Блог им. YaroslavBerezin

Правильно ли всё рассчитал по стратегии "Коллар"? Помогите пожалуйста, знатоки опционов

Все опционы с экспирацией 15 марта (63 дня до экспирации)
На примере Сбера
Покупаю 100 акций по 150 = 15000 рублей
18,51 руб (150 пут) * 1 акция
18,51 * 100 = 1851 рублей я заплачу премии
Покупаю 100 пут-опционов со стайком 150 и премией 18,51 руб за 1 акцию

Ожидаю роста до 180 рублей

Продаю 100 колл-опционов со страйком 180 и с премией 11,77 рубль за 1 акцию
11,77 * 100 акций = 1177 рублей
В случае исполнения колл-опциона наливаю себе шорт в 100 акций по цене 180 рублей, покрываю свой лонг
Доход (без комиссии) в случае вылета цены выше страйка проданного колла: 180-150=30 рублей за акцию, итого 3000 рублей + 1177 рублей премия = 4177 рублей
Вычитаем 1851 рублей, получаем 2326 рублей профит без учёта комиссии
Риск: премия
Лосс: 1851 рублей премии

P.S. стратегию не собираюсь применять, так как считаю её неуместной в настоящее время

309

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга. От B- до AA+
👉 Наш канал в MAX 👈 👉 Чат Иволги в MAX 👈 Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности...
Фото
👌 Время вспомнить о забытом активе
С начала года российский рынок акций демонстрирует неэластичность к изменению ключевых факторов для оценки.  Индекс Мосбиржи почти не...
Фото
Дублирование портфеля в OsEngine: настройка копитрейдинга для Т-Инвестиций
В модуль копитрейдинга OsEngine был добавлен функционал дублирования позиций в портфеле в другой портфель. Копирование позиций, как и раньше,...
Фото
ЛУКОЙЛ: капитал за год упал на 3 триллиона рублей - списали иностранные активы, но все ли так плохо? Ушла эпоха, разбираемся вместе
ЛУКОЙЛ отчитался по МСФО — долгожданный отчет, все ждали сюрприза после SDN санкций (будут ли списывать активы и увидим ли убыток) Увидели!...

теги блога Ярослав Березин

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн