Машинное обучение и точка минимальных выплат по опционам.

Михаил, не совсем так. Идея состоит в том, чтобы спрогнозировать цену БА к закрытию торговой сессии исходя из текущей ситуации по открытому интересу по опционам колл и пут. Для этого используется история итогов торгов. В расширенном варианте прогнозировать можно не только цену закрытия, но хай с лоу БА (в исторических данных они есть). Вот тут встает вопрос как это можно применить. Мое видение — это создание опционной конструкции типа спред. Как пример: цена БА ушла к спрогнозированному лоу, открываем бычий спред, причем так, чтобы рост на 1 страйк давал больше прибыли, чем падение на 1 страйк. Примерно так, в общих чертах.

Михаил, я ничего не понял, но поясню. В момент Т пытаюсь спрогнозировать цену на Т+.

Евгений Д., предварительная обработка данных осуществляется. Вы наверное просто не смотрели ссылку. А вот с переобучением у меня вопрос открытый. Ищу инфу, смотрю в сторону grid_search. У нейронки борьба с переобучением проще, простой drop помогает.

Евгений Д., конечно хорошо бы использовать как можно больше всей экономической информации. Я скорее пытаюсь спрогнозировать алгоритмы манипуляций.