Информация
Блог им. DenisPlatonov
Попытка решить задачу про линейный индикатор для Мальчик Buybuy
- 08 ноября 2021, 18:22
- |
Всем привет. Мой первый пост. Все началось сегодня с попытки решить задачу из этого поста smart-lab.ru/blog/713559.php, а также из этого https://smart-lab.ru/blog/646275.php
Написал бы в личку уважаемому мной автору, да рейтинг маловат, увы. Поэтому кину рукописного зверя здесь. Вначале это была попытка рассмотреть на конкретном небольшом случае, какая логика стоит за индикатором, затем это стало похоже на МНК, а затем и на решение (возможно). Вначале автор писал, что эта задачка решается просто, а затем в комментариях сказал:«Вангую — все заинтересованные резиденты пытаются решить задачу № 1 традиционными методами вариационного исчисления.Без шанса. Ключ к решению лежит в другой плоскости». Что скажете? Что это за плоскость такая?
Задача оптимизации в трейдинге — это максимизация роста эквити на интервале, а вовсе не оптимальный прогноз следующего приращения.
Ну и формула для эквити бывает как простой (случай маркетных ордеров), так и очень сложной (случай лимитных ордеров).
С уважением
Эквити ТС при этом будет выглядеть так: приращение Eq(i) = d(i)*sign(summ(a(j)*d(n-j-1)))
Если мы захотим максимизировать рост эквити — у нас есть 2 варианта:
1. (классическая максимизация) — ищем минимуи summ((d(i) — summ(a(j)*d(n-j-1))))^2)
И кстати, предложение с NDA еще в силе? Я бы очень хотел взглянуть на решение, так как чувствую, что попал в тупик
Я имел в виду именно неклассическую оптимизацию — классическая не дает значимого результата, который можно как-то практически использовать.
Нет. NDA уже протух. Но если Вам интересно — пишите. Я обязуюсь комментировать по существу.
С уважением
Спрашиваю автора.Не смущает ли автора, что этот «интервал» — весь в будущем, и о его «свойствах» ничего не известно.
А в задаче оптимизации он от t-N до t (t — текущий момент времени)
С уважением
P.S. После окончания этого этапа следует уже задаться вопросом — существуют ли стационарные решения (не зависящие, ну или слабо зависящие от t)?
Прошлое ещё менее подвластно смертному, чем будущее.
Если таковая оптимизация не зависит (ну или слабо зависит) от t — то это и есть Грааль )))
С уважением
www.scientificamerican.com/article.cfm?id=finance-why-economic-models-are-always-wrong
А с практической точки зрения. Какова должна быть продолжительность и количество этих интервалов подгонки ТС в прошлом?
Ведь я не могу утверждать, что даже интервал в 10 лет включает в себя все возможные проявления и каверзы Природы. И 20 лет не кажутся более надёжными в этом смысле.
Вопрос работы на любом интервале — это т.н. робастность. Робастность есть внутреннее свойство ТС, так что оптимизацией оно не порождается.
С практической — зависит от таймфрейма.
Если что-то на протяжении последних 10 лет стабильно работает каждые сутки — то и следующие сутки оно так же хорошо отработает )))
С уважением
P.S. Каверза на дневках = вполне обычный рынок на минутках
P.P.S. Если каждый день, просыпаясь, мы видим принципиально новый рынок — то чем мы здесь вообще все занимаемся? )))
Как говорил мой старший товарищ:
«Нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Но можно дважды наступить в одно и то же говно.»
С уважением
Более того, про работе плоским (постоянным) лотом ни один линейный индикатор не может дать плюс на долгосроке (((
С уважением
Тебе доступен главный критерий — Практика. Оставь слова, займись делом и проверь свои МА-шки на истории торгов.
Все такие вопросы я решаю в программе WealthLab.
И к чему тогда были все предыдущие камменты?)
С уважением
Как ещё понимать это утверждение МальчикBuybuy Сегодня 21:39, если это не пустое балабольство?
Примерно так
С уважением
P.S. А Вы то зачем юзаете WealthLab, если не секрет, конечно?
Там есть ещё возможность подключения к брокеру для реальной торговли, но на мой взгляд скрипты QLua в Quik'е более оправданы.
Тем более, что мои результаты тестирования отрицательны, кроме одного, и тот не внутри дня. Для этой ТС робот не нужен.
Поскольку Вы единственный человек, который не принимает мои тезисы на веру, а тратит труд на то, чтобы их проверить (еще есть А.Г., но понять, что он это делает, можно только по нюансам его последующих постов), я, наверное, напишу еще один топик про закономерности в поведении цен.
Возможно, он будет оформлен в формате конкурса.
С уважением
Вот это правильно! Вы пишите, народ подтянется.
P.S. Кстати, вы обещали в этом еще году написать стратегическую программную статью. Обещание в силе?
Просто я не умею рисовать формулы, а все формулы, кроме самых простых, в текстовом виде выглядят коряво и непонятно.
Поэтому есть 2 варианта:
1. Напишу обзор с графиками, но без полных формул
2. Забью костяк текста в Mathamatica — и все получится красиво
Я просто для базовых исследований использую Matlab, но изучить еще один пакет хуже не будет. К тому же пора найти хороший заменитель для Latex, умеющий что-то вычислять.
С уважением
Если же хочется поупражняться в математических теориях, тогда конечно без многостраничных формул никак)
Проблема в том, что решать надо другую. Перед решением ее следует сформулировать. Программирование к формулировке задачи перпендикулярно.
С уважением