Индейцы Вульфа на рынке серебра

Трейдерам, использующим стратегии, основанные на модели «Три индейца», зачастую бывает очень сложно найти адекватную точку выхода из позиции. Применение плавающего стопа или классической методики Линды Рашке и Лоренса Коннорса, предполагающей закрытие позиции через 2-6 дней, имеет мало общего с математически выверенным трейдингом. Ведь современные инвесторы предпочитают еще до момента открытия сделки рассчитать профит-фактор и оценить потенциальные перспективы стратегии. 

В связи с этим начали появляться различные методики, позволяющие определить целевые ориентиры стратегий, построенных с учетом трех последовательно формирующихся экстремумов. Здесь можно вспомнить и проекции Демарка, и обратные модели, и заранее заданный профит-фактор. Каждая из них имеет свои недостатки: для проекций необходимо дополнительно определять линии поддержки-сопротивления, обратная модель может так и не сформироваться, а определение ориентиров на основании многократного превышения потенциальной прибыли над рисками имеет мало общего с пониманием особенностей движения рыночных котировок.




На мой взгляд, решение проблемы выявления цели может заключаться в совместном использовании моделей. В частности, нетрудно заметить, что графическая конфигурация «Три индейца» является составной частью волн Вульфа.



На часовом графике фьючерсов на серебро в первой половине июля текущего года образовались три последовательно снижающихся минимума. В соответствии с классическим способом применения стратегии, трейдеру следовало открывать позицию при возврате к уровню второго индейца с постановкой защитного стоп-приказа ниже последнего минимума. Целевой же ориентир мог быть задан при помощи волн Вульфа. 


Для этого при нанесении разметки необходимо учитывать не только основания графика, но и коррекции к ним. Коррекция после первого индейца обозначается точкой 2, второй индеец – точкой 3 и т.д. В результате выход из позиции осуществляется при достижении рынком уровня, лежащего на линии 1-4. В данном примере профит-фактор составил 2,8.



В дальнейшем фьючерсы на серебро предоставляли и другие возможности для открытия позиций.


Например, на рубеже июля и августа на графике образовались три последовательных максимума. Изменение разметки модели на используемую в волнах Вульфа позволило закрыть короткую позицию с профит фактором в 4,4.



В августе волновая конфигурация отработала самостоятельно, так как представленная ситуация мало похожа на «Трех индейцев». Тем не менее, описанная методика позволяет по-другому подойти к идентификации волн Вульфа, упростив ее и предоставив возможность с легкостью выявить точку начала отсчета, определение которой является основной проблемой волновой конфигурации.



Безусловно, ни одна стратегия не позволяет получить 100%-й результат. Так на графике зеленым цветом показана ситуация, когда торговая система не реализовалась, и позиция закрылась при помощи защитного стоп-приказа. Любой инвестор должен быть готов к этому, ведь трейдинг – это вид бизнеса, и как в любом другом бизнесе потери в нем неизбежны.

Тем не менее, полученный убыток незначителен по сравнению с прибылью, которую можно было зафиксировать, используя совместную методику волн Вульфа и Трех индейцев.

Следует отметить, что представленные паттерны многогранны и не так детально изучены, как это может показаться на первый взгляд. В дальнейшем я постараюсь устранить данный пробел и продолжу знакомить читателей со своими исследованиями в данной области. 
По материалам RussianExpert