SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. optimus
Разница между проданными колами
- 26 сентября 2012, 16:41
- |
Играясь с опционами на разные темы натолкнулся на непонятную вещчь.
Обьясните пожалуйста новичку.
Есть проданные колы по микрософту и нефти (рис), и у них соотношение маржин рек(ГО) к тете(временному распаду) отличается в 10 раз.
у нефти ~3600/50 =70
у микрософта ~342/0,5 =700
У мекрософта тета настолько маленькая что ждать от нее временной распад вообще не имеет смысла.
Обьясните пожалуйста новичку.
Есть проданные колы по микрософту и нефти (рис), и у них соотношение маржин рек(ГО) к тете(временному распаду) отличается в 10 раз.
у нефти ~3600/50 =70
у микрософта ~342/0,5 =700
У мекрософта тета настолько маленькая что ждать от нее временной распад вообще не имеет смысла.
54 |
Читайте на SMART-LAB:
Результаты октября в доверительном управления на стратегии ВДО (октябрь +0,8%, 12 месяцев +12,8%)
Стратегия доверительного управления ВДО доступна для квалифицированных инвесторов, минимальная сумма счета 6 млн р. Комиссия за...
06:34
Хэдхантер проведёт День инвестора и покажет его в прямом эфире
12 ноября раскроем финансовые результаты Хэдхантера за третий квартал. Ключевые итоги с инфографикой разместим в этом канале, а подробный...
11:00
теги блога optimus
- interactive brokers
- thinkorswim
- акции
- американский рынок
- западный рынок
- нефть
- опцион
- опционы
- Пора валить
Что именно вам непонятно?..
вопрос… это оно так и есть по жизти? или у меня прога както неправильно показывает?
Я вообще хотел услышать чтото типа ГО на амеро акциях больше чем на фьючах, и спекуляции с ними возможны в основном на покупку, но похоже ответить тут некому