Об изменении риск-параметров на срочном рынке

29 ноября 2021, 16:18
|
Алексей

Московская Биржа | Об изменении риск-параметров на срочном рынке (moex.com)

Об изменении риск-параметров на срочном рынке

Модель риск-менеджмента НКО НКЦ (АО) по ограничению процикличности МААРС сигнализирует о росте волатильности в индексе RTS и фьючерсах на нефть. Ставки рыночного риска, которые будут установлены на ближайшие даты решением НКО НКЦ (АО):

Срочный рынок:

№	Базовый актив	Фьючерсный контракт	Ставки рыночного риска с 19:00 29.11.2021	Ставки рыночного риска с 19:00 30.11.2021	Ставки рыночного риска с 19:00 01.12.2021
MR1	MR2	MR3	MR1	MR2	MR3	MR1	MR2	MR3
1	RTS	на Индекс РТС	13%	19%	25%	14%	20%	26%	15%	21%	27%
2	RTSM	на Индекс РТС (мини)	13%	19%	25%	14%	20%	26%	15%	21%	27%
3	BR	на нефть BRENT	16%	21%	29%	17%	22%	30%	18%	23%	31%

Подробную информацию о модели по ограничению процикличности MAAPC можно посмотреть на сайте НКО НКЦ (АО).

В случае дальнейшего существенного роста волатильности возможно увеличение ставок рыночного риска по иным базовым активам срочном рынке, ориентировочный уровень ставок обеспечения по указанным ниже активам составит:

№	Актив	Описание	Ставки рыночного риска в случае существенного роста волатильности
MR1	MR2	MR3
1	RTS	на Индекс РТС	19%	25%	31%
2	RTSM	на Индекс РТС (мини)	19%	25%	31%
3	BR	на нефть BRENT	28%	33%	41%

спецраздел:
трейдинг

Ключевые слова:
трейдинг

4.2К | ★1

19 комментариев

Надеюсь кто-нибудь это прочитает

Алексей

29 ноября 2021, 16:20
Ответить

Я прочитал, но сколько это в ГО — не понял.

Антон Иванов

29 ноября 2021, 16:35
Ответить

Антон Иванов, Сейчас ГО по РТС 12% по Бренту 15 %

Алексей

29 ноября 2021, 16:38
Ответить

Алексей, вот теперь понял, честный плюсик посту поставил.

Антон Иванов

29 ноября 2021, 16:55
Ответить

Антон Иванов, Позицию в деньгах по фьючерсам РТС например,
делим на 12 = сумма которую спишут из свободных средств в 19.00 сегодня

Алексей

29 ноября 2021, 16:59
Ответить

Алексей, в Бренте при падении набралась куча бычков, чтобы им там не скучно было сидеть мосьбиржа сразу ГО поднимает

Александр

29 ноября 2021, 17:07
Ответить

подарки от Биржа Мороза!)))

мнгнкбзлк

29 ноября 2021, 16:58
Ответить

+ )

buncher

29 ноября 2021, 16:59
Ответить

На 15% повышают ГО. Ни о чем. На некоторые фишки на 50% повысили на прошлой неделе.

Value

29 ноября 2021, 17:12
Ответить

Value, ну как сказать. Сейчас 9230р на 1 контракт, а с 1 декабря 16600р будет, с учетом сильного падения нефти у бычков там и так депошки сильно просели, а тут еще такой подарочек. Как еще заставить людей продавать в убыток? с паяльником и утюгом к каждому же не поедешь… Риск менеджеры заботятся о нас…

Александр

29 ноября 2021, 17:26
Ответить

Александр, с чего 16600? 18% в последней таблице — 10338.

Value

29 ноября 2021, 17:39
Ответить

Value, сейчас 16% при объеме сделки примерно 57500р ГО 9200р, а будет 29% при том же объеме сделки, вот 16600 и получается. Конечно если нефть 50 уе будет стоить или еще меньше в ближайшее время, то объем сделки тоже уменьшится конечно, а ГО может даже опять на 9200р вернется. небольшой позитив так сказать))

Александр

29 ноября 2021, 17:43
Ответить

Александр, где же Вы видите 29%? Смотрите, в последней (третьей) табличке написано 18% (для MR1).

www.moex.com/n38221/?nt=101

Value

29 ноября 2021, 17:46
Ответить

Value, да посмотрел на сайте по вашей ссылке. Будет 18%. Ошибся Прочитав исходное сообщение на тут смартлабе в мозг отложилась цифра 29%. Браузер Chrome с компа неправильно табличку с процентами отформатировал. При просмотре со смартфона табличка с процентами правильно отображается. эхх, зря панику развел

Александр

29 ноября 2021, 17:58
Ответить

Value, вот так вот вижу через Chrome

Александр

29 ноября 2021, 18:36
Ответить

А кто такие MR?

Вадим (АА)

29 ноября 2021, 19:05
Ответить

Опять у НКЦ деньги кончились, всё на НГ корпоратив пустили. Думают, что трейдеры на неизменных объёмах им бОльше оборотных средств отстегнут.
Ну так получат снижение объёмов в инструментах и снижение доходов от комсы. Весной 2020 это уже проходили.