Сезон отчетностей в США. 19/20.01.2022

Дорогие друзья, данный пост для тех, кто думает поиграть быстрыми сделками на отчетных лотерейках. Не секрет, что бумаги очень часто стреляют на выходе отчетов и зачастую весьма неплохо.

Чтобы успеть отработать это дело, заходить в бумаги надо незадолго до отчетностей. А поскольку выходят они в двух вариантах — до открытия торгов (BMO) и после (AMC), то смотреть мы будем завтрашние даты. Так, сегодня мы смотрим акции, отчитывающиеся завтра, 20 января, чтобы при необходимости успеть войти в них в ходе сегодняшних торгов. Ниже я публикую скрин наиболее крупных компаний на 20 января. Самый простой способ фильтрации наиболее интересных — это колонка «Expected % Move» (рассчитывается исходя из ожидаемой стоимости стрэддла на ближайшей экспирации), колонка «Previous Move» (обычно «стреляющие» акции стреляют на каждой отчетности), ну и, конечно, опционный объем.




Но в данном посте хотелось бы затронуть акцию не из этого списка. А другую. Отчитывающуюся сегодня, но после закрытия рынка. Т.е. с ней можно успеть поработать. $AA — Alcoa Common, отчетность 19.01.2022 5:00PM. Что в ней интересного? Движение на прошлом отчете — 15,2%. На скрине с графиком цены выведены данные по движениям за 6 последних отчетов.





Акция за исключением двух раз показывала очень сильные гэпы, что дает надежду. Ожидаемое движение на завтра — 8,2% На картинке отображены ближайшие ценовые границы — цель восходящего движения 64,88, и поддержка в виде VWAP — 57,41. К сожалению «Expected % Move» не дает нам направления. И для ряда опционных конструкций направление неважно. Однако мы можем посмотреть на ряд интересных вещей. Повторюсь, почему меня заинтересовала эта бумага? Ближайшая экспирация опционов у неё 21 января. И это очень важно. По опционам пойдет выплата. Посмотрим на следующую картинку — это разбивка открытого интереса по страйкам ближайшей экспирации.





На 55, 60, 65 страйках засели большие объемы и, что важно, они в массе своей состоят из коллов. В чем суть (для непосвещенных)? Если цена к моменту экспирации будет ВЫШЕ страйка, то опционы колл с этим страйком, упрощенно говоря, выиграли. И по ним идут выплаты/поставки (неважно). Исходя из текущей картины, закрываться выше 65 невыгодно. Вспомним предыдущую картинку — а у нас там как раз граница. Более того, нам не выгодно закрываться и выше 55. А нижняя граница у нас 57,41. Это, конечно, не 100% расклад. Мы не знаем, кто с какими целями загружен опционами. Какие у них позиции в самой бумаге. Может они ими хеджируют шорты и т.д. Но вот такая общая картина.

Если интересен разбор каких-то конкретных бумаг, заходите к нам в уютный чатик: www.teleg.run/stockgamblers
Картинки по рынку постоянно выкладываются на канале: @MarketScreen