А как посчитает среднюю сделку Ваш бэктестер?

25 декабря 2021, 15:59
|
ipsnow

Возьмем такое движение цены: 100 -> 110 -> 121
И такие сделки: купить 1шт, купить 1шт, продать 2шт.

Итого, первая сделка принесла 21%, вторая — 10%. Очень хотелось было бы посчитать среднюю как (21%+10%)/2 = 15.5%. Очень — потому что это число легко интерпретировать. Например, понятно, на сколько изменится финрез, при изменении комиссии. Или сколько мы заработаем на 1000 таких сделках. Для такого подсчета бэктестер должен хранить историю сделок, а не просто среднюю цену.

Если же посчитать итоговый результат по отношению к используемому капиталу (100+110), то результат сделки можно оценить как (121*2-100-110)/(100+110) = 15.2%. Т.е. интерпретируем вторую сделку как усреднение первой (а это самая простая реализация бэктестера). И это уже комплексная величина, учитывающая плечо, и которой ментально оперировать сильно труднее.

Отсюда вопрос, какую среднюю используете Вы?

спецраздел:
трейдинг

Ключевые слова:
трейдинг

265

7 комментариев

Бектестер, который использую я, считает в деньгах, а не процентах. Соответственно средняя сделка это значение, выраженное в деньгах.
Так как тесты у меня фиксированным лотом (привет хейтерам), то результат получается однозначный и понятный.

Дмитрий Овчинников

25 декабря 2021, 16:38
Ответить

Дмитрий Овчинников, при этом поторговать расхождение спреда, например, двух корзин этим бэктестером не получиться?

ipsnow

25 декабря 2021, 16:54
Ответить

Павел Шуваев,
торгую статарбитраж, максимальные баскеты из 4-ых инструментов, никаких проблем с тестированием.

Дмитрий Овчинников

25 декабря 2021, 17:24
Ответить

Как считаю я.
-100 * 1 — 110 * 1 + 121 * 2 = 32
это прибыль. Всего проторговано контрактов: 4
Прибыль на контракт: 32 / 4 = 8
В процентах я не считаю, но посчитал бы так:
Вопрос. Для чего вам нужна процентная доходность? Вы говорите — чтобы сравнивать с комиссией.
Ок. С каких объёмов берётся комиссия? Ответ:
100 * 1 + 110 * 1 + 121 * 2 = 452
И последний шаг:
32 / 452 = 0.07079646
Это средняя сделка относительно проторгованного объёма. Того самого, с которого вы заплатите комиссию.
---
То что вы считаете, я бы назвал «средний трейд» но не «средняя сделка», разница в два раза, но это второстепенно. Самое главное, понимать, что именно ты считаешь.

Юрий Ч.

25 декабря 2021, 18:55
Ответить

Юрий Ч., «понимать, что именно ты считаешь» — в этом и вопрос, ибо сложно удержать это в голове) Я ведь правильно понимаю, что именно с величиной 0.07079646 нужно сравнивать комиссию?

Потратил несколько часов в попытках понять, какое же среднее сделки мне нужно использовать для оценки стабильности торговли (скажем, критерием Стьюдента) и при этом не получить систематическую ошибку. Или, например, хотелось бы сравнить средний трейд с максимальной просадкой. Можно ли использовать для этого среднюю сделку? Или трейд?
И каким уравнением увязать среднюю сделку со средней ценой в 105? Кажется, так и придется для каждого случая 10 раз думать, какую именно величину использовать. А просто «средний трейд» — вещь неуниверсльная

ipsnow

25 декабря 2021, 19:34
Ответить

блин, средняя сделка со средней ценой так же и увязывается)

ipsnow

25 декабря 2021, 19:59
Ответить

Павел Шуваев,

Я ведь правильно понимаю, что именно с величиной 0.07079646 нужно сравнивать комиссию?

Да.
Если комиссия за контракт — фиксированная сумма, например, 8 рублей / контракт, у вас финале выйдет 0.
Если у вас комиссия за проторгованный объём, например, 7.079646% / рубль, то вы тоже будете в 0.

Юрий Ч.