Блог им. kachanov

Посчитал сколько рублей в индексе IMOEX

Индекс МосБиржи — ценовой, взвешенный по рыночной капитализации (free-float) композитный индекс российского фондового рынка. Валютой расчета индекса являются рубли. Собственно его так и принято называть «рублевый индекс».

Основой для расчета являются рублевые цены активов, включенных в индекс. Но, всем известно, что некоторые из инструментов имеют в качестве основной валюты совсем не рубли. Более того, в прошедшем году состав индекса испытал буквально нашествие депозитарных расписок. Посмотрим как это сказалось на его «рублевости».

Берем историю индекса с 2012 года, и считаем. Я не стал проводить поквартальный расчет, взял только данные на момент декабрьских ребалансировок. Результаты получились такие.


Общая картина

  Валюта
Дата ребалансировки SUR USD EUR GBP
(30.11.2012) 100,0%      
(29.11.2013) 99,1%     0,8%
(28.11.2014) 97,2%   1,4% 1,4%
(30.11.2015) 97,7% 0,5% 1,1% 0,7%
(30.11.2016) 98,5% 0,2% 0,8% 0,5%
(30.11.2017) 97,2% 0,2% 1,4% 1,2%
(30.11.2018) 93,8% 2,3% 2,8% 1,2%
(29.11.2019) 90,0% 3,4% 4,8% 1,8%
(30.11.2020) 80,2% 6,2% 9,8% 3,8%


Тоже самое в виде диаграммы
Посчитал сколько рублей в индексе IMOEX


Отдельно валюты выглядят так
Посчитал сколько рублей в индексе IMOEX


Ну и напоследок список участников валютной составляющей на декабрь 2020 года


YNDX Яндекс Н.В., ао EUR 9,49%
POLY Полиметалл Интернэшнл плс GBP 3,39%
FIVE Икс 5 Ритейл Груп Н.В.и USD 1,92%
TCSG ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи USD 1,58%
MAIL Мэйл.ру Груп Лимитед USD 1,55%
OZON Озон Холдингс ПиЭлСи USD 0,62%
POGR Петропавловск ПиЭлСи GBR 0,45%
HHRU ХэдХантер Групп ПИЭЛСИ EUR 0,29%
GLTR Глобалтранс Инвестмент ПЛС USD 0,29%
QIWI КИВИ ПиЭлСи USD 0,20%

Что будет дальше с валютизацией рублевого индекса покажет время. Я предполагаю, что она продолжится до уровня 25-30%.

Какие из этого следуют выводы? А никаких, просто не стоит забывать, что покупая рублевый индекс получаете корзинку валют в подарок. И, вероятно, эта тенденция продолжится. 

★2
1 комментарий
Рост возможен за счет роста доли или за счет попадания новых эмитентов. Но я бы не исключал переход условного Яндекса в российскую юрисдикцию с делистингом и последующим IPO на MOEX, хотя таких предпосылок пока нет.
avatar

теги блога kachanov

....все тэги



UPDONW