Блог им. Vkt

Что за мода пошла у нас на опционах?

    • 19 февраля 2021, 18:49
    • |
    • Vkt
  • Еще

IV почти точь в точь ходит за ценой РИ.
Может ММ котировальные программы перепутал?

Что за мода пошла у нас на опционах?


Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
1.4К
13 комментариев
А как обычно они ходят?
avatar
Muzikant
+2
Muzikant, Обычно на росте IV снижается, если рост не взрывной. На падении IV растет. Ну и чтобы так копировать базовый актив. Может это давно уже, а я только заметил.
avatar
Vkt
Vkt,  в противофазе получается. А где IV посмотреть можно? И значение и график?
avatar
Muzikant
Muzikant, В Квике все есть.
avatar
Vkt
Vkt, IV от направления движения не зависит, может чуть повышена быть на страйках куда предполагается движение, а так она зависит от скорости изменения цены, что собственно и предполагается по ее сути.
avatar
Til
Til, ну я ж не в фотошопе эти графики рисовал. 
avatar
Vkt
Vkt, я не спорю что в данном случае график IV выглядит так, я отмечаю что повышение или снижение волатильности не связано с направлением движения БА (т.е. не обязательно при росте она будет падать, а при падении — расти)
avatar
Til
Til, ну понятно, что не обязательно, но как правило. В данном случае речь не об этом, а о почти полной корреляции IV и БА.
avatar
Vkt
Til, вы это маркетмейкеру скажите
avatar
profynn
Корреляции не должно быть.
avatar
ezomm
Смотреть IV на 5-минутках это извращение
Мне такое и в голову бы не пришло
avatar
Simix
Наверно на 5-минутках это так и должно выглядеть?
avatar
Simix
Так это же мартовский пут-147500. Посмотрите на смартлабовский сентимент — многие ждут обвала, этот сентимент и должен закладываться в IV с соответсвующим удорожанием пут-опционов, даже если в моменте индекс подрастает.
Хорошее наблюдение 
avatar
А.К.

Читайте на SMART-LAB:
Фото
BITCOIN: Продавцы притаились, но, видимо, не прямо здесь
Биткоин оттолкнулся от психологического уровня поддержки 60 000 и начал неспешную коррекцию. Насколько она будет удачной — покажет время. Чуть...
Фото
Олег Свиргун
22:10
✅ Софтлайн продолжит обратный выкуп акций
Софтлайн сообщает о намерении продолжить ранее объявленный обратный выкуп акций Компании с рынка:...
Фото
Softline_IR
16:49
Фото
⚡️ 3 июля 2026 г. МГКЛ опубликует операционные результаты за шесть месяцев 2026 г.
Фото
MGKL
10:04
Обвал рынка: что делать? Мой личный план. Weekly #122
В целом, то, что мы наблюдаем, происходит в рамках сложившихся ранее тенденций . Ранее, я уже неоднократно отмечал, что все тренды — негативные....
Фото
Тимофей Мартынов
18:53

полезные записи за 24 часа

★11 9 Трансформация старого ИИС в ИИС-3: как совместить выгоды и не потерять срок владения
★9 1 Как автоматизировать торговлю через API. Первый скрипт за 15 минут
★10 42 Я был айтишником, уехал в Парагвай и стал делать детскую мебель из дров
★9 3 Календарь новых размещений облигаций на этой недели
★6 19 Пробит 30 летний тренд роста. Про фонду можно забывать лет на десять.
★6 3 - Йося, ты продаёшь варёные яйца по $1, а сырые покупаешь по $1. И таки в чём твой бизнес?
★6 20 Обьясняю почему падает «рынок» (и Сбер) простыми словами
★5 140 Зюга призывает изьять вклады😂
★5 5 Сбербанк - последний оплот стабильности?
★5 17 Как Банк России лишает инвесторов единственной защиты при дефолтах
+155 177 Напишу про свое состояние откровенно
+153 42 Я был айтишником, уехал в Парагвай и стал делать детскую мебель из дров
+142 89 На бирже начала литься кровь: индекс Мосбиржи теряет 4,5%
+106 40 Обвал рынка: что делать? Мой личный план. Weekly #122
+103 44 Откупатели разуйте глаза
+99 55 Азия. Понедельник.
+87 103 Индекс МБ сегодня
+86 70 Итоги инвестирования в программу долгосрочных сбережений
+77 12 LQDT, SBMM и др. фонды ликвидности Почему сегодня пустые стаканы в QUIK
+75 140 Зюга призывает изьять вклады😂

самые обсуждаемые сегодня

16к ⛽️Топливный кризис в действии
2к ЧТО ДАЛЬШЕ?
1к Зюганов жжёт.
1к 🏤 Мегановости 🗞 👉📰
1к Начало...
2к Что теперь будет с ценами на недвижимость? Например, в Москве. Ваши прогнозы?

теги блога Vkt

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн