Вопрос про ликвидность

05 декабря 2021, 17:45
|
avk76

Подскажите, какой должен быть среднедневной оборот по бумаге, чтобы выйти из позиции за день и не двинуть при этом цену? Десятикратного размера оборота относительно размера позиции хватит или можно меньше?

спецраздел:
трейдинг

Ключевые слова:
ликвидность,
трейдинг

248

2 комментария

среднедневной оборот по бумаге, чтобы выйти из позиции за день и не двинуть при этом цену?

пытаешься определить «среднюю температуру по больнице, включая морг» ©
наверняка на разных фазах рынка в разных инструментах будет сильная разница на реакцию как продающего объёмы по рынку, так и ставящего объёмы в аск.

О'Грин

05 декабря 2021, 18:19
Ответить

Вопрос в том, насколько не сдвинуть.

За отправную точку, думаю, можно взять показатель объема за день деленный на размах дня. Т.е. условно считаем, что такой объем смог сдвинуть цену на столько пунктов.
Но это очень грубо, есть более интересные и сложные работы по оценке риска ликвидности.