Блог им. MaksimVoskoboynikov

не надо песен Лихие 90 ые

Когда Кутс и Тройка бидовали-я НЕ помню НИ одного случая с пустыми бидами. Такое не практиковалось. Но «за доллары» действительно брали выборочно.Почему ?(отсутствие валютного счета не рассматриваем-хотя это тоже одна из причин) Как правило долларовый бид был всегда реальным большим заказом от не резидента. На большую половину контрагентов у Тройки не было лимитов(из за рисков непоставки).Биды действительно стояли чуть выше рынка, так как требовались две вещи: объем и надежный контрагент, плюс(разумеется) трейдеры хотели как то заработать (дополнительный авторитет) и «отпускали»только своим.Скажу более точно: объемы шли через средних брокеров на которых были открыты лимиты-и зарабатывали именно эти посредники.
Фуфла с котировками не было, но часто цена могла сильно отклоняться от  рынка-так как шло непосредственное исполнение ордера уже заказчику… т.е две недели под него брали-и потом ему отдавали сайз.В большинстве случаев этот объем «показывали» в системе, и считалось это «вне биржи» так как отражалось уже после окончания торгов.
В посте выше, кроме лекарства от склероза есть только один здравый посыл: очень часто на протяжении последнего десятка лет, можно слышать фразу «вот будет как в 2008». На самом деле в2008 было чувствительно, но настоящая модель предстоящего обвала-это трафарет 1998 года… Вот это был жесткач, и самым тяжелым моментом был «дрейф» внизу, мало того что все сложилось в десятки раз (Сбербанк упал с 300 долларов до 8(были сделки и 6)-никакого отскока не последовало, все упало как камень в колодец.И если и заниматься никчемной писаниной, то лучше писать мысли которые можно монетезировать, а не придумывать того-чего не было. А если было то не так
★3
29 комментариев
И если и заниматься никчемной писаниной, то лучше писать мысли которые можно монетезировать

вот и попробуй сам соответствовать этому тезису… какая польза от этого поста, кроме возмущения чужим постом, которое можно было выразить в комментариях того самого поста )
avatar
И кто же автор сего данного поста? Что-то репутации данного пассажира не просматривается на сайте.
avatar
Антон Иванов, хамским тоном, здесь никого не удивишь. Таких здесь видели кучу. Но тогда не надо удивляться, если пошлют в ответ)
avatar
Биды действительно стояли чуть выше рынка, так как требовались две вещи
 
Биды никогда не стояли в классической РТС в 90-е «чуть выше рынка». И вообще Тройка и Реник чаще «играли» в «стаканах» оферами, а не бидами. И это на растущем рынке 1996-1997. В первых бидах они стояли крайне редко в течении дня. Зато в оферах чаще всего были первыми, поднимая и опуская их (или наоборот).

А офера именно у Тройки и Реника всегда были с «литерой» S (если Вы помните, что значило это обозначение), но несмотря на это в дни именно падений они прекрасно соглашались и на расчеты в рублях. Никаких проблем с покупкой у них за рубли ни осенью 1997-го, ни в 1998-м не возникало, зато на растущем рынке 1996-1997 такие расчеты на покупку были проблемой. Особенно утром, если этим утром они передвигали офера вниз. И какие это «крупные заказы», если эти офера до 1998-го редко превосходили минимальную сумму в 10 тыс. долларов?

Это в нулевые 3-х миллионный бид (в долларах) на ЮКОС с расчетами в долларах действительно стоял выше рынка и всем звонившим отвечали, что расчеты в долларах в режиме «все или ничего». Но это другая история.

Ну а то, что сделки в систему попадали, совсем не соответствуя «стакану» — это особенность системы. Никто о динамике сделок и не говорил: все, что написал, касалось динамики «стаканов».

PS. А повторения в России 1998-го ждать не стоит. Принципиально разные условия: валютный коридор vs плавающий курс рубля.

PS1. Насчет памяти. Я прекрасно помню тикеры Тройки (TROY) и Ренесанса (RENC) в классической РТС. А вот помните такой тикер BRUN? Кто это?
avatar
А. Г., брансвик
avatar
Сергей, наверняка. а куда кстати он делся?
Добрый человек, не знаю, тикер запомнил, видел в мониторе трейдеров ruin
avatar
Сергей, ну я вообще то автора топика спрашивал Но ответ правильный.
avatar
А. Г., александр  куда делся брансвик? активным игроком был в начале нулевых а потом что то я пропустил его исчезновение
Добрый человек, он ушел из России вскоре после кризиса 1998-го. В пресс-релизе написал, что закрывает российский офис из-за бесперспективности. Но тогда многое менялось: ввели конвертацию рубля по капитальным операциям и нерезам дали прямой доступ на ММВБ, поэтому посредники стали не нужны. Разве что для крупных партий в малоликвидах они еще пригодились, для заказов в РАО ЕЭС или Газпроме с Лукойлом прекрасно можно было обойтись и без них.

