 2012, 23:03
Ответить

ABN Capital, :)))))))) а если серьезно? ;) покупали с ртс?

siva

15 ноября 2012, 23:05
Ответить

ABN Capital, написал

Shved

15 ноября 2012, 22:57
Ответить

Тунеядец, а почему не 5 лет брать?

siva

15 ноября 2012, 22:47
Ответить

Станислав Иванов, 5лет безсмысленно. 1-2 года.

Bobby Axelrod (ABN Capital)

15 ноября 2012, 22:50
Ответить

ABN Capital, бессмысленно* вы имели в виду?
Почему же, можно поинтересоваться?

siva

15 ноября 2012, 22:53
Ответить

Станислав Иванов, Режимы торгов менялись несколько раз за последние 4 года, да и и рынки мутируют постоянно. поэтому оптимальный период 2 года когда есть все фазы рынка.

Bobby Axelrod (ABN Capital)

15 ноября 2012, 23:05
Ответить

ABN Capital, что значит «менялись режимы торгов»?
Я взял как раз период (до 2008 падения — флет), потом 2008 — падение быстрое, 2009 — быстрое восстановление, затем болтанка :)

siva

15 ноября 2012, 23:06
Ответить

Станислав Иванов, до мая 2010 с 10.30 рынки открывались после с 10.00 к примеру. Вечерка появилась вообще только в 2008

Sergey F

15 ноября 2012, 23:10
Ответить

Тунеядец, мне кстати очень тяжело подобрать такие параметры, чтобы эквити росла с 2010 года. Обычно с 2010 по конец 2011 — флет какой-то :)

siva

15 ноября 2012, 23:26
Ответить

Станислав Иванов, кстати, май 2010 брать после флеш креша?
а сколько вы уже с роботами?

siva

15 ноября 2012, 23:27
Ответить

Станислав Иванов, что за флеш креш в мае 2010?
с роботами год, как и с фортсом

Sergey F

15 ноября 2012, 23:35
Ответить

Тунеядец, ясно. очень странно, что работая всего год — вы так уверенно что-то говорите :) я вот уже 4 года — и как-то не осмеливаюсь что-то утверждать про рынок :) Только троллить могу пока.

siva

15 ноября 2012, 23:41
Ответить

Станислав Иванов, ну ЛЧИ даст понять зря я так уверен или нет… Вы там есть?

Sergey F

15 ноября 2012, 23:42
Ответить

Тунеядец, нет :) я пока еще только начинаю зарабатывать на рынке. скажите ваш ник!

siva

15 ноября 2012, 23:56
Ответить

Станислав Иванов, robot_Rokki

Sergey F

16 ноября 2012, 00:00
Ответить

Тунеядец, распиливает робота? :(

siva

16 ноября 2012, 00:06
Ответить

Станислав Иванов, последние дни да( да я ещё сайз увеличил не оч вовремя

Sergey F

16 ноября 2012, 00:07
Ответить

Тунеядец, я только в ноябре запустил робота первого. без плечей :)

siva

16 ноября 2012, 00:13
Ответить

Станислав Иванов в мае 2010 года последний раз изменился режим торгов — это критично. Оптимизировать надо от этой даты. А проверить результат можно и на 5 лет.

Sergey F

15 ноября 2012, 23:02
Ответить

Тунеядец, не совсем понял, что за «режим торгов» изменился?

siva

15 ноября 2012, 23:05
Ответить

комиссии учли?

Максим

15 ноября 2012, 22:33
Ответить

hush, вот с комиссией еще не разобрался, подскажите какие значения надо ставить для фьюча
есть строка Комиссия в % и строка стоимость денег %

Shved

15 ноября 2012, 22:45
Ответить

Основная идея стратегии в чем? Очень красиво получилось. Молодец.

EAGor

15 ноября 2012, 22:46
Ответить

EAGor, это пробойная на фракталах

Shved

15 ноября 2012, 22:58
Ответить

-1

Shved, тогда понятно все. На пробойных стратегиях бери проскальзывание 50-100 пунктов и график будет сильно хуже.

EAGor

15 ноября 2012, 23:05
Ответить

EAGor, проверял — все ок в реале

Shved

15 ноября 2012, 23:31
Ответить

Комиссию абсолютную 50 поставьте.

siva

15 ноября 2012, 22:48
Ответить

Станислав Иванов, а почему 50?

Shved

15 ноября 2012, 22:59
Ответить

Shved, не знаю, посоветовали на фарт-лабике :) вообще говорили лучше ставить 100.

siva

15 ноября 2012, 22:59
Ответить

Станислав Иванов, у меня всего там 600 сделок, комиссия на одну сделку на один фьюч купил-продал — 7 рублей
итого — 4200 рублей
доход 92 000 пунктов — это гдето 50 тыщ рэ
или я не так мыслю?

Shved

16 ноября 2012, 00:09
Ответить

Shved, 7 рублей не учитывает проскальзывание же.

siva

16 ноября 2012, 00:14
Ответить

комиссии и слиппидж могут легко убить такую систему: сделок >600 за 3 мес. — очень много; средн прибыль-убыток очень низкий; разберитесь с этим тщательно

Максим

15 ноября 2012, 22:50
Ответить

hush, сколько средн прибыль/убыток по вашему должен быть?
у меня сейчас стратегия с 0.19% и комиссией 50 рублей на лот.

siva

15 ноября 2012, 22:57
Ответить

Станислав Иванов, средн прибыль/убыток должен быть таким, чтобы окупить затраты на комиссии и слиппидж, конкретная цифра не важна

Максим

15 ноября 2012, 23:02
Ответить

hush, комиссии учтены уже в этот средний прибыль/убыток. без комиссий боюсь даже смотреть какой там граааль :)))

siva

15 ноября 2012, 23:07
Ответить

Обрати внимание на банальность — нет ли сделок на гепах.

АИП

15 ноября 2012, 23:21
Ответить

AIP, нету практически

Shved

17 ноября 2012, 00:04
Ответить

1 имхо у тя косяк… торгуешь на открытии… выкинь из торгов первые 5 минут и последние 5
2 средняя сделка у тя на грани… 130 пунктов впринципе можно еще торговать… насчет комисий и проскальзываний не парься торгуй лимитниками

ves2010

16 ноября 2012, 10:08
Ответить

ves2010, по первому пункту — посмотрел — очень у меня мало сделок на открытии.
по второму — не понял, что на грани?

Shved

17 ноября 2012, 00:02
Ответить

нет ли выходов по стопам после условий на выход? а то был у меня один грааль… сначала проверял нет ли условий на выход а уж потом только стоп проверял)))

traderstas

16 ноября 2012, 17:17
Ответить

traderstas, стоп у меня одинаковый с переворотом. сейчас протестировал на 3-х летних данных по ри — получил почти миллион пунктов на 1 фьючерс. — мне кажется неплохо.

Shved