Блог им. rovniy

Количество Василиев растет с каждым днем.

Количество Василиев растет с каждым днем.
Это жесть, товарищей уже и на 2й экспире не выпустят, от куда у них деньги?
    10 комментариев
    Числа 20 го января выпустят.
    avatar
    ezomm, да что то сомневаюсь, что после инаугурации выпустят, они шорты увеличивают с каждым днем, так просто это не заканчивается.
    avatar
    Дано: я сегодняшний день встретил в шорте MIX (но это мог быть и Ri), а за день его еще нарастил.
    Задача: угадайте мой результат за день.
    Подсказка в картинке. Мораль — вы не видете нетто-позиций игроков, фьючами можно фиксировать лонги etf, дабы налоги не платить.
    avatar
    krolix, физики не могут быть такими продуманными в своей массе, это противоречит всем правилам.
    avatar
    ровный, обычно чем больше деньги и платежеспособность на рынке, тем продуманнее, раз уж человек на срочку лезет. Или вы думаете, что на срочке много лудоманов, которые на Х и ХХ млн шортят на всё ртс без спотового прикрытия? Как правильно заметили, их еще в ту экспирацию должны были лапками кверху вынести. Как и опционщиков от шорта типа карлссона.
    avatar
    Ориентироваться на это глупо. Это вообще для дебилов кто то придумал. Хотя бы потому, что на истории юрики всегда в лонге по РТС и МIX. На канале МОЕХ инфо в телеге интересная постоянно инфографика на этих данных. По этим данным юрики в большинстве всегда шортят Си и всегда лонгуют Моех и РТС, и только когда эти индексы входят в конкретный штопор, когда уже просто трейдеры из окон выбрасываются, только на этих значениях индексов либо уменьшают лонги до минимума, в крайних случаях, очень редко, незначительно шортят, но это значит что вообще пипец днище.
    Почему так происходит — не понятно. Сишку может все время шортят — хеджируют реальную валюту на счетах. А зачем лонгуют все время наши индексы — непонятно, но очевидно смысл в этом какой то есть, не стали бы они лонги в убыток держать.
    Так что ориентироваться по объему и количеству шортов/лонгов юриков, это как астродрейдинг или по кофейной гуще, или по ветру и положению солнца.
    Возможно только если по изменению ОИ. Его только в динамике надо смотреть вместе с графиком инструмента, а не количество лонгов/шортов. Вот если вчера было 100 000 в Лонг и 10 000 в шорт и индекс вырос, а сегодня индекс вырос, но стало 99 000 лонгов и 25000 шортов, то возможно можно шортануть.
    avatar
    Valery1983, Возможно только если по изменению ОИ. Его только в динамике надо смотреть
    Я написал, что идет ежедневное увеличение шортов физиков, это и есть динамика, которую отражает ОИ.
    avatar
    Да и еще полезно было бы смотреть на количество позиций, а не объем, или лучше смотреть на отношение объема к количеству, и его изменение. Потому что по конкретному скриншоту количество лонгующих и шортящих юриков почти одинаковое, а то что возможно у одного из лонгустов позиция в деньгах больше, чем у всех остальных юриков вместе взятых, не говорит ни о чем по рынку, кроме того, что у какого то абстрактного юрика много ликвидности и он в лонге. Количество денег в позиции гениальностью, ясновидением, и другими сверхспособностями этого юрика не наделяет.
    avatar
    Valery1983, тут более главное, что количесво шортящих физиков 1 к 3 уже, заметил, что частичные маржинколлы у них начинаются при достижении соотношения 1к 4 и 1 к 5.
    avatar
    Ничего, что шортов у юриков больше, чем у физиков?
     А ничего, что регулярно после сильнейших перекосов лонг/шорт цена уходит в профит физикам, а юрики (ММ, хэджеры) при этом ничего не теряют?
     Только идиоты и новички верят сейчас в этот «грааль» по распределению ОИ.

     Автор — новичок или идиот — выбери сам! 
    avatar

    теги блога ровный

    ....все тэги



    UPDONW