Видимо Брансвик потерял поток клиентов из-за этого и потому ушел.
avatar
>>>Сбербанк упал с 300 долларов до 8(были сделки и 6)

А здесь можно подробней? Ибо яндекс выдает что сбер стоил ~1500 не деноминированных рублей, что есть ~0.25USD
avatar
Сергей, упал, только до 250 деноминированных рублей за одну «старую» акцию, которые в 2007-м разбили на 1000 «новых». Автор что-то напутал в части «старых» и «новых» акций. Но вот 300$ за «старую» акцию Сбера я не помню таких цен.  3000 деноминированных рублей было в 1997-м за «старую» акцию (примерно 50$, если считать по курсу 6 руб. за доллар), но 300$ — это откуда то из другой реальности.

PS. Заглянул в базу: минимум 1998-го — 140 руб. за «старую» акцию. Действительно около 7$.
avatar
А. Г., а при «разбиении» стоил уже около  100 000 рублей. 
avatar
SergeyJu, 107000, если быть точным. У меня в нем с марта 1997-го «все ходы записаны» . Поэтому я и не могу представить, когда он стоил 300$, если в 1997-м все «перло», а Сбер ниже 4 000 000  неденоминированных рублей в тот год торговался. 50$+ за «старую» акцию тогда было, сам видел.
avatar
А. Г., мне дедушка подарил в 2004 году 3 акции сбера за 10000 руб, с этого момента началось мое знакомство с биржей.
avatar
ICEDONE, ну видите, как они выросли со 140 руб.  в 1998-м 
avatar
ICEDONE, 4+- зарплаты по сути, хороший подарок еще и с апсайдом)
avatar
Виталий, в 2004 зп была в районе 15-20 в мухосрани
avatar
Okno Vmir, ну у нас в Перми на Лукойловском НПЗ зп была около 8 в то время — знакомые говорили как раз в 2004 и помню тогда подумал ого нормас — тогда студентом был еще)
сейчас вот вспоминаю и кажется так оно и было, у мамы инженера вроде еще меньше была
avatar
Виталий, 15 это кстати зп вчерашнего студента была у нас
avatar
Okno Vmir, я закончил универ в 2008 и на том же Лукойловском НПЗ = хорошее место, зарплату начинающим инженерам давали 18-20 в 2008
avatar
Виталий, в 2008 у меня уже 25 была через 4 года работы и 2 по окончании вузика и это все в мухосрани
Плохо видать на лукойловском НПЗ дела )
avatar
А. Г., Сбер тогда неликвидом был. Рао и Лук — вот те два монстра, которые любил рынок..) И если б не Чубайс…
avatar
КРЫС, да, Сбер был неликвидом. Но Газпром на МФБ был ликвидней Лукойла, правда, уступал «райке».
avatar
А механизм заключения сделок в классической РТС я прекрасно помню. 

Если Вас устраивает бид или офер, то сначала Вы должны связаться с контрагентом. Было два способа: чат внутри ПО или по телефону. Первый ненадежен, можно было долго ждать ответа. По телефону быстро и надежно: звоните в компанию и Вас тут же соединяют с трейдером, выставившим заявку. 

Дальше можно было выяснить валюту расчетов, режим расчетов (см. ниже) и поторговаться по цене в пределах спреда. Если все согласовывалось, то Вы, как инициатор сделки, должны были в течении часа выставить заявку в систему на контрагента, заполнив поля цена, объем, валюта расчетов и режим расчетов: предоплата или предпоставка, а он, в свою очередь, в течении часа ее подтвердить. И только подтвержденная второй стороной заявка попадала в сделки системы. Естественно, что из-за временного лага до 2-х часов внутридневные сделки не соответствовали текущему «стакану». Поэтому неслучайно при расчете индекса РТС по концу дня бралась либо последняя сделка, если она попадала в спред между последним бидом и офером, либо средняя цена между бидом и офером, если эта сделка не попадала в вышеуказанный спред.

Расчеты шли в режиме Т+2 (предоплата или предпоставка)+3 (поставка бумаг или денег, в зависимости от того, что было раньше на Т+2).
avatar
класс… но в 2008 уже придумал наши  клос онли… летящий лом… это было фиерически… примерно то же чувство шта на казанском вокзале в 95м у напёрстков
Максим, Кутс не бегал? -) Да нууу..) Дима бегал..) Но при этом я его уважал. Ибо руку кормящую кусать нельзя… Как я любил те моменты, когда он переносил позы на дальние контракты..)
avatar
А про сделки...) Что, кто-то не знает, что некоторые сейлзы некоторых изб фронтраннили клиентские сделки на себя? -) Могу рассказать — какие были теры, когда фронтраннеры поняли, что и их счета фронтраннятся мелкими брокерами -))
avatar

теги блога Максим Воскобойников

....все тэги



UPDONW