Блог им. levshaAV

Об изменении риск-параметров на срочном рынке

Московская Биржа | Об изменении риск-параметров на срочном рынке (moex.com)

Об изменении риск-параметров на срочном рынке

Модель риск-менеджмента НКО НКЦ (АО) по ограничению процикличности МААРС сигнализирует о росте волатильности в индексе RTS и фьючерсах на нефть. Ставки рыночного риска, которые будут установлены на ближайшие даты решением НКО НКЦ (АО):

Срочный рынок:

№ Базовый актив Фьючерсный контракт Ставки рыночного риска
с 19:00 29.11.2021		 Ставки рыночного риска
с 19:00 30.11.2021		 Ставки рыночного риска
с 19:00 01.12.2021
MR1 MR2 MR3 MR1 MR2 MR3 MR1 MR2 MR3
1 RTS на Индекс РТС 13% 19% 25% 14% 20% 26% 15% 21% 27%
2 RTSM на Индекс РТС (мини) 13% 19% 25% 14% 20% 26% 15% 21% 27%
3 BR на нефть BRENT 16% 21% 29% 17% 22% 30% 18% 23% 31%

Подробную информацию о модели по ограничению процикличности MAAPC можно посмотреть на сайте НКО НКЦ (АО).

В случае дальнейшего существенного роста волатильности возможно увеличение ставок рыночного риска по иным базовым активам срочном рынке, ориентировочный уровень ставок обеспечения по указанным ниже активам составит:

№ Актив Описание Ставки рыночного риска
в случае существенного роста волатильности
MR1 MR2 MR3
1 RTS на Индекс РТС 19% 25% 31%
2 RTSM на Индекс РТС (мини) 19% 25% 31%
3 BR на нефть BRENT 28% 33% 41%
★1
19 комментариев
+2
Надеюсь кто-нибудь это прочитает
avatar
Алексей
+2
Я прочитал, но сколько это в ГО — не понял.
avatar
Антон Иванов
+1
Антон Иванов, Сейчас  ГО по РТС 12% по Бренту 15 %
avatar
Алексей
Алексей, вот теперь понял, честный плюсик посту поставил.
avatar
Антон Иванов
Антон Иванов, Позицию в деньгах по фьючерсам РТС  например,
делим на 12 = сумма которую спишут из свободных средств в 19.00 сегодня
avatar
Алексей
+1
Алексей, в Бренте при падении  набралась куча бычков, чтобы им там не скучно было сидеть мосьбиржа сразу ГО поднимает
avatar
Александр
подарки от Биржа Мороза!)))
avatar
мнгнкбзлк
+ )
avatar
buncher
На 15% повышают ГО. Ни о чем. На некоторые фишки на 50% повысили на прошлой неделе.
avatar
Value
Value, ну как сказать. Сейчас 9230р  на 1 контракт, а с 1 декабря 16600р  будет, с учетом сильного падения  нефти   у бычков там и так депошки сильно просели, а  тут еще такой подарочек. Как еще заставить людей продавать в убыток? с паяльником и утюгом  к каждому же не поедешь… Риск менеджеры заботятся о нас…
avatar
Александр
Александр, с чего 16600? 18% в последней таблице — 10338.
avatar
Value
Value, сейчас 16% при объеме сделки примерно 57500р  ГО 9200р, а будет 29% при том же объеме сделки, вот  16600 и получается. Конечно если нефть   50 уе будет стоить или еще меньше в ближайшее время, то объем сделки тоже уменьшится конечно, а ГО может даже опять на 9200р вернется. небольшой позитив так сказать))
avatar
Александр

Александр, где же Вы видите 29%? Смотрите, в последней (третьей) табличке написано 18% (для MR1).

 

www.moex.com/n38221/?nt=101

avatar
Value
+1
Value, да посмотрел на сайте по вашей ссылке. Будет  18%. Ошибся Прочитав исходное сообщение на тут  смартлабе  в мозг отложилась цифра 29%. Браузер Chrome с компа неправильно  табличку с процентами отформатировал. При просмотре со смартфона табличка с процентами правильно отображается. эхх, зря панику развел
avatar
Александр
Value, вот так вот вижу  через Chrome 

avatar
Александр
А кто такие MR?
avatar
Вадим (АА)
Опять у НКЦ деньги кончились, всё на НГ корпоратив пустили. Думают, что трейдеры на неизменных объёмах им бОльше оборотных средств отстегнут.
 Ну так получат снижение объёмов в инструментах и снижение доходов от комсы. Весной 2020 это уже проходили.
avatar
О'Грин
С завтра по рихе го будет 19 процентов?
avatar
incognita

полезные записи за 24 часа

★14 35 😈Злые капиталисты накручивают цены!
★6 39 СБЕР присвоил мне статус "Квалифицированного инвестора"! Как я его получил и почему это стоит сделать всем инвесторам до конца года?
★6 2 Топ-10 валютных облигаций с наибольшей доходностью от РБК Инвестиций
★5 3 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 31-й.(пост за понедельник)
★3 22 Рынок акций резко отскочил! Продолжится ли падение?
★3 1 Positive Technologies - ожидания и реальность
★3 22 Сергей Караханян (Альфа): Доходность LQDT может упасть сильно ниже ставки при падении кредитования
★3 38 Как я потерял более 70 млн. рублей на бирже 🎪
★3 0 Позитив - неоправданные ожидания
★3 53 Как банкомат стырил 300 тысяч, и что было дальше
+139 26 Что делал в выходные?
+130 58 Риск использования брокера Тинькофф, часть 2
+119 35 😈Злые капиталисты накручивают цены!
+111 17 Ситуация на текущий момент
+105 162 Очень тревожные новости.....
+99 24 Пугалки "заморозкой" вкладов и крахом LQDT.
+92 37 УФСБ задержало очередных Лжеброкеров...
+86 15 Интepecы poccиян в интepнeтe
+73 43 По 100й паровоз, не стучите колёса
+70 32 Друг, у тебя есть вклад?

самые обсуждаемые сегодня

35к 😈Злые капиталисты накручивают цены!
27к Азия. Понедельник.
26к Вы верите этому заявлению?
23к Почему вы не можете заработать на рынке
17к Ситуация на текущий момент
11к Доходности облигаций прервали рост. Мы покупаем
12к А в случае использования ТЯО , крипта как себя поведёт?
9к Могут и передумать
8к ⚡️ Чёрный лебедь, здравствуй!
6к Зеленое утро: индексы Азии, сырье растут. Что будет после утреннего падения? Увидим ли маржин коллы?

теги блога Алексей

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн