МИНА НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ!

Reznor, да,  за всю свою 30-летнюю карьеру я «влетел»  со своими клиентами ОДИН раз в 2018-ом году и именно на беспрецедентном поднятии ГО Мосбиржей.

И да, после этого я озаботился косяками  биржевой и брокерской индустрии и с тех пор защищаю людей по куче кейсов, которые не имеют ко МНЕ и /или моим клиентам никакого отношения. НО все они имеют отношение к косякам МБ и/или брокеров.

Только по кейсу с отрицательной нефтью я добровольно потратил на суды с МБ два года своей жизни и кучу личных средств, не получая за это ни копейки. Только благодарность людей.

И продолжаю это делать.

Вы имеете что-то против этого? Хотите помогать людям вместо меня?) Знаете, как это делать лучше?

Велком, поляна помощи трейдерам не занята, места всем хватит.

А балаболить и зубоскалить за спиной и нихрена не делать -много ума не надо.

Reznor, вы с ума сошли)) Членские взносы в Союз не покрывают даже 50% затрат на сам Союз) Нам (учредителям) даже тут приходится доплачивать из своего кармана.

При этом, на суды я трачу деньги ОТДЕЛЬНО, помимо затрат на Союз) 

Спасибо, насмешили с утра))  Как говорится — Шоб я так жил, как обо мне думают соседи ©) 

прикрытый интрадейщик, ага, если помогаешь людям -значит точно за деньги. А если бесплатно — значит точно где-то обманываешь))

Люди по себе судят))

прикрытый интрадейщик, дак он правильно сделал, доказал свои слова)

Действительно лоббировал и горжусь этим, кучу народа спасли эти каникулы)

funjpg, там можно проще сделать — регулировать цену при помощи увеличения свопа, как на криптобиржах.Плюс запустить работающие ММ-программы.

Но для этого нужно иметь ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ сотрудников, понимающих специфику срочного рынка. Чего в кадровом составе департамента срочного рынка МБ с каждым годом все меньше, начиная с 2012-го… Следствие чего постоянные факапы, особенно с 2018-го.

funjpg, так не получится) Если вы декларируете что опцион экспирируется в USDRUBF , но по цене  ТОМ, то просто никто не будет покупать путы на эти опционы и продавать колы, если цена ТОМА значительно ниже чем, USDRUBF. Понимая, что в момент экспира они просто потеряют эту разницу (они получат шорт во фьюче по цене ТОМ-а, но при этом фьюч сразу же оценивается рынком выше на несколько фигур, что дает по шорту автоматический минус).

В итоге и на опционах у вас не будет второй стороны сделки, но самое главное, что на цену фьюча вы никак через опционы не повлияете, поскольку вводя подобные опционы, вы никак не меняете условия обращения самого фьючерса, спрос/предложение в нем и отсутствие его фактической привязки к ТОМу.  

Reshpekt Fund Russia ☮, рецепт решения простой -при росте контанго увеличивать отрицательный своп для покупателей, а при бэквордации — для продавцов. Чтоб держать цену максимально близко к БА. Именно так делают на криптобиржах, откуда МБ взяла идею «вечного» фьюча.

Но почему МБ в очередной раз делает все наполовину, через одно место — это уже вопрос риторический… Пока не проредят кадровый состав департамента срочного рынка и/или не поменяют отношение к собственным косякам — ничего хорошего на срочке МБ не будет.С каждым годом все только хуже...

Андрей К, под «выходом» что имеется в виду? Закроют его окончательно?  Или введут периодическую экcпирацию?

В первом случае -это признание, что у них нихрена не вышло.

Во втором случае — превращение вечного фьюча в обычный.Что в принципе опять означает, что идея провалилась.

При этом, рецепт сделать вечный фьючерс без факапа — очень прост, я его выше написал. Спрашивается — неужели у МБ нет денег, чтоб нанять небе парочку НОРМАЛЬНЫХ спецов по срочному рынку вместо того, чтоб постоянно факапить ?

Reshpekt Fund Russia ☮, я им задал вопрос как раз утром — где об этом инфа на сайте Мосбиржи или в спецификации.

И механизм не ясен. Как можно по желанию произвести экспир, если у каждого фьюча есть контрагент?) А если он не согласится?

И не понятно — почему раз в квартал? Если уж у них автопролонгация каждый день, то и возможность выхода на экспирацию нужно делать каждый день.Тогда фьюч точно будет привязан к споту. А так это получается хитровыдуманный недоделанный квартальник. С таким же как у квартальника конским контанго, да еще и  с постоянным гемором по вариационке и планкам… Какой смысл было его городить?

Alex64, это обычное контанго, это нормально. Оно сойдется к экспиру в ноль, как и предусмотрено спецификацией.

А такое большое оно потому, что многие опасаются блокировки НКЦ со стороны США.Это тоже логично.

Alex64, на какой вопрос я ответил? У меня нет и не было никаких претензий к контанго. 

Речь  шла о том, что вечный фьюч начисто отвязан от спота, а значит это не контанго, а РАССИНХРОН без всякого механизма схождения и без всяких ограничений на расхождение. Притом, что  Мосбиржа декларировала ДУБЛИРОВАНИЕ динамики спота вечным фьючерсом.

Alex64, если вы уверены, что спред будет уменьшаться — ну продайте тогда вечный фьюч и купите спот. И потом только ничему не удивляйтесь, когда спот у вас будет 50, а фьючерс — 500 и схождения НЕ БУДЕТ ))

В обычном фьюче схождение контанго к экспиру зашито в СПЕЦИФИКАЦИЮ, а в «вечном» — это схождение ничем не гарантировано и отрыв может быть ЛЮБОЙ и ВСЕГДА, поскольку экспира НЕТ. Надеюсь, хоть на этот раз удалось объяснить))

Екатерина Денисова, по прежнему такая же гадость, с теми же проблемами.Контанго не снижается и представители Биржи по прежнему не понимают, что с этим делать.Последнее их интервью от 29 июля — очередной позор.

Изменилось лишь то, что подняли ГО ( по всем валютным фьючам, не только по вечному) и раздвинули границы риска, поэтому планок стало меньше.