Запамятовал про фьючерс на золото, вопрос

nnnd, только надо учесть, что вариационка начисляется 2 раза в день, и тут важно, перед каким клирингом контракт вырос на этот 1$, когда курс был 71 или 85. Т.е. купил сегодня в 15.00 при курсе 71 по 1825, закрытие 1826, курс те же 71, продал на след. день по 1826 при курсе 85 — все равно заработал 71. А вот если закрытие 1825 — тогда заработал 85.

Павел Цой, 

что вариационка начисляется 2 раза в день, и тут важно, перед каким клирингом контракт вырос на этот 1$, когда курс был 71 или 85

Это понятно, так человек про март пишет, а не про продажу внутри дня.

nnnd, да, но маржа будет в любом случае начисляться и списываться каждый день, и даже если курс при продаже 85, это не значит, что он заработает 85 с коня.

Павел Цой, вечером дневное начисление все равно корректируется по вечернему курсу. Поэтому итог зависит только от вечерних курсов, дневные не влияют.

Счастливый Конец, 

а Вы в этом точно уверены?

Абсолютно 

Изменение курса — это изменение шага цены во всех контрактах «условно» торгующимися за доллары (золото, нефть, серебро, ри и т.п.)

nnnd, чисто теоретически даже возможна ситуация, описанная в посте, сегодня купил по 1825 при курсе 71, закрытие 0, завтра продал по 1825 при курсе 81.

Счастливый Конец, 

Где ошибка?

Так Вы спецификацию контракта почитайте в начале:

www.moex.com/ru/contract.aspx?code=GOLD-3.23

Какие нахрен 71 *2000, для того чтобы купить 1 контракт Вам нужно ГО в рублях на Вашем счете на фортсе, оно на сегодня 11 515,24 рубля на 1 контракт. 

1 контракт — это тройская унция.

Ваш заработок (ити убыток) — это вариационная маржа (которая, как правильно выше заметили пересчитывается в клиринг, которые бывают 2 раза в день)

Ваша прибыль (убыток) = <стоимость покупки ( условно 1825) — стоимость продажа (условно 1825) *шаг цены*стоимость шага цены*кол-во контрактов>.

Шаг цены постоянен
Стоимость шага цены — зависит от курса и пересчитывается во время клиринга

может немного отличаться

Jame Bonds, а при резких изменениях цен и курсов может и не немного.

Павел Цой, 
вы абсолютно правы.
люди забывают про валютную составляющую и ежедневную переоценку.
а биржа на этом зарабатывает.
чтобы не терять на валютном курсе, нужно изначально позицию в золоте хеджировать фьючами на Si.