Посчитал сколько рублей в индексе IMOEX

10 февраля 2021, 19:30
|
kachanov

Индекс МосБиржи — ценовой, взвешенный по рыночной капитализации (free-float) композитный индекс российского фондового рынка. Валютой расчета индекса являются рубли. Собственно его так и принято называть «рублевый индекс».

Основой для расчета являются рублевые цены активов, включенных в индекс. Но, всем известно, что некоторые из инструментов имеют в качестве основной валюты совсем не рубли. Более того, в прошедшем году состав индекса испытал буквально нашествие депозитарных расписок. Посмотрим как это сказалось на его «рублевости».

Берем историю индекса с 2012 года, и считаем. Я не стал проводить поквартальный расчет, взял только данные на момент декабрьских ребалансировок. Результаты получились такие.

Общая картина

	Валюта
Дата ребалансировки	SUR	USD	EUR	GBP
(30.11.2012)	100,0%
(29.11.2013)	99,1%			0,8%
(28.11.2014)	97,2%		1,4%	1,4%
(30.11.2015)	97,7%	0,5%	1,1%	0,7%
(30.11.2016)	98,5%	0,2%	0,8%	0,5%
(30.11.2017)	97,2%	0,2%	1,4%	1,2%
(30.11.2018)	93,8%	2,3%	2,8%	1,2%
(29.11.2019)	90,0%	3,4%	4,8%	1,8%
(30.11.2020)	80,2%	6,2%	9,8%	3,8%

Тоже самое в виде диаграммы

Отдельно валюты выглядят так

Ну и напоследок список участников валютной составляющей на декабрь 2020 года

YNDX	Яндекс Н.В., ао	EUR	9,49%
POLY	Полиметалл Интернэшнл плс	GBP	3,39%
FIVE	Икс 5 Ритейл Груп Н.В.и	USD	1,92%
TCSG	ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи	USD	1,58%
MAIL	Мэйл.ру Груп Лимитед	USD	1,55%
OZON	Озон Холдингс ПиЭлСи	USD	0,62%
POGR	Петропавловск ПиЭлСи	GBR	0,45%
HHRU	ХэдХантер Групп ПИЭЛСИ	EUR	0,29%
GLTR	Глобалтранс Инвестмент ПЛС	USD	0,29%
QIWI	КИВИ ПиЭлСи	USD	0,20%

Что будет дальше с валютизацией рублевого индекса покажет время. Я предполагаю, что она продолжится до уровня 25-30%.

Какие из этого следуют выводы? А никаких, просто не стоит забывать, что покупая рублевый индекс получаете корзинку валют в подарок. И, вероятно, эта тенденция продолжится.

спецраздел:
Акции

обсудить на форуме:
фьючерс MIX

Ключевые слова:
индекс МБ,
фьючерс MIX

2.8К | ★2

1 комментарий

Рост возможен за счет роста доли или за счет попадания новых эмитентов. Но я бы не исключал переход условного Яндекса в российскую юрисдикцию с делистингом и последующим IPO на MOEX, хотя таких предпосылок пока нет.