Блог им. Vkt

Что за мода пошла у нас на опционах?

    • 19 февраля 2021, 18:49
    • |
    • Vkt
  • Еще

IV почти точь в точь ходит за ценой РИ.
Может ММ котировальные программы перепутал?

Что за мода пошла у нас на опционах?


1.3К
13 комментариев
А как обычно они ходят?
avatar
Muzikant
+2
Muzikant, Обычно на росте IV снижается, если рост не взрывной. На падении IV растет. Ну и чтобы так копировать базовый актив. Может это давно уже, а я только заметил.
avatar
Vkt
Vkt,  в противофазе получается. А где IV посмотреть можно? И значение и график?
avatar
Muzikant
Muzikant, В Квике все есть.
avatar
Vkt
Vkt, IV от направления движения не зависит, может чуть повышена быть на страйках куда предполагается движение, а так она зависит от скорости изменения цены, что собственно и предполагается по ее сути.
avatar
Til
Til, ну я ж не в фотошопе эти графики рисовал. 
avatar
Vkt
Vkt, я не спорю что в данном случае график IV выглядит так, я отмечаю что повышение или снижение волатильности не связано с направлением движения БА (т.е. не обязательно при росте она будет падать, а при падении — расти)
avatar
Til
Til, ну понятно, что не обязательно, но как правило. В данном случае речь не об этом, а о почти полной корреляции IV и БА.
avatar
Vkt
Til, вы это маркетмейкеру скажите
avatar
profynn
Корреляции не должно быть.
avatar
ezomm
Смотреть IV на 5-минутках это извращение
Мне такое и в голову бы не пришло
avatar
Simix
Наверно на 5-минутках это так и должно выглядеть?
avatar
Simix
Так это же мартовский пут-147500. Посмотрите на смартлабовский сентимент — многие ждут обвала, этот сентимент и должен закладываться в IV с соответсвующим удорожанием пут-опционов, даже если в моменте индекс подрастает.
Хорошее наблюдение 
avatar
А.К.

Читайте на SMART-LAB:
Фото
📚Почему эмитенты открывают сразу две книги заявок по облигациям
Некоторые компании выпускают одновременно два выпуска облигаций с разными типами купонов — фиксированным и плавающим. Такая стратегия имеет...
Фото
A101
11:08
⚙️ Золото блестит как никогда
Цена на золото уже второй день бьет исторические рекорды, в моменте металл торговался по $4500 за унцию. Аналитики Market Power рассказывают, как...
Фото
Market Power
13:59
Фото
«Селигдар» включён в индексы устойчивого развития РСПП 2025 года с высшими оценками
ПАО «Селигдар», один из ведущих производителей золота и олова в России, вошло в число лидеров ESG-индексов Российского союза промышленников...
Фото
SELIGDAR
17:02

полезные записи за 24 часа

★23 9 10 способов снизить налоги, которые я использую
★21 16 Как не потерять 52 000 ₽: 5 частых ошибок при оформлении вычета ИИС
★19 5 ⚡ Как получать ежемесячный доход с ОФЗ?
★5 1 Облигации А101: шанс поймать баланс доходности и надёжности
★5 8 Нефтегазовые доходы в ноябре 2025 г. — цена Urals на уровне 2020 г., бюджетный дефицит растёт. К бюджету на 2026 г. большие вопросы.
★4 5 Что происходит с нефтью? Про нашу нефтянку пора забыть?
★4 3 ЗПИФ недвижимости “Акцент 5” – новый рентный фонд с доходностью 19–21%, доступный каждому инвестору
★4 2 Стоит ли покупать акции Роснефти? Отчетность, дивиденды и перспективы
★3 5 Топ самых высоких дивидендов на ближайший год для жирного пассивного дохода
★3 21 Анализ ошибок 25-го I.
+128 4 Газпром сократил бюджет, Самолёт отменил размещение🔥Акции и инвестиции
+126 48 Самые вопиющие случаи моего инфоцыганства за всю историю!
+101 30 Азия. Вторник.
+92 9 10 способов снизить налоги, которые я использую
+89 10 Ситуация на текущий момент
+86 11 КВИК: просим галочку для вырезания с графика субботы и воскресенья!
+82 4 Бури в стаканах
+76 29 Подвожу итоги того что сделано. Строю планы на 2026 год.
+73 77 Метод Геллы. Неспеша (gbp/usd)
+72 32 Индекс МБ сегодня

самые обсуждаемые сегодня

6к Все дети Дурова могут претендовать на наследство.
4к Ну фсе . Завтра обвал рынка . Власти США нашли наличные рубли в сейфе финансиста Эпштейна
3к Экономическую реформу предложил Козак.
2к Рыночек порешал Чубайса на 12 ярдов

теги блога Vkt

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн