Разница между проданными колами

26 сентября 2012, 16:41
|
optimus

Играясь с опционами на разные темы натолкнулся на непонятную вещчь.
Обьясните пожалуйста новичку.

Есть проданные колы по микрософту и нефти (рис), и у них соотношение маржин рек(ГО) к тете(временному распаду) отличается в 10 раз.
у нефти ~3600/50 =70
у микрософта ~342/0,5 =700

У мекрософта тета настолько маленькая что ждать от нее временной распад вообще не имеет смысла.

Ключевые слова:
опционы

40 | ★2

6 комментариев

А что это у тебя за программа такая интересная для опционов? это у какого брокера?

Сергей Александрович

26 сентября 2012, 16:55
Ответить

Это ТОС от www.thinkorswim.com

optimus

26 сентября 2012, 17:26
Ответить

Интересная тема! Как насчет по другим активам тэту пощупать?

Vkt

26 сентября 2012, 17:33
Ответить

вообще то ThinkDesktop это правильно называется…

Что именно вам непонятно?..

Growex

26 сентября 2012, 23:40
Ответить

growex, Непонятно то что нефть дает вполне адекватный рискам временной распад, и с ним можно работать, а вот по акциям просто ерунда какаято, вот по микрософту я и цента не дам за такую тету, ну явно она неадекватна рискам…
вопрос… это оно так и есть по жизти? или у меня прога както неправильно показывает?

optimus

27 сентября 2012, 11:26
Ответить

XTick, да ближе пробовал… почти таже ситуация.

Я вообще хотел услышать чтото типа ГО на амеро акциях больше чем на фьючах, и спекуляции с ними возможны в основном на покупку, но похоже ответить тут некому

optimus