Опционный деск

31 июля 2022, 14:52
|
Slava_swift

Устал один тянуть проект. Нужна помощь разбирающегося в опционах специалиста.
Есть программа по визуализации опционного деска. Она позволяет видеть работу маркетмейкера, а конкретнее, видеть диапазон в котором будет торговаться цена
Некоторые вещи я все таки не могу обосновать, видимо не хватает глубоких знаний в опционах.
Желающим помочь велкам

Вот на ближайшее время по Золоту (не является рекомендацией)

спецраздел:
опционы

Ключевые слова:
опционы

521

17 комментариев

примерно лет 7 инфу по крупицам собираю отовсюду на эту же тему

смысла особо на СЛ искать спеца нет, так как никто не работал в деске и у них (у местных опционных участников) свое представление о рынке, зачастую, на мой взгляд, не совсем верное.

но попробовать стоит )

Андрей К

31 июля 2022, 14:56
Ответить

Андрей К, у меня есть более интересные наработки. Это так для примера.

Slava_swift

31 июля 2022, 14:59
Ответить

Slava_swift, это же хорошо ) делитесь тут, обсудим )

Андрей К

31 июля 2022, 15:01
Ответить

Slava_swift, график довольно сложный.
Обычно волатильности на коллах и волатильности на путах довольно просто выглядят.

Но вообще это не очень ликвидный инструмент и да, там может быть всякое (где-то большой спред, где-то не очень). Где то вообще есть только котировка 99999 (короче очень большая цена), и смотреть по ней волатильность не имеет смысла.

Михаил Ершов

13 августа 2022, 17:11
Ответить

Михаил Ершов, так это реальная вола на конкретных страйках конкретной биржи, а не наша нарисованная теоретическая расчетная.
И кстати диапазон в 1750-1790 на той неделе отходили точно.
Так что нарисованная по формуле выглядит действительно довольно просто, а реальна вот так, да еще постоянно меняется в зависимости от интереса к тому или иному страйку. Для многих «опционщиков» это открытие ))))))

Slava_swift

13 августа 2022, 19:39
Ответить

Да я суда уже от отчаяния написал))). Может как то получиться выйти на путевых спецов по опционам?

Slava_swift

31 июля 2022, 15:03
Ответить

Slava_swift, это надо скорее в какой нить конторе крутиться, чтоб общаться. На крайняк на конфах, но их уже пару лет не проводят.

Андрей К

31 июля 2022, 15:05
Ответить

Андрей К, подскажи куда ломануться?

Slava_swift

31 июля 2022, 15:07
Ответить

Slava_swift, если нужен практик опционный, а не теоретик, то это Коровин Илья Анатольевич. Лучший опционщик России.

мнгнкбзлк

31 июля 2022, 16:00
Ответить

прикрытый интрадейщик, Дааааа все таки беда у нас в стране с опционами)))).

Slava_swift

31 июля 2022, 18:56
Ответить

Slava_swift, наоборот повезло нам с И.Коровиным, он не только опционщик, он все тонкости биржи знает вдоль и поперёк + отличный преподаватель (даже меня научил уму разуму на бирже)).
Да и просто хороший человек, способный на доброе и прекрасное.)

мнгнкбзлк

31 июля 2022, 20:09
Ответить

Slava_swift, да я особо никуда не ломился )

позволяет видеть работу маркетмейкера

я просто эту штуку научился видеть через опционные уровни, которые когда то прочитал где то и мы внедрили

Андрей К

31 июля 2022, 17:31
Ответить

Андрей К, поздравляю вы в начале пути, т.к. опционные уровни объема или интереса являются следствием того, что я вам показал. Кто же будет покупать, если спред между бидом и аском маркетмейкер сделал чуть ли не 100 пт.? Или, если он задрал волу выше 1790? Как на такой цене хеджировать фьючи? Вот и не будет там объемов.

Slava_swift

31 июля 2022, 19:04
Ответить

Slava_swift,

поздравляю вы в начале пути, т.к. опционные уровни объема или интереса являются следствием того, что я вам показал

ну получается мне хватает следствия ) по этой картине я вижу кто где стоит в БА и кто где будет стоять и встречать

Андрей К

31 июля 2022, 19:48
Ответить

Андрей К, так что раз вы алготрейдер, то для принятия решения вашим алгоритмом для верности нужно оперировать причинами, а не следствием.
А я бы попробовал все это залить в алгоритм

Slava_swift