Блог им. levshaAV

Об изменении риск-параметров на срочном рынке

Московская Биржа | Об изменении риск-параметров на срочном рынке (moex.com)

Об изменении риск-параметров на срочном рынке

Модель риск-менеджмента НКО НКЦ (АО) по ограничению процикличности МААРС сигнализирует о росте волатильности в индексе RTS и фьючерсах на нефть. Ставки рыночного риска, которые будут установлены на ближайшие даты решением НКО НКЦ (АО):

Срочный рынок:

№ Базовый актив Фьючерсный контракт Ставки рыночного риска
с 19:00 29.11.2021		 Ставки рыночного риска
с 19:00 30.11.2021		 Ставки рыночного риска
с 19:00 01.12.2021
MR1 MR2 MR3 MR1 MR2 MR3 MR1 MR2 MR3
1 RTS на Индекс РТС 13% 19% 25% 14% 20% 26% 15% 21% 27%
2 RTSM на Индекс РТС (мини) 13% 19% 25% 14% 20% 26% 15% 21% 27%
3 BR на нефть BRENT 16% 21% 29% 17% 22% 30% 18% 23% 31%

Подробную информацию о модели по ограничению процикличности MAAPC можно посмотреть на сайте НКО НКЦ (АО).

В случае дальнейшего существенного роста волатильности возможно увеличение ставок рыночного риска по иным базовым активам срочном рынке, ориентировочный уровень ставок обеспечения по указанным ниже активам составит:

№ Актив Описание Ставки рыночного риска
в случае существенного роста волатильности
MR1 MR2 MR3
1 RTS на Индекс РТС 19% 25% 31%
2 RTSM на Индекс РТС (мини) 19% 25% 31%
3 BR на нефть BRENT 28% 33% 41%
★1
19 комментариев
+2
Надеюсь кто-нибудь это прочитает
avatar
Алексей
+2
Я прочитал, но сколько это в ГО — не понял.
avatar
Антон Иванов
+1
Антон Иванов, Сейчас  ГО по РТС 12% по Бренту 15 %
avatar
Алексей
Алексей, вот теперь понял, честный плюсик посту поставил.
avatar
Антон Иванов
Антон Иванов, Позицию в деньгах по фьючерсам РТС  например,
делим на 12 = сумма которую спишут из свободных средств в 19.00 сегодня
avatar
Алексей
+1
Алексей, в Бренте при падении  набралась куча бычков, чтобы им там не скучно было сидеть мосьбиржа сразу ГО поднимает
avatar
Александр
подарки от Биржа Мороза!)))
avatar
мнгнкбзлк
+ )
avatar
buncher
На 15% повышают ГО. Ни о чем. На некоторые фишки на 50% повысили на прошлой неделе.
avatar
Value
Value, ну как сказать. Сейчас 9230р  на 1 контракт, а с 1 декабря 16600р  будет, с учетом сильного падения  нефти   у бычков там и так депошки сильно просели, а  тут еще такой подарочек. Как еще заставить людей продавать в убыток? с паяльником и утюгом  к каждому же не поедешь… Риск менеджеры заботятся о нас…
avatar
Александр
Александр, с чего 16600? 18% в последней таблице — 10338.
avatar
Value
Value, сейчас 16% при объеме сделки примерно 57500р  ГО 9200р, а будет 29% при том же объеме сделки, вот  16600 и получается. Конечно если нефть   50 уе будет стоить или еще меньше в ближайшее время, то объем сделки тоже уменьшится конечно, а ГО может даже опять на 9200р вернется. небольшой позитив так сказать))
avatar
Александр

Александр, где же Вы видите 29%? Смотрите, в последней (третьей) табличке написано 18% (для MR1).

 

www.moex.com/n38221/?nt=101

avatar
Value
+1
Value, да посмотрел на сайте по вашей ссылке. Будет  18%. Ошибся Прочитав исходное сообщение на тут  смартлабе  в мозг отложилась цифра 29%. Браузер Chrome с компа неправильно  табличку с процентами отформатировал. При просмотре со смартфона табличка с процентами правильно отображается. эхх, зря панику развел
avatar
Александр
Value, вот так вот вижу  через Chrome 

avatar
Александр
А кто такие MR?
avatar
Вадим (АА)
Опять у НКЦ деньги кончились, всё на НГ корпоратив пустили. Думают, что трейдеры на неизменных объёмах им бОльше оборотных средств отстегнут.
 Ну так получат снижение объёмов в инструментах и снижение доходов от комсы. Весной 2020 это уже проходили.
avatar
О'Грин
С завтра по рихе го будет 19 процентов?
avatar
incognita

полезные записи за 24 часа

★10 27 Как защитить 100% капитала/депозита при инвестировании: создаем структурную ноту
★8 33 💵Сколько стоит доллар?
★7 22 как выводят активы из Норильского никеля
★5 34 Ключевая ставка останется 16% — и точка
★5 34 -Я банк! -И я банк! -А почему же у вас тогда торчат волчьи уши из трубки?
★4 28 8 миллиардов рублей за 10 лет
★3 20 ⚡ Причины вчерашнего падения индекса: всё элементарно
★3 1 Обзор Южуралзолото – хороший отчет и обнадеживающие прогнозы на 2024 год
★3 0 ​​VK - подопытный кролик
★3 6 Бесплатный вебинар "ИИС-3. Новые вычеты"
+139 20 ⚡ Причины вчерашнего падения индекса: всё элементарно
+113 52 Берите на себя ответственность за других людей и начинайте делать правильные вещи
+93 27 Почему мне нравится посещать конференцию Смартлаба?
+92 14 Обмен заблокированных активов зарубил Clearstream
+91 1 Рекомендации дивидендов заполонили рынок🔥Акции и инвестиции
+89 28 8 миллиардов рублей за 10 лет
+85 22 как выводят активы из Норильского никеля
+82 21 Карпов продолжает отжигать
+73 34 Ключевая ставка останется 16% — и точка
+70 27 Как защитить 100% капитала/депозита при инвестировании: создаем структурную ноту

самые обсуждаемые сегодня

18к Россия и Украина. Переговоры в Катаре.
14к Уже и Байден подписал
6к По просьбе трудящихся, немножечко о красоте
5к А что случилось то?
5к У американских евреев отобрали первую партию наворованного в РФ
2к Российский суд арестовал $439,5 млн и активы JP Morgan по иску ВТБ
2к Азия. Четверг.
2к Немного о жизненном цикле доверительного управления
2к Индекс МБ сегодня
1к Посчитали

теги блога Алексей

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